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#1 02-04-2024 19:24:22

Climax
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Stratégies de trading bizarres


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Trader en fonction des résultats de l'élection présidentielle n'est sans doute pas très surprenant, mais saviez-vous qu'il est également possible de trader en fonction des résultats des matchs de football ? Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies de trading les plus étranges que vous n'apprendrez nulle part !

À un moment ou à un autre de notre carrière de trader, nous nous sommes tous efforcés de trouver la stratégie de trading idéale. Une stratégie qui fonctionnerait sur tous les marchés, dans toutes les circonstances, et qui générerait des profits tout en limitant les pertes à un niveau raisonnable. La plupart d'entre nous ont également réalisé au fil du temps qu'une telle stratégie n'existe pas. Au lieu de cela, nous avons des milliers et des milliers de stratégies imparfaites, mais si nous apprenons à travailler avec elles, nous pouvons nous rapprocher de l'idéal.

Le trading n'est pas une science exacte, et il existe de nombreux chemins - parfois très bizarres - pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur ces chemins. Dans cet article, vous découvrirez des stratégies qui ont abordé le trading de manière totalement nouvelle (et souvent ingénieuse). Après tout, elles ont souvent été créées par l'un des esprits les plus brillants d'équipes de trading prestigieuses. Toutefois, cela n'a pas toujours assuré leur succès, comme vous pourrez le constater par vous-même.

Quand les génies des mathématiques analysent les marchés à travers le football

Joindre l'utile à l'agréable est parfois la meilleure façon d'aborder les choses, y compris les stratégies de trading. Gagner de l'argent en regardant le football est le rêve de tout amateur de ce sport. Mais il ne s'agit pas ici de parier sur les résultats sportifs, du moins pas au sens propre du terme.

Nous parlons d'un algorithme développé par certains des meilleurs esprits mathématiques et analytiques de notre époque. Ils sont employés par l'une des grandes sociétés de trading américaines, et quelles sont leurs exigences en matière d'emploi ? Eh bien, un diplôme rouge du MIT ou d'une autre université de la Ivy League est indispensable, tandis qu'un manque de connaissances sur les marchés et le trading en général est paradoxalement un avantage ! Cette société regarde les marchés à travers sa propre lentille et aime façonner ses analystes à son image. Et nous devons convenir qu'il y a un avantage incontestable à écrire sur une ardoise vierge.

Vous pensez que le football et les génies des mathématiques ne font pas bon ménage ? Vous avez peut-être raison, mais au bout du compte, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. C'est exactement ce que ce groupe de traders d'élite avait à l'esprit lorsqu'il s'est tourné vers le Brésil, le cœur de la culture footballistique.

L'euphorie peut-elle entraîner une baisse des marchés ?

L'enthousiasme des Brésiliens pour le football s'est encore renforcé en 2014 lorsque la Coupe du monde s'est déroulée dans le pays et qu'un groupe de traders américain a voulu en profiter. Ces traders et analystes ont remarqué un phénomène intéressant : chaque fois que l'équipe locale gagnait, les prix des actions brésiliennes baissaient. C'est-à-dire dans la direction exactement opposée à celle à laquelle on s'attendrait pendant l'euphorie de la victoire de l'équipe locale. Reste à savoir pourquoi.

Pour comprendre ce phénomène, il faut tenir compte de l'aspect politique. Au Brésil, à l'époque, la présidente Dilma Rousseff était au pouvoir, entourée d'une série de scandales de corruption et perçue comme telle par l'opinion publique brésilienne. Outre la Coupe du monde, le Brésil a également organisé des élections présidentielles en 2014. Celles-ci ont suivi la fin de la fête du football.

Le phénomène susmentionné, dans lequel la victoire de l'équipe nationale a entraîné une baisse des prix des actions brésiliennes, était donc étroitement lié aux élections présidentielles à venir. Celles-ci étaient suivies de près par les investisseurs étrangers, pour qui la perspective de la réélection d'un président corrompu signifiait l'incertitude sur les marchés et, par conséquent, l'incertitude sur le rendement de leurs investissements. Ainsi, dès qu'il apparaissait que le président pouvait remporter les élections, les actions brésiliennes chutaient. Et quand les citoyens brésiliens ont-ils eu tendance à ignorer les scandales de corruption et les faux pas et à voter pour une femme présidente lors d'une élection sur un coup de tête que lorsque leur équipe nationale battait ses adversaires ?

