Indicateur de prévision de la durée des tendances par ChartPrime

L'indicateur Trend Duration Forecast de ChartPrime est l'un des indicateurs les plus utiles pour les traders, car non seulement il identifie la tendance du marché, qu'elle soit haussière ou baissière, mais il aide également les traders à déterminer la durée de la tendance actuelle.

Au lieu de se fier uniquement à l'interprétation visuelle, l'indicateur Trend Duration Forecast utilise les données des bougies précédentes pour calculer et estimer la durée de la tendance actuelle.

Cela rend l'indicateur exceptionnellement puissant et utile pour certains traders, tels que les swing traders, les position traders et les traders qui veulent savoir quand entrer sur le marché et quand commencer à se préparer à sortir de cette transaction. L'indicateur Trend Duration Forecast résout ce problème pour eux.

Téléchargez l'indicateur

La base : la moyenne mobile de Hull (HMA)

Chaque tendance de l'indicateur Trend Duration Forecast commence et se termine par la moyenne mobile de Hull, ou HMA. Elle a été développée par le trader australien Alan Hull en 2005.

La moyenne mobile de Hull est l'une des moyennes mobiles les plus réactives et les plus fluides jamais créées. Contrairement à la moyenne mobile simple, qui traite tous les prix de manière égale, et à la moyenne mobile exponentielle, qui accorde une légère préférence aux prix récents, la moyenne mobile de Hull ne présente pas autant de décalage et permet également d'obtenir une ligne plus fluide. C'est pourquoi elle est utilisée pour identifier les nouvelles phases haussières ou baissières dès leur début.

Bien que la moyenne mobile de Hull soit facilement accessible sur la plupart des plateformes de graphiques et de trading, il peut être utile de comprendre son mécanisme pour l'utiliser de manière plus appropriée. Pour calculer eux-mêmes la HMA, les traders peuvent suivre les étapes suivantes :

• Choisissez un nombre de périodes : Alan Hull suggère 16, mais les traders peuvent utiliser n'importe quel nombre.
• Calculez deux moyennes mobiles pondérées (WMA) :
  • Une pour toute la durée (nombre de périodes)
  • Une autre pour la moitié de cette durée (nombre de périodes/2)
• Multipliez la WMA de la période la plus courte par deux et soustrayez la première WMA : ce résultat vous donne la HMA brute, non lissée.
• Calculez la racine carrée du nombre de périodes : vous pouvez l'arrondir au nombre entier le plus proche.
• Calculez une troisième WMA à l'aide du nombre obtenu : il s'agit de votre moyenne mobile Hull finale.

Sa formule de base est la suivante :

HMA = WMA(2 × WMA(prix, longueur/2) – WMA(prix, longueur), √longueur)

Où :

• prix = prix source choisi (généralement le cours de clôture)
• longueur = période de référence définie par l'utilisateur
• WMA = moyenne mobile pondérée

Le résultat est une ligne qui évolue presque instantanément avec les variations de prix, filtrant tous les faux signaux qui surviennent fréquemment sur d'autres moyennes mobiles.

Vous pouvez considérer la moyenne mobile de Hull comme un arbitre dans la prévision de la durée de la tendance, qui décide quand la nouvelle tendance haussière ou baissière a officiellement commencé et quand la précédente a pris fin.

Comment les tendances sont détectées et mesurées

Au moment où le cours clôture de part et d'autre de la moyenne mobile de Hull, l'indicateur déclare une nouvelle tendance.

Lorsque la moyenne mobile de Hull commence à monter, l'indicateur l'enregistre comme le début d'une tendance haussière et la ligne de la moyenne mobile de Hull devient verte. De même, si la moyenne mobile de Hull commence à descendre, l'indicateur le confirme comme une tendance baissière et la ligne de la moyenne mobile de Hull devient rouge.

À partir du moment exact où un changement de tendance se produit, un compteur interne se déclenche et compte chaque nouvelle barre comme faisant partie de la tendance en cours.

Dès qu'une tendance prend fin, elle est marquée de la durée totale pendant laquelle elle a duré (par exemple, tendance 44), puis stockée dans la mémoire et affichée sur le graphique. Au fil du temps, l'indicateur gère deux listes distinctes, l'une pour les tendances haussières et l'autre pour les tendances baissières.

