#1 04-02-2023 15:46:55

Climax

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Comment utiliser l'indicateur Double Exponential Moving Average (DEMA)

La plupart des traders connaissent les moyennes mobiles traditionnelles, telles que la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée en fonction du volume. Il s'agit de certains des types de moyennes mobiles les plus populaires utilisés par les analystes techniques du marché. Aujourd'hui, nous allons présenter un indicateur de moyenne mobile moins connu mais très efficace appelé DEMA.

Qu'est-ce que l'indicateur technique DEMA ?

La moyenne mobile double exponentielle, connue sous le nom d'indicateur DEMA (Double Exponential Moving Average), a été développée par Patrick Mulloy. Il a présenté l'indicateur DEMA dans le numéro de janvier 1994 de "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Il essayait de trouver une meilleure étude de moyenne mobile qui pourrait réduire le retard des indicateurs de moyenne mobile traditionnels et fournir des entrées plus opportunes.

L'indicateur DEMA est un indicateur de moyenne mobile exponentielle double qui réagit mieux aux données de prix récentes par rapport à l'étude traditionnelle de la moyenne mobile exponentielle. Comme les moyennes mobiles ont tendance à être des indicateurs retardés, elles peuvent générer des signaux de trading quelque peu retardés.

L'indicateur DEMA tente de remédier à cet inconvénient inhérent à de nombreuses moyennes mobiles, sinon à toutes. Nous pouvons examiner un graphique de prix pour comparer les différences entre les différents types de moyennes mobiles afin d'en avoir une meilleure idée.

Ci-dessous, vous verrez un graphique de prix avec les superpositions de moyennes mobiles suivantes : la ligne rouge représente la ligne de moyenne mobile simple à 50 périodes, la ligne verte représente la ligne de moyenne mobile exponentielle à 50 périodes et la ligne bleue représente la ligne de moyenne mobile DEMA.

Notez comment la ligne DEMA épouse mieux l'action du prix que les SMA et EMA.

Formule de la moyenne mobile exponentielle double

La moyenne mobile exponentielle double repose sur une formule quelque peu compliquée. Essentiellement, l'indicateur DEMA est une combinaison de moyennes mobiles exponentielles simples et doubles résultant en une autre moyenne mobile exponentielle.

La formule de l'indicateur DEMA est présentée ci-dessous :

• EMA1 = EMA du prix

• EMA2 = EMA de EMA1

• DEMA = (2 x EMA1) - EMA2

Et donc, comme vous pouvez le voir dans la formule ci-dessus, le DEMA prend en compte une simple EMA, appelée EMA 1, puis une double EMA lissée appelée EMA 2. Et ensuite, à partir de là, la DEMA peut être calculée en soustrayant la EMA2 de 2X la EMA1. Heureusement, il n'est pas du tout nécessaire de mémoriser cette formule pour mettre en œuvre l'indicateur technique DEMA. Votre plateforme de trading tracera automatiquement l'indicateur DEMA sur votre graphique de prix en fonction de vos données spécifiques.

L'indicateur de trading DEMA peut sembler un peu déroutant et compliqué à comprendre, cependant, ses utilisations sont assez simples. En d'autres termes, de nombreux signaux obtenus à partir de l'indicateur DEMA fonctionneront de manière similaire aux moyennes mobiles plus traditionnelles. Par exemple, les traders peuvent utiliser la ligne de moyenne mobile DEMA pour identifier les tendances sur les marchés, trouver les zones de support et de résistance, repérer les opportunités de rupture potentielle et effectuer d'autres analyses techniques. En général, la ligne de moyenne mobile DEMA fournira des opportunités d'entrée plus précoces car elle est plus sensible et réactive à l'action récente des prix.

DEMA vs TEMA

Une question fréquente est la suivante : quelle est la différence entre une moyenne mobile exponentielle double, DEMA (Dual Exponential Moving Average), et une moyenne mobile exponentielle triple, TEMA (Triple Exponential Moving Average) ? Eh bien, si vous pensiez que le calcul du DEMA était déroutant, vous trouverez probablement la formule TEMA encore plus difficile.

