#1 06-10-2025 13:15:40

Climax

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Stratégie de trading avec les niveaux de Fibonacci 61,8 et 38,2

Le retracement de Fibonacci est l'un des outils techniques les plus populaires dans le trading du forex, des actions et d'autres actifs. Cet outil est utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels en fonction du pourcentage de retracement des mouvements de prix antérieurs.

Ces chiffres de retracement proviennent de la suite de Fibonacci découverte par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci.

Parmi tous les niveaux de Fibonacci couramment utilisés (23,6, 38,2, 50, 61,8 et 78,6), les niveaux 38,2 et 61,8 sont considérés comme les plus importants.

Le niveau de Fibonacci 38,2 est souvent considéré comme une zone de retracement peu profonde qui apparaît généralement dans les tendances fortes, tandis que le niveau de Fibonacci 61,8, connu sous le nom de ratio d'or, constitue souvent un point de retournement significatif.

De nombreux traders utilisent ces deux niveaux comme référence d'entrée, car les prix y réagissent souvent.

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Trading à l'aide des niveaux de Fibonacci 61,8 et 38,2

Tout d'abord, déterminez la direction de la tendance principale en cours : est-elle à la hausse, à la baisse ou latérale ? Une fois la direction de la tendance principale déterminée, tracez une ligne de retracement de Fibonacci en fonction de cette direction. Si le prix est dans une tendance haussière, tracez une ligne de Fibonacci entre le point bas (swing low) et le point haut (swing high). Si la tendance est à la baisse, procédez de manière inverse.

Lorsque le prix recule vers les niveaux de Fibonacci 61,8 et 38,2, observez la réaction du prix. Un retracement vers le niveau de Fibonacci 38,2 indique généralement une confirmation de tendance très forte, ce qui permet d'entrer plus rapidement. Si le prix recule jusqu'à 61,8, cela signifie généralement que le marché subit une correction plus profonde.

Pour préparer l'entrée en position, assurez-vous que le prix a testé l'un des niveaux (niveau 61,8 ou niveau Fibonacci 38,2) et qu'une confirmation s'est formée. La confirmation de l'entrée en position peut se faire avec ou sans indicateur. Par exemple, la figure en chandelier haussier englobant au niveau de support peut être un signal d'achat valide.

Le stop loss peut être placé légèrement au-delà du niveau Fibonacci suivant. Par exemple, si l'entrée se fait à 61,8, placez le SL en dessous ou au-dessus du niveau 78,6.

Le take profit peut être fixé à au moins 2-3 fois la distance du stop loss. Cela signifie que vous pouvez obtenir un ratio risque/récompense de 1:2 ou 1:3. Alternativement, le take profit peut également être placé sur le swing high/low précédent ou sur l'extension Fibonacci.

Exemples d'application de la stratégie de trading

Pour mieux comprendre le concept de stratégie de trading avec les niveaux de Fibonacci, observez les deux exemples ci-dessous.

1. Niveau de Fibonacci 61,8

Sur le graphique quotidien GBP/USD ci-dessous, le prix semble être dans une tendance baissière. Cela est indiqué par des swing highs et swing lows de plus en plus bas, formant des lower highs et lower lows.

Étant donné la tendance baissière, le tracé des lignes de retracement de Fibonacci s'effectue du plus haut bas au plus bas bas. Les niveaux de Fibonacci 38,2 à 61,8 se situent dans une fourchette de prix comprise entre 1,2212 et 1,2386. Il ne reste plus qu'à attendre que le prix recule vers cette zone.

Lors du pullback, le prix teste les niveaux de Fibonacci 38,2 à 61,8, puis forme un motif de renversement baissier du chandelier. Il s'agit d'une configuration de vente confirmée qui peut servir de référence pour ouvrir immédiatement une position.

La vente est placée au prix de 1,2215 avec un stop loss à 1,2415 (200 pips) et un take profit à 1,1815 (400 pips). Le ratio risque/rendement est donc de 1/2.

Une fois la position de vente exécutée, le prix a commencé à baisser jusqu'à atteindre le niveau de prise de bénéfices à 1,1815 (+400 pips).

2. Niveau de Fibonacci 38,2

Sur le graphique quotidien USD/JPY, la tendance actuelle est à la hausse. Cela se voit à la formation récente de sommets et de creux plus élevés.

Dans une tendance haussière, le tracé des lignes de retracement de Fibonacci s'effectue du plus bas vers le plus haut. La zone de retracement des niveaux de Fibonacci 38,2 à 61,8 se situe entre 145,16 et 146,70.

