L'indicateur de tendances des marchés "Supertrend" : fonctionnement et stratégie
Dans le monde du trading, vous avez probablement entendu l'expression "suivre la tendance". Cette expression est assez répandue dans les discussions sur les transactions et sert de rappel, en particulier pour les débutants.
Pourquoi est-elle si importante ? Eh bien, négocier dans le sens de la tendance présente plusieurs avantages. Il augmente vos chances de réussite et offre souvent un meilleur équilibre entre le risque et la récompense.
Si vous souhaitez suivre la tendance, l'indicateur Supertrend est un excellent outil pour vous indiquer la direction de la tendance et vous aider à déterminer les meilleurs moments pour entrer et sortir des transactions.
Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également combiner le Supertrader avec d'autres indicateurs comme le MACD, le RSI, le MA ou le Stochastique pour améliorer vos résultats de trading.
Qu'est-ce que l'indicateur Supertrend ?
Supertrend est un indicateur de suivi de tendance qui s'appuie sur l'Average True Range (ATR) pour ses calculs. Il se distingue par sa capacité à prendre en compte la volatilité du marché, ce qui rend ses évaluations de tendance plus précises.
Supertrend vous aidera à repérer la direction de la tendance et les points d'entrée ou de sortie potentiels. Vous pouvez l'utiliser pour une variété de marchés financiers, comme le forex, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies.
Formule de l'indicateur Supertrend
Voici les formules de l'indicateur Supertrend :
Ligne supérieure = (Haut - Bas) / 2 + multiplicateur x ATR
Ligne inférieure = (Haut - Bas) / 2 - multiplicateur x ATR
Où :
- Haut représente le prix le plus élevé.
- Bas représente le prix le plus bas.
- ATR est l'intervalle moyen réel (Average True Range).
Pour calculer l'ATR, utilisez la formule suivante :
ATR = ((ATR précédent x 13) TR actuel) / 14
Comment installer l'indicateur Supertrend sur MetaTrader ?
L'indicateur Supertrend n'est pas pré-installé sur les plateformes MetaTrader, vous devez donc l'installer vous-même. Pour ce faire, vous pouvez suivre les étapes décrites ci-dessous.
- Téléchargez le fichier de l'indicateur Supertrend : MT4, MT5.
- Accédez au dossier de données dans MetaTrader. Vous pouvez le faire via Fichier -> Ouvrir le dossier de données.
- A l'intérieur, localisez le dossier MQL4 ou MQL5.
- Maintenant, copiez simplement tous les dossiers de l'archive téléchargée et collez-les directement dans le dossier MQL4 ou MQL5.
- Après avoir effectué ces étapes, redémarrez MetaTrader.
Comment utiliser l'indicateur Supertrend dans MetaTrader ?
Pour utiliser l'indicateur Supertrend dans MetaTrader 4 et MetaTrader 5, vous pouvez suivre le guide suivant.
- Choisissez le graphique et l'horizon temporel où vous souhaitez ajouter cet indicateur.
- Cliquez sur l'option "Insérer" située en haut du panneau.
- De là, choisissez "Indicateurs", puis optez pour "Personnalisé", et enfin, sélectionnez "Supertrend".
- Une fenêtre pour le Supertrend s'affiche ; il suffit de cliquer sur "OK".
- Votre indicateur est maintenant prêt à être utilisé.
Identifier les tendances et générer des signaux de trading
L'indicateur Supertrend permet d'identifier les tendances de manière plus simple. Il suffit de prêter attention à la façon dont il se déplace et à la manière dont la couleur change.
Lorsque le cours passe en dessous de la ligne de l'indicateur, il devient rouge, ce qui indique une tendance baissière.
À l'inverse, lorsque le cours passe au-dessus de la ligne, l'indicateur devient vert, ce qui indique une tendance à la hausse.
Chaque fois que le cours clôture au-dessus ou en dessous de la super-tendance, cela signifie le début d'une nouvelle tendance.
L'indicateur Supertrend fonctionne bien sur les marchés qui sont clairement orientés à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez facilement repérer les signaux d'achat et de vente en observant l'évolution de l'indicateur par rapport au cours de clôture.
