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Le trading des vagues de Wolfe (Wolfe Waves)

Selon Ralph Nelson Elliott, le marché a une structure de vagues et est soumis à certains mouvements pendulaires. Beaucoup d'autres chercheurs sont d'accord avec lui et certains d'entre eux comme Bill Wolfe ont développé leurs propres théories des vagues.

Le taux de réussite de cette stratégie de trading est élevé, mais l'apprentissage des vagues de Wolfe est assez complexe, cette stratégie n'est donc pas recommandée pour les traders débutants.

Les vagues de Wolfe sont utilisées pour prédire l'orientation du prix, elles forment un modèle d'action des prix composé de 5 vagues qui oscillent pour trouver un prix d'équilibre, elles peuvent se développer dans n'importe quelle période de temps, de 1 minute jusqu'au graphique mensuel.

Vagues de Wolfe

 

Règles et structure des modèles de Wolfe Waves

Les 3 endroits communs où l'on peut trouver des vagues de Wolfe sont les suivants :

  • Canal dans une tendance haussière (pour une Wolfe Wave baissière)
  • Canal dans une tendance baissière (pour une Wolfe Wave haussière)
  • Canal horizontal lorsque les prix se consolident.

Pour être considérée comme une vague de Wolfe, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Les points 3-4 doivent rester dans le canal créé par les points 1-2
  • Les vagues 1-2 et 3-4 sont symétriques
  • Le point 4 est dans le canal créé par les points 1-2
  • Il y a un temps régulier entre toutes les vagues
  • La vague 5 dépasse la ligne de tendance créée par les points 1-3 et constitue le point d'entrée.

Quand un retournement se matérialise sur le point 5, vous pouvez vendre sur un modèle de Wolfe haussier ou acheter sur un modèle de Wolfe baissier. La ligne crée à partir des points 1 et 4 donne la cible de profit.

Wolfe Waves ETA / EPA

La ligne qui relie les points 1 et 4 nous montre l'EPA (Estimate Price at Arrival), l'estimation du prix à l'arrivée. Quand elle est très raide, le cours a moins de chance de l'atteindre.

La convergence des lignes 1-3 et 2-4 nous montre l'ETA (Estimated Time of Arrival), l'estimation du temps pour atteindre la ligne EPA. En théorie, le prix devrait atteindre l'EPA à cette date, mais dans la pratique cela fonctionne rarement.

 

Exemple de trading des vagues de Wolfe

Une fois que le cours remonte du point 4 à la ligne de tendance qui relie les points 1 et 3, prenez une position courte à l'ouverture de la bougie suivante.

Exemple de trading vagues de Wolfe

Le Stop Loss est placé quelques pips au-dessus la nouvelle ligne de tendance 1-3-5.

Le Take Profit est fixé par l'EPA, qui est le point final d'une ligne tracée à partir des points 1 et 4 et poursuivie dans le futur, à la recherche d'un alignement vertical avec l'ETA qui est le point de convergence des lignes 1-3-5 et 2-4.

 

Statistiques de réussites des vagues de Wolfe

CritèresRésultatsWolfe Wave
Nombre de motifs6,269
Pourcentage atteignant le sommet ultime35%
Pourcentage atteignant la ligne EPA avant d'être stoppé15%
Pourcentage de Stop Out (le prix tombe en dessous du point 5)49%
Données manquantes1%
Total100%

Le tableau 1 montre le comportement du modèle, veuillez noter que les vagues de Wolfe ne sont pas filtrées en fonction du volume au point 5, de la pente des lignes ou de la plupart des autres considérations (comme la tendance des prix menant au modèle). Wolfe laisse entendre qu'il y a d'autres critères qu'il utilise pour choisir les meilleures configurations de trading.

Le plus haut ultime est le point le plus haut avant que les prix ne chutent d'au moins 20 %. 35% des 6 269 motifs analysés ont atteint le sommet ultime.

15 % ont été stoppés, mais ont touché la ligne EPA en premier avant de redescendre en dessous du plus bas au point 5. Cela indique à quel point il est dangereux de conserver une position pour plus de gains une fois qu'elle a atteint l'objectif EPA.

49% des positions ont été stoppées alors qu'elles se dirigeaient vers le sommet ultime. Cela se produit lorsque le prix arrive sur le point 5, augmente un peu, puis redescend en dessous du point 5.

1% des données sont manquantes car le cours n'avait plus de données avant d'atteindre l'un ou l'autre des autres indices de référence.

CritèresRésultatsVagues de Wolfe
Pourcentage atteignant la ligne EPA41%
Pourcentage atteignant le point 236%
Pourcentage atteignant le point 456%
Taux d'échec de 5 %16%
Délai moyen pour atteindre la ligne EPA 14 jours
Délai moyen pour atteindre le sommet ultime81 jours

Le tableau 2 découpe les statistiques différemment. 41% des vagues de Wolfe ont atteint la ligne EPA. Il s'agit d'une mesure différente de celle du tableau 1 où 15 % ont atteint la ligne EPA. Cette mesure montre le nombre de motifs qui ont touché la ligne EPA sur le chemin de l'ultime high. Le sommet ultime n'a pas été atteint, et la position n'a pas été arrêtée avant d'atteindre la ligne EPA.

Pour mettre la performance en perspective visuelle, vous pouvez voir le pourcentage de motifs qui ont atteint les points 2 et 4.

Le taux d'échec de 5 % est un comptage du nombre de modèles qui voient les prix augmenter de moins de 5% à partir du point 5 avant de tomber en dessous du point 5.

Les autres lignes du tableau 2 indiquent le temps qu'il faut pour atteindre la ligne EPA et le maximum ultime. (en jours calendaires et pas en barres de prix).