#1 27-09-2023 21:21:56

Climax

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Guide du débutant pour les données de marché de niveau 2

Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à naviguer facilement sur les marchés. Certains de ces outils fournissent des informations utiles pour vous aider à comprendre la situation.

L'un de ces outils est appelé "données de marché de niveau 2". Cet outil est comme une vue plus détaillée du marché. Il vous montre une liste de tous les ordres d'achat et de vente pour un instrument particulier, y compris le prix auquel les gens sont prêts à acheter ou à vendre et le nombre d'actions qu'ils désirent. Que faut-il savoir de plus sur les données de marché de niveau 2 ?

Qu'est-ce que les données de marché de niveau 2 ?

D'un point de vue technique, il existe différents types de données de marché dans le domaine du trading. Chaque type offre des informations différentes aux traders. Par exemple, les données de marché de niveau 1 ne donnent aux traders que des informations sur les meilleurs cours acheteur et vendeur en temps réel.

En revanche, les données de marché de niveau 2 peuvent donner plus d'informations sur les activités du marché. Elles indiquent les meilleures cotations achat-vente-volume en temps réel, la profondeur du marché, ainsi que les ordres d'achat et de vente à différents prix. Elles révèlent également le nombre d'ordres en attente à différents prix. En bref, il peut vous aider à composer de meilleures analyses de trading.

L'illustration ci-dessous montre à quoi peuvent ressembler les données de marché de niveau 2 pour une meilleure compréhension.

Comment lire les données de marché de niveau 2

Pour mieux comprendre les données de marché de niveau 2, il est important de savoir comment les lire. Il y a trois facteurs que vous devez comprendre à propos des données de marché de niveau 2. Il s'agit des carnets d'ordres et de prix, de la taille des ordres et des informations pondérées. Voici ce que chaque caractéristique nous apprend :

• Carnets d'ordres et de prix : Il s'agit d'une liste de prix d'achat et de vente. Les offres les plus élevées et les demandes les plus basses figurent en haut de la liste. Le premier élément de chaque côté représente le meilleur prix disponible.

• Taille de l'ordre : Chaque offre et demande indique le nombre d'unités d'instruments que les traders souhaitent négocier. Il indique également la banque ou le teneur de marché qui a passé l'ordre.

• Information pondérée : Les données de niveau 2 montrent également où de nombreux ordres d'achat et de vente sont rassemblés. Ces points sont comme des hotspots, montrant où il y a beaucoup d'intérêt pour acheter ou vendre. Cela aide les traders à prévoir la meilleure façon de négocier l'instrument.

Comment obtenir des données de marché de niveau 2

Vous pouvez obtenir des données de marché de niveau 2 auprès de différentes sources. Voici les principaux endroits où vous pouvez obtenir des données de marché de niveau 2 :

• Fournisseurs de données tiers : Certains fournisseurs indépendants proposent des services de données de marché de niveau 2. Ces fournisseurs regroupent souvent des données provenant de plusieurs bourses et les mettent à la disposition des traders et des investisseurs en tant qu'outil de première qualité. Le Nasdaq TotalView et le NYSE OpenBook en sont de bons exemples.

• Plates-formes de trading : Si vous utilisez des logiciels ou des plateformes de trading avancés, il se peut qu'ils incluent des données de niveau 2 dans leurs fonctionnalités. Vérifiez auprès de votre fournisseur de logiciel si les données de niveau 2 sont disponibles et si elles entraînent des coûts supplémentaires. TradingView et Bloomberg Terminal en sont des exemples.

• Services d'information et d'actualités financières : Certains sites web d'actualités financières et services d'information fournissent des données limitées de niveau 2 gratuitement ou dans le cadre d'un abonnement payant. L'Eikon de Reuters en est un bon exemple.

• Votre société de courtage : De nombreux courtiers en ligne proposent des données de marché de niveau 2 dans le cadre de leurs plates-formes de trading. Selon votre société de courtage, vous devrez peut-être payer un supplément ou satisfaire à certaines exigences en matière de volume de transactions pour y avoir accès. Interactive Brokers, Robinhood et Charles Schwab sont des courtiers qui proposent de bonnes données de marché de niveau 2.

Comment utiliser efficacement les données de marché de niveau 2 ?

Maintenant que vous comprenez les bases de l'utilisation des données de marché de niveau 2, il est également important de savoir comment tirer le meilleur parti de ces outils. Voici comment vous pouvez obtenir de meilleurs résultats avec ces outils.

