Stratégie de trading de comblement des gaps hebdomadaires
La stratégie de comblement des écarts (Gaps Fill) est une technique de trading qui exploite les gaps hebdomadaires en partant du principe qu'ils seront comblés la semaine suivante.
Ces gaps de prix surviennent en raison de la fermeture des marchés pendant le week-end. Ainsi, si l'EUR/USD ouvre bien en dessous du cours de clôture du vendredi à l'ouverture de la semaine, on suppose que le prix remontera rapidement pour « combler » cet écart.
Cette stratégie n'est pas une simple prédiction sans fondement. Les données sur une période de 6 mois, du 23 décembre 2024 au 20 juin 2025, montrent que plus de 80 % des gaps hebdomadaires formés se refermeront, les gap à la hausse ayant une probabilité de 80 % et les gaps à la baisse de 82 %. En fait, si l'on examine les données sur une année entière, les gaps à la hausse se comblent dans 71 % des cas et les gaps à la baisse dans 86 % des cas.
Ainsi, cette stratégie de comblement des gaps est populaire car elle s'appuie sur des données historiques, et non sur des intuitions ou des prédictions sans fondement. Pour cet article, nous nous concentrerons uniquement sur un seul instrument, à savoir l'EUR/USD.
| 📈 Configuration d'achat | 📉 Configuration de vente |
|---|---|
| Identifiez un gap baissier ≥ 20 pips. Comparez le cours de clôture du vendredi avec le cours d'ouverture du lundi. Si l'ouverture du lundi est inférieure d'au moins 20 à 30 pips, cette condition est valable comme gap baissier. | Identifiez un gap haussier ≥ 20 pips par rapport au cours de clôture du vendredi. Vérifiez le cours d'ouverture du lundi. S'il est supérieur d'au moins 20 pips au cours de clôture du vendredi, le gap haussier est valide. |
| Attendez un signe de retournement haussier. N'entrez pas immédiatement lorsque le marché ouvre, car le spread est généralement encore large. Observez le time frame bas (1 à 15 minutes) pour voir les signes d'un retournement, tels qu'un plus haut plus bas ou une rupture de structure à la hausse. Une confirmation supplémentaire peut être une barre engloutissante ou une augmentation du volume lorsque le prix augmente. | Attendez un signe de retournement baissier. Observez si le cours ne parvient pas à poursuivre sa hausse après l'ouverture. Le retournement peut être confirmé par un plus haut inférieur ou une rupture de la structure baissière sur une petite période. Une grande bougie baissière après une légère hausse en début de semaine peut également être un premier signe de retournement. |
| Entrée à l'achat. L'entrée se fait lorsque le prix commence à monter vers le prix de clôture du vendredi. L'objectif est de suivre le mouvement vers le comblement du gap. Il est préférable d'éviter d'entrer dans la première heure d'ouverture du marché, car la volatilité élevée et les spreads importants peuvent entraîner des slippages. | Entrée à la vente. L'entrée de vente est effectuée lorsque le prix recommence à baisser vers le prix de clôture de vendredi. Évitez d'entrer dans la première heure d'ouverture en raison du spread élevé et de l'instabilité du prix. |
| Ciblez le take profit au prix de clôture du vendredi. L'objectif principal est de combler le gap, c'est-à-dire que le prix revienne à la zone de clôture du vendredi de la semaine précédente. | Ciblez le take profit. Comme pour la configuration d'achat, l'objectif est de combler le gap dans la zone de clôture de vendredi de la semaine précédente. Le gap est souvent comblé dans les 24 à 48 premières heures de la semaine suivante. |
| Ajustez le stop loss. Il existe deux méthodes : la méthode conservatrice et la méthode agressive. Pour la méthode conservatrice, placez le stop loss en dessous du plus bas du lundi. Pour la méthode agressive, le stop loss peut être placé en dessous du plus bas récent avant que le prix ne remonte. La méthode agressive convient aux traders qui souhaitent maximiser leurs profits avec un ratio risque/récompense plus élevé, mais plus risqué. | Placez un stop loss. Pour les traders conservateurs, il suffit de placer le stop loss au-dessus du prix quotidien le plus élevé, car cela suffit pour protéger la position d'un petit retracement. Pour les traders agressifs, placez le stop loss au-dessus du dernier swing high avant que le prix ne redescende. |
Exemple de stratégie Gap Fill
Voici un exemple de configuration de stratégie Gap Fill hebdomadaire EUR/USD qui s'est formée sur le marché.
Sur le graphique ci-dessus, on observe une série de scénarios d'achat intéressants. Tout d'abord, le gap est valide, car l'écart entre le cours de clôture du vendredi et le cours d'ouverture du lundi est d'environ 20 pips.
