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Climax

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Stratégie simple avec la pin barre sur la paire AUD/JPY

Une Pin Barre est un motif de chandelier japonais caractérisé par une longue mèche et un petit corps, indiquant un rejet du prix (rejection). Ce motif est souvent utilisé comme signal de retournement ou de poursuite de tendance.

La stratégie Pin Barre est considérée comme plus simple que les autres motifs de chandeliers japonais, car elle ne nécessite qu'un seul chandelier et son stop loss peut être mesuré à partir de la mèche de Pin Barre.

Cette stratégie peut être utilisée sur toutes les paires de devises. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la paire AUD/JPY pour les raisons suivantes :

• Il s'agit d'une paire assez active et volatile, notamment parce que l'AUD est très sensible au sentiment de risque mondial et aux prix des matières premières.

• Le JPY est souvent considéré comme une valeur refuge, il peut donc facilement fluctuer fortement lorsque l'appétit pour le risque du marché change.

• La fourchette quotidienne de l'AUD/JPY est actuellement d'environ 98,7 pips, ce qui est supérieur à la fourchette quotidienne des paires majeures telles que l'EUR/USD et le GBP/USD, qui n'est que d'environ 54,7 pips et 77,4 pips.

• Il faut une dynamique de prix claire pour générer un signal valide.

Configuration d'une stratégie simple avec les barres pin sur l'AUD/JPY

Cette stratégie consiste à rechercher des Pin Barres dont la mèche représente au moins 61 % de la longueur totale du chandelier, puis à les confirmer avec le RSI 14. Cette stratégie est utilisée sur une période quotidienne.

Il est intéressant de noter que l'un des confirmateurs de cette technique est la condition selon laquelle la Pin Barre est le point le plus haut ou le plus bas, ce qui indique que le prix est « trop loin » et prêt à s'inverser.

Pour connaître les opportunités d'entrée à l'achat et à la vente, consultez la liste de contrôle ci-dessous :

Configuration d'achat

1️⃣ Formation d'une barre Pin Barre haussière avec une mèche d'au moins 61 % à la fin d'une tendance baissière.

2️⃣ Le RSI 14 est en condition de survente (≤ 30).

3️⃣ Considérez le cours de clôture de la barre comme point d'entrée ; il n'est pas nécessaire d'attendre une bougie de cassure ou une résistance.

4️⃣ Placez un stop loss d'au moins 15 pips sous la mèche de la Pin barre ou légèrement sous le support le plus proche pour éviter le bruit intrajournalier.

5️⃣ Placez le take profit à la même distance que le SL (RR 1:1). Si le stop loss est de 45 pips, l'objectif du take profit est également de 45 pips.

Configuration de vente

1️⃣ Une barre Pin Barre baissière avec une mèche d'au moins 61 % se forme à la fin d'une tendance haussière.

2️⃣ Le RSI 14 est en situation de surachat (≤ 70).

3️⃣ Entrée de vente au prix de clôture de la Pin Barre ; il n'est pas nécessaire d'attendre la cassure du cours du plus bas de la Pin Barre ou du support.

4️⃣ Le stop loss est au moins 15 pips au-dessus de l'axe supérieur de la Pin Barre ; il peut être ajusté en fonction de la tolérance au risque de chacun.

5️⃣ Avec un RR de 1:1, placez le take profit à la même distance que le stop loss. Si le stop loss est de 15 pips, l'objectif de take profit est également de 50 pips.

Exemple d'application de la stratégie sur le marché

Sur le graphique AUD/JPY ci-dessous, on observe une configuration de vente simple avec la stratégie Pin Barre qui remplit les conditions requises. Tout d'abord, le pourcentage de la longueur de la mèche par rapport à la longueur totale du chandelier atteint plus de 61 % : la longueur de la mèche est de 60 pips, tandis que la longueur totale du chandelier est de 93,6 pips.

L'indicateur RSI montre également que le prix est entré dans la catégorie de surachat, car son niveau est supérieur à 70. Une position de vente peut être placée au niveau de clôture de la Pin Barre, avec un stop loss de 75 pips au-dessus du prix le plus élevé de la bougie. L'objectif de profit est équivalent au stop loss.

Après l'exécution de la position de vente, on constate que le prix s'est immédiatement affaibli de manière significative jusqu'à atteindre le niveau de prise de bénéfices. Cela prouve l'efficacité de la stratégie pour identifier les opportunités de vente avec un objectif de profit planifié.

Résultats du backtest

Pour mesurer la performance de la stratégie sur l'AUDJPY, j'ai effectué un backtest avec les données de prix sur 20 ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2024. Voici les résultats du backtest :

🔢 Nombre total de transactions : 28
👍 Transactions rentables : 17
👎 Transactions perdantes : 11
🏆 Taux de réussite : 60.7 %
📈 Bénéfice moyen : 1R
📉 Perte moyenne : 1R
📊 Valeur attendue : +0,214R
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

À partir des résultats du backtest de la stratégie, des conclusions intéressantes ont été tirées concernant la fréquence d'entrée et la rentabilité à long terme.

Entrées très rares

Sur une période de backtest totale de 20 ans (2005-2024), seules 28 transactions ont rempli toutes les conditions de la stratégie. Cela signifie que le nombre moyen de signaux valides n'est que d'environ 1,4 entrée par an, soit beaucoup moins que les stratégies basées sur les tendances ou les cassures en général.

La rareté de ces entrées résulte d'une combinaison de filtres stricts : forme en Pin Barre, ratio de mèche de 61 %, confirmation RSI et position de la Pin Barre comme point extrême à la fin de la tendance. De telles conditions ne se présentent pas souvent, en particulier sur le time frame quotidien.