1. Utiliser l'offre et la demande

Les données de marché de niveau 2 vous permettent de connaître l'offre et la demande des instruments cotés. Cet outil vous indiquera s'il y a plus d'ordres en cours pour acheter ou vendre une action à des prix proches des meilleures offres et demandes actuelles. Voici comment vous pouvez les utiliser :

L'image ci-dessus est un exemple de la façon dont l'offre et la demande peuvent se présenter sur les outils. La demande se trouve à gauche et l'offre à droite. Regardons maintenant la NASD. Vous pouvez voir qu'il y a 26 demandes et seulement deux offres. Cela signifie qu'il y a plus de demandes pour cet actif. Un plus grand nombre de demandes signifie que l'actif a beaucoup de liquidités et qu'il est donc plus intéressant pour vos transactions.

2. Trouver le support et la résistance

Le support et la résistance sont des niveaux très importants dans diverses stratégies. De nombreux traders utilisent ces niveaux pour décider de leurs niveaux d'entrée et de sortie. Saviez-vous que les données de marché de niveau 2 peuvent vous aider à les identifier ?

L'image ci-dessus est un exemple de ce à quoi peuvent ressembler les données de marché de niveau 2. Le côté gauche indique les niveaux de support potentiels, tandis que le côté droit indique les niveaux de résistance potentiels. Cependant, il est toujours prudent d'ajouter vos idées à l'aide d'une analyse technique sur le graphique.

Plateformes de trading avec la meilleure profondeur de marché (DOM)

Les données de marché de niveau 2 sont étroitement liées à la profondeur du marché. Les courtiers qui fournissent la profondeur du marché sont généralement capables de prendre en charge les données de marché de niveau 2.

Les plates-formes de trading sont dotées de différentes fonctionnalités destinées à optimiser l'expérience des traders sur le marché. Par exemple, elles peuvent fournir à leurs utilisateurs des outils analytiques ou des calendriers économiques intégrés. La profondeur du marché est une autre fonction très répandue sur les plateformes de trading.

La profondeur du marché indique la liquidité d'un instrument particulier négocié à différents prix. À partir de DOM, les traders peuvent connaître l'offre, la demande et la liquidité de l'actif à chaque point de prix. Une bonne profondeur de marché signifie une bonne liquidité, tandis qu'une faible liquidité signifie que la profondeur de marché est faible ou médiocre.

Cela signifie également qu'une transaction de grande taille a plus de chances d'affecter le prix. La plupart des plates-formes de trading affichent le DOM sous la forme d'une liste d'ordres d'achat et de vente. La liste est organisée en fonction du niveau de prix et mise à jour en temps réel pour refléter la situation actuelle.

Voici les plates-formes de trading dotées de la fonction DOM :

• MT5 : offre une expérience de trading sophistiquée et confortable.

• cTrader : Permet aux utilisateurs de rechercher directement des stratégies.

• L2 Dealer : Appartient à IG et permet aux traders d'accéder à l'ensemble du carnet d'ordres.

Chacune des plates-formes ci-dessus sera expliquée plus en détail ci-dessous.

MT5

MetaTrader 5 ou communément appelé MT5 est une plateforme de trading très populaire ainsi que l'une des meilleures plateformes de trading avec DOM. MetaQuotes Inc, la même société qui a lancé MT4, a développé ce logiciel.

MetaTrader5 a été créé comme une mise à jour de son prédécesseur et a été conçu pour fournir une expérience de trading plus sophistiquée et plus confortable. Cette plateforme offre des fonctionnalités intéressantes dont les traders peuvent profiter, notamment la profondeur de marché (Depth of Market).

MT5 Depth of Market dispose d'une interface conviviale, de sorte que les traders peuvent facilement comprendre ce qui se passe. Les traders peuvent trouver cette fonction dans le menu Market Watch. MT5 propose deux opérations :

• Les opérations de marché consistent à acheter/vendre des instruments au meilleur prix.

• Pendant ce temps, une demande de transaction permet aux traders de créer un ordre en attente pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifié.

Compte tenu de l'ampleur de l'adoption de MetaTrader, il n'est pas surprenant que MT5 ait été largement proposé dans ce secteur. Ainsi, des brokers comme Admirals et AvaTrade sont également considérés comme des fournisseurs de DOM en raison de leur statut de courtiers MT5.

cTrader

Une autre plateforme de trading populaire avec le DOM est cTrader, une technologie développée par Spotware System. Cette plateforme de trading est connue pour son absence de dealing-desk, ses outils graphiques riches, ses types d'ordres avancés et sa tarification de niveau II. Les traders en copie peuvent bénéficier de cette plateforme car cTrader permet aux utilisateurs de rechercher des stratégies directement.