Ensuite, un signal de retournement haussier se forme, confirmant la hausse des prix. C'est à ce moment-là que nous prenons une position d'achat avec un stop loss sous le dernier plus bas et un objectif de profit au niveau du cours de clôture du vendredi.
Une fois la position prise, le prix a baissé, mais sans atteindre le stop loss. Le prix a ensuite augmenté jusqu'à atteindre le niveau de prise de profit. Ce mouvement prouve que la stratégie de comblement des gaps peut aider les traders à cibler avec précision les profits potentiels des gaps hebdomadaires.
Résultats du backtest
Pour connaître les performances de la stratégie de comblement des gaps hebdomadaires, j'ai effectué un backtest sur l'EUR/USD sur une période d'un an (du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025) avec un intervalle de temps de 30 minutes. Voici les résultats :
🔢 Total des transactions : 15
👍 Transactions rentables : 7
👎 Transactions perdantes : 8
🏆 Taux de réussite : 46 %
📈 Bénéfice moyen : 2,3 R
📉 Perte moyenne : 1 R
📊 Valeur attendue : +0,518
Voici quelques points importants à retenir :
Entrées rares
Les résultats du backtest, qui a généré 15 configurations en 12 mois, montrent que cette stratégie ne produit pas beaucoup de configurations. La paire EUR/USD connaît généralement peu de gaps en raison de sa forte liquidité. La plupart des gaps formés ne dépassent pas 2 à 10 pips, ce qui ne répond pas au critère minimum de 20 pips. De plus, vous ne tradez qu'une fois par semaine, ce qui limite également les opportunités d'entrée au cours d'un mois.
Plus de transactions perdantes que de transactions gagnantes
Même si la probabilité que le gap soit comblé est élevée, les entrées de trading dans cette stratégie ne sont pas automatiquement très prometteuses. En effet, tous les gaps valides ne sont pas nécessairement comblés.
Parfois, le prix effectue d'abord un retracement avant d'atteindre l'objectif de profit, ce qui rend la position vulnérable au SL. Il peut également y avoir un écart de rupture dû à des nouvelles ou à un sentiment fort, ou être exposé au bruit en raison d'une entrée dans un petit intervalle de temps (M15).
Il est donc normal d'avoir plus de pertes avec une stratégie à ratio risque/récompense élevé. Le plus important est que le profit moyen soit supérieur à la perte, de sorte que le résultat final reste rentable même si le taux de réussite est plus faible.
Valeur attendue positive
Une valeur attendue signifie que cette stratégie de comblement de gap peut générer des profits si elle est appliquée à long terme.
Avec une valeur attendue de 0,518, chaque transaction vous rapporte en moyenne +0,518R. Si le risque est de 1 % du capital, chaque transaction peut générer +0,518 % du capital. Cela indique que la stratégie de comblement des gaps EUR/USD est rentable.
Les valeurs attendues positives sont l'indicateur le plus fort qui montre que la stratégie est viable et peut être développée.
Avantages et inconvénients
Voici quelques avantages et inconvénients de la stratégie de trading hebdomadaire « gap fill » sur l'EUR/USD.
| 👍 Avantages | 👎 Inconvénients |
|---|---|
| Statistiquement prouvé comme étant avantageux Les données ci-dessus montrent que les gaps d'ouverture sont souvent comblés par les mouvements de prix suivants. Lorsqu'une stratégie repose sur des bases statistiques, les traders peuvent calculer la valeur attendue, déterminer la taille de l'échantillon de backtest et concevoir une gestion financière rationnelle basée sur le taux de réussite et la moyenne des profits/pertes. Cette situation permet l'application de règles cohérentes et objectives, réduisant ainsi la prise de décision basée uniquement sur l'intuition. | De nombreuses configurations présentent un ratio risque/récompense peu attractif Même si la probabilité de comblement d'un gap est statistiquement élevée, cela ne garantit pas que chaque transaction offrira un bon ratio risque/récompense pour entrer en position. De nombreux gaps sont relativement petits, avec un potentiel de profit limité, tandis que les stop loss doivent être placés assez loin pour éviter le bruit. De plus, si le marché affiche une forte tendance dans un sens, le gap peut ne pas être comblé ou ne l'être que partiellement. Sans une bonne sélection des gaps ou un ajustement des objectifs, la stratégie peut avoir un taux de réussite élevé, mais les bénéfices attendus par transaction sont faibles. |
