Le trading automatisé avec des API

Les brokers dotés d'API (Application Programming Interface) gagnent en popularité grâce à l'essor du trading automatisé, aux progrès de la technologie et à l'augmentation de la taille des marchés boursiers.

Les interfaces de programmation d'applications ne sont pas des outils anodins, mais elles offrent la possibilité d'intégrer des logiciels avancés et de mettre en œuvre des stratégies.

Ce guide sur les brokers dotés d'API explorera les principales facettes du trading par API, notamment leur fonctionnement et ce qu'il faut rechercher chez les brokers dotés d'API.

Comment fonctionnent les API de trading

Une interface de programmation d'applications (API) est un ensemble de codes de programmation qui demande des données et envoie des instructions entre des plateformes logicielles. Les API sont de plus en plus répandues dans toute une série de secteurs et le nombre de brokers disposant d'API ne cesse d'augmenter.

Les API servent de pont de communication pour les informations entre les serveurs d'un broker et les applications logicielles personnalisées employées par l'utilisateur. Les API ont plusieurs applications utiles, notamment l'envoi d'ordres depuis un logiciel tiers ou la réception de données en direct ou historiques. Par exemple, une API peut être utilisée pour connecter un ensemble d'algorithmes de trading automatisé avec la plateforme de trading de votre broker préféré.

Les API sont essentielles à toute stratégie de trading automatisé. Dans le passé, les traders devaient filtrer les opportunités de trading sur une plateforme et placer les transactions sur une autre. Maintenant que les brokers disposant d'API sont de plus en plus courants, ce processus a été simplifié. Le trading algorithmique via les API permet aux utilisateurs d'exploiter des opportunités de trading utiles en plaçant des transactions instantanées et précises, supprimant ainsi la nécessité d'une supervision manuelle. Grâce à des langages de programmation tels que Python, les traders peuvent développer leurs propres applications ou des stratégies complexes et exécuter automatiquement des transactions en utilisant l'API de leur broker.

Il y a deux utilisations principales des API dans le trading :

Applications tierces - Les traders qui utilisent des applications tierces, telles que MetaTrader 4, peuvent avoir besoin d'accéder à l'API du broker pour obtenir des données sur les prix et la possibilité d'effectuer des transactions.

Applications de développeur - En utilisant des langages de programmation comme Python, Java ou C++, de nombreux traders commencent maintenant à développer leurs propres applications de trading automatisé. Les API leur permettent d'accéder aux données de tarification d'un broker et de placer des transactions.

Si vous souhaitez trouver des informations plus spécifiques à un broker sur une API particulière, vous devriez pouvoir trouver la documentation de l'API sur le site principal de la société. Vous y trouverez des informations sur la manière d'authentifier l'API, les données disponibles, la manière de passer des ordres via l'API et d'autres détails techniques.

Certains brokers disposant d'API fourniront également une bibliothèque de code pré-écrit pour faciliter l'interaction. Ce code sera généralement rédigé dans le langage de codage natif du broker. Cette bibliothèque contient généralement un ensemble de fonctions permettant de placer une transaction, ce qui vous évite d'avoir à écrire votre propre code et accélère le processus de développement.

Avantages de l'utilisation de brokers dotés d'API

Voici quelques avantages du trading en utilisant des brokers avec des APIs :

Automatiser le trading - Les API sont essentielles pour connecter vos algorithmes d'automatisation aux serveurs de votre broker. Cela vaut pour les stratégies de trading entièrement ou semi-automatisées. Le trading algorithmique est très utile pour mettre en œuvre des stratégies qui seraient très difficiles et longues à réaliser manuellement, comme le trading à haute fréquence.

Données historiques - Les systèmes de trading automatisés ont besoin de données historiques. Avec une API, vous pouvez obtenir ces informations de manière transparente et les stocker, les analyser et les utiliser à votre guise. Les traders utilisent souvent les données historiques pour les stratégies de backtesting.

Indicateurs personnalisés - Les API permettent aux traders d'automatiser leurs propres signaux et indicateurs de trading. Il existe de nombreuses bibliothèques dans différents langages de codage dans lesquelles on peut trouver des solutions d'indicateurs personnalisés.

Créer des alertes personnalisées - Si vous souhaitez recevoir des notifications personnalisées par courrier électronique, vous pouvez utiliser une API pour récupérer les cours des actions, les spreads ou même la valeur de votre portefeuille et vous avertir lorsqu'ils remplissent certaines conditions.

Créer votre propre terminal de trading - Si le terminal de trading de votre broker ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez, vous pouvez créer votre propre terminal personnalisé et utiliser l'API de votre broker pour l'alimenter en données et mettre en œuvre des fonctionnalités de trading.

Inconvénients de l'utilisation de brokers avec API

Courbe d'apprentissage abrupte - Si vous êtes novice en matière de codage, les API peuvent sembler assez intimidantes. Il est recommandé de s'exercer d'abord avec une API sur un compte de démonstration avant de placer des transactions réelles. Il existe de nombreux didacticiels en ligne et les brokers disposant d'API proposent des exemples dans leur documentation pour vous aider à démarrer.