Essentiellement, la TEMA utilise une moyenne mobile exponentielle triple lisse ainsi que les EMA lisses simples et doubles. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans la formule exacte de la TEMA, vous comprenez donc que, en tant que moyenne mobile exponentielle triple, elle sera encore plus sensible à l'action récente des prix que la DEMA.

L'indicateur TEMA est également le fruit du travail de Patrick Mulloy. L'indicateur TEMA est bien adapté aux transactions à court terme en raison de sa nature plus sensible. L'indicateur DEMA peut également être utilisé pour le trading à court terme, mais il a tendance à mieux fonctionner pour un style de trading plus associé au swing trading.

Ci-dessous, vous pouvez trouver un graphique de prix montrant les indicateurs DEMA et TEMA tracés sur le graphique de prix. La ligne DEMA est représentée en bleu et la ligne TEMA en cyan.

Types de signaux DEMA

Comme nous le savons maintenant, l'indicateur DEMA est plus sensible à l'action récente des prix. Et en tant que telle, elle peut souvent fournir des indices plus tôt que la plupart des autres études de moyennes mobiles. Quels types d'analyses de trading peut-on effectuer à l'aide de l'indicateur technique DEMA ? Eh bien, jetons un coup d'œil à certaines des utilisations les plus importantes de l'indicateur DEMA.

- Identification des tendances : L'identification des tendances est l'un des aspects les plus importants du trading. Sans connaître l'environnement actuel du marché, il sera difficile de battre le marché de manière constante. Les traders ont besoin d'une méthode pour identifier si le marché est dans une tendance à la hausse, à la baisse ou s'il évolue latéralement, dans une fourchette. Bien que vous puissiez souvent jeter un coup d'œil à un graphique de prix pour avoir une idée de la tendance générale du marché, il est souhaitable de disposer d'une mesure plus objective pour définir la tendance actuelle.

La ligne de moyenne mobile DEMA fait un excellent travail pour fournir cette information. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne DEMA et que cette dernière présente une pente ascendante, on peut dire que la tendance est à la hausse. De même, lorsque le prix est inférieur à la ligne DEMA et que cette dernière présente une pente descendante, on peut dire que la tendance est baissière. Enfin, lorsque le prix se négocie de façon latérale et que l'indicateur DEMA semble relativement plat, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de tendance ou de direction claire sur le marché.

- Analyse du support et de la résistance : Il existe de nombreux types de niveaux de support et de résistance sur le marché. Et les deux principales classes dans lesquelles se trouvent la plupart des niveaux de support et de résistance sont le support et la résistance fixes, et le support et la résistance dynamiques. Le support et la résistance fixes représentent des niveaux qui sont statiques ou fixes en fonction d'un niveau de prix particulier. Cela inclut les niveaux de prix horizontaux, les niveaux de Fibonacci, les points de pivot et plus encore.

La deuxième catégorie de niveaux de support et de résistance, appelée niveaux de support et de résistance dynamiques, comprend les lignes de tendance, les lignes de moyenne mobile, les bandes de volatilité, etc. Ces niveaux de support et de résistance dynamiques peuvent changer avec chaque nouvelle bougie qui s'imprime sur le graphique des prix. Par conséquent, l'indicateur DEMA, qui est un type de moyenne mobile, est considéré comme un indicateur de support et de résistance dynamique.

L'indicateur Double EMA peut être très utile pour trouver des niveaux de support dans une tendance à la hausse ou de résistance dans une tendance à la baisse. C'est la même chose que lorsque les prix s'éloignent de l'indicateur DEMA vers le haut, puis reviennent vers la ligne DEMA, cette intersection peut souvent créer une zone de support. De même, lorsque les prix s'éloignent de l'indicateur DEMA vers le bas, puis reviennent vers la ligne DEMA, cette interaction peut créer une zone de résistance.