Lorsque le prix recule vers la zone Fibonacci indiquée, il forme un chandelier d'engloutissement haussier. Cette confirmation permet de sécuriser l'ordre d'achat à 147,00 avec un stop loss à 145,76 (124 pips) et un take profit à 149,48 (248 pips).

Après avoir pris une position acheteuse, le cours a connu une forte hausse jusqu'à atteindre le niveau de prise de bénéfices à 149,48. Au total, cette position a généré un bénéfice de 248 pips.

Résultats du backtest de la stratégie de trading utilisant Fibonacci

Pour tester la fiabilité de cette stratégie de trading avec les niveaux Fibonacci 61,8 et 38,2, j'ai effectué un backtest sur la paire GBP/USD dans un intervalle de temps H1. Pour chaque configuration, j'ai utilisé le même ratio risque/récompense, à savoir 1:2.

La confirmation de l'entrée a été effectuée à l'aide des figures de chandeliers d'engloutissement et Pin Barre. Voici les résultats des tests effectués sur une période de 6 mois :

• Total des transactions : 108

• Transactions rentables : 61

• Transactions déficitaires : 47

• Taux de réussite : 56,4 %

• Bénéfice moyen : 2R

• Perte moyenne : 1R

• Bénéfice/perte moyen(ne) : 2/1

• Valeur attendue : +0,68

Entrée presque tous les jours

Une moyenne de 18 configurations par mois sur une période H1 signifie que vous exécutez des positions presque tous les jours ouvrables. En supposant 20 jours de trading par mois, la moyenne est de 0,9 transaction par jour.

Cela montre que les stratégies avec les niveaux Fibonacci 61,8 et 38,2 sont assez actives pour H1. Vous devez être prêt en termes de temps (suivi des graphiques), d'exécution (slippage et spread) et d'enregistrement (journal). En outre, il existe également des défis psychologiques qui peuvent entraîner des erreurs d'exécution.

Pour y remédier, vous devriez établir une règle de « nombre maximal de transactions quotidiennes » (par exemple, 2 configurations par jour au maximum), utiliser des alertes/scans pour filtrer uniquement les configurations de haute qualité et noter la source des signaux afin de pouvoir évaluer si le volume d'entrée doit être réduit ou concentré sur certaines conditions de marché (par exemple, uniquement lorsque l'ADX > 25 ou lorsque l'EMA est dans le même sens).

Valeur attendue positive

La valeur attendue positive (≈0,694R) est la preuve mathématique que le trading avec les niveaux de Fibonacci 61,8 et 38,2 génère des profits sur les données de ces 6 mois. À long terme, la stratégie aura tendance à être rentable si les conditions statistiques restent les mêmes.

Cependant, il est important de garder à l'esprit que les résultats du backtest ne tiennent pas compte des coûts de trading tels que les spreads, les slippages, les commissions, les swaps, etc. L'échantillon de 108 transactions est suffisamment informatif, mais il ne tient toujours pas compte du risque de drawdown.

Préparez-vous donc psychologiquement et financièrement. Préparez un « budget de risque » pour le drawdown (c'est-à-dire un capital suffisant pour supporter X pertes consécutives sans appel de marge), arrêtez de trader lorsque vous avez atteint la perte maximale quotidienne/mensuelle et effectuez un test prospectif sur un compte démo avant d'augmenter votre objectif de profit.

Beaucoup de pertes consécutives en période de sideways, beaucoup de profits consécutifs en période de tendance

Ce phénomène est très courant dans les stratégies basées sur le retracement et l'action des prix. Les niveaux de Fibonacci 61,8 à 38,2 sont des zones à forte probabilité lorsque la tendance est forte, de sorte que de nombreuses configurations valides ou non valides se produiront consécutivement dans cette zone.

Pour réduire les pertes consécutives, vous pouvez ajouter un filtre de tendance. Par exemple, ne tradez que lorsque l'EMA 20 > EMA 50 pour une tendance haussière, ou ADX > 20-25 pour confirmer la force de la tendance.

Une autre méthode consiste à élargir le SL ou à réduire l'objectif dans des conditions latérales. Vous pouvez également choisir de ne trader qu'à partir d'une cassure. En résumé, n'utilisez pas le même ensemble de règles dans toutes les conditions de marché. Adaptez-vous pour réduire les pertes consécutives et améliorer la cohérence.

Conseils pour trader en utilisant les niveaux de Fibonacci 61,8 et 38,2

Voici quelques conseils pour trader en utilisant les niveaux de Fibonacci 61,8 à 38,2.

Utilisez uniquement dans des conditions de tendance, évitez les mouvements latéraux

Le retracement de Fibonacci fonctionne mieux lorsque les prix évoluent dans une tendance claire, car le retracement représente une correction temporaire de cette tendance, et non un changement de direction de la tendance principale. Assurez-vous que le marché est en tendance en vérifiant la structure du marché, en contrôlant la pente de la moyenne mobile ou en utilisant un indicateur de force de tendance tel que l'ADX.

