#1 27-11-2022 14:41:14

Climax

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Stratégie de trading de rupture de la volatilité

Lorsqu'il s'agit d'atteindre et de maintenir le succès dans le monde du trading, il est d'une importance vitale d'avoir une méthode de trading basée sur des règles. De nombreux nouveaux traders pensent à tort que les professionnels du marché se contentent de suivre le marché et d'agir par impulsion. Cependant, tout professionnel expérimenté du marché vous dira qu'avoir un système ou une stratégie est la base du succès en trading. 

Avoir un système signifie simplement identifier une configuration que vous utilisez et développer un ensemble de règles de trading autour de cette configuration. En abordant le marché avec une stratégie claire en tête, vous avez de bien meilleures chances de réussite à long terme.

Cependant, étant donné le large éventail d'outils techniques et d'approches analytiques du marché, il peut être difficile pour les nouveaux traders d'identifier une bonne stratégie ou un bon système à utiliser. Dans cette optique, nous allons explorer l'une des approches de trading les plus populaires et les plus efficaces, à savoir le système de rupture de la volatilité. Avant d'examiner en détail la stratégie de rupture de la volatilité, assurons-nous rapidement que nous sommes tous sur la même longueur d'onde avec certains de ces termes.

Qu'est-ce que la volatilité ?

Tout d'abord, la volatilité fait simplement référence à la quantité de mouvement sur le marché. Dans un marché très volatil, il y a beaucoup de mouvements. Vous pouvez facilement repérer un marché volatil en regardant un graphique. Si vous observez un grand nombre d'oscillations et de mouvements de prix importants, il s'agit d'un marché volatile. Si la volatilité du marché est faible, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Encore une fois, vous pouvez repérer un marché non volatil assez facilement sur un graphique, car l'action du prix sera très contenue et retenue.

Avant d'aborder les différentes stratégies de rupture de la volatilité, il est très important de garder à l'esprit que tous les marchés connaissent des degrés de volatilité différents. Si nous prenons l'exemple de l'EURUSD, le marché sera parfois volatil et connaîtra de nombreux mouvements importants, tandis qu'à d'autres moments, le marché connaîtra une volatilité réduite et affichera très peu de mouvements. 

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir des périodes où le prix fait de grands mouvements, appelées périodes de marché volatile. À d'autres moments, cependant, vous pouvez constater que la volatilité diminue et que le prix cesse de faire de grands mouvements. Nous appelons généralement ces deux périodes tendance (volatilité accrue) et fourchette (volatilité réduite).

Si vous regardez n'importe quel graphique de prix de n'importe quel instrument ou marché, vous verrez que le prix passe par des périodes de forte volatilité et des périodes de faible volatilité. C'est précisément ce qui crée l'opportunité lors de la mise en œuvre d'une méthode de rupture de la volatilité.

Le trading de rupture de la volatilité en utilisant le support et la résistance

L'objectif du trading de rupture de volatilité est de capturer le prix lorsque la volatilité augmente. En fait, il s'agit de capter le marché lorsqu'il passe du mode range au mode tendance. Ce type de système de rupture de la volatilité peut être négocié sur n'importe quelle période de temps et sur tous les marchés. Il existe plusieurs approches que nous pouvons utiliser et même certains outils et indicateurs qui peuvent nous aider. Jetons un coup d'œil à différentes stratégies de rupture de la volatilité. 

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir un exemple du type le plus basique de transaction de rupture de volatilité. Pour commencer, dans le coin inférieur gauche, nous pouvons voir que le prix a une tendance à la hausse avec beaucoup de volatilité sur le marché. Cependant, au milieu du graphique, vous pouvez voir que le prix s'installe dans un range lorsque la volatilité s'épuise. 

Une fois que nous voyons une pause dans le prix comme celle-ci, nous pouvons aller de l'avant et dessiner nos lignes de support et de résistance, marquant le haut et le bas correctif de cette pause du marché. Cela nous donne notre range. Il suffit alors de surveiller l'action du prix et de chercher à ce que le prix brise le range et continue son chemin vers le haut. 

