#1 20-09-2024 14:23:51

Climax

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La règle des 3-5-7 dans le trading

La règle 3-5-7 est une stratégie de gestion des risques conçue pour protéger les traders contre les pertes catastrophiques tout en les aidant à capturer efficacement les gains.

Il s'agit d'une ligne directrice simple qui peut être appliquée à différents styles de trading et marchés.

Points clés :

➡️ Gestion du risque : Limitez le risque à 3 % par transaction et à 5 % au total pour l'ensemble des positions afin de protéger votre capital contre des pertes importantes tout en vous permettant de réaliser des profits significatifs.

➡️ Ratio de profit : Visez à ce que les gagnants soient au moins 7 % plus importants que les perdants pour une rentabilité à long terme, même avec un taux de gain plus faible.

➡️ Taille des positions : Calculez la taille de vos positions en fonction de la valeur de votre compte et du positionnement de votre stop loss afin de respecter la limite de risque de 3 % par transaction.

➡️ Adaptabilité : Ajustez la règle en fonction de la volatilité du marché - envisagez de réduire le risque dans les marchés turbulents et surveillez les corrélations entre les positions ouvertes.

Décortiquer les chiffres

Décortiquons la règle :

• 3% : Le risque maximum par transaction.

• 5% : Le risque total sur l'ensemble des positions ouvertes

• 7% : Le ratio minimum entre les profits et les pertes

Ces chiffres sont choisis pour représenter des repères raisonnables afin d'équilibrer le risque et la récompense, en fournissant un filet de sécurité aux traders tout en leur permettant de réaliser des profits.

La règle des 3% : Gestion du risque lié à une seule transaction

Pourquoi 3 % ?

Limiter le risque à 3 % par transaction est une approche conservatrice qui protège votre capital.

C'est suffisant pour réaliser des profits significatifs lorsque vous avez raison, mais pas au point qu'une série de pertes vous anéantisse.

Certains suggèrent une approche plus conservatrice, avec un risque de 1 %.

Calculer vos 3%

Pour appliquer cette règle, vous devez connaître la taille de votre compte.

Si vous tradez avec 10 000 $, votre risque maximum par transaction est de 300 $.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez effectuer que des transactions d'une valeur de 300 $.

Cela signifie que votre perte potentielle sur une seule transaction ne doit pas dépasser 300 $.

Dimensionnement des positions et stop loss

La règle des 3 % a une incidence directe sur le dimensionnement de vos positions et le placement de vos stop-loss.

Si vous négociez des actions et que votre stop loss se trouve à 1 $ de votre entrée, vous pouvez acheter 300 actions.

S'il est à 0,50 $, vous pouvez acheter 600 actions.

Cela vous oblige à réfléchir de manière critique à vos points d'entrée et à votre tolérance au risque.

La règle des 5% : Risque global du portefeuille

Un acte d'équilibre

Alors que la règle des 3 % vous protège sur les transactions individuelles, la règle des 5 % protège l'ensemble de votre portefeuille.

Elle évite la surexposition et favorise la diversification.

Application pratique

Si votre compte est de 10 000 $, le risque total de toutes les positions ouvertes ne doit pas dépasser 500 $.

Cela peut signifier que deux transactions sont ouvertes avec un risque de 250 $ chacune, ou cinq transactions avec un risque de 100 $ chacune.

L'idée est de faire preuve de souplesse dans le cadre d'un paramètre de risque défini.

Gestion dynamique du risque

La valeur de votre compte fluctue, tout comme votre niveau de risque.

Si vous êtes gagnant et que votre compte atteint 12 000 $, le risque maximal de votre portefeuille passe à 600 $.

À l'inverse, si vous traversez une mauvaise passe, votre tolérance au risque diminue, ce qui vous oblige à être plus sélectif ou plus prudent dans vos transactions.

La règle des 7% : Ratio bénéfices/pertes

Le pouvoir de l'espérance positive

Cette règle garantit que lorsque vous gagnez, vous gagnez plus que vous ne perdez.

Il n'est pas nécessaire d'avoir raison un grand pourcentage du temps - il suffit que les gagnants soient plus nombreux que les perdants.

Pensez au pourcentage de réussite plutôt qu'à la moyenne générale.

Calcul du ratio

Si votre perte moyenne est de 300 $, votre gain moyen devrait être d'au moins 321 $.

Cette différence de 7 % peut sembler minime, mais sur des centaines de transactions, elle s'accumule.

C'est la différence entre la rentabilité à long terme et l'érosion lente mais régulière du compte.

Avantages psychologiques

La règle des 7 % permet de lutter contre la tendance naturelle à réduire les gains et à laisser les pertes s'accumuler.

Elle encourage la patience pour les trades rentables et la rapidité d'action pour les trades perdants.

Cet avantage psychologique peut être aussi précieux que n'importe quelle analyse.

Appliquer la règle des 3-5-7 à votre trading

Étape 1 : Évaluer votre stratégie actuelle

Avant d'adopter la règle des 3-5-7, évaluez votre approche actuelle.

• Risquez-vous actuellement plus de 3 % par transaction ?

• Votre exposition globale est-elle souvent supérieure à 5 % ?

• Comment se comparent vos transactions gagnantes et vos transactions perdantes ?

Une auto-évaluation honnête est essentielle.