Lorsque l'indicateur de super tendance clôture en dessous du cours et passe au vert, il génère un signal d'achat. À l'inverse, lorsque l'indicateur de super tendance clôture au-dessus du cours et passe au rouge, il émet un signal de vente.
Combiner Supertrend avec d'autres indicateurs (Analyse Multi-Timeframe)
Cette stratégie combine l'indicateur Supertrend avec d'autres indicateurs dans une analyse multi-cadres.
Commencez par utiliser l'indicateur Supertrend sur une période supérieure pour déterminer si le marché est dans une tendance à la hausse (haussière) ou à la baisse (baissière). Lorsque le cours est supérieur à la ligne de super-tendance, c'est un signe positif qui indique une tendance à la hausse.
Lors d'une tendance haussière, c'est le bon moment pour envisager d'acheter, tandis que lors d'une tendance baissière, c'est un signal pour envisager de vendre.
Portez ensuite votre attention sur les indicateurs MACD et stochastique sur une échelle de temps inférieure pour confirmer une opportunité d'achat. Pour ce faire, recherchez des signaux tels que le franchissement par le MACD de sa ligne de signal ou l'affichage d'un signe haussier par l'indicateur stochastique. Cette confirmation indique que le moment est propice pour entrer sur le marché.
Scénarios de trading avec l'indicateur Supertrend
Pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous donner deux exemples d'utilisation de l'indicateur Supertrend dans le trading.
#1 EUR/USD - Achat
Dans le graphique H4 de l'EUR/USD ci-dessous, nous pouvons voir que le prix suit actuellement une tendance à la baisse. Il est intéressant de noter que le prix est positionné en dessous de la ligne de l'indicateur Supertrend. Pour initier une position d'achat, nous attendons patiemment que la couleur rouge passe au vert, indiquant un changement vers une tendance haussière.
Lorsque le prix a continué à augmenter et a franchi la ligne de support, la position d'achat a été activée. Elle est entrée à environ 1,05063, et un stop loss a été fixé à 1,03929 (113,4 pips).
Après l'initiation de la position d'achat, le prix a continué sa trajectoire ascendante. Pour s'aligner sur la ligne du Supertrend ascendante, le stop loss a été ajusté en conséquence.
Finalement, la position d'achat a été fermée car le niveau du stop loss a été atteint à environ 1,06894. Cette position d'achat particulière a généré un profit d'environ 183,1 pips.
#2 GBP/USD - Vendre
Dans le graphique H4 du GBP/USD ci-dessous, nous pouvons voir un changement notable dans la tendance du prix. Elle est passée d'une tendance haussière à une tendance baissière, ce qui est indiqué par le changement de couleur de la ligne du Supertrend du vert au rouge.
Compte tenu de cette tendance clairement baissière, il est logique de prendre une position de vente. Passons maintenant à l'échelle de temps H1, plus petite, pour trouver des points d'entrée potentiels à l'aide de l'indicateur stochastique.
Sur l'échelle de temps H1, le signal de vente se produit lorsqu'il y a un croisement des lignes stochastiques au-dessus du niveau 80. Cela s'est produit lorsque le prix a franchi le niveau 80, ce qui nous a incité à entrer en position de vente à 1,29522.
Nous avons placé un stop loss au-dessus de la ligne du Supertrend à 1,29772 (25,0 pips). Nous avons constamment ajusté ce stop loss à la baisse au fur et à mesure que la ligne de super tendance diminuait. Après être entré en position de vente, le prix a continué à baisser et a formé un nouveau plus bas.
Malheureusement, nous avons dû clôturer la position de vente à 1,28640 car le stop loss a été atteint. Cependant, cette position de vente a permis un gain de 88,2 pips.
Avantages et inconvénients de l'indicateur Supertrend
Avantages
- Identification facile des tendances : L'indicateur Supertrend est excellent pour indiquer la tendance actuelle et le moment où elle change.
- Signaux clairs pour l'achat et la vente : Lorsque le cours franchit la ligne du Supertrend, il envoie un signal, qui est comme un feu vert pour les traders, leur permettant de commencer ou d'arrêter une transaction.
- Prise de décision rapide : Le Supertrend utilise des signaux visuels qui aident les traders à prendre des décisions plus rapidement. Ils peuvent voir la tendance facilement et faire des choix rapidement, ce qui est très utile dans les marchés qui évoluent rapidement.
