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Climax

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Jim Simons, père du trading quantique, décède à l'âge de 86 ans

Caractérisée par son recours aux algorithmes et au trading piloté par ordinateur, sa vision du trading quantitatif a bouleversé le paysage de la gestion des investissements et a conduit la "révolution quantique".

La communauté des traders et des investisseurs est en deuil après le décès de Jim Simons, le brillant mathématicien et fondateur de Renaissance Technologies, survenu le 10 mai.

Jim Simons, dont les travaux novateurs sur l'application de modèles mathématiques complexes aux marchés financiers ont révolutionné le secteur, avait 86 ans. Avant de se lancer dans la finance, M. Simons a mené une brillante carrière universitaire, contribuant de manière significative au domaine des mathématiques, en particulier à la géométrie et à la topologie.

Jim Simons a fondé Renaissance Technologies en 1982

En 1982, il fonde Renaissance Technologies et lance ce qui deviendra l'un des fonds spéculatifs les plus performants de l'histoire, le Medallion Fund. Sous sa direction, Renaissance Technologies a été la première à utiliser des modèles de données quantitatives qui s'appuient sur des modèles et des probabilités statistiques pour prédire les mouvements du marché.

L'utilisation intensive des données est au cœur de la stratégie de Simons. Son équipe a recueilli de nombreuses données historiques sur l'évolution des prix, les volumes d'échanges et d'autres variables du marché. Elle a ensuite conçu des algorithmes pour analyser ces données, à la recherche de modèles et de corrélations susceptibles de prédire les mouvements futurs du marché. Cette méthode, connue sous le nom de "trading algorithmique", automatise le processus de prise de décision dans les activités de trading, ce qui permet d'effectuer des transactions à grande vitesse et à fort volume et de tirer parti de petites fluctuations de prix.

Jim Simons s'est illustré en appliquant une série de modèles mathématiques qui, bien qu'entourés de secret, font appel à des statistiques avancées, à la théorie des probabilités et à la reconnaissance des formes. L'arbitrage statistique fait appel à des algorithmes complexes conçus pour trouver et exploiter les inefficacités de prix entre des instruments financiers apparentés, en prédisant quand et comment ces prix convergeront. Cette stratégie s'appuie fortement sur des outils probabilistes et statistiques pour identifier les opportunités d'arbitrage de courte durée qui peuvent être exploitées.

La reconnaissance des formes joue également un rôle essentiel. Les modèles de Renaissance analysent de vastes ensembles de données pour détecter des modèles et des tendances significatifs. Il peut s'agir de mouvements de prix, de volumes d'échanges ou de changements dans les indicateurs de marché.

Caractérisée par son recours aux algorithmes et au trading assistée par ordinateur, sa vision du trading quantitatif a bouleversé le paysage de la gestion des investissements et a conduit la "révolution quantique". Le fonds Medallion a constamment surpassé les indices de référence du marché et d'autres stratégies d'investissement par une marge significative, offrant des rendements annuels moyens de plus de 66 % avant frais.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, M. Simons était également connu pour son action philanthropique, en particulier dans les domaines de la recherche scientifique et de l'éducation. Par l'intermédiaire de la Fondation Simons, il a versé des centaines de millions à diverses causes, soutenant ainsi la prochaine génération de scientifiques et de mathématiciens.

La perte de Jim Simons est profondément ressentie par l'ensemble des secteurs du trading et financier. Son héritage, marqué par la fusion de la rigueur scientifique et du sens de l'investissement, continue d'influencer le secteur.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.