Trading de breakout de volatilité avec la tendance

Il est important de noter que pour obtenir les meilleurs résultats, nous voulons prendre le trade de rupture de volatilité uniquement si le prix sort du range. Comme le prix était dans une tendance à la hausse avant le début du range, nous savons que nous sommes plus susceptibles de capturer la volatilité si le prix augmente et que la tendance se poursuit. Si le prix tombe en dessous du range, il s'agirait d'une transaction à contre-courant et nous ne chercherions pas à la négocier avec ce système. 

La beauté de ce système est qu'il est très simple et qu'il repose uniquement sur le tracé de lignes de support et de résistance pour mettre en évidence le range. Une fois le range établi, vous pouvez même fixer un ordre de prix au-dessus du range pour capturer le breakout de volatilité, si vous n'êtes pas devant les graphiques.

Ainsi, dans ce scénario, nous entrons dans une transaction d'achat lorsque le prix dépasse la limite supérieure du range et nous plaçons notre stop de protection juste en dessous du bas du range. Nous cherchons alors à cibler un minimum de deux fois notre risque, ce qui nous permet d'obtenir un rendement positif sur la transaction. 

Trading de breakout de volatilité avec indicateurs

Maintenant, bien que ce système soit très simple et facile à utiliser, certains traders préfèrent utiliser un indicateur de rupture de volatilité. Les indicateurs techniques peuvent être incroyablement utiles pour le trading d'un spread de volatilité. L'un des indicateurs les plus populaires à utiliser est celui des bandes de Bollinger.

Que sont les bandes de Bollinger ?

La bande de Bollinger est un indicateur technique utilisé pour mesurer la volatilité et la direction de la tendance. L'indicateur se compose d'une moyenne mobile sur 20 périodes (la ligne au milieu des bandes) et d'une bande supérieure et inférieure qui marquent deux écarts types au-dessus et au-dessous de la moyenne. Donc, cela nous donne nos bandes. L'objectif de l'indicateur est de mesurer la volatilité du marché et d'identifier la tendance. 

Si les bandes sont larges, cela signifie que la volatilité est élevée car le prix s'éloigne de son prix moyen. Si les bandes se resserrent, cela signifie que la volatilité a diminué car le prix ne s'éloigne pas trop de sa moyenne.

De plus, si les bandes deviennent plus hautes, cela signifie que le marché est dans une tendance à la hausse. Si les bandes deviennent plus basses, cela signifie que le marché est dans une tendance à la baisse. Enfin, si les bandes se déplacent latéralement, cela signifie que le marché ne suit pas de tendance et qu'il s'est installé dans un range. 

Indicateurs de volatilité :

• Average True Range

• Gestion du risque avec l'ATR

• Bandes de Bollinger

• Le DMI et l'ADX

• L'indice VIX de volatilité

Donc, si nous regardons à nouveau notre exemple de graphique, mais cette fois avec l'indicateur des bandes de Bollinger activé, vous pouvez voir à quel point l'indicateur peut être utile pour nous aider à capturer une expansion de la volatilité. Pour commencer, le prix a une tendance à la hausse et nous pouvons voir que les bandes sont ascendantes et larges, ce qui montre qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. 

Ensuite, vous pouvez voir que lorsque le prix s'est arrêté au milieu du mouvement, les bandes se contractent car le marché perd de sa volatilité et le prix s'installe dans un range, ce qui est montré dans les bandes latérales. Cependant, lorsque le prix dépasse le sommet des bandes latérales, les bandes s'élargissent à nouveau (ce qui montre que la volatilité est revenue) et augmentent à nouveau, ce qui montre que la tendance à la hausse se poursuit. 

Ainsi, comme avec notre stratégie de base de rupture de volatilité, la façon dont nous négocierions ceci est de placer une transaction d'achat lorsque le prix dépasse le haut des bandes, sans se placer en dessous du bas des bandes.

Comment gérer le trade

Maintenant, nous allons voir comment gérer cette transaction. Nous avons deux options. La première est que nous pouvons trader ceci de la même manière qu'un trade classique de rupture de volatilité où nous cherchons simplement à doubler notre risque. Alternativement, nous pouvons utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger pour gérer le trade. 