Étape 2 : Ajustez la taille de vos positions

Cette étape est souvent la plus difficile pour les traders.

Il se peut que vous deviez effectuer des transactions sur des positions plus petites que celles auxquelles vous êtes habitué.

Il s'agit d'une question de longévité sur le marché, et non de gains rapides.

Étape 3 : Fixer des Stop Loss clairs

La règle des 3 % n'a aucun sens si l'on ne place pas correctement les stop-loss.

Faites preuve de discipline en fixant vos stops et en vous y tenant.

Ils constituent votre première ligne de défense contre les pertes importantes.

Étape 4 : Surveillez votre exposition globale

Tenez un registre en temps réel de vos positions ouvertes et des risques qui y sont associés.

Cela peut signifier que vous devez laisser passer de bonnes opportunités si vous avez déjà atteint votre limite de 5 %.

La discipline est payante à long terme.

Étape 5 : Analysez vos gagnants et vos perdants

Passez régulièrement en revue vos transactions.

Vos gagnants sont-ils au moins 7 % plus rentables que vos perdants ?

Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous deviez ajuster vos objectifs de profit ou vos stratégies de sortie.

Applications avancées de la règle 3-5-7

Augmentation et diminution des positions

La règle n'interdit pas de renforcer les positions gagnantes ou d'en sortir.

Vous pouvez entrer dans une transaction avec un risque de 1 % et, si elle évolue en votre faveur, ajouter encore 1 % ou 2 %.

Veillez simplement à ce que votre risque total ne dépasse jamais 3 %.

S'adapter aux conditions du marché

Sur des marchés très volatils, vous pouvez choisir de réduire votre risque par transaction à 2 %, voire à 1 %.

Sur des marchés plus calmes, vous pouvez éventuellement l'augmenter à 4 %, tout en restant dans la limite d'exposition totale de 5 %.

Combinaison avec d'autres stratégies

La règle des 3-5-7 fonctionne bien avec d'autres stratégies de trading.

Que vous soyez un suiveur de tendance, un trader contrariant ou un scalpeur, ces principes de gestion du risque peuvent être intégrés à votre système existant.

Les erreurs les plus courantes et comment les éviter

Erreur 1 : Ignorer les règles sous l'effet de l'excitation

Il est facile d'enfreindre les règles lorsque l'on est sûr d'avoir trouvé une transaction à ne pas perdre.

Résistez à cette tendance.

Les marchés ne sont pas faciles à battre - ils sont ouverts à un grand nombre de personnes et d'entités sophistiquées qui sont incitées à faire des bénéfices - et les prix sont ce qu'ils sont pour une raison.

Aucune transaction ne vaut la peine de risquer l'intégralité de votre compte.

Erreur 2 : Ne pas tenir compte de la volatilité

La règle des 3 % doit être flexible.

Sur des marchés très volatils, 3 % de votre compte peut représenter un stop trop petit, entraînant des sorties prématurées.

Pensez à utiliser l'ATR (Average True Range) pour ajuster votre risque.

Erreur 3 : oublier la corrélation

Deux transactions peuvent présenter chacune un risque de 3 %, mais s'il s'agit d'actifs fortement corrélés, le risque effectif peut être beaucoup plus élevé.

Il peut s'agir de deux actions dans deux secteurs complètement différents, car les actions ont tendance à partager certains biais environnementaux et à évoluer ensemble à la hausse et à la baisse.

Tenez toujours compte des relations entre vos positions ouvertes.

Erreur 4 : négliger les frais de commission

Lorsque vous calculez votre risque et votre rémunération, n'oubliez pas de prendre en compte les commissions et les frais (par exemple, le paiement du spread entre le cours acheteur et le cours vendeur).

Ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur votre ratio bénéfices/pertes, en particulier pour les day traders qui effectuent des transactions fréquentes.

L'impact à long terme de la règle 3-5-7

La constance dans le temps

La puissance d'un avantage de trading se révèle au fil de centaines ou de milliers de transactions.

Il ne s'agit pas de court terme, mais de croissance régulière et durable.

Dans cet article, nous nous sommes penchés sur la durée nécessaire pour tester les stratégies de trading.

Résistance psychologique

En limitant strictement vos risques, vous réduisez l'impact émotionnel du trading.

Les pertes deviennent des revers gérables plutôt que des coups dévastateurs.

Cette stabilité émotionnelle est précieuse pour maintenir une approche claire et rationnelle des marchés.

Avec le temps, vous vous habituez à la variance et vous comprenez qu'elle fait partie du jeu.

Effets cumulatifs

Au fur et à mesure que votre compte augmente, la valeur absolue de vos limites de 3 % et de 5 % augmente également.

Cela permet de prendre des positions plus importantes et de réaliser des profits potentiellement plus élevés, tout en conservant le même risque relatif.

Conclusion

La règle des 3-5-7, comme toute autre règle, n'est pas une formule magique pour des profits garantis.

Aucune stratégie n'est infaillible.

Cependant, en fournissant un cadre clair pour la gestion des risques, cette règle donne aux traders une approche pour traiter efficacement la gestion des risques.

Elle oblige à la discipline, encourage la réflexion stratégique et protège contre le type de pertes catastrophiques qui ruinent les comptes de trading.

Que vous soyez un novice débutant ou un trader expérimenté cherchant à affiner son approche, la règle des 3-5-7 offre une base solide à prendre en considération.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.