Le nombre rare d'entrées a des conséquences psychologiques importantes pour les traders. Beaucoup de traders ne sont pas à l'aise à l'idée d'attendre des semaines ou des mois pour obtenir un seul signal valide. Les traders impatients sont généralement enclins à effectuer des entrées impulsives ou à prendre des signaux qui ne répondent pas aux critères, simplement parce qu'ils veulent être actifs.

De plus, cette stratégie nécessite une grande discipline en matière d'enregistrement, d'observation et de patience, car ses performances ne se font sentir qu'à très long terme.

Valeur attendue positive

D'après les résultats du backtest, cette stratégie affiche un taux de réussite de 60,7 % avec un ratio risque/récompense équilibré (1:1). À titre de comparaison, les stratégies de retournement classiques n'ont généralement qu'un taux de réussite de 40 à 55 %.

La stratégie génère une valeur attendue par transaction de +0,214, ce qui signifie que chaque transaction génère un profit théorique moyen de +0,214R.

La valeur attendue positive est l'élément le plus important pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading. Même si la fréquence d'entrée est faible, la valeur attendue positive indique que cette stratégie reste susceptible de générer des profits à long terme, à condition qu'elle soit appliquée dans son intégralité, sans modifications impulsives ni écarts de discipline.

Avantages et inconvénients de la stratégie

Voici quelques avantages et inconvénients de la stratégie Pin Barre avec l'AUDJPY.

Avantages

• Facile à comprendre, même pour les débutants. Le Pin Barre est très facile à reconnaître grâce à sa forme unique, avec une longue mèche et un petit corps. Les traders n'ont pas besoin d'apprendre de nombreux indicateurs techniques complexes, il suffit de comprendre la structure des bougies et le contexte des mouvements de prix.

• Entrée et stop loss clairs. Cette stratégie a des règles très mesurables : l'entrée se fait à la clôture de la Pin Barre et le stop loss est d'au moins 15 pips à partir de la mèche de la bougie. La clarté de ce niveau réduit les décisions émotionnelles et améliore la cohérence, car les traders suivent simplement les mêmes règles mécaniques chaque fois qu'un signal apparaît.

• Peut être combiné avec d'autres indicateurs. Outre le RSI, les traders peuvent ajouter des filtres de tendance tels que l'EMA pour éviter les signaux contradictoires. Tant qu'il n'y a pas trop de paramètres, la combinaison de ces indicateurs peut améliorer la précision de la stratégie.

• Les signaux sont plus clairs dans le cadre temporel quotidien. Dans ce cadre temporel, il y a beaucoup moins de bruit et les bougies formées reflètent davantage le sentiment des grands acteurs du marché. Ainsi, la Pin Barre a plus de chances de produire un véritable renversement. De plus, le cadre temporel quotidien donne plus de temps pour l'analyse.

Inconvénients

• Beaucoup de faux signaux lorsque le marché est latéral. Dans ces conditions, les prix affichent souvent de nombreux faux signaux, tels que de fausses cassures et de petits rejets qui ressemblent à des Pin Barres. Dans ces conditions, les Pin Barres ne sont plus le signe d'une forte pression, mais le résultat d'un marché indécis.

• Il faut être patient, car les signaux n'apparaissent pas à tout moment. Les Pin Barres répondant aux critères stricts de cette stratégie n'apparaissent pas tous les jours. Les traders peuvent ne trouver que quelques configurations par mois.

• Le ratio risque/récompense diminue si la mèche de la barre est très longue. Lorsque la Pin Barre a une mèche trop longue, les traders doivent généralement élargir leur stop loss. Lorsque le SL augmente, la distance du take profit augmente automatiquement, ce qui réduit les chances de l'atteindre.

• Cette stratégie n'est pas adaptée au scalping. Comme elle utilise un time frame quotidien et génère rarement des signaux, cette stratégie ne convient pas aux scalpers qui peuvent rechercher des dizaines d'entrées par jour. De plus, la logique de cette stratégie oblige les traders à attendre la clôture quotidienne des bougies, ce qui est bien sûr contraire au style du scalping.

Conclusion

Sur la base des résultats historiques, la stratégie Pin Barre simple sur l'AUD/JPY affiche des performances assez solides avec un taux de réussite de 60,7 % et une valeur attendue positive. Ces chiffres montrent que cette stratégie est capable de générer des profits à long terme à condition que le trader l'applique avec une discipline totale.

Les signaux d'entrée relativement rares permettent d'éviter l'overtrading et obligent les traders à être plus sélectifs dans le choix de leurs positions. Cette stratégie convient donc aux traders conservateurs qui pratiquent le swing trading.

Si vous recherchez des profits rapides, de nombreux signaux et des mouvements quotidiens dynamiques, cette stratégie ne vous conviendra pas.

FAQ

Cette stratégie convient-elle aux débutants ?

Oui, car elle n'utilise qu'un seul modèle de chandelier et un seul indicateur de tendance.

Peut-elle être utilisée sur d'autres paires ?

Oui. Cette stratégie est également efficace sur les paires GBP/JPY, USD/JPY et EUR/JPY.

Faut-il ajouter d'autres indicateurs ?

Ce n'est pas obligatoire, mais l'EMA peut constituer une confirmation supplémentaire pour identifier la fin d'une tendance. Le stochastique peut également être utilisé comme alternative au RSI en tant qu'indicateur de momentum.

Comment améliorer la précision de cette stratégie ?

Utilisez des zones de support et de résistance fortes, l'offre et la demande, ou une tendance clairement marquée.

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