Le parabolic SAR

Le SAR parabolique est un indicateur de suivi de tendance et est également très utilisé par les traders pour fixer des stop loss.

L'indicateur a été développé par Welles Wilder, qui a également développé et présenté au public l'Average True Range, le RSI et le Mouvement directionnel (ADX) à la fin des années 1970. Tous ces indicateurs restent très populaires aujourd'hui.

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Le SAR parabolique s'appelait à l'origine « Parabolic Time/Price System », SAR étant l'acronyme de « stop and reverse » (arrêt et inversion). Les analystes techniques se réfèrent souvent à l'indicateur en l'appelant simplement « SAR ».

La popularité de l'indicateur tient en partie à sa facilité d'interprétation. Il se distingue par le fait qu'au lieu de lignes, de fourchettes ou de « nuages », il utilise des points pour transmettre des informations sur le graphique.

Les points qui se forment sous le prix et qui s'élèvent en suivant une pente ascendante indiquent une tendance à la hausse. Les points qui se forment au-dessus du prix et qui descendent dans un schéma incliné vers le bas suggèrent une tendance baissière. Ils peuvent également représenter le prix auquel un trader pourrait placer un stop suiveur, selon que le SAR est utilisé ou non à cette fin.

Le Parabolic SAR est principalement utilisé dans des marchés à forte tendance comme indicateur de stop sur des positions à court terme.

Dans un marché de tendance, il peut être utilisé avec d'autres indicateurs pour générer des signaux d’achats et de ventes.

Paramètres par défaut : (Accélération : 0.02) - (Maximum : 0.2)

Calcul du SAR parabolique

Le SAR parabolique utilise les valeurs de la période précédente pour effectuer le nouveau calcul. Le calcul diffère également selon que le SAR est ascendant ou descendant.

SAR parabolique ascendant

En général, nous disposons de trois éléments : le SAR antérieur et deux valeurs spécifiques à l'indicateur, à savoir le point extrême (EP) et le facteur d'accélération (AF).

Le SAR antérieur est simplement la valeur du SAR de la période précédente.

Le point extrême (EP) est le plus haut niveau de la tendance haussière en cours.

Le facteur d'accélération (AF), selon les paramètres par défaut de l'indicateur, commence à 0,02 et augmente de 0,02 chaque fois que le point extrême (EP) atteint un nouveau sommet. Sa valeur maximale est de 0,20, quel que soit le nombre de nouveaux sommets atteints par le point extrême.

La valeur du facteur d'accélération - tant la vitesse à laquelle il peut augmenter que sa valeur maximale - peut être ajustée dans les paramètres de la plateforme graphique.

Dans la formule de calcul du SAR, la valeur actuelle du SAR est calculée en prenant le SAR antérieur et en l'ajoutant au produit du facteur d'accélération antérieur et de la différence entre le point extrême antérieur et le SAR antérieur :

SAR actuel = SAR antérieur + AF antérieur * (EP antérieur - SAR antérieur)

SAR parabolique décroissant

Les trois éléments restent les mêmes - nous utilisons le SAR antérieur, le point extrême (EP) et le facteur d'accélération (AF).

Ils sont combinés dans la formule SAR de manière très similaire, à ceci près qu'au lieu d'ajouter la deuxième partie de la formule, on la soustrait.

SAR actuel = SAR antérieur - AF antérieur * (EP antérieur - SAR antérieur)

Interprétation du SAR parabolique

Le SAR parabolique fonctionne en fait comme un stop-loss suiveur. Dans les tendances haussières, le SAR sert à « verrouiller » progressivement les profits (ou à rapprocher le stop-loss du seuil de rentabilité) sur la base de sa position en dessous du prix. De nombreux traders utilisent le SAR à des fins de stop-loss et c'est en grande partie son utilisation principale.

Par exemple, si nous traitons le graphique quotidien du S&P 500 et que nous sommes actuellement en position longue sur le marché, nous pouvons fixer notre stop-loss au niveau de prix dicté par le SAR.

En fonction de la tendance, le SAR peut être proche ou éloigné du prix. Sur ce graphique en 15 minutes du S&P 500, le SAR est à moins d'un point (ou moins de 0,04 %) du prix, ce qui rend le déclenchement du stop-loss assez probable.

Dans l'ensemble, ce stop-loss se poursuivra à la hausse tant que la tendance haussière sera en place. Dès que le cours passe sous le niveau SAR dans une tendance haussière ou au-dessus du SAR dans une tendance baissière, l'indicateur s'inverse.

Par conséquent, le SAR ne diminue jamais en cas de tendance haussière et n'augmente jamais en cas de tendance baissière. Il se déplace continuellement à chaque période afin de protéger les bénéfices réalisés sur une transaction.