| Configuration hebdomadaire Comme les gaps se forment pendant le week-end, cette stratégie de comblement des écarts offre un rythme régulier. Les traders n'ont qu'à surveiller le marché à un moment précis chaque semaine. Cela est très utile pour les traders qui ont d'autres activités ou qui ne veulent pas passer leur journée devant leur écran. Vous pouvez préparer la configuration, passer des ordres ou des alertes, puis surveiller uniquement lors de la confirmation. Ce rythme hebdomadaire favorise également la discipline, car les règles d'entrée sont simples et n'incitent pas au sur-trading qui apparaît généralement dans les stratégies quotidiennes. | Risque des gaps de rupture Les gaps de rupture sont un type d'écart qui n'est pas simplement une « erreur de prix temporaire », mais qui indique une forte réaction du marché à de nouvelles informations (par exemple, la publication de données macroéconomiques importantes, des événements géopolitiques, etc.). Ce type de gap n'est souvent pas comblé car il marque le début d'un nouveau mouvement de tendance motivé par des facteurs fondamentaux. Si vous n'êtes pas en mesure de faire la différence entre un gap normal et un gap de rupture, vous risquez de subir des pertes importantes en essayant d'entrer sur le marché dans l'espoir de combler un gap qui ne reviendra probablement pas. |
| Objectifs de profit et stop loss clairs L'un des avantages pratiques de cette stratégie de comblement des gaps est qu'elle offre des objectifs de profit clairs, ce qui donne aux traders un repère objectif pour prendre leurs bénéfices. De même, le stop loss est fixé autour de la structure des prix qui se forme après l'ouverture (day high/low). La certitude de ce niveau facilite le calcul de la taille de la position, clarifie le ratio risque/récompense avant l'entrée et facilite une gestion plus systématique du risque. | Peu d'opportunités d'entrée Comme la stratégie de comblement des gaps EUR/USD repose sur les écarts d'ouverture en début de semaine, les opportunités de trading sont généralement moins fréquentes que dans le cas des stratégies quotidiennes qui génèrent de nombreux signaux chaque jour. Pour les traders qui comptent sur le volume des transactions pour atteindre un certain objectif de profit, le nombre limité de configurations peut constituer un obstacle. |
| Peut être combiné avec d'autres stratégies La stratégie gap fill ne doit pas nécessairement être utilisée seule, car elle peut être combinée à des filtres supplémentaires pour améliorer la précision. Par exemple, les indicateurs de momentum (RSI, Stochastic) peuvent vérifier les conditions de survente/surachat lorsque le gap apparaît. L'analyse du flux d'ordres ou la confirmation des blocs d'ordres peuvent apporter des preuves supplémentaires qu'un renversement de tendance va se produire. | Les faux gaps peuvent sembler valides Visuellement, de nombreuses situations semblent être des gaps valides alors qu'il ne s'agit que de bruit. Sans règles de filtrage strictes telles que la taille minimale du gap, la confirmation de l'action des prix ou la vérification des actualités, les traders seront souvent exposés à de faux signaux. |
Conclusion
La stratégie hebdomadaire de comblement des gaps sur l'EUR/USD est une stratégie avec un taux de réussite de 70 à 80 % et une valeur attendue positive. Statistiquement, cette stratégie offre une base plus solide que la plupart des stratégies basées sur l'intuition.
La clé du succès réside dans la discipline dans la sélection des configurations, une confirmation précise et une bonne gestion des risques. En outre, elle peut être combinée à des stratégies supplémentaires afin d'augmenter les probabilités de gain. Vous pouvez utiliser cette stratégie de comblement des gaps comme filtre supplémentaire ou déclencheur hebdomadaire, qui sera ensuite validé par d'autres indicateurs. Par exemple, n'entrez dans le comblement des gaps que si le stochastique ou le flux d'ordres indique également un renversement de tendance.
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FAQ Stratégie Gap Fill avec EUR/USD
La stratégie Gap Fill peut-elle être automatisée ?
Oui, en théorie, c'est possible. Vous pouvez créer un script ou un indicateur qui vérifie l'écart entre le cours d'ouverture hebdomadaire et le cours de clôture du vendredi, détecte un écart ≥ X pips, puis émet un signal lorsque le cours commence à se rapprocher de la clôture. Assurez-vous que le système tient compte du spread, de la liquidité et des filtres supplémentaires afin d'éviter les faux signaux.
Quel est le meilleur moment pour entrer après l'apparition d'un gap ?
Généralement, immédiatement après l'ouverture hebdomadaire. Cependant, il est plus sûr d'attendre la confirmation que le prix s'est déplacé vers la clôture du vendredi (par exemple : formation d'un swing low plus élevé, bougie de retournement) plutôt que de se précipiter directement sur le gap qui vient de s'ouvrir.
Que faire si le marché est dans une forte tendance ?
Si le marché est dans une forte tendance et que le gap se forme dans le sens de la tendance, il est probable que le gap continue à évoluer dans le sens de la tendance et ne se comble pas rapidement (voire pas du tout). Dans ce cas, la stratégie de comblement du gap n'est pas adaptée ; vous pouvez choisir de ne pas entrer ou de rechercher un gap dans la direction opposée après l'affaiblissement de la tendance.