Comment faire du trading avec l'indicateur Random Walk Index ?
Le trading est un moyen d'encaisser des bénéfices, mais il s'accompagne également de risques élevés. Il existe de nombreuses techniques et indicateurs que les traders peuvent utiliser pour les aider à prendre des décisions. Un indicateur technique qui peut être utilisé dans le trading du forex est l'indice de marche aléatoire (Random Walk Index, RWI).
Cet indicateur a été créé par Michael Poulos pour déterminer si le mouvement actuel du prix d'un actif est une "marche aléatoire" ou le résultat d'une tendance statistiquement significative, à la hausse ou à la baisse. Les traders du Forex peuvent utiliser le RWI pour identifier les signaux d'achat ou de vente, rechercher une confirmation d'entrée et surveiller les divergences éventuelles.
Le Random Walk Index (RWI) en un coup d'œil
L'indicateur Random Walk Index fait référence aux mouvements du marché ou des titres qui se situent dans le niveau de bruit statistique et qui ne correspondent pas à des tendances confirmées ou déterminables. Cet indicateur technique a été publié à l'origine par l'un des magazines "Stocks and Commodities Technical Analysis" dans un article intitulé "Of Trends And Random Walks".
Les études sur les tendances du marché et l'indice de marche aléatoire se poursuivent depuis plusieurs décennies, marquées par la publication de William Feller sur la théorie des probabilités, prouvant que les limites du hasard ou "distances de déplacement" peuvent être calculées en prenant la racine carrée de la somme des nombres binaires, qui se réfèrent à des résultats bilatéraux avec des probabilités égales.
Logiquement, tout mouvement dépassant ces limites indique que le mouvement n'est pas intrinsèquement aléatoire. L'indice RWI applique ces principes mathématiques lorsqu'il mesure la direction des tendances et détermine si la tendance se produit au hasard ou si elle est statistiquement significative.
Par conséquent, l'indice RWI est un indicateur technique qui peut aider les traders à déterminer si le prix du marché est en train de suivre une tendance ou s'il suit simplement des mouvements aléatoires. En outre, cet indicateur est utilisé pour mesurer la force de la tendance et la probabilité de retournement des prix. Le RWI affiche des signaux de renversement en montrant les points où le prix franchit les limites supérieures ou inférieures qui ont été fixées. Si le cours franchit la limite supérieure, cela indique une possible tendance à la baisse ; si le cours franchit la limite inférieure, cela indique une possible tendance à la hausse.
La formule du Random Walk Index
Étant donné que l'indice de marche aléatoire mesure la force des tendances à la hausse et à la baisse, cet indicateur comporte deux lignes et nécessite des calculs distincts pour chacune d'entre elles.
Les formules de calcul du haut et du bas de l'indice RWI sont les suivantes :
- RWI haut = clôture (aujourd'hui)/haut (période n)
- RWI Low = Clôture (aujourd'hui)/Low (n période)
Le RWI est généralement appliqué sur une période de 10 jours. Par conséquent, si un trader souhaite calculer le RWI High et Low sur une période de 10 jours, il utilisera le dernier cours de clôture ainsi que les cours les plus élevés et les plus bas des 10 derniers jours pour le calculer.
3 façons d'utiliser l'indicateur RWI dans le trading du Forex
Il existe plusieurs façons pour les traders forex d'utiliser le RWI dans le trading forex, à savoir :
1. Utiliser les croisements pour repérer les signaux d'achat/de vente
L'une des façons les plus courantes d'utiliser l'indicateur RWI est d'attendre les croisements pour identifier les signaux d'achat ou de vente. Lorsque l'indicateur RWI High dépasse l'indice RWI Low et atteint 1,00, cela peut être considéré comme un signal d'achat. Inversement, lorsque le RWI Low passe au-dessus du RWI High et que le niveau est de 1,00, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un signal de vente.
Par exemple, si vous regardez le graphique XAU/USD ci-dessous, un croisement de l'indicateur RWI High au-dessus de l'indicateur RWI Low qui atteint 1,00 indique une forte tendance à la hausse. D'un autre côté, un croisement du RWI High vers le bas signifie le début d'une tendance à la baisse.
2. Confirmation des signaux de trading
Les traders du Forex peuvent également utiliser le RWI pour confirmer les signaux provenant d'autres indicateurs techniques. Si un autre signal indique un retournement haussier mais que le RWI High montre que la tendance est aléatoire, il est alors recommandé de ne pas effectuer de trade.
Ce graphique montre la différence entre l'indicateur de la moyenne mobile (MA) et le Random Walk Index, où le prix passe sous la MA, mais où le RWI High montre que la tendance est aléatoire. Une telle situation vous recommande d'attendre une confirmation supplémentaire avant de décider d'entrer dans une position courte.
3. Identifier la divergence comme un signe avant-coureur de retournement
Le RWI peut également aider les traders forex à identifier les renversements à venir avant qu'ils ne se produisent grâce à l'analyse de la divergence. La divergence se produit lorsque la direction du mouvement du prix et le RWI ne correspondent pas. Par exemple, si le prix continue d'augmenter mais que l'indice RWI montre que le prix s'affaiblit, cela peut être un signal que le prix est susceptible de s'inverser à la baisse.
Inconvénients du Random Walk Index (RWI)
Comme tout autre indicateur technique, le Random Walk Index (RWI) présente des lacunes et des limites que les traders forex doivent connaître :
- Incompatible avec les marchés latéraux. Le RWI a tendance à fournir des signaux moins précis dans les marchés latéraux ou dans les marchés qui n'ont pas de tendance claire. En effet, l'indice RWI est conçu pour mesurer la force des tendances.
- Signaux retardés. L'indice RWI utilise des données historiques pour calculer la force de la tendance, il faut donc noter que l'indice RWI est un indicateur retardé.
- Nécessité d'autres indicateurs. L'indice RWI doit être utilisé avec d'autres indicateurs techniques, car il ne peut à lui seul fournir des informations suffisantes pour prendre des décisions en matière de trading.
- Il n'est pas toujours précis sur les marchés très volatils. Le RWI est moins efficace sur les marchés volatils, car les mouvements de prix rapides et brusques peuvent rendre les signaux du RWI moins précis.
Il est donc recommandé d'utiliser l'indicateur RWI en même temps que d'autres indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading plus pertinentes et plus précises. En outre, vous devez également prêter attention aux conditions actuelles du marché et ajuster l'utilisation de l'indicateur en fonction des caractéristiques de la paire que vous tradez.