- Adaptable : L'indicateur Supertrend est flexible. Il peut fonctionner avec différents délais et types d'actifs, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreux styles et préférences de trading.
- Protection automatique : Une autre caractéristique intéressante du SuperTrend est qu'il peut agir comme un garde-fou pour vos transactions. Il peut ajuster automatiquement les niveaux de stop-loss pour verrouiller les profits lorsqu'un trade se déroule bien. C'est comme si vous disposiez d'un filet de sécurité pour vos transactions.
Inconvénients
- Les défis des marchés latéraux : Supertrend fonctionne très bien lorsque le marché va dans une direction claire, comme la hausse ou la baisse. Mais lorsque le marché évolue de manière latérale ou n'a pas de direction précise, le Supertrend peut avoir des difficultés. Il peut donner des signaux qui ne sont pas tout à fait corrects, ce qui peut entraîner des pertes pour les traders.
- Sensibilité aux paramètres : L'efficacité du Supertrend peut dépendre en grande partie des paramètres spécifiques que vous choisissez, comme la période et le multiplicateur. Trouver les paramètres parfaits peut s'avérer un peu délicat et prendre du temps.
- Ce n'est pas une solution complète : Il est très important de savoir que le Supertrend n'est pas une solution complète pour le trading. Il peut être risqué de se fier uniquement à cet indicateur. Les traders ont souvent besoin de l'utiliser avec d'autres outils et techniques pour être sûrs de bien faire les choses.
Backtesting de l'indicateur Supertrend
Pour démontrer l'efficacité de l'indicateur Supertrend, nous avons effectué un backtest. Cette phase de test a duré six mois. Nous avons divisé cette période en deux séries de trois mois chacune, l'une allant de février à avril 2023, et l'autre de juin à août 2023.
Pour notre évaluation, nous utilisons la paire de devises EUR/USD sur un horizon temporel H1. Pour décider quand entrer dans les transactions, nous nous sommes appuyés sur la super-tendance pour identifier les signaux d'achat et de vente.
En revanche, pour les positions de sortie, nous avons utilisé un ratio risque/récompense de 1:2. Nous avons permis au prix de déclencher les niveaux de stop-loss ou de take-profit. Voici les résultats de notre backtesting.
| Détails | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trades | 80 |
| Profit | 35 |
| Perte | 45 |
| Taux de gain | 44% |
| Profit moyen | 2R |
| Perte moyenne | 1R |
| Pertes consécutives maximales | 5 |
| Bénéfices maximums consécutifs | 4 |
| Transactions moyennes par mois | 13 |
| Profit moyen par mois | 4.1% |
| L'espérance-valeur | 0.3125 |
| Bénéfice total en 6 mois | 25R |
Taux de gain inférieur à 50
Sur un total de 80 transactions, nous avons enregistré 45 pertes et 35 profits, ce qui nous donne un taux de réussite d'environ 44%. En d'autres termes, nous avons eu plus de transactions qui ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions. Ainsi, le fait de se fier uniquement à l'indicateur Supertrend pour décider quand acheter et vendre n'est pas toujours synonyme de succès. Si l'idée d'avoir plus de pertes que de gains vous met mal à l'aise, cette approche n'est peut-être pas faite pour vous.
5 Pertes consécutives maximales
Au cours de nos tests, nous avons enregistré un maximum de 5 pertes consécutives. C'est une de plus que notre plus longue série de gains, qui était de 4 trades. Cela signifie que non seulement nous avons eu plus de transactions perdantes dans l'ensemble, mais aussi que nous avons eu des périodes où nous avons fait face à des séquences de pertes plus longues que les séquences de gains.
Si nous étendions nos transactions à un plus grand nombre d'opérations, par exemple 1 000, nous pourrions enregistrer jusqu'à 7 pertes consécutives. Cette tendance à des séries de pertes prolongées est souvent liée aux conditions du marché, lorsque celui-ci évolue de manière latérale ou ne présente pas de tendance claire.
Espérance-valeur
Bien que notre taux de réussite soit inférieur à 50 % et que nous ayons connu des séries de pertes plus longues, notre stratégie globale est restée rentable. Cela s'explique par le fait que nous avions un rapport risque-récompense intelligent de 1:2. En d'autres termes, une transaction réussie pouvait compenser les pertes de deux transactions précédentes.
