Deux stratégies de trading : barres intérieures et NR4/IB
Certaines des stratégies de trading les plus populaires parmi les traders professionnels sont basées sur l'exploitation de la volatilité des marchés. Il existe de nombreuses façons d'interpréter les changements de la volatilité, mais l'une des stratégies les plus simples est purement visuelle et ne nécessite rien de plus qu'un œil attentif. Bien que cette technique de trading soit très populaire dans le milieu du trading professionnel, elle se distingue en fait par sa fiabilité, sa simplicité et sa précision. Les traders qui utilisent cette stratégie identifient les ruptures (breakout) intra-journalières en regardant un graphique en chandelier japonais.
Un jour intérieur (ou une barre intérieure) est défini comme un jour de bourse au cours duquel la fourchette de prix quotidienne est restée dans la fourchette de prix du jour de bourse précédent, ou en d'autres termes, le prix maximum et minimum du jour ne dépasse pas le maximum et le minimum du jour de bourse précédent. Pour que cette stratégie basée sur la volatilité soit valide, il faut compter au moins deux jours intérieurs. C'est-à-dire que la fourchette de prix des barres 2 et 3 ne dépasse pas celle de la barre mère. Plus il y a de barres contenues dans la fourchette de prix de la première barre, plus la probabilité d'une forte augmentation de la volatilité qui peut conduire à un scénario de rupture est élevée.
Cette technique produit de meilleurs résultats dans les graphiques quotidiens, car plus le délai est long, plus les possibilités de rupture sont importantes. Certains traders appliquent cette stratégie sur des graphiques d'une heure ou de quatre heures avec un certain degré de succès, cependant, les graphiques quotidiens génèrent des probabilités de succès plus élevées lorsqu'un scénario de rupture est identifié. Dans le cas des traders qui recherchent les jours intérieurs sur des graphiques horaires, les chances d'une rupture solide augmentent lorsque la contraction de la fourchette de prix précède l'ouverture du marché américain ou londonien.
Le facteur clé dans ce cas est de prévoir un breakout valable et de ne pas se faire prendre dans une fausse rupture (Fakey). Les traders qui utilisent des graphiques quotidiens peuvent anticiper les ruptures causées par l'annonce de données économiques importantes qui peuvent affecter de manière significative le mouvement de paires spécifiques ou le marché en général.
D'une manière générale, cette stratégie peut être appliquée à toutes les paires de devises, mais il y a moins de cas de fausses ruptures avec les paires de devises qui ont une fourchette de prix plus étroite, comme l'EUR/GBP, l'EUR/CHF, l'USD/CAD, l'AUD/CAD et l'EUR/CAD.
Règles de la stratégie de trading
Exemple pour une position courte (vente)
- Identifier une paire de devises dans laquelle la fourchette de prix quotidienne est contenue dans la fourchette de prix d'un jour de bourse précédent pendant une période d'au moins deux jours consécutifs (plus le nombre de jours intérieurs identifiés est grand, plus les chances de succès de la stratégie sont grandes). Pour trouver une paire de devises qui présente ces conditions, nous vous recommandons d'utiliser des graphiques quotidiens en chandeliers.
- Ouvrez une position de vente d'environ 10 pips en dessous du plus bas de la barre mère (la première barre).
- Placez un stop loss et un ordre inverse à au moins 10 pips au-dessus de la barre mère. Ces deux ordres sont utilisés pour protéger le trader d'une fausse rupture. L'ordre inverse est placé pour un volume équivalent au double de la position initiale.
- L'ordre de prise de profit est placé lorsque le prix évolue en faveur de la position et atteint un niveau équivalent au double du montant du risque. Lorsque le prix atteint ce niveau, le trader peut fermer la totalité de la position ou n'en couvrir que la moitié et déplacer le stop loss pour protéger le profit réalisé par la seconde moitié.
Si la rupture initiale est fausse et que le stop loss et l'ordre inverse sont activés, le trader doit placer un autre stop au moins 10 pips en dessous du prix minimum de la barre mère. En outre, il doit protéger tous les profits supérieurs au montant en jeu en plaçant un trailing stop.
Évidemment, l'inverse peut être appliqué pour une position d'achat.
Optimisation de la stratégie de trading des barres intérieures
Si vous voulez utiliser cette stratégie avec une optimisation supplémentaire, vous pouvez utiliser des figures chartistes ainsi qu'une identification visuelle des barres intérieures pour déterminer la direction la plus probable de la rupture. Par exemple, si les barres intérieures se forment vers le haut d'une fourchette de prix récente, comme un triangle ascendant, alors une rupture de prix est plus susceptible de se produire à la hausse.