Comme la ligne centrale des bandes de Bollinger est une moyenne mobile, nous pouvons envisager de gérer ce trade de la même manière que pour une moyenne mobile. Nous sommes dans un trade haussier et nous savons que le marché est dans une tendance haussière tant qu'il est au-dessus de la moyenne mobile. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, nous pouvons envisager de garder notre position ouverte jusqu'à ce que le prix repasse en dessous de la moyenne mobile, suggérant que notre tendance à la hausse est terminée.

Nous pouvons également adopter une autre approche en utilisant les bandes de Bollinger, en gardant notre transaction ouverte jusqu'à ce que le prix touche la bande de Bollinger inférieure. En raison de ce que nous savons sur le fonctionnement des bandes de Bollinger, nous savons qu'il y a de bonnes chances que le prix continue à se négocier à la hausse au fur et à mesure que les bandes augmentent. Maintenant, si le prix redescend et touche le bas des bandes de Bollinger, cela signifie que le prix se stabilise dans une autre range, et nous pouvons soit prendre des bénéfices et attendre une autre opportunité pour mettre en place une transaction d'achat, soit le prix est potentiellement en train de se retourner et nous voulons sortir et réévaluer la situation. 

Donc, si on regarde à nouveau notre graphique. Vous pouvez voir notre point d'entrée lorsque le prix passe au-dessus du haut des bandes de Bollinger et vous pouvez voir notre stop loss placé sous le bas des bandes de Bollinger à l'entrée.

Vous pouvez voir ci-dessous nos deux points de sortie. Le premier est l'endroit où le prix passe sous la ligne centrale. Le second est l'endroit où le prix touche la bande de Bollinger inférieure.

Ainsi, dans cet exemple, nous pouvons voir que si nous avions gardé notre transaction ouverte jusqu'à ce que le prix touche la bande de Bollinger inférieure, cela nous aurait donné un peu plus de profit sur la transaction.

Trading de rupture de volatilité à l'aide d'indicateurs de support et de résistance

Jusqu'à présent, nous avons vu comment utiliser le support et la résistance traditionnels pour identifier les tendances et les ranges afin de capturer un breakout de volatilité. Nous avons également examiné comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger pour saisir les ruptures de tendance. Cependant, si le marché s'est installé dans un range pendant une longue période, comment trader une stratégie de rupture de volatilité ? Eh bien, en utilisant les bandes de Bollinger, ainsi que le support et la résistance ensemble pour nous aider, la réponse est assez simple. 

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que le prix s'est installé dans un range après une vente massive. Les bandes plus larges devenant plus basses au début du range indiquent que le prix était dans une tendance à la baisse. Cependant, une fois que le prix s'installe dans le range et que nous marquons nos lignes de support et de résistance, nous pouvons constater que le prix ne parvient pas à se casser à la baisse. Les bandes se contractent davantage, ce qui montre que la volatilité a disparu et qu'elle est devenue latérale, ce qui indique que le range se renforce. 

Par conséquent, dans ce scénario, comme le range a tenu pendant si longtemps, nous pouvons anticiper qu'un changement de tendance est potentiellement en train de se produire et comme le prix casse au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et de notre niveau de résistance, nous pouvons entrer dans un trade d'achat, avec notre stop en dessous de la ligne de support. Encore une fois, dans ce scénario, nous pouvons soit chercher à doubler notre risque, soit gérer la transaction avec les bandes de Bollinger comme nous l'avons vu plus haut. 

Stratégies de rupture de la volatilité dans le trading intraday

Jusqu'à présent, nous avons étudié les stratégies de rupture de la volatilité sur les cadres temporels supérieurs, sur les graphiques quotidiens. Cependant, le trading de rupture de volatilité est tout aussi efficace sur les cadres temporels inférieurs, tels que le graphique de 15 minutes et même plus petits.