Prévisions statistiques – Transformer l'histoire en prévisions

C'est là que l'indicateur devient vraiment unique. Une fois suffisamment de données historiques collectées, l'indicateur effectue une projection prévisionnelle, une estimation statistique de la durée probable de la tendance actuelle. Pour ce faire, l'indicateur calcule la moyenne mobile des N dernières tendances achevées (N est réglable par l'utilisateur, mais est généralement fixé entre 10 et 30). Cette moyenne devient la durée probable de la tendance actuelle, qui est ensuite exprimée sur le graphique.

La moyenne est calculée à l'aide de la formule suivante :

Durée_moyenne_de_la_tendance = (somme des durées des N dernières tendances) / N

où :

• N = taille de l'échantillon (nombre de tendances passées incluses)
• durées des tendances = nombre de barres dans chaque tendance achevée

Imaginez que la moyenne des 15 dernières bougies sur un graphique de prix soit de 38. Au moment où une nouvelle tendance haussière commence, l'indicateur trace une ligne de projection à partir de cette barre de départ et place un marqueur à la barre numéro 38. À mesure que chaque nouvelle bougie se forme, vous voyez deux chiffres s'actualiser en direct :

• Longueur réelle : combien de barres la tendance a déjà duré (par exemple, 21).
• Longueur probable : prévision statistique (toujours 38 jusqu'à ce que de nouvelles données modifient la moyenne).

Lorsque la longueur réelle dépasse la longueur probable, cela signifie que la tendance entre dans une zone d'épuisement. À partir de ce moment, plus elle s'étend au-delà des dernières longueurs moyennes de la tendance, plus la probabilité que les acheteurs ou les vendeurs s'épuisent et qu'un renversement de tendance se produise prochainement est élevée.

Barres restantes = Longueur moyenne de la tendance – Barres de tendance actuelles

Où :

• Barres_Tendance_Actuelle = nombre en temps réel de barres dans la tendance en cours

Pour aider les traders à visualiser ces informations, l'indicateur comprend un tableau de données historiques qui répertorie les durées des tendances haussières et baissières précédentes, aidant ainsi les traders à visualiser si le marché actuel connaît une tendance longue et stable ou si le marché est court et instable.

Un autre élément important de cet indicateur est l'échantillonnage adaptatif qui permet au trader de déterminer combien de tendances historiques doivent être incluses dans les calculs. Un petit échantillon permet d'obtenir des prévisions sensibles qui réagissent rapidement à l'évolution de la situation, tandis qu'un échantillon plus important permet d'obtenir des prévisions plus lisses en incluant davantage de données dans le calcul.

Points forts et limites

L'un des points forts de la prévision de la durée des tendances est qu'elle s'adapte aux conditions en constante évolution du marché et à l'horizon temporel, au lieu de reposer sur des hypothèses uniformes. Elle tire des enseignements de la situation actuelle et historique du marché, puis actualise ses calculs en fonction des données mises à jour. Sa principale limite apparaît lors de mouvements paraboliques extrêmes ou de changements structurels de régime. Dans ces cas, les tendances dépassent régulièrement plusieurs écarts-types de la durée historique.

Prévision de la durée des tendances – Explication des paramètres

Conclusion

Le Trend Duration Forecast [ChartPrime] offre aux traders un avantage quantitatif en combinant le suivi des tendances en temps réel avec des prévisions statistiques. Il permet non seulement d'identifier le début d'une nouvelle tendance, mais aussi sa durée probable en se basant sur le comportement passé du marché. Cet indicateur améliore la précision du timing pour les entrées et les sorties, et facilite la prise de décisions plus éclairées en matière de suivi des tendances grâce à des informations claires et fondées sur des données.

Brokers pour le trading de CFD

Brokers	Logiciels	Compte démo	Copy Trading	Services tiers
	MetaTrader 4 et 5 AvaOptions, TradingView	21 jours	✅	Autochartist Trading Central
	Trader Workstation IBKR Desktop	Illimité	❌	❌
	xStation 5	30 jours	❌	❌
	MT4, MT5, StereoTrader, webtrader, Admirals	30 jours	❌	Autochartist Trading Central
	eToro	Illimité	✅	❌
	MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView	30 jours	✅	Autochartist
	MT4 et 5, ActivTrader TradingView	30 jours	❌	Smart trader
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer, TradingView	15 jours	❌	Autochartist VPS gratuit
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).