En plus des formations graphiques, d'autres indicateurs techniques peuvent être pris en compte, notamment les niveaux de supports et de résistances significatifs, la présence de niveaux de Fibonacci majeurs ou d'une formation de Pin Barre.
La stratégie de trading NR4/IB
Une autre stratégie similaire basée sur les barres intérieures est connue sous le nom de NR4/IB.
La stratégie NR4/IB est essentiellement une technique d'entrée pour le trading intraday qui a été développée par les traders Lawrence A. Connors et Linda Bradford Raschke, et publié dans leur livre "Street Smarts". La signification des lettres NR4/IB est "Narrow Range 4 Bar / Inside Bar" et chaque fois qu'elle est détectée, il y a une forte probabilité qu'un mouvement très volatil se produise après la rupture de la formation. En termes généraux, ce modèle consiste en la formation d'une série de quatre barres ou bougies dans lesquelles il est essentiel que les conditions suivantes soient remplies.
- Le modèle est composé de quatre barres.
- La barre la plus récente doit avoir une fourchette de prix haut-bas plus petite que les trois barres précédentes.
- La barre NR4 ne doit pas dépasser le maximum ou le minimum de la barre qui la précède, ce qui en fait une barre intérieure.
- Un breakout se produit lorsque le prix se ferme au-dessus du haut ou en dessous du bas de la NR4.
Afin de mieux comprendre le concept du NR4, vous pouvez consulter le graphique suivant :
Règles de la stratégie de trading
Selon les auteurs Connors et Bradford Raschke, chaque fois que le schéma NR4/IB apparaît, la technique la plus appropriée pour opérer avec cette formation est la suivante :
- Approche traditionnelle : un ordre d'achat est placé au maximum de la barre et un ordre de vente au minimum de la même barre. Ainsi, l'un des ordres sera exécuté lorsque le prix aura franchi à la hausse ou à la baisse la barre intérieure.
- Approche alternative : si nous voulons appliquer une approche plus conservatrice qui nous permet de négocier de manière plus sûre avec la rupture haussière ou baissière de la barre intérieure, nous pouvons placer l'ordre d'achat au-dessus du plus haut des quatre barres qui forment le modèle et l'ordre de vente en dessous du plus bas ces mêmes quatre barres.
Dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser l'approche traditionnelle, car ce schéma est assez fiable et une fois que la rupture haussière ou baissière de la barre intérieure se produit, il est très probable que le mouvement de rupture soit assez fort pour produire un bon bénéfice. De cette façon, nous pouvons entrer sur le marché presque dès le début.
Conditions de fonctionnement
- Instruments recommandés : cette technique peut être appliquée sur n'importe quel marché, y compris le Forex, les métaux précieux, les actions, etc. En effet, le modèle NR4/IB se retrouve sur tous les marchés.
- Délais recommandés : bien que le modèle NR4/IB soit formé dans tous les délais, il est recommandé d'appliquer ce système dans des délais de 1 heure (H1) et de 4 heures (H4).
- Filtres recommandés : le système ne nécessite pas l'utilisation d'autres outils que les graphiques de prix, mais une moyenne mobile peut être utilisée comme indicateur de la tendance du marché.
Gestion des transactions
Que le prix monte ou descende, un de nos ordres sera exécuté et l'autre deviendra automatiquement un stop loss. Une fois que cela se produit, le trader doit agir pour trouver le meilleur point de sortie, soit en déterminant un take profit, c'est-à-dire un nombre fixe de points à partir du niveau d'entrée, soit en utilisant un trailing stop qui suit de près l'évolution du prix. Un trailing stop peut être très utile lorsque le marché montre tous les signes qu'il va continuer à évoluer avec un fort mouvement de tendance.
Dès qu'un des ordres est exécuté et qu'une position est ouverte, nous gérons la transaction en recherchant un niveau de profit fixe, ou nous utilisons un stop suiveur qui suit le prix de près. En raison du potentiel du modèle NR4/IB à précéder de forts mouvements du marché, il est recommandé d'utiliser un take profit d'au moins le double du stop loss, pour avoir un ratio Profit/Risque d'au moins 2/1. De cette manière, le trade compensera le risque pris et les chances que le système soit rentable à long terme seront accrues.
Dans l'exemple graphique suivant, on peut voir une barre NR4/IB à partir de laquelle se développe un mouvement baissier :
Jusqu'à présent, tout est très facile, mais vous êtes probablement nombreux à vous demander comment trouver une barre NR4/IB, car beaucoup, comme moi, ne peuvent tout simplement pas regarder le marché toute la journée en attendant d'en voir une. Pour ceux d'entre vous qui utilisent des plateformes comme Metatrader 4, vous pouvez utiliser des indicateurs personnalisés qui vous permettent de détecter automatiquement ce type de barres sur les graphiques.