Les matches de l'équipe nationale brésilienne ont donc été suivis de près par les traders et ont donné des indications sur l'évolution future des marchés boursiers.

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ETF pour le marché brésilien iShare MSCI Brazil pendant la Coupe du monde de football 2014.

Analyse des résultats de la stratégie de trading

Le Brésil gagne contre le Cameroun

La situation est bien décrite dans le graphique ci-dessus. Il montre l'évolution d'un fonds ETF sur le marché brésilien (iShares MSCI Brazil). Sur le graphique, vous pouvez remarquer les deux lignes violettes, qui indiquent les résultats importants des matchs de football de l'équipe brésilienne. La première ligne renvoie à la situation du 23 juin, lorsque le Brésil a battu le Cameroun 4-1 lors du dernier match du groupe régulier. Les actions brésiliennes ont réagi à cette victoire en se vendant et en s'écartant à la baisse au cours des deux jours de bourse suivants. Nos traders américains ont profité de l'énorme capital dont ils disposaient. Ils ont gagné des dizaines de millions de dollars sur ce mouvement relativement discret.

Perte légendaire pour l'Allemagne

La deuxième ligne montre la situation après le match légendaire contre l'Allemagne le 8 juillet. Le Brésil a subi une défaite humiliante de 7 à 1 en demi-finale de la Coupe du monde. Les marchés ont ensuite augmenté. Les chances de réélection du président se sont effondrées et les marchés boursiers ont augmenté dans les jours qui ont suivi. Le Brésil a ensuite perdu le match pour la troisième place contre les Pays-Bas (3-0). Les actions ont alors ouvert en hausse. Le graphique ci-dessus confirme donc clairement que la stratégie était tout à fait sensée.

Et comment l'élection présidentielle s'est-elle finalement déroulée ? Dilma Rousseff l'a finalement emporté, mais en 2016, une procédure de destitution a été lancée, qui a été approuvée plus tard dans l'année, et Dilma Rousseff a été démise de ses fonctions.

Les élections sont ennuyeuses ? Pas si vous en connaissez le résultat à l'avance !

Cette stratégie est encore une fois le fruit du travail des traders de génie de la société de trading d'algorithmes. Il faut dire d'emblée que son exécution à l'époque nécessitait une équipe de personnes, un certain degré de compétence mathématique et l'accès à des sources d'information moins facilement accessibles. Mais d'un autre côté, il a été négocié sur une situation qui pourrait se reproduire cet automne.

Si l'élection présidentielle peut sembler ennuyeuse à certains, pour d'autres, c'est un événement qui mérite qu'on prenne du pop-corn. Pour les traders qui se concentrent sur les indices boursiers américains et le dollar, il s'agit toutefois d'une opportunité unique. Et c'est précisément la raison pour laquelle notre légendaire groupe de traders d'élite a décidé d'essayer de tirer le meilleur parti de l'élection présidentielle de 2016. En octobre et novembre 2016, les marchés ont été extrêmement volatils, car il était clair que l'élection présidentielle Clinton contre Trump serait très serrée et que l'impact sur le marché pourrait être énorme.

Le principe de base de la stratégie de trading Trump contre Clinton

Quelle est la thèse qui sous-tend cette stratégie ? L'élection de Donald Trump à la présidence pourrait être considérée comme très mauvaise pour le Mexique. La campagne de Trump était basée sur la construction d'un mur à la frontière et l'imposition de nombreuses sanctions économiques à son voisin du sud. La question était toutefois de savoir quelle serait la réaction des marchés américains à l'élection de Trump. Avant l'élection elle-même, l'opinion dominante était plutôt négative - on s'attendait à ce que Trump apporte le chaos et l'instabilité et à ce que les indices américains chutent.