- Entrées de marché : Les traders techniques peuvent utiliser l'indicateur DEMA comme signal d'entrée. Et la vérité est qu'elle peut être aussi efficace que simple si vous savez comment contextualiser la situation du marché. La méthode la plus simple serait d'attendre un franchissement à la hausse de la ligne DEMA par le bas pour un signal d'entrée long (achat). Et dans la même veine, attendez un franchissement à la baisse de la ligne DEMA par le haut pour un signal d'entrée court (vente).

En outre, certains traders préfèrent combiner deux lignes DEMA, qui consistent en une ligne DEMA de courte durée, telle que la période 21, avec une ligne DEMA de plus longue durée, telle que la période 50. De même, attendez-vous à un croisement de la ligne 21 plus courte sous la ligne 50 plus longue pour un signal d'entrée court.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de signaux de croisement de la ligne DEMA 21 périodes représentée en gris combinée à la ligne DEMA 50 périodes représentée en bleu. Les deux croisements à la baisse sont notés dans la zone entourée en orange, tandis que le croisement à la hausse est noté dans la zone entourée en vert.

Stratégie de trading avec l'indicateur DEMA

Nous allons maintenant tenter de construire une stratégie de trading qui intègre la moyenne mobile exponentielle double comme l'un de ses principaux composants. Cette stratégie avec l'indicateur Forex DEMA comprendra deux conditions techniques. La première sera la présence d'un canal de prix ABC. Un canal de prix ABC est essentiellement une formation à trois pattes dans laquelle les prix sont contenus dans le canal de prix. Ce type de canal de prix est également connu comme un motif en zigzag dans la terminologie des vagues d'Elliott, ou AB=CD dans la terminologie du trading harmonique.

Essentiellement, la structure ressemblera à une formation en éclair, où il y a deux jambes qui se déplacent dans la même direction et une contre-tendance entre les deux. Cette configuration en zigzag est communément appelée structure corrective et se produit souvent comme un repli dans le contexte d'une tendance de prix plus large. On s'attend à ce que les prix baissent après la rupture d'un canal de prix ABC à la hausse ou incliné vers le haut, ou à ce que les prix augmentent après la rupture d'un canal de prix ABC à la baisse ou incliné vers le bas.

La deuxième étude technique que nous allons intégrer à la stratégie est le DEMA. Dans ce cas, nous utiliserons deux lignes DEMA différentes. La première sera la ligne DEMA courte de 21 périodes, et la seconde sera la ligne DEMA longue de 50 périodes. Cette combinaison de DEMA fournira une bonne indication précoce d'une éventuelle rupture du canal de prix ABC. La stratégie a tendance à fonctionner au mieux sur les graphiques de prix quotidiens des principales paires de devises telles que EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD et USDCAD.

Voici les règles à suivre pour entrer et gérer une position longue (achat) :

- Un canal de prix ABC baissier doit être présent sur le graphique des prix.

- Le prix a franchi et clôturé au-dessus de la ligne de résistance supérieure du canal de prix ABC.

- La ligne DEMA 21-périodes doit passer au-dessus de la ligne DEMA 50-périodes avant le breakout mentionné ci-dessus.

- Saisissez un ordre d'achat au marché immédiatement après la clôture de la bougie de rupture.

- Le stoploss sera placé juste en dessous du bas de la bougie de rupture.

- Le signal de sortie se produira lorsque la ligne DEMA 21-périodes passera en dessous de la ligne DEMA 50-périodes.

Et voici les règles pour entrer et gérer une position courte (vente) :

- Un canal de prix ABC haussier doit être présent sur le graphique des prix.

- Le prix a cassé et clôturé en dessous de la ligne de support inférieure du canal de prix ABC.

- La ligne DEMA 21-périodes doit passer sous la ligne DEMA 50-périodes avant le breakout mentionné ci-dessus.

- Entrez un ordre de marché pour vendre immédiatement après la clôture de la bougie de rupture.

