#1 12-08-2024 16:44:14

Climax

Administrateur

Inscription: 30-08-2008

Messages: 6 299

Données de marché nécessaires pour le trading

Le trading nécessite l'accès à des données de marché précises et en temps réel pour prendre des décisions éclairées.

Ces données aident les traders à identifier les opportunités, à gérer les risques et à exécuter les transactions de manière efficace.

Nous allons examiner les différents types de données de marché qui sont utilisées pour réussir dans le trading.

Points clés :

• Données sur les prix en temps réel - Accès aux cotations à la seconde près, y compris les cours acheteur et vendeur et le dernier prix négocié.

• Indicateurs de volume et de liquidité - Le volume des transactions, le flux d'ordres et la profondeur du marché permettent d'évaluer le sentiment du marché et de prévoir les mouvements de prix potentiels.

• Indicateurs techniques - Les moyennes mobiles, les oscillateurs et les indicateurs de tendance aident les traders à identifier les modèles, les conditions de surachat/survente et la direction du marché.

Données sur les prix

Les données sur les prix sont le pain et le beurre.

Cours en temps réel

Les cours en temps réel sont la base du trading.

Ils fournissent des informations sur les prix à la seconde près pour les actions, les options, les contrats à terme et d'autres instruments financiers.

Les éléments clés sont les suivants

• Le cours acheteur - Le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer.

• Le cours vendeur : le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter.

• Prix de la dernière transaction : le prix auquel la dernière transaction a eu lieu.

• Volume : nombre d'actions ou de contrats négociés.

Données historiques sur les prix

Si les données en temps réel sont importantes pour une prise de décision immédiate, les données historiques sur les prix aident les traders à identifier les tendances, les modèles et les niveaux potentiels de support et de résistance.

Les données historiques comprennent généralement

• Les cours d'ouverture, de sommet, de creux et de clôture (OHLC)

• Le volume

• Les prix ajustés (tenant compte des divisions d'actions et des dividendes)

Données de niveau II

Les données de niveau II, également connues sous le nom de carnet d'ordres ou de profondeur de marché, fournissent une vue plus détaillée du marché.

Elles indiquent :

• Plusieurs niveaux d'offres et de demandes

• La taille de chaque ordre

• L'identité des teneurs de marché (pour certains marchés seulement).

Ces informations aident les traders à évaluer l'offre et la demande, à comptabiliser les ordres, à identifier les mouvements de prix potentiels et à exécuter les transactions de manière plus efficace.

Données sur le volume et la liquidité

Volume des transactions

Le volume des transactions est un indicateur associé à l'activité et à la liquidité du marché.

Il représente le nombre d'actions ou de contrats échangés au cours d'une période donnée.

Les données sur le volume comprennent :

• Le volume en temps réel

• Le volume historique

• Le volume quotidien moyen (ADV)

Flux d'ordres

Les données sur le flux d'ordres donnent un aperçu de la pression d'achat et de vente sur le marché. Elles comprennent :

• Les données de temps et de vente - Un enregistrement de toutes les transactions, y compris le prix, la taille et le temps.

• Volume par prix - Indique le volume négocié à chaque niveau de prix.

Indicateurs de liquidité du marché

Les indicateurs de liquidité aident les traders à évaluer la facilité avec laquelle ils peuvent entrer ou sortir d'une position.

Les indicateurs clés sont les suivants :

• Le spread entre le cours acheteur et le cours vendeur

• Le coût de l'impact sur le marché

• La profondeur du marché

Voir aussi : Microstructure du marché

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont souvent placés directement sur un graphique pour créer un effet visuel.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles lissent les données de prix afin d'identifier les tendances.

Les types les plus courants sont les suivants :

• Moyenne mobile simple (SMA)

• Moyenne mobile exponentielle (EMA)

• Moyenne mobile pondérée (WMA)

Oscillateurs

Les oscillateurs permettent d'identifier les conditions de surachat ou de survente.

Les oscillateurs les plus courants sont les suivants

• L'indice de force relative (RSI)

• Oscillateur stochastique

• Moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD)

Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance aident les traders à identifier la direction et la force des tendances du marché.

