#1 01-02-2024 15:37:12

Climax

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Comment configurer un algorithme de trading en C++ ?

La mise en place d'un algorithme de trading en C++ et sa connexion à un broker pour le trading en direct impliquent plusieurs étapes et considérations.

Dans la première partie de l'article, nous donnerons une vue d'ensemble du processus.

Dans la seconde partie, nous entrerons dans les détails pour savoir où écrire l'algorithme/le système de trading et comment le connecter à votre broker.

Les deux parties se chevaucheront légèrement.

1. Développement de l'algorithme de trading

Définir une stratégie

Commencez par définir votre stratégie de trading.

Celle-ci peut être basée sur des indicateurs techniques, des analyses statistiques, des données fondamentales, des modèles d'apprentissage automatique ou une combinaison de ces éléments.

Il peut s'agir simplement de demander aux algorithmes de maintenir un portefeuille dans les limites de l'allocation.

Codage de l'algorithme

Implémentez votre stratégie en C++.

Il s'agira d'écrire des fonctions pour traiter les données du marché, générer des signaux de trading et gérer les ordres.

Backtesting

Testez rigoureusement votre algorithme avec des données historiques pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Forward Testing

Envisagez aussi fortement de procéder à des "forward tests" (c'est-à-dire des tests de résistance) pour voir comment il se comporte dans des scénarios extrêmes.

Cette phase est importante pour identifier et corriger les bogues et pour valider l'efficacité de la stratégie.

2. Sélection d'un broker

Compatibilité du broker

Assurez-vous que le broker que vous avez choisi prend en charge le trading algorithmique et offre un moyen de connecter des algorithmes de trading personnalisés, généralement par le biais d'une API (interface de programmation d'applications).

Documentation de l'API

Obtenez et étudiez la documentation de l'API du broker.

Elle permet de comprendre comment interagir de manière programmatique avec la plateforme de trading du broker.

Services API indépendants

Il existe également des services indépendants que vous pouvez utiliser pour connecter directement vos algorithmes à votre broker.

Néanmoins, nombre d'entre eux ne prennent pas en charge le langage C++.

QuantConnect, par exemple, ne prend en charge que Python et C#.

Vous pouvez toujours programmer dans un autre langage, mais Python est connu pour être plus lent en tant que langage de haut niveau (c'est-à-dire qu'il nécessite davantage d'interprétation et qu'il est moins adapté aux systèmes de trading pour lesquels la vitesse est un facteur important).

3. Connexion à l'API du broker

Intégration de l'API

Utilisez l'API du broker pour connecter votre algorithme de trading à la plateforme de trading du broker.

Il s'agira de gérer l'authentification, de diffuser les données du marché, d'envoyer des ordres et de gérer les informations relatives au compte.

Compatibilité linguistique

Assurez-vous que l'API du broker est compatible avec le langage C++ ou qu'elle permet d'interagir avec des applications C++, par exemple au moyen d'API RESTful, de WebSockets ou d'autres méthodes.

Accès direct au marché (DMA)

Certaines plateformes et certains courtiers offrent un accès direct au marché (DMA).

Cela permet à votre algorithme d'accéder directement au carnet d'ordres de la bourse pour une exécution plus rapide.

Cette option nécessite généralement un volume de transactions plus important et une plus grande expérience.

4. Mise en place d'un environnement de trading

Un environnement de test sûr

Dans un premier temps, configurez votre algorithme pour qu'il effectue des opérations dans un environnement de trading simulé ou sur papier fourni par le broker.

Cela vous permet de tester l'intégration sans risque financier.

Serveur et connectivité

Envisagez d'exécuter votre algorithme sur un serveur dédié doté d'une connexion internet fiable et rapide - en particulier si vous avez besoin d'une faible latence.

5. Gestion des risques

Mettre en œuvre des contrôles des risques

Incorporez des règles strictes de gestion des risques dans votre algorithme.

Suivi

Même dans le cas du trading automatisé, il est important d'effectuer un suivi régulier pour s'assurer que le système fonctionne comme prévu et pour intervenir en cas d'événements inattendus sur le marché ou de problèmes techniques.

6. Passer au trading en direct

Lorsque vous passez au trading en direct, commencez avec un petit montant de capital pour tester les performances de l'algorithme dans des conditions de marché réelles.

Surveillez en permanence les performances de l'algorithme et procédez aux ajustements nécessaires en fonction des données de trading en direct et de l'évolution des conditions du marché.

Autres considérations

Conformité et aspects juridiques

Veillez à ce que vos activités de trading soient conformes aux exigences réglementaires.

