Mis à jour le 6 octobre 2026 par l'Équipe de broker-forex.fr
Le RSI (Relative Strength Index), ou indice de force relative, est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix. Ce guide explique comment le lire (surachat, survente, divergences), puis détaille deux méthodes concrètes : une stratégie de swing trading basée sur les divergences et une stratégie à court terme associant un RSI à 2 périodes et une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, avec les résultats d'un backtest.
Créé par J. Welles Wilder (à qui l'on doit aussi le DMI et l'indicateur d'arrêt et d'inversion parabolique), il s'agit de l'un des indicateurs de trading les plus connus et les plus utilisés, car il a su faire face aux changements de volatilité et de structure du marché pendant plusieurs décennies.
Il est disponible dans presque toutes les plateformes de trading et les logiciels d'analyse technique.
Le RSI est un indicateur de puissance évoluant entre 0 et 100. Il permet de visualiser graphiquement les zones de survente (oversold) ou de surachat (overbought) en calculant le rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur une période définie.
Ainsi, sur la période de calcul, si la paire de devises n'a connu que des hausses, le RSI tend vers 100. À l'opposé, lorsque le marché n'a connu que des baisses sa valeur est proche de 0. Quand les forces haussières et baissières se neutralisent, sa valeur avoisine les 50.
La période d'observation la plus courante est de 14 jours, une période plus courte générera un nombre important de faux signaux.
Ces signaux peuvent être fiable dans un marché sans tendance et sur des périodes courtes. Si le marché a une tendance haussière, il est conseillé d'utiliser les signaux d'achats quand le RSI est inférieur à 30 et l'inverse dans une tendance baissière.
Le RSI permet de chercher des divergence dans les zones de tensions, marquant un possible essoufflement, voir un retournement de tendance.
Le RSI peut également former des configurations graphiques (doubles sommets et creux) qui n'apparaissent pas sur les graphiques de prix réels et on peut tracer des lignes de tendance sur un graphique RSI qui peut également mettre en évidence des zones de supports et de résistances non visibles sur un graphique de prix.
Comme presque tous les oscillateurs, cet indicateur ne fonctionne pas bien dans les fortes tendances haussières ; dans un marché haussier fort, le RSI peut rester suracheté (c'est-à-dire susceptible de voir un repli théorique des prix) pendant de longues périodes (et également survendu dans les marchés baissiers forts).
En fait, il est courant que le RSI ne descende pas beaucoup en dessous de 50 dans un marché haussier (et remonte beaucoup au-dessus de 50 dans un marché baissier), ce qui peut frustrer les haussiers qui espèrent une baisse plus importante des prix.
Pour éviter cela, il est nécessaire d'utiliser d'autres indicateurs, tels que le DMI pour identifier les marchés à forte tendance.
En outre, il existe parfois des différences d'interprétation qui rendent l'activation d'une décision de trading plus difficile que prévu.
Par exemple, une condition de surachat d'un actif est-elle le signe d'un renversement imminent ou d'une force de tendance ?
De même, dans un marché haussier fort, par exemple, il peut y avoir de multiples divergences baissières qui ne génèrent pas beaucoup de baisses de prix (sur lesquelles le trader se concentre).
Dans l'application du swing trading à l'aide de l'indicateur RSI, le RSI peut agir comme un indicateur de niveau et comme un indicateur de momentum qui montre des signaux d'entrée à la vente et à l'achat. Mais dans cette stratégie, nous utilisons le RSI comme indicateur de momentum. Cette stratégie comprend deux étapes, à savoir
Une première étape très importante de la stratégie de swing trading utilisant l'indicateur RSI consiste à effectuer une analyse complète afin de déterminer la tendance actuelle des prix. Dans ce cas, il est important d'acquérir une compréhension approfondie de la direction de la tendance afin de prendre les décisions de trading les plus informées.
Pour tenter de déterminer la tendance, il existe plusieurs méthodes, dont l'une consiste à utiliser des indicateurs basés sur la tendance, tels que les moyennes mobiles ou l'action des prix. Dans le cas de l'utilisation des moyennes mobiles, nous pouvons observer la position du prix par rapport à la ligne de la moyenne mobile pour déterminer plus précisément la direction de la tendance.
Par exemple, lorsque le cours est supérieur à la ligne de la moyenne mobile, cela indique une tendance haussière en cours, tandis que lorsque le cours est inférieur à la ligne de la moyenne mobile, cela indique une tendance baissière en cours. En outre, la différence entre la ligne de moyenne mobile et le prix actuel peut fournir une indication précieuse sur la force de la tendance en cours.
