#1 10-10-2025 16:51:52

Climax

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TradingView ajoute les scénarios hypothétiques personnalisés dans Strategy Builder

Le générateur de stratégies de TradingView permet désormais aux traders de modéliser des scénarios hypothétiques personnalisés afin qu'ils puissent voir comment leur stratégie se comporte dans différentes conditions de marché avant qu'elles ne se produisent réellement.

Les scénarios hypothétiques ont été implémentés dans la première version du Strategy Builder, mais il n'existait alors que quelques scénarios statiques que les utilisateurs ne pouvaient pas modifier. Depuis les dernières mises à jour, le Strategy Builder vous permet de créer des scénarios hypothétiques personnalisés et de les ajouter au graphique des options, en plus des lignes par défaut.

Le graphique stratégique affiche par défaut la ligne de rendement, la ligne P&L T+0 et une ligne grecque sélectionnée. Toutes ces lignes sont calculées en fonction des conditions actuelles du marché, y compris le moment présent et les valeurs actuelles de la volatilité implicite (VI).

La fonctionnalité de scénario hypothétique permet aux utilisateurs de calculer des graphiques avec des conditions de marché modifiées. Il est possible de choisir un moment différent (demain ou une semaine plus tard, etc.), un changement de niveau de volatilité implicite, ou les deux.

Les commandes des scénarios hypothétiques se trouvent au-dessus du graphique. Par défaut, le menu déroulant contient trois scénarios hypothétiques prédéfinis : Temps +5 jours, VI +10 % et VI -10 %.

Si vous cochez la case à gauche de l'un d'entre eux, la ligne correspondante s'affichera sur le graphique.

Mais l'objectif des scénarios prédéfinis est de mettre en évidence les opportunités pour les utilisateurs. La véritable puissance des scénarios hypothétiques réside dans la possibilité de créer vos propres scénarios personnalisés, de les enregistrer et de les appliquer quand vous le souhaitez. Pour créer un scénario personnalisé, cliquez sur l'élément de menu Ajouter un scénario hypothétique... dans la liste déroulante.

Dans la boîte de dialogue Ajouter un scénario hypothétique qui s'ouvre, vous pouvez définir les paramètres d'un scénario personnalisé :

• Décalage temporel. En jours. Il peut être positif (+1 correspond à demain, +2 à après-demain, etc.) ou négatif (-1 correspond à hier, etc.).

• Décalage VI. En pourcentage. Il peut également être positif ou négatif.

• Style de ligne. Pointillée, en pointillés ou continue. La couleur sera choisie automatiquement en fonction du nombre de scénarios que vous avez sélectionnés pour être ajoutés à un graphique.

Dès que vous cliquez sur Ajouter et fermez la boîte de dialogue, un nouveau scénario est créé et ajouté au graphique. Le nom d'affichage d'un scénario sera créé automatiquement, en fonction des paramètres.

Examen de plusieurs scénarios

Supposons qu'une personne détienne une position longue sur une option d'achat OTM (presque ATM) sur AAPL avec une échéance d'environ 3 mois. Un scénario défavorable pour cette position serait que le prix n'augmente pas et que l'option d'achat expire hors du cours.

Mais ce n'est pas le seul risque. Même si l'action évolue latéralement près du prix d'exercice, l'option peut encore perdre de la valeur en raison de la dépréciation temporelle (thêta) ou d'une baisse de la volatilité implicite (VI). Ces deux effets grignotent la prime, laissant le trader avec des pertes même si le prix n'a pas évolué à son détriment.

C'est là que plusieurs scénarios hypothétiques entrent en jeu. Vous pouvez non seulement tracer un scénario « sans changement de prix », mais aussi ajouter des lignes pour « le temps passe d'un mois » et « la VI baisse de 10 % » afin de voir comment ces facteurs interagissent. En superposant plusieurs scénarios sur le même graphique, vous obtenez une image beaucoup plus claire de ce qui menace réellement votre position et de sa résilience dans différentes conditions de marché.

Pour placer plusieurs scénarios sur un graphique, il suffit de les sélectionner dans la liste déroulante.

Conclusion

Avec l'ajout des scénarios hypothétiques personnalisés, TradingView franchit une étape importante dans l'analyse stratégique des options. Cette nouvelle fonctionnalité transforme le Strategy Builder en un véritable laboratoire de simulation, où chaque trader peut anticiper l'impact du temps et de la volatilité sur ses positions avant même que le marché ne bouge. En combinant plusieurs scénarios sur un même graphique, il devient possible d’évaluer concrètement la robustesse d’une stratégie et d’affiner sa gestion du risque.

Le générateur de stratégies de TradingView ne se contente plus d'afficher des courbes théoriques : il permet désormais de tester, comparer et visualiser l'évolution potentielle de vos positions dans un environnement dynamique et personnalisable - un atout précieux pour tout trader souhaitant garder une longueur d'avance.

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