Cela dépend (principalement) de votre localisation et des actifs échangés.

Sécurité

Soyez attentif aux aspects liés à la sécurité, notamment en ce qui concerne les clés API et les données personnelles.

Si vous utilisez un service tiers, vos données sont-elles cryptées ?

Coûts

Soyez attentif aux coûts de transaction et à la manière dont ils peuvent affecter la rentabilité de votre stratégie.

Limites du taux de l'API

Soyez conscient des limites de taux de l'API fixées par le broker et respectez-les.

Gestion des erreurs

Mettez en place une gestion robuste des erreurs pour faire face aux problèmes de réseau, aux erreurs d'API ou aux conditions de marché inattendues.

Compétences techniques

Compétences en C++

Vous devez avoir une bonne connaissance de la programmation en C++, notamment en ce qui concerne

• le traitement des données en temps réel

• le multithreading, et

• la programmation en réseau

Connaissances financières

La compréhension des marchés et des instruments financiers est importante pour développer et affiner les stratégies de trading.

Entrons maintenant dans les détails de l'écriture de l'algorithme ou du système de trading et de la manière de le connecter à votre courtier.

(Certains points se recoupent avec ce que nous avons dit plus haut).

L'écriture d'un algorithme de trading et sa connexion à un broker impliquent à la fois des étapes de développement et d'intégration.

Écriture de l'algorithme ou du système de trading

Configuration de l'environnement de développement

• Choisir un IDE - Utilisez un environnement de développement intégré (IDE) comme Visual Studio, Eclipse ou Code::Blocks qui prend en charge le développement C++.

• Installer les bibliothèques nécessaires - En fonction de votre stratégie de trading, vous pourriez avoir besoin de bibliothèques pour l'analyse statistique, l'apprentissage automatique ou le traitement des données (par exemple, Boost, Eigen, TensorFlow pour C++).

• Contrôle de version - Utilisez des systèmes de contrôle de version tels que Git pour suivre les modifications et gérer les différentes versions de votre algorithme.

Développement de l'algorithme

• Formulation de la stratégie - Définissez votre stratégie de trading.

• Codage - Écrire l'algorithme en C++. Il s'agit de créer des fonctions pour l'analyse des données du marché, la génération de signaux, la gestion des risques et l'exécution des ordres.

• Backtesting - Utilisez des données historiques pour tester votre algorithme. Cette étape est importante pour valider la stratégie avant de la mettre en œuvre.

Connexion au broker

Sélection de l'API du broker

• Choisir un broker - Sélectionnez un broker qui offre un accès API pour le trading automatisé.

• Documentation de l'API - Obtenez et comprenez parfaitement la documentation de l'API du broker. Vous y trouverez des détails sur la manière d'établir une connexion, de diffuser des données de marché, d'exécuter des transactions et de gérer votre compte.

Intégration de l'API

• Installation de la bibliothèque/du SDK - Installer les bibliothèques client ou les SDK fournis par le courtier pour C++ ou un langage compatible.

• Authentification - Mettre en œuvre le mécanisme d'authentification pour se connecter en toute sécurité à l'API du courtier.

• Intégration des fonctions - Développer des fonctions pour traiter les demandes de l'API afin de récupérer les données du marché, d'envoyer des ordres et de gérer le portefeuille.

Test d'intégration

• Trading sur papier - La plupart des brokers proposent un environnement de trading sur papier. Testez votre algorithme dans cet environnement simulé pour valider l'intégration sans risquer de capital réel.

• Traitement des données en temps réel - Assurez-vous que votre système peut traiter des données en temps réel et exécuter des ordres avec la latence requise.

Déploiement

Environnement de trading

• Configuration du serveur - Envisagez de déployer votre algorithme sur un serveur fiable, éventuellement à proximité du serveur de votre courtier pour une faible latence.

• Connexion sécurisée - Assurez-vous que votre connexion à l'API du courtier est sécurisée (en particulier si vous effectuez des transactions par Internet).

Surveillance et maintenance

• Contrôle en direct - Contrôlez régulièrement les performances de l'algorithme et l'état du système.

• Mises à jour et ajustements - Soyez prêt à mettre à jour votre algorithme en fonction des problèmes rencontrés lors des transactions en direct ou des améliorations que vous souhaitez apporter.

Conclusion

Le développement et le déploiement d'un algorithme de trading en temps réel est un processus complexe et nuancé qui nécessite un mélange d'expertise en programmation, de connaissances financières et de tests rigoureux.

Il est important de l'aborder de manière méthodique et prudente, compte tenu des risques financiers potentiels qu'il comporte.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.