Encore une fois, lorsqu'une rupture de la volatilité se produit en intraday, nous pouvons chercher à combiner les indicateurs avec une compréhension de base de la tendance et du range, du support et de la résistance pour aider à identifier un excellent trade de rupture de la volatilité. Comme nous avons déjà exploré comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger, poursuivons et examinons un autre indicateur fantastique que nous pouvons utiliser. 

Utilisation de l'indicateur ADX

Un autre indicateur très utile que nous pouvons utiliser pour une stratégie de rupture de la volatilité est l'indicateur ADX. L'indice directionnel moyen est un indicateur qui mesure la force des mouvements sur le marché. La ligne de l'indicateur oscille dans une fourchette de 0 à 100. En général, si la ligne de l'indicateur est inférieure à 30, cela signifie que le marché est dans un range et que la volatilité a diminué. Lorsque la ligne ADX dépasse 30, cela signifie que la volatilité augmente et lorsqu'elle dépasse 50, cela signifie que la volatilité est élevée et que le marché est dans une phase de tendance. 

En gardant cela à l'esprit, nous pouvons utiliser l'indicateur pour déterminer quand une expansion de la volatilité est en cours, et ensuite nous pouvons utiliser nos connaissances de la tendance, des ranges et du support et de la résistance pour trader une rupture de volatilité.

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir un excellent exemple de la façon de trader les ruptures de volatilité le jour même. Pour commencer, vous pouvez voir que le prix a été négocié dans des conditions de range avec une action de prix très faible. Vous pouvez également constater que la ligne de l'indicateur ADX se trouvait dans la partie inférieure du range, ce qui reflète une volatilité plus faible. Maintenant, alors que le prix commence à baisser, le marché casse en dessous du niveau de support, suggérant le début d'un mouvement de tendance.

Nous pouvons voir qu'à mesure que le prix baisse, l'indicateur ADX commence à monter, ce qui reflète une augmentation de la volatilité. Ainsi, une fois que nous avons identifié ces conditions, nous avons deux options, l'option la plus agressive est de simplement entrer dans une transaction de vente en cherchant à capturer la volatilité et la poursuite à la baisse.

Cependant, entrer sur le marché de cette manière est risqué et difficile à faire fonctionner à long terme. L'autre option est d'attendre une pause au niveau de la cassure, puis de chercher à négocier une continuation. Ensuite, une fois que le prix a commencé à baisser et que l'ADX est en hausse, ce qui nous montre que la volatilité augmente, nous attendons la consolidation.

Vous pouvez voir que peu de temps après le début de la rupture, le prix s'installe dans un petit range et en fait, nous voyons l'indicateur ADX s'aplatir, ce qui nous montre que la volatilité diminue. Ensuite, une fois que nous avons dessiné nos niveaux de support et de résistance pour encadrer le range, nous pouvons aller de l'avant et trader la rupture de la volatilité lorsque le prix casse en dessous du range et que la tendance à la baisse continue. Vous pouvez voir que lorsque le prix passe en dessous du range, l'indicateur ADX remonte, confirmant l'expansion de la volatilité. 

Conclusion

Avec un peu de chance, vous pouvez maintenant voir à quel point les systèmes de rupture de la volatilité peuvent être simples et efficaces. L'avantage de ce type de méthode de rupture de la volatilité est qu'elle fonctionne sur tous les marchés et toutes les périodes. Ainsi, que vous cherchiez à négocier une rupture de volatilité sur le marché des changes ou une rupture de volatilité sur les marchés à terme, les méthodes présentées dans cet article peuvent vous aider. 

Il est important de se rappeler que, comme pour tous les systèmes et stratégies, les meilleurs résultats viendront avec la pratique, il est donc important de passer le temps nécessaire à l'étude des graphiques. Il s'agit notamment d'identifier les différentes conditions de marché, la tendance (forte volatilité) et le range (faible volatilité), et de tracer vos lignes de support et de résistance. Passez du temps sur les différents indicateurs que nous avons examinés ici et voyez s'il existe d'autres indicateurs que vous pouvez incorporer dans votre trading de rupture de volatilité. Et enfin, comme toujours, assurez-vous de toujours trader avec un stop loss et de viser un ratio risque-récompense positif. 

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.