L'avance en matière d'information : un avantage

Le problème suivant, cependant, était de savoir comment transférer l'idée de la théorie à la pratique. Négocier sur la base d'informations publiquement connues n'apporte pratiquement aucun avantage. Le groupe de traders en question a donc commencé par analyser la manière dont les résultats des élections américaines sont annoncés. Sur les 50 États, chacun annonce ses résultats à un moment et d'une manière différents. Certains avaient créé des sites web pour les élections, d'autres non. Certains États avaient même des dizaines de sites Internet consacrés à l'élection.

Comme vous pouvez le constater, le système électoral américain est assez chaotique. Ainsi, la plupart des traders, qu'ils soient particuliers ou plus importants, ont suivi les résultats des élections américaines sur CNN. Toutefois, cette dernière présentait souvent des informations incomplètes et accusait presque toujours un retard important. C'est pourquoi notre groupe de traders a décidé d'avoir un trader par site d'État pour suivre l'élection. Ce faisant, ils seront en mesure de disposer des résultats de l'élection quelques minutes, voire quelques heures, avant le public. En suivant chaque site et en construisant un modèle simple, le groupe de traders savait qui serait président avant l'annonce réelle sur CNN.

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Graphique 2 : Indice S&P 500 pendant l'élection présidentielle américaine de 2016.

Quand les marchés surprennent même les traders professionnels

La partie la plus difficile de l'exécution de leur stratégie de trading étant passée, notre groupe de traders d'élite devait maintenant spéculer sur les marchés boursiers, leur gagne-pain quotidien. Ils ont décidé de parier des milliards de dollars sur les actions mexicaines et américaines. C'était logique, les indices américains et mexicains réagissaient négativement à toute nouvelle positive entourant Donald Trump pendant l'élection et vice-versa. De fait, l'opération en question a parfaitement fonctionné au début - le groupe a gagné des centaines de millions de dollars. Cependant, l'anticipation d'une chute encore plus importante leur a finalement coûté tous ses bénéfices.

Les marchés américains ont finalement considéré la victoire de Donald Trump comme un élément positif et ont commencé à se renforcer dans les jours qui ont suivi l'élection. La situation est illustrée par le graphique 2 ci-dessus, qui montre l'indice S&P 500 en 2016. La ligne violette représente le 8 novembre, jour de l'élection présidentielle. L'élection de Donald Trump a finalement été acceptée par les marchés comme un facteur positif et a ensuite augmenté de manière significative dans les jours qui ont suivi. La stratégie en question n'était donc pas du tout infaillible.

Toutefois, sa justesse a été confirmée par les événements sur le marché boursier mexicain. Le graphique 3 ci-dessous l'illustre à l'aide de l'ETF iShares MSCI Mexico. Quelques jours avant l'élection proprement dite, la victoire d'Hillary Clinton semblait acquise - nous observons donc un écart à la hausse dans l'ETF. Immédiatement après la victoire de Donald Trump, les marchés mexicains ont fortement chuté et sont restés sous pression pendant plusieurs semaines.

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iShares MSCI Mexico ETF pendant l'élection présidentielle américaine de 2016.

Cette situation montre clairement que même une stratégie apparemment à toute épreuve ne permet pas toujours d'atteindre l'objectif. C'est la recherche du profit maximum qui a été préjudiciable dans ce cas. La vente à découvert des actions mexicaines était la meilleure option à ce moment-là, tandis que la vente à découvert des indices américains était un pari à l'issue incertaine.

Il est tout à fait possible que les opérateurs dépoussièrent à nouveau cette stratégie cette année - parce qu'une fois de plus nous avons une élection présidentielle qui approche et qu'une fois de plus il y a beaucoup d'enjeux. Les électeurs américains n'ont peut-être jamais été aussi divisés et l'élection de Donald Trump a de fortes chances d'aboutir. De plus, si l'on regarde l'ETF sur les actions mexicaines mentionné plus haut, sa valeur n'est pas très loin d'un plus haut historique (début mars 2024). Suivre l'élection présidentielle américaine cette année pourrait donc s'avérer payant.

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