Sur une période de six mois, cette approche a permis de réaliser un bénéfice total correspondant à 25 fois le risque initial, souvent exprimé par 25R. Cela démontre que la gestion judicieuse de nos risques peut être une stratégie fructueuse, même si nous ne gagnons pas plus souvent que nous ne perdons.
La moyenne des transactions par mois est de 13
Avec une moyenne de 13 transactions par mois, il est essentiel de comprendre que cela signifie que nous n'entrerons pas dans des transactions tous les jours, en particulier lorsque nous utilisons le cadre de temps H1 (1 heure). En fait, nous effectuons en moyenne 3 à 4 transactions par semaine.
Si l'idée de ne pas effectuer de transactions tous les jours vous met mal à l'aise, vous pouvez opter pour un cadre temporel plus court, comme 15 minutes, qui vous offrira davantage d'opportunités de transactions. Mais cela pourrait se faire au prix d'une précision moindre.
Si vous recherchez une solution intermédiaire, vous pouvez envisager d'utiliser une approche d'analyse multi-cadres temporels, comme nous l'avons mentionné précédemment. Cela vous permettra d'effectuer des transactions plus fréquemment tout en bénéficiant des informations fournies par les cadres temporels plus élevés.
Brokers pour le trading avec l'indicateur Supertrend
FAQ sur l'indicateur Supertrend
Quelle est l'efficacité de l'indicateur Supertrend ?
L'indicateur Supertrend peut être utilisé sur des graphiques journaliers, horaires ou hebdomadaires, ce qui le rend utile pour tous les traders. Il fonctionne bien sur les marchés en tendance mais a tendance à donner de faux signaux sur les marchés volatils. C'est pourquoi les traders utilisent cet indicateur avec d'autres indicateurs comme le MACD, le Stochastique, le RSI, le SAR parabolique, etc.
Comment éviter les faux signaux de l'indicateur Supertrend ?
Pour éviter les faux signaux, il est très important de se concentrer sur les situations où le marché est clairement orienté à la hausse. Lorsque le marché est dans une tendance forte, vous n'obtenez pas beaucoup de faux signaux, ce qui signifie que vos décisions de trading sont plus susceptibles d'être correctes. Mais les choses changent lorsque la tendance commence à s'affaiblir, en particulier en période d'incertitude. C'est à ce moment-là que les faux signaux se multiplient et que votre précision diminue. C'est pourquoi il est conseillé de toujours vérifier la solidité de la tendance actuelle avant d'utiliser l'indicateur Supertrend.
Quel est le meilleur réglage pour l'indicateur Supertrend ?
Si vous utilisez Supertrend pour la première fois, il est préférable de laisser les paramètres par défaut de l'ATR à 10 et le multiplicateur à 3. De nombreux traders considèrent ces paramètres comme les meilleurs car ils fonctionnent admirablement sur différents horizons temporels, tels que le trading intraday et multiday.
Quel est le meilleur horizon temporel pour le Supertrend ?
Il n'y a pas de "meilleur" horizon temporel pour l'indicateur Supertrend. Cela dépend de votre style de trading ou d'investissement et de votre niveau de confort avec les risques et les opportunités associés à l'horizon temporel. Cependant, l'horizon temporel le plus bas que vous devriez utiliser est le graphique en 15 minutes.
Conclusion
L'indicateur Supertrend est un guide utile pour les traders dans le monde compliqué du trading. Il leur indique la direction que prend le marché et le moment opportun pour acheter ou vendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il tient compte de la volatilité du marché, ce qui lui permet de mieux prédire les tendances.
Mais il y a des choses à ne pas oublier. Cet outil n'est pas très utile lorsque le marché ne sait pas exactement où il va. De plus, il peut être difficile de trouver la meilleure façon de l'utiliser.
Voici donc ce qu'il faut retenir : Le Supertrend est génial, mais ce n'est pas la seule chose dont vous avez besoin pour réussir dans le trading. Les traders l'utilisent généralement avec d'autres outils et astuces pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Avant de mettre le Supertrend en action, il est conseillé d'effectuer un backtesting pour évaluer ses performances sur un compte de démonstration.