Si le marché est latéral ou instable, le retracement se répète souvent et les niveaux de Fibonacci 38,2 à 61,8 génèrent facilement de faux signaux (fausses cassures). Avant de tracer les niveaux de Fibonacci, vérifiez donc d'abord le contexte du marché sur une période plus longue (H4/D1). Si la tendance sur la période plus longue est claire, utilisez alors les niveaux 61,8-38,2 sur la période plus courte pour rechercher des entrées à fort potentiel.

Combinez avec des indicateurs de tendance tels que l'EMA ou le Supertrend

Les niveaux de Fibonacci deviennent beaucoup plus forts lorsqu'ils convergent avec d'autres indicateurs de tendance, par exemple les EMA 20 et 50. Lorsque l'EMA 20 est au-dessus de l'EMA 50 et que le prix reste au-dessus des deux, cela indique une tendance haussière. Si l'EMA 20 est en dessous de l'EMA 50, cela confirme une tendance baissière.

Supertrend est également utile comme filtre supplémentaire car il donne un signal simple sur la direction de la tendance. Si le prix atteint 61,8 mais que l'indicateur Supertrend indique toujours la direction opposée, il est préférable d'ignorer cette configuration.

La convergence (Fibonacci + EMA + Supertrend + niveaux de support/résistance horizontaux) augmente la probabilité de la configuration et réduit le bruit.

Utilisez la confirmation de l'action des prix avant l'entrée

Les chiffres de Fibonacci ne sont que des zones de probabilité. La décision d'entrée doit être basée sur la réaction des prix dans cette zone. Recherchez des modèles d'action des prix clairs comme confirmation, tels que l'engloutissement, la Pin Barre, le Marteau, le Breakout de la barre intérieure, etc.

Attendez que le modèle de bougie se ferme sur la période pertinente (par exemple H1 ou H4) pour en confirmer la validité. Vous pouvez également passer à une période plus courte (M15 ou H1) pour rechercher une bougie de confirmation nette après un retracement sur H4 ou quotidien. De plus, observez le volume ou les indicateurs de momentum (par exemple la divergence RSI) comme signaux supplémentaires.

En résumé, n'entrez pas simplement parce que le prix touche la zone de retracement. Attendez le signe que le marché réagit réellement à ce niveau.

Fixez un risque maximal de 1 à 2 % par transaction

La discipline en matière de gestion de l'argent est la clé d'une stratégie viable à long terme. En principe, déterminez le pourcentage maximal du capital que vous êtes prêt à risquer par transaction. Les traders conservateurs fixent généralement ce pourcentage à 1 %, tandis que les plus agressifs peuvent utiliser 2 % ou plus.

Calculez d'abord la valeur absolue du risque = (pourcentage de risque) × (solde du compte).

Si le compte vaut 10 000 $ et que le risque est de 1 %, le risque maximal par transaction est de 100 $. Ensuite, déterminez la distance du stop loss (en pips) en fonction de la structure du marché et du niveau de Fibonacci (par exemple, SL 40 pips).

Utilisez la formule de taille de position : taille du lot = (valeur du risque en devise) / (stop loss en pips × valeur par pip).

En outre, limitez l'exposition totale, utilisez un trailing stop pour verrouiller les profits et notez chaque ajustement de la taille de la position afin de maintenir la cohérence.

Effectuez un backtest

Les résultats du backtest constituent une preuve objective que la stratégie fonctionne comme prévu sur la paire et la période de temps que vous avez choisies. Bien que cet article ait déjà révélé les résultats du backtest de la stratégie de trading avec les niveaux de Fibonacci 61,8 à 38,2, vous devez tout de même la tester vous-même pour obtenir des résultats qui correspondent réellement aux conditions.

Commencez par définir clairement les règles d'entrée, de confirmation, de stop loss et d'objectif, puis effectuez un backtest sur la plateforme de trading.

Notez les chiffres importants tels que le nombre de transactions, le taux de réussite, la moyenne des gains/pertes, le facteur de profit, l'espérance et le drawdown maximal. Essayez d'obtenir 50 à 100 configurations pour disposer d'un échantillon suffisant, puis effectuez un test prospectif sur la version démo avant de passer en live.

Lors de l'optimisation, évitez le curve-fitting (ajustement excessif des paramètres aux données historiques). La réalisation de backtests et de forward tests vous donnera plus de confiance lorsque vous serez confronté à des drawdowns sur votre compte réel, car vous comprendrez mieux les caractéristiques de votre stratégie de trading.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.