- Le stoploss sera placé juste au-dessus du haut de la bougie de rupture.

- Le signal de sortie se produira lorsque la ligne DEMA 21 périodes passera au-dessus de la ligne DEMA 50 périodes.

La stratégie cherche à capturer un mouvement de prix impulsif après une phase corrective. En général, après le signal de rupture, le prix devrait commencer à s'accélérer car il entre dans une nouvelle phase impulsive.

Stratégie avec l'indicateur DEMA - Exemple de transaction

Voyons maintenant un exemple pratique de la stratégie avec l'indicateur DEMA décrite ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous le graphique des prix de la paire USDCAD en unité de temps daily.

Comme nous pouvons le voir sur l'action des prix sur le graphique forex USDCAD ci-dessus, les prix ont commencé près d'un bas et ont ensuite commencé à augmenter dans ce qui peut être décrit comme une configuration en zigzag. Remarquez comment la configuration en zigzag est composée de trois jambes de prix, avec deux qui montent et une qui intervient dans ces deux jambes de prix qui montent.

Le motif en zigzag est souvent appelé le motif ABC, comme nous l'avons noté plus haut. Vous pouvez également voir comment l'action du prix dans cette configuration ABC est contenue dans un canal de prix incliné vers le haut. Ainsi, la composante initiale de notre stratégie de trading a été confirmée. C'est-à-dire qu'un canal de prix ABC haussier clairement visible est présent sur le graphique.

Maintenant, nous nous attendons à ce que les prix cassent la ligne de support de ce canal et commencent une nouvelle phase de dynamique baissière. En tant que tel, nous attendons qu'une bougie casse et clôture en dessous de cette ligne de support critique du canal de prix. Nous pouvons voir où cela s'est produit en regardant la flèche bleue marquée Sell Entry.

La bougie de rupture était une bougie baissière très forte, qui peut être classée comme une bougie Marubozu. Une bougie Marubozu s'ouvre à une extrémité de l'extrême et se ferme à l'autre extrémité de l'extrême. Dans ce cas, la bougie de rupture, la bougie Marubozu, s'ouvre près du haut et se ferme près du bas de la bougie. En tant que telle, cette barre de rupture a fourni un signal baissier fort.

Mais, avant de prendre une position courte, nous devons confirmer que la ligne 21 DEMA est passée sous la ligne 50 DEMA. Cela nous fournit une confirmation supplémentaire de notre signal d'entrée court. Comme vous pouvez le voir dans la zone encerclée en jaune près du haut du graphique des prix, un croisement baissier a eu lieu avant la rupture de la bougie.

Ainsi, nous pouvons maintenant passer à la phase d'exécution de cette transaction. Nous placerions immédiatement un ordre de marché pour vendre. Le stop loss serait placé juste au-dessus du haut de la bougie de rupture, comme indiqué par la ligne pointillée noire indiquée comme Stop. Enfin, nous sortons de cette position lorsque notre stop loss est atteint ou lorsque le croisement inverse des DEMA se produit. En d'autres termes, nous sortons lorsque la ligne DEMA courte de 21 périodes croise la ligne DEMA longue de 50 périodes. Vous pouvez voir où ce déclenchement de sortie a eu lieu en regardant la zone inférieure encerclée dans le graphique des prix.

Résumé

L'indicateur de moyenne mobile DEMA n'est pas très différent de la moyenne mobile simple traditionnelle ou de la moyenne mobile exponentielle. La principale différence est que l'indicateur de prix DEMA est plus réactif à l'action actuelle du prix. Plus que même la moyenne mobile exponentielle. Par conséquent, la ligne DEMA sera souvent plus proche de l'action du prix que les moyennes mobiles traditionnelles telles que la SMA ou l'EMA. L'indicateur DEMA vaut certainement la peine d'être considéré, en particulier pour les traders qui recherchent des signaux temporels plus rapides que ceux que l'on peut trouver avec d'autres indicateurs de moyenne mobile standard.

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