En voici quelques exemples :

• Indice directionnel moyen (ADX)
  SAR parabolique

• Nuage Ichimoku

• Mouvement directionnel (+DI -DI)

• Canaux de Keltner

Indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volatilité qui mesurent le taux de variation des prix sont les suivants :

• Les bandes de Bollinger

• Average True Range (ATR)

Indicateurs de momentum

Ils indiquent la force d'un mouvement de prix.

Exemples :

• Chaikin Money Flow

• Indice des flux monétaires

Données fondamentales

Alors que les traders se concentrent principalement sur l'analyse technique, les données fondamentales peuvent fournir un contexte pour les mouvements de prix, apporter des preuves supplémentaires et aider à identifier des opportunités de trading potentielles.

Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques qui peuvent avoir un impact sur les marchés sont les suivants :

• Le produit intérieur brut (PIB)

• Le taux de chômage

• L'indice des prix à la consommation (IPC)

• L'indice des prix à la production (IPP)

Bénéfices des entreprises

Les rapports sur les bénéfices et les données connexes peuvent entraîner d'importants mouvements de prix.

Les informations pertinentes sont les suivantes

• Le bénéfice par action (BPA)

• Le chiffre d'affaires

• Le flux de trésorerie disponible (FCF)

• Les orientations

• Les estimations des analystes

Actualités et événements

Il est important pour les traders de rester informés des nouvelles et des événements qui influencent le marché.

Les sources d'information sont les suivantes :

• Organes de presse financière

• Communiqués de presse des entreprises

• Calendriers économiques

• Flux de médias sociaux

Données sur le sentiment du marché

Ratio achat/vente

Le ratio achat/vente mesure le volume d'échange des options de vente par rapport aux options d'achat.

Il est utilisé comme indicateur du sentiment du marché et des renversements de tendance potentiels.

Si le ratio put/call est faible sur un marché particulier, de nombreux traders peuvent l'interpréter comme une complaisance, c'est-à-dire une faible demande de protection contre les baisses par rapport aux paris à long terme.

Indice de peur et de cupidité

Cet indice composite mesure le sentiment du marché sur la base de différents facteurs, notamment

• La dynamique des cours boursiers

• La volatilité du marché

• La demande d'obligations de pacotille

• La demande de valeurs refuges

Intérêt à court terme

Les données sur l'intérêt à court terme indiquent le nombre d'actions qui ont été vendues à découvert mais qui n'ont pas encore été couvertes.

Un intérêt à court terme élevé peut indiquer un risque de short squeezes ou un sentiment négatif.

Indicateurs de largeur de marché

Les indicateurs de largeur de marché aident les traders à comprendre la santé globale du marché et la force des tendances.

Ligne d'avance/déclin

La ligne avance/déclin suit la différence entre le nombre d'actions en progression et en déclin dans un marché ou un indice donné.

Nouveaux sommets/nouveaux creux

Cet indicateur compare le nombre de titres atteignant de nouveaux plus hauts sur 52 semaines à ceux atteignant de nouveaux plus bas sur 52 semaines.

NYSE TICK

L'indice NYSE TICK mesure le nombre de titres en hausse moins le nombre de titres en baisse à un moment donné.

Oscillateur McClellan

L'oscillateur McClellan est un indicateur de momentum qui montre la différence entre les moyennes mobiles exponentielles (MME) de 19 jours et de 39 jours de la différence avance/déclin.

Il aide les traders à identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché et est souvent utilisé pour détecter les renversements de tendance potentiels.

Indice Arms (TRIN)

L'indice Arms, également connu sous le nom de TRIN (Trading Index), compare le ratio des actions en hausse aux actions en baisse avec le ratio du volume des actions en hausse au volume des actions en baisse.

• Une valeur TRIN inférieure à 1 indique un sentiment de marché haussier

• Une valeur supérieure à 1 indique un sentiment baissier.

Il fournit un aperçu rapide des caractéristiques internes du marché et aide à comprendre la force des tendances du marché.

Données sectorielles et industrielles

Comprendre les performances des secteurs et des industries peut aider les traders à identifier les opportunités et les risques potentiels.