Limites et quotas - Les brokers limitent souvent la fréquence à laquelle vous pouvez utiliser l'API pour éviter de surcharger leur bande passante. Par exemple, ils peuvent limiter le nombre de transactions que vous pouvez effectuer par minute ou par heure, la fréquence à laquelle vous pouvez récupérer des informations ou les données historiques auxquelles vous pouvez accéder. Assurez-vous que les limites de votre broker sont suffisantes pour vos besoins de trading et mettez en place des limites dans votre code afin de ne pas dépasser le quota autorisé.

Frais - La plupart des brokers disposant d'API les proposent gratuitement mais, si vous souhaitez dépasser les limites établies, vous devrez peut-être payer des frais et certains brokers peuvent prélever une commission sur vos bénéfices uniquement pour l'utilisation de l'API.

Sécurité - Pour accéder à l'API de votre broker, vous aurez besoin d'une clé, qui fait office de mot de passe. Cependant, il existe différents protocoles pour les API et ils offrent tous des caractéristiques différentes, avec souvent un compromis entre vitesse et sécurité. Recherchez le protocole utilisé par votre broker et les mesures de sécurité qu'il met en œuvre pour une expérience sécurisée.

Comment commencer à utiliser les brokers avec des APIs ?

1) Examinez attentivement votre stratégie : décidez de la stratégie que vous allez utiliser et écrivez une version simple dans le langage de programmation de votre choix. Assurez-vous de bien comprendre les exigences de votre stratégie - par exemple, tenez compte de la quantité de données historiques dont vous aurez besoin, de la fréquence de vos transactions, des applications tierces que vous souhaitez utiliser et des actifs que vous souhaitez négocier.

2) Choisissez l'un des meilleurs brokers avec API pour vos besoins : vous devrez évaluer les brokers en fonction de leurs caractéristiques générales, ainsi que de leurs caractéristiques API. Parmi les caractéristiques des brokers à prendre en compte figurent les pays où ils acceptent les clients, l'accès au marché, la sécurité, les frais et le service clientèle. Certaines des caractéristiques de l'API auxquelles vous devez penser sont les suivantes :

• Démo API : Le site propose-t-il un compte de démonstration et pouvez-vous y accéder via l'API ? Cela vous permettra de tester votre code et vos stratégies à faible risque et de vous assurer qu'un compte payant répondra à vos besoins.
• Langage de codage et formatage des données : Assurez-vous que l'API fonctionne avec un langage avec lequel vous êtes à l'aise et que le format des données produites peut être bien compris par votre programme. JSON est un format de données bien connu qui peut être lu par différents langages de codage.
• Documentation : Une API bien expliquée est indispensable, surtout pour les débutants. Choisissez un broker qui offre une documentation complète avec des exemples et des extraits de code pour faciliter l'apprentissage.
• Assistance : Le service clientèle du broker doit également couvrir son API, afin de pouvoir répondre aux questions ou problèmes plus techniques.
• Quotas et frais : Si un broker a fixé une limite pour le trading de l'API, assurez-vous que vos besoins de trading sont bien dans cette limite ou que vous êtes prêt à payer les frais correspondants.
• Type d'API : Préférez-vous les API REST, WebSocket ou SOAP ? Elles ont chacune des caractéristiques spécifiques, bien que les différences ne soient pas forcément énormes si vous débutez.

3) Ouvrez un compte et inscrivez-vous à l'API : Ouvrez un compte chez le broker de votre choix, idéalement un compte de démonstration, et inscrivez-vous pour obtenir l'accès à l'API. Vous obtiendrez alors une clé que vous pourrez utiliser pour vous connecter.

4) Configurez l'API et testez votre stratégie : Vérifiez que vous pouvez accéder à l'API sans problème, essayez les exemples de code fournis et connectez votre stratégie à l'API. Reliez également votre API à tout logiciel tiers que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes à l'aise, testez votre stratégie. Nous vous recommandons de le faire pendant quelques semaines afin de résoudre tous les problèmes techniques qui pourraient survenir et de modifier votre stratégie si nécessaire.

5) Utilisez l'API de trading avec un compte réel : Une fois que vous êtes satisfait de votre broker et de son API et que votre stratégie a été testée, vous êtes prêt à passer en mode réel. Veillez toujours à surveiller votre stratégie et l'API et n'hésitez pas à contacter le service d'assistance du broker ou la communauté des traders en cas de problème.

Dernier mot sur les brokers disposant d'une API

Les brokers disposant d'API et leur utilisation sont de plus en plus omniprésents. Ils permettent aux utilisateurs de créer des terminaux personnalisés et de mettre en œuvre des stratégies de trading avancées grâce à l'automatisation. Une bonne maîtrise des langages de codage tels que Python, Java et C++ vous donnera un avantage lorsque vous négocierez en utilisant des brokers avec API. Il existe de nombreux tutoriels gratuits en ligne sur le codage et les API et tout bon broker fournira une documentation complète pour vous aider à démarrer.

Questions fréquentes