Le DMI et l'ADX

Le DMI crée par J.W Wilder permet de comparer la pression acheteuse et vendeuse. Utilisé en conjonction avec l'ADX (Average Directional Movement Index), il mesure la force de la tendance du marché. Ce système est essentiellement utilisé pour trader le marché à court terme.

L'échantillon utilisé par défaut pour cet indicateur est de 14 jours.

La ligne ADX permet d'apprécier la force de la tendance. Lorsque l'indicateur est au dessus de 25, le marché suit une tendance marquée. Inversement lorsque l'indicateur est en dessous du niveau à 25, le marché évolue sans une réelle tendance

La ligne ADX peut être utilisée en complément de systèmes qui fonctionnent relativement bien en tendance comme les moyennes mobiles. Elle indiquera si le marché est suffisamment directionnel pour pouvoir suivre ou non les signaux donnés par les moyennes mobiles.

Si la valeur de l'ADX est faible, il pourra être utilisée avec des systèmes performants en trading range comme le stochastique.

Les lignes DI+ et DI- décèlent les pressions acheteuses et vendeuses du marché. La lecture de positionnement de ces deux courbes l'une par rapport à l'autre, permet de voir si le marché est dominé par les acheteurs ou par les vendeurs.

Plus les deux courbes DI+ et DI- s'écartent et plus on considère que la tendance en cours se renforce. Inversement, lorsque les courbes se rapprochent et se croisent, la probabilité pour que la tendance en cours se renverse devient élevée.

Les signaux d'achats ou de ventes peuvent être déterminés par le croisement du DI+ et du DI-. Ce signal sera plus fort si l'ADX est à un niveau élevé.

Stratégie de day trading en utilisant l'ADX

L'une des stratégies de day trading les plus utilisées est la stratégie de suivi de la tendance. En effet, cette stratégie est considérée comme la plus sûre et présente un niveau de rentabilité très élevé.

En outre, cette stratégie de suivi de tendance peut également promettre d'énormes profits et même des montants illimités en fonction de la durée de la tendance. Plus une tendance dure longtemps, plus les opportunités de profit sont importantes.

Pour utiliser cette stratégie, il est nécessaire de disposer d'un indicateur de détection de tendance. Un indicateur de détection de tendance populaire et facile à utiliser est l'indicateur ADX (Average Directional Movement Index). Cet indicateur, qui comporte trois courbes, permet de visualiser l'état de la tendance en cours.

Il peut également détecter le début et la fin d'une tendance au renforcement. La force de l'indicateur ADX réside dans ses trois courbes.

Ces courbes se composent de deux courbes d'indice directionnel (DI) et d'une courbe ADX. La courbe DI elle-même se compose de la courbe DI+ et de la courbe DI-. Ces courbes sont utilisées pour déterminer la tendance en cours.

On peut dire que la tendance est haussière si la courbe DI+ passe au-dessus de la courbe DI- et que la tendance est baissière si la courbe DI- passe au-dessus de la courbe DI+. S'il y a une intersection entre les deux courbes, un changement de tendance est en cours.

La courbe ADX est utilisée pour mesurer la force de la tendance en cours. On considère que la tendance est faible ou qu'aucune tendance ne s'est formée si la valeur de la courbe ADX est inférieure au niveau 20. Inversement, une tendance forte commencera à se former si la valeur de la courbe ADX commence à passer d'un niveau inférieur à 20 à un niveau supérieur.

Avec un indicateur de détection de tendance tel que l'ADX, nous pouvons négocier avec la tendance en cours. De plus, avec l'aide de l'ADX, nous pouvons également savoir quand entrer et quand sortir, car cet indicateur peut également détecter la force de la tendance.

Après avoir eu un aperçu de cet indicateur ADX très puissant, êtes-vous intéressé par son utilisation dans votre stratégie de trading ? Si c'est le cas, jetez un coup d'œil à la revue suivante.

Configuration pour le day trading

D'après ce qui précède, l'utilisation de l'indicateur ADX peut être le meilleur choix pour trader en suivant la tendance. Sans plus attendre, passons à la préparation. Ce qui doit être préparé pour cette stratégie de trading est le suivant :

• Choisissez la paire à trader (les devises principales sont recommandées).
• Installez l'indicateur ADX avec le paramètre par défaut (14).
• Comme filtre supplémentaire, ajoutez l'indicateur de moyenne mobile simple (SMA) avec une période de 200.
• Puisqu'il s'agit de day trading, utilisez le cadre temporel H4 ou H1.

Mise en place d'une position d'achat

Une entrée à l'achat ne peut être effectuée que si les critères suivants sont remplis :

• Le prix se déplace au-dessus de la courbe 200 SMA.
• La courbe DI+ se déplace au-dessus de la courbe DI-, et la courbe ADX est en dessous du niveau 20.
• Lorsque ces deux conditions sont remplies et qu'elles sont toujours en cours, un achat peut être effectué lorsque la courbe ADX commence à ramper. lorsque la courbe ADX commence à ramper/croiser au-delà du niveau 20.

Mise en place d'une position de vente

Une entrée à la vente ne peut être effectuée que si les critères suivants sont remplis :

• Le prix se déplace en dessous de la courbe 200 SMA.
• La courbe DI- se déplace au-dessus de la courbe DI+, et la courbe ADX est en dessous du niveau 20.
• Lorsque ces deux conditions ont été remplies et sont toujours en cours, une vente peut être effectuée lorsque la courbe ADX commence à ramper/croiser au-delà du niveau 20.
  

Stop Loss et Take Profit

Le stop loss peut être placé autour du plus haut swing le plus proche (pour les positions courtes) ou autour du plus bas swing le plus proche (pour les positions longues). Pendant ce temps, le take profit peut être ajusté en fonction des règles de risque/récompense que vous utilisez. Vous pouvez également prendre vos bénéfices manuellement lorsque la courbe ADX ne monte plus ou commence à baisser.

Conclusion

Trader avec la tendance est l'un des moyens les plus puissants et les plus sûrs de réaliser des profits. Avec l'aide de l'indicateur ADX, nous pouvons entrer et sortir au bon moment. En effet, les règles de cette stratégie nous obligent à entrer uniquement lorsque la tendance se renforce et à sortir (prise de bénéfices) lorsque la tendance commence à s'affaiblir.

Comme d'autres stratégies de trading qui ne sont pas parfaites, l'utilisation de l'indicateur ADX peut également être combinée avec d'autres indicateurs. Si vous estimez que les performances de l'indicateur ADX ne sont pas optimales, vous pouvez essayer de combiner d'autres indicateurs avec l'ADX afin de déterminer leurs performances. Vous obtiendrez ainsi une meilleure stratégie de trading.