La profondeur de marché de cTrader permet de suivre en temps réel un certain instrument et de placer des ordres en utilisant des paramètres particuliers. Il existe trois types de DOM dans cTrader.

1. Le premier est le DOM standard, qui est un type de visualisation de la profondeur actuelle du marché qui ne permet pas de négocier.

2. Le deuxième type est le DOM de prix ; il permet aux traders d'entrer sur le marché avec des ordres stop et limite et de gérer les positions ouvertes.

3. Le dernier type est le DOM VWAP qui est très utile puisqu'il montre le poids du volume de chaque prix.

En raison de ses fonctionnalités, cTraders a commencé à gagner autant de popularité que MetaTrader. Aujourd'hui, de nombreux brokers proposent cTrader comme alternative à MetaTrader. Certains d'entre eux sont Pepperstone et Skilling.

L2 Dealer

Présentée par IG, L2 Dealer est l'une des plateformes les plus réputées ayant accès à la profondeur de marché. La plateforme a été créée pour donner aux clients plus de contrôle sur leurs actifs CFD, ce qui est parfait pour ceux qui souhaitent participer directement au marché. Elle offre une profondeur de marché à partir d'une série de bourses.

La fonction Market Depth vous permet d'accéder à l'ensemble du carnet d'ordres, ce qui vous donne une visibilité sur toutes les offres d'achat et de vente faites sur un marché. Vous pouvez ainsi évaluer le sentiment du marché en déterminant si les autres participants sont haussiers ou baissiers avant de prendre votre propre décision de trading. En outre, vous pouvez utiliser les mesures de volume pour programmer votre entrée en fonction de la liquidité du marché sous-jacent.

Comment utiliser les données DOM ?

La profondeur de marché fournit des informations aux traders, leur permettant de voir où le prix pourrait se diriger prochainement. Un autre objectif est d'aider les traders à comprendre l'écart entre l'offre et la demande d'un instrument ainsi que le volume actuel. Ces informations sont utiles aux traders qui souhaitent exploiter la volatilité du marché. C'est la raison pour laquelle les DOM sont populaires parmi les scalpeurs et les day traders.

Par exemple, un trader cherche à ouvrir une position sur ABC.

Actuellement, ABC se négocie à 5,00 $. La profondeur du marché montre une offre à 5,05 $, mais il y a aussi 50 autres offres à 4,90 $. Au vu de cette tendance, les traders peuvent estimer que le cours d'ABC va augmenter, ce qui leur permet de savoir s'ils doivent exécuter une transaction ou attendre un meilleur moment.

Pourquoi est-ce important ?

Le DOM fournit des informations qui peuvent être utiles pour déterminer s'il convient de passer un ordre. Il aide également les traders à comprendre sur quel ordre le marché est influencé. En général, lorsque le prix augmente, le marché est plus enclin à passer des ordres d'achat et vice versa.

Cela dit, la profondeur du marché est un moyen très efficace de vérifier l'activité d'un instrument de trading donné. Grâce à cette caractéristique, les traders peuvent déterminer si les instruments ont une profondeur et un volume suffisants pour soutenir leurs plans de trading. Cela peut déterminer leur succès ou leur échec sur le marché.

Une plateforme de trading avec DOM peut être très utile pour les traders, en particulier les scalpers et les day traders. La profondeur du marché fournit des informations sur la liquidité d'un certain instrument de trading. Ces données aident les traders à programmer leurs transactions en fonction de la liquidité actuelle. Si vous souhaitez utiliser ces données pour trader, envisagez de trader avec les brokers MT5 ou cTrader.

Conclusion

Les données de marché de niveau 2 offrent une perspective plus approfondie et en temps réel sur les ordres de marché, fournissant aux traders et aux investisseurs des informations précieuses pour une prise de décision éclairée. En outre, cet outil offre plusieurs autres avantages : les traders peuvent l'utiliser pour repérer les tendances et les renversements de prix potentiels en surveillant le flux d'ordres.

Il contribue également à la gestion des risques en aidant les traders à ajuster leurs stratégies en fonction des conditions actuelles du marché. En outre, ceux qui accèdent aux données de niveau 2 bénéficient d'un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui s'appuient uniquement sur les données de niveau 1. Cette ressource utile améliore votre connaissance globale de ce qui se passe sur les marchés financiers.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.