Le SAR parabolique peut également être utilisé comme un indicateur de suivi de tendance à part entière. Les traders qui l'utilisent dans ce sens devraient normalement orienter leurs transactions vers le côté long lorsque le SAR parabolique se trouve à des niveaux inférieurs au prix (c'est-à-dire dans une tendance haussière). De la même manière, ils pourraient opter pour une position courte lorsque le SAR parabolique se situe à des niveaux supérieurs au prix (c'est-à-dire dans une tendance baissière). Mais comme tous les indicateurs, il ne doit pas être utilisé de manière isolée et doit être associé à d'autres outils techniques et modes d'analyse.

Ajustement des paramètres du SAR parabolique

Le taux de variation du SAR parabolique dépend du facteur d'accélération (AF), d'où sa désignation. Il est possible d'ajuster les paramètres du facteur d'accélération, appelés « pas ».

La valeur par défaut du pas est de 0,02. Sa valeur maximale est de 0,20 par défaut et peut également être ajustée.

La vitesse de changement du SAR, parfois appelée sensibilité, peut être modifiée en abaissant le pas. Cela permet d'augmenter la distance entre le SAR et le prix. Le SAR s'inverse dès que le prix touche son niveau. Par conséquent, si le SAR est plus éloigné du prix, un renversement de l'indicateur est moins probable.

Regardez cet exemple de graphique quotidien du S&P 500 en utilisant les paramètres standard (pas de 0,02, maximum de 0,20).

Comparons cet exemple à des paramètres différents (pas de 0,01 et maximum de 0,20).

Nous pouvons constater que la tendance est moins susceptible d'évoluer dans un sens ou dans l'autre.

En revanche, le taux de changement du SAR peut être augmenté en augmentant le pas. Cela rapproche le SAR du prix, ce qui rend un renversement de l'indicateur plus probable. Ici, nous avons des réglages de 0,04 pour le pas et de 0,20 pour le maximum.

Nous constatons un plus grand nombre de renversements ainsi qu'un plus grand décalage du SAR par rapport au prix.

La sensibilité diminue également si nous abaissons le maximum. Si nous le réduisons de 0,20 à 0,04, nous constatons que les changements de tendance sont moins probables. Le maximum est plus facilement atteint lorsqu'il est fixé à des niveaux inférieurs. Dans ce cas, le calcul est moins susceptible de changer et la sensibilité est moindre. De plus, le SAR reste plus éloigné du prix.

Quels sont les meilleurs réglages ?

Naturellement, il n'y a pas de réponse correcte à cette question. Pour ceux qui souhaitent des stops plus serrés afin de protéger plus facilement les bénéfices ou de limiter la baisse, il est préférable d'avoir un pas et un maximum plus élevés.

Par exemple, des réglages de 0,05 pour le pas et de 0,40 pour le maximum produiraient des stops assez serrés, comme le montrent le niveau du point SAR et sa proximité avec le prix.

Ces paramètres sont également pertinents pour ceux qui utilisent le SAR parabolique comme indicateur de suivi de tendance et qui préfèrent que l'indicateur ait une sensibilité plus élevée et donc des changements plus fréquents.

Pour ceux qui souhaitent des stops plus accommodants afin d'éviter d'être arrêtés prématurément et de laisser une « marge de manœuvre » dans leurs transactions, il serait approprié d'avoir un pas et un maximum plus bas.

Dans ce cas, des réglages de 0,01 pour le pas et de 0,02 pour le maximum permettraient d'obtenir des arrêts plus souples.

Ceux qui utilisent le SAR parabolique pour suivre la tendance pourraient également préférer ce réglage pour garder une vue plus large de la tendance, plutôt qu'une tendance qui oscille plus fréquemment comme avec des valeurs de pas et de maximum plus élevées.

Conclusion

Le SAR parabolique est régulièrement utilisé pour suivre les tendances. Il sert également de guide pour déterminer où les traders doivent placer leur stop-loss afin de limiter la baisse et/ou de protéger les bénéfices associés à leurs transactions. La configuration du point progressif de l'indicateur fonctionne de manière très similaire à l'ajustement d'un stop suiveur.

Les paramètres de l'indicateur peuvent être ajustés à partir de ses valeurs maximale et minimale de 0,02 et 0,20, respectivement.

Ceux qui souhaitent augmenter la sensibilité de l'indicateur - ce qui donne lieu à des changements de tendance plus fréquents (tels que diagnostiqués par le SAR) et à des trailing stops plus serrés - doivent augmenter le pas et la valeur maximale.

Ceux qui souhaitent diminuer la sensibilité de l'indicateur - changements de tendance moins fréquents et stops de suivi moins serrés - doivent diminuer le pas et la valeur maximale.

Les paramètres doivent être évalués titre par titre et en fonction des préférences de chacun en matière de négociation. Il n'y a bien sûr pas de réponse correcte à la question de savoir quels sont les meilleurs paramètres. Les paramètres par défaut sont naturellement les plus fréquemment utilisés.

Comme tous les indicateurs, il ne doit jamais être utilisé de manière isolée. L'élaboration d'un système de trading complet implique l'utilisation de plusieurs modes d'analyse, de l'action des prix et/ou d'autres indicateurs techniques à l'analyse fondamentale.