Outre l'utilisation des moyennes mobiles comme indicateurs, les traders peuvent également utiliser l'action sur les prix comme outil pour déterminer les tendances. L'action sur les prix consiste à analyser directement les modèles et les formations de prix qui se forment sur le graphique. En observant les hauts et les bas qui se produisent et en recherchant des schémas tels que des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière ou, à l'inverse, des hauts et des bas plus bas dans une tendance baissière, les traders peuvent identifier les tendances avec plus de précision.
L'identification précise d'une tendance en cours permet aux traders de mieux comprendre les conditions actuelles du marché, ce qui leur permet de prendre des décisions de trading plus intelligentes et mieux informées lorsqu'ils utilisent l'indicateur RSI comme l'un des outils d'appui de leur analyse technique.
En étant capables de reconnaître les tendances avec précision, les traders auront une vision plus claire de la direction dans laquelle les prix évoluent ainsi que des forces et des faiblesses sous-jacentes à ces tendances. Cela leur permettra de mieux organiser leurs stratégies de trading, que ce soit en termes de détermination des points d'entrée optimaux, de détermination des niveaux de stop loss, ou même d'identification des opportunités de sortie du marché avec un maximum de profits.
Après avoir déterminé avec succès la tendance actuelle en utilisant l'indicateur RSI comme outil de confirmation, l'étape suivante d'une stratégie de swing trading reposant sur l'indicateur RSI consiste à attendre l'apparition d'un signal d'entrée issu de la figure de divergence RSI. La divergence RSI fait référence à une situation dans laquelle le mouvement du prix et l'indicateur RSI ne s'alignent pas, ce qui donne une indication d'un changement de tendance potentiel ou d'un renversement de prix qui se produira à l'avenir.
Dans le cas d'une tendance haussière, nous recherchons activement des signaux d'entrée à l'achat à partir de divergences RSI haussières. Une divergence haussière se produit lorsque le cours forme un sommet plus élevé (pic plus élevé) alors que le RSI forme un sommet plus bas (pic plus bas). Ce phénomène indique que, bien que le cours atteigne de nouveaux sommets, la force de la dynamique mesurée par le RSI qui s'affaiblit.
Dans ce contexte, la divergence haussière peut être considérée comme un signal indiquant que la tendance haussière est en train de perdre de son élan et qu'il existe une possibilité de renversement du cours. En tant que trader, la bonne décision consiste à attendre patiemment la confirmation, c'est-à-dire à attendre que le cours rebondisse après la formation de la divergence haussière. Une fois que le prix a augmenté après la divergence, les traders peuvent prendre des positions longues en faisant attention à une bonne gestion des risques, comme la fixation de stop loss et d'objectifs de profit adaptés à leur tolérance au risque.
En revanche, dans le cadre d'une tendance baissière, les traders rechercheront des signaux de vente provenant de la divergence baissière de l'indice RSI. Une divergence baissière se produit lorsque le cours forme un sommet inférieur alors que le RSI forme un sommet supérieur. Cela indique que, bien que le prix atteigne des sommets plus bas, la force de la dynamique mesurée par le RSI augmente.
Cette divergence baissière peut être interprétée comme un signal indiquant que la tendance baissière est susceptible de s'essouffler et qu'il existe un potentiel de retournement des cours. Pour prendre la décision la plus sage, les traders doivent être patients et attendre la confirmation nécessaire. Ils peuvent attendre que le cours redescende après la formation d'une divergence baissière. Une fois que le cours connaît une baisse post-divergence, les traders peuvent prendre une position courte.
Lorsque l'on attend et que l'on se fie aux signaux d'entrée provenant des schémas de divergence RSI, il est très important de se rappeler que toutes les divergences RSI ne fournissent pas toujours des signaux précis et fiables. Par conséquent, en tant que traders avisés, nous devons faire preuve d'une bonne gestion des risques et d'une bonne discipline afin de protéger notre capital de trading contre les risques indésirables.
Dans ce contexte, il est important de reconnaître que le trading implique toujours de l'incertitude et des pertes potentielles. C'est pourquoi les traders doivent mettre en œuvre des mesures de gestion des risques appropriées pour chaque transaction qu'ils effectuent. Une étape importante consiste à fixer un stop loss discipliné, c'est-à-dire le niveau de prix auquel nous sortirons automatiquement de la position si le mouvement du prix va à l'encontre de nos prévisions. En fixant un stop loss prudent, nous pouvons limiter les pertes potentielles dans chaque transaction.