Performances sectorielles

Le suivi de la performance relative des différents secteurs du marché peut révéler les rotations et les tendances qui ont un impact sur les actions individuelles.

Analyse des groupes industriels

L'analyse de la force des groupes industriels peut aider les traders à identifier les titres leaders et retardataires au sein d'un secteur.

Données de corrélation

Comprendre les corrélations entre les actions, les secteurs et les classes d'actifs peut aider les traders à gérer le risque et à identifier les paires de titres potentielles.

Données sur les options

Pour les traders qui intègrent des options dans leurs stratégies, des données supplémentaires sont nécessaires.

Grecs d'options

Les grecques des options mesurent la sensibilité du prix d'une option à différents facteurs.

Les valeurs grecques les plus courantes sont les suivantes :

• Delta- Sensibilité aux variations du prix sous-jacent

• Gamma- Taux de variation du delta

• Thêta- Décroissance temporelle

• Vega- Sensibilité aux variations de la volatilité

Les grecques des options sont parfois affichées directement dans votre terminal de trading (c'est-à-dire fournies par le broker).

Volatilité implicite

La volatilité implicite reflète les attentes du marché quant à la volatilité future et est importante pour la fixation du prix des options et la sélection des stratégies.

Intérêt ouvert

L'intérêt ouvert représente le nombre total de contrats d'options en cours et peut indiquer des niveaux potentiels de support ou de résistance.

Données sur la gestion des risques

Une gestion efficace des risques est importante pour la réussite du day trading.

Les données clés sont les suivantes :

Valeur à risque (VaR)

La VaR estime la perte potentielle de valeur d'un portefeuille sur une période définie pour un intervalle de confiance donné.

Maximum Drawdown

Le Maximum Drawdown mesure la plus forte baisse de la valeur d'un portefeuille d'un pic à l'autre, ce qui aide les traders à évaluer et à gérer le risque.

Le ratio de Calmar utilise le "Maximum Drawdown" pour comprendre la performance ajustée au risque.

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe mesure la performance ajustée au risque, en comparant les rendements au niveau de risque pris.

Ratio de Sortino

Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Sharpe qui se concentre sur le risque de baisse, c'est-à-dire qu'il fournit une mesure plus précise de la performance ajustée au risque en ne pénalisant que la volatilité négative.

Bêta

Le bêta mesure la volatilité d'un portefeuille ou d'un actif individuel par rapport à l'ensemble du marché.

Il aide les traders à comprendre la sensibilité de leurs investissements aux mouvements du marché.

Tests de résistance

Le stress testing consiste à simuler des conditions de marché extrêmes afin d'évaluer la performance d'un portefeuille dans des scénarios défavorables.

Cela permet de comprendre les risques potentiels et de se préparer à des événements inattendus.

Risque de queue

Le risque de queue évalue la probabilité et l'impact potentiel d'événements rares et extrêmes sur un portefeuille, ce qui aide les traders à gérer les risques associés aux événements de type "cygne noir".

Plate-forme de trading et données d'exécution

Qualité d'exécution des ordres

Les traders ont besoin de données sur la qualité d'exécution de leurs ordres, y compris

• Taux d'exécution

• Amélioration des prix

• Vitesse d'exécution

• Slippage

• Taux de rejet des ordres

• Position dans la file d'attente

Performance de la plateforme

Pour surveiller les performances de la plate-forme de trading, les paramètres clés sont les suivants :

• Latence

• Temps de disponibilité

• Fiabilité des flux de données

Coûts de transaction

Comprendre et minimiser les coûts de transaction est essentiel pour la rentabilité.

Les données pertinentes sont les suivantes

• Commissions

• Spreads (c'est-à-dire l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur)

• Coûts liés à l'impact sur le marché.

Conclusion

Pour réussir dans le trading, il faut avoir accès à un large éventail de données de marché.

Qu'il s'agisse de cours en temps réel, d'indicateurs techniques, de données fondamentales ou de mesures de gestion des risques, les opérateurs doivent traiter et analyser de nombreuses informations pour prendre des décisions de qualité.

En comprenant les différents types de données de marché disponibles et en sachant comment les utiliser efficacement, les traders peuvent améliorer leurs chances de réussite.

---

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.