Prenons maintenant un exemple. Regardons le graphique de l'EUR/USD sur l'échelle de temps quotidienne ci-dessous. Sur le graphique, nous voyons que le prix est dans une condition de tendance baissière, caractérisée par les creux inférieurs formés.
Ensuite, pour déterminer le niveau important qui est la zone où il faut attendre le signal de confirmation de la divergence RSI, nous observons qu'il y a une résistance qui était auparavant un support. Cela montre que le niveau a de la force en tant que zone de résistance significative. En déterminant ce niveau, nous pouvons nous préparer à rechercher des signaux d'entrée en accord avec la direction de la tendance.
Dans cet exemple, nous avons examiné le graphique sur l'échelle de temps H4 pour regarder de plus près le mouvement du prix après avoir testé la résistance. Nous constatons que deux divergences baissières se sont formées, indiquant la faiblesse de la dynamique de la tendance baissière. Ces divergences sont devenues des signaux d'entrée de vente valides. Ainsi, nous sommes entrés en position courte lorsqu'un signal de divergence valide a été confirmé.
En termes de gestion du risque, nous avons placé un stop loss et un take profit.
Après l'entrée en position de vente, le prix a d'abord fluctué à la hausse et à la baisse avant d'atteindre finalement l'objectif de profit. Cela montre que notre configuration de vente a bien fonctionné selon la stratégie de swing trading que nous avons mise en place.
L'exemple de trading ci-dessus illustre l'application d'une stratégie de swing trading utilisant l'indicateur RSI en recherchant des signaux d'entrée basés sur des divergences RSI en ligne avec la tendance en cours. Il est important de garder à l'esprit que cet exemple n'est donné qu'à titre d'illustration et que chaque trader doit effectuer sa propre analyse, adapter la stratégie en fonction de ses préférences et de son style de trading, et appliquer une bonne gestion des risques à chaque transaction.
La stratégie de swing trading présentée plus haut utilise un RSI « lent » et des divergences. À l'opposé, les traders intraday raccourcissent fortement la période de calcul : avec un RSI à 2 périodes (réglage popularisé par le trader américain Larry Connors), l'indicateur devient très nerveux et atteint régulièrement ses extrêmes. On ne retient donc plus les seuils 30/70 mais des seuils 10/90, et l'on filtre les signaux avec une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes (EMA 10) qui donne le sens de la tendance immédiate.
L'idée est simple : acheter un excès de baisse de très court terme dans un marché qui reste orienté à la hausse, et vendre un excès de hausse dans un marché orienté à la baisse. La stratégie s'applique en unité de temps 15 minutes (M15) sur les paires de devises majeures.
| Paramètre | Réglage |
|---|---|
| Unité de temps | 15 minutes (M15) |
| RSI | 2 périodes, seuils 10 (survente) et 90 (surachat) |
| Filtre de tendance | Moyenne mobile exponentielle 10 périodes (EMA 10) |
| Stop loss | 1,5 à 2 fois l'ATR (Average True Range) |
| Take profit | Ratio risque/rendement de 1:2 |
Le RSI (2) passe sous le niveau 10, puis repasse au-dessus : c'est la bougie déclencheuse.
Le cours clôture au-dessus de la bougie déclencheuse et l'EMA 10 indique une tendance haussière ou, au minimum, neutre.
On achète à la clôture de la bougie de confirmation. Le stop loss est placé à 1,5 à 2 fois l'ATR sous le prix d'entrée et le take profit à deux fois la distance du stop.
Dans l'exemple ci-dessous sur le GBP/USD en M15, le RSI repasse au-dessus de 10 (1), le prix clôture au-dessus de l'EMA 10 (2) et l'achat est déclenché (3). L'ATR valant 10 pips, le stop loss est placé à 15 pips (1,5 fois l'ATR) et l'objectif à 30 pips : il est atteint quelques bougies plus tard.
Le RSI (2) touche ou dépasse le niveau 90 : c'est la bougie déclencheuse.
Le cours clôture sous la bougie déclencheuse et l'EMA 10 indique une tendance baissière.
On vend à la clôture de la bougie de confirmation. Le stop loss est placé à 1,5 à 2 fois l'ATR au-dessus du prix d'entrée et le take profit à deux fois la distance du stop.
Dans l'exemple ci-dessous sur l'EUR/USD en M15, le RSI atteint le seuil des 90 (1), le prix repasse sous l'EMA 10 (2) et la vente est déclenchée (3). L'ATR valant 12 pips, le stop loss est placé à 18 pips (1,5 fois l'ATR) pour un objectif d'environ 34 pips, soit un ratio proche de 1:2.
La stratégie a été testée manuellement sur l'EUR/USD en M15 pendant trois mois, du 28 février au 28 mai 2025, avec un stop à 1R et un objectif à 2R.
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Configurations valides | 66 |
| Trades gagnants (+2R) | 26 |
| Trades perdants (-1R) | 40 |
| Taux de réussite | 39,4 % |
| Résultat cumulé | +12R |
| Espérance par trade | +0,182R |
Le calcul de l'espérance est le suivant : (26 × 2R) − (40 × 1R) = +12R, soit +0,182R par trade en moyenne sur 66 positions. Autrement dit, la stratégie perd plus souvent qu'elle ne gagne, mais reste positive sur la période grâce au ratio de 1:2 : avec ce ratio, le seuil de rentabilité se situe à 33,3 % de trades gagnants.
Ces chiffres doivent être lus avec prudence : l'échantillon est réduit (66 trades, une seule paire, trois mois) et le backtest ne tient compte ni du spread, ni des commissions, ni du slippage, qui pèsent lourd en M15 lorsque le stop ne fait qu'une quinzaine de pips. Une marge de +0,18R par trade peut être largement entamée par les frais réels.
Il est important de se rappeler que le RSI n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans le swing trading. Il faut le combiner avec l'analyse des tendances, d'autres indicateurs techniques et une gestion prudente des risques.
Comme pour toute autre stratégie de trading, il est important de tester et d'optimiser l'utilisation du RSI en fonction de vos préférences et de votre style de trading. Conservez le RSI comme un outil supplémentaire dans votre boîte à outils de trading, et évaluez et améliorez toujours votre stratégie en fonction de votre expérience et de l'évolution des marchés.
Que vous optiez pour le swing trading sur divergences ou pour la stratégie à court terme RSI 2 et EMA 10, aucun réglage ne garantit de gains : le backtest présenté plus haut montre qu'une méthode peut être rentable sur une période avec moins de 40 % de trades gagnants, à condition de respecter strictement le stop loss et le ratio risque/rendement. Testez toujours une stratégie sur un compte de démonstration, en intégrant les frais réels, avant d'engager du capital.
| # | Broker | Note | Réglementation | Plateformes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ★★★★★ 4.6/5 | ASICCBFSAIFRSABVIFSCFSCAJFSAOCRISFCCMA | MetaTrader 4 & 5, AvaOptions | |
| 2 |  | ★★★★★ 4.6/5 | CySECKNFFCAFSCDFSA | xStation | |
| 3 |  | ★★★★ 4.5/5 | FCABaFinASICFINMAMASCFTC | IG, ProRealTime, MT4, TradingView | |
| 4 |  | ★★★★ 4.3/5 | CySECFCAASICFSASADGM | eToro | |
| 5 |  | ★★★★ 4.3/5 | CMVMFCASCBBACENFSCM | MT4 & 5, ActivTrader, TradingView |
ADGM : Abu Dhabi • ASIC : Australie • BaFin : Allemagne • BVIFSC : Îles Vierges britanniques • BACEN : Brésil • CMA : Kenya • CySEC : Chypre • CMVM : Portugal • CFTC : USA • CBFSAI : Irlande • DFSA : Dubaï • FSCM : Île Maurice • FCA : Royaume-Uni • FINMA : Suisse • FRSA : Abu Dhabi • FSAS : Seychelles • FSCA : Afrique du Sud • JFSA : Japon • KNF : Pologne • MAS : Singapour • OCRI : Canada • SCB : Bahamas • SFC : Colombie
⚠️ Le trading de CFD implique un risque de perte. 69 à 80 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
Le RSI évolue généralement entre 0 et 100 :
Le paramètre standard du RSI est de 14 périodes. Toutefois :
Une divergence apparaît lorsque le prix évolue dans une direction différente du RSI :
Ces divergences peuvent annoncer un retournement potentiel du marché.
Les signaux les plus utilisés sont :
