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Climax

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Qu'est-ce qu'un Golden Cross sur le marché boursier ?

Le Golden Cross est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus surveillés, car il signale un changement de sentiment du marché, qui passe de baissier à haussier. Il tend également à attirer une participation accrue des traders, car beaucoup y voient un signe précoce d'amélioration de la dynamique. Bien qu'il ne s'agisse généralement pas d'un signe de tendance à long terme, il a tendance à apparaître lorsqu'un certain optimisme commence à se développer, que la volatilité augmente et que de nouvelles opportunités de trading s'ouvrent.

Un Golden Cross sur le marché boursier est l'indication technique d'un potentiel renversement haussier de la tendance du marché. Il se produit lorsque la moyenne mobile à court terme, par exemple 50, dépasse la moyenne mobile à long terme, par exemple 200.

Le Golden Cross est-il un indicateur retardé ?

Oui, le Golden Cross est un indicateur retardé en analyse technique, car il utilise une moyenne mobile qui s'appuie sur les données historiques des cours pour générer des signaux. Il indique que la dynamique du marché a déjà commencé à s'orienter à la hausse. Au moment où le croisement se produit, le cours peut déjà avoir fortement augmenté.

La nature retardée du Golden Cross est plus utile pour confirmer les tendances que pour les prédire, car elle aide les traders à identifier la dynamique en cours plutôt qu'à anticiper les retournements à un stade précoce.

Comment fonctionne le Golden Cross dans l'analyse technique ?

Le Golden Cross dans l'analyse technique fonctionne généralement sur le croisement de deux moyennes mobiles, une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme.

• Moyenne mobile à court terme : la moyenne mobile à court terme, généralement 50, représente la tendance récente des prix, réagissant rapidement aux mouvements récents des prix et capturant les sentiments du marché à court terme.

• Moyenne mobile à long terme : la moyenne mobile à long terme, généralement de 200, représente la tendance récente du marché dans son ensemble en lissant la volatilité et les fluctuations à court terme du marché.

• Le croisement : lorsque la moyenne mobile à court terme croise au-dessus de la moyenne mobile à long terme, ce croisement indique que l'évolution récente des prix sur le marché est suffisamment forte pour influencer la tendance à long terme, ce qui incite davantage de traders et d'investisseurs à acheter et à faire monter les prix.

Ensemble, ces trois étapes montrent comment une tendance baissière qui s'affaiblit se transforme en une tendance haussière soutenue, faisant du croisement doré un signal puissant de confirmation d'un renversement de tendance lors de l'analyse technique.

Quelles sont les étapes d'un Golden Cross ?

Il existe trois étapes. Ces étapes sont l'affaiblissement de la tendance baissière, la phase de croisement et la poursuite de la tendance haussière.

Affaiblissement de la tendance baissière : il s'agit de la phase initiale, lorsque la tendance baissière actuelle commence à s'affaiblir. La pression à la vente diminue et la dynamique se stabilise à mesure que les vendeurs contrôlent leurs pertes. Les acheteurs axés sur la valeur peuvent commencer à accumuler discrètement des actions, ce qui stabilise les prix.

Phase de croisement : moment crucial où la moyenne mobile à court terme (généralement 50 jours) croise la moyenne mobile à long terme (généralement 200 jours). Ce croisement confirme le renversement de tendance et fait basculer la psychologie du marché vers une tendance haussière plutôt que baissière.

Poursuite de la tendance haussière : la nouvelle tendance haussière prend le relais et la dynamique d'achat s'intensifie après le croisement. Les deux moyennes mobiles ont tendance à présenter une pente ascendante et trouvent généralement un soutien sur ces lignes. Cette étape favorise l'implication des investisseurs à long terme, ce qui consolide la tendance haussière du marché.

Ensemble, ces trois étapes montrent comment une tendance baissière qui s'affaiblit se transforme en une tendance haussière soutenue, faisant du Golden Cross un signal puissant de confirmation d'un renversement de tendance.

Moyennes mobiles les plus couramment utilisées dans un Golden Cross

Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées dans un Golden Cross sont la moyenne mobile sur 50 périodes et la moyenne mobile sur 200 périodes, en raison de leur équilibre parfait entre vitesse, stabilité, fiabilité, psychologie du marché et acceptation institutionnelle.

Cependant, les traders ayant des styles différents préfèrent souvent d'autres combinaisons de moyennes mobiles qui correspondent à leur vitesse, leur appétit pour le risque et leur horizon de trading.

🔹20 & 50 : Swing traders
Confirmation plus rapide tout en évitant les bruits excessifs.

🔹9 & 21 : Day traders, scalpers momentum
Fournit des signaux rapides avec des zones de stop-loss serrées.

🔹10 & 50 : Actions à forte volatilité
Capture les changements de tendance précoces sur les marchés en évolution rapide.

🔹50 & 100 : Marchés à tendance modérée ou évoluant dans une fourchette étroite
Réduit les faux signaux et fournit des signaux de croisement plus fluides.

🔹20 & 200 : Observateurs des tendances à long terme
Identifie rapidement la reprise des tendances à long terme tout en conservant sa fiabilité.

Les deux moyennes mobiles peuvent être utilisées pour le golden cross, l'EMA et la SMA. La différence entre elles réside dans leur vitesse. La SMA est plus lente et plus régulière, ce qui la rend idéale pour les tendances à long terme, le trading positionnel et la réduction du bruit. L'EMA est plus rapide et plus réactive, ce qui la rend plus adaptée au trading intrajournalier, aux entrées swing et à la détection des changements de momentum précoces.

Quel est le meilleur intervalle de temps pour utiliser le Golden Cross ?

Le meilleur délai pour utiliser le Golden Cross est le délai quotidien, en particulier lorsque l'on utilise les moyennes mobiles classiques de 50 et 200 jours. Le délai quotidien filtre le bruit du marché et capture les véritables inversions de tendance à long terme, ce qui convient aux traders positionnels et aux investisseurs à long terme.

Selon le style, la rapidité et la période de détention du trader, différents délais et combinaisons de moyennes mobiles peuvent être utilisés pour adapter le signal Golden Cross.

• Investisseur à long terme : Quotidien / Hebdomadaire (50/200)

• Trader positionnel : Quotidien (50/200)

• Swing trader : 4H / Quotidien (20/50)

• Day trader : 5 min – 1 h (9/21 ou 20/50)

Comment utiliser l'indicateur Golden Cross ?

L'indicateur Golden Cross a trois utilisations principales dans l'analyse technique. Il sert à confirmer les tendances, à entrer sur le marché et à déterminer les supports et résistances dynamiques.

• Utilisez-le pour confirmer les tendances : la tendance peut être confirmée à l'aide du Golden Cross, qui permet aux traders d'entrer sur le marché à la hausse uniquement lorsque la moyenne mobile à court terme reste au-dessus de la moyenne mobile à long terme pendant plusieurs bougies avant d'entrer sur le marché.

• Acheter sur les replis : il permet de négocier sur les replis lorsque les prix sont revenus à la moyenne mobile sur 50 jours ou à la zone de support, et d'acheter les actions lorsque le repli indique un renversement de tendance.

• Appliquez les moyennes mobiles comme support mobile : il peut être appliqué pour déterminer un support dynamique où la moyenne mobile à 50 jours est considérée comme un support à court terme et la moyenne mobile à 200 jours comme un support à long terme, ce qui permet aux traders d'acheter pendant les rebonds et de suivre le stop loss en dessous de ces niveaux.

Le Golden Cross fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé comme un outil de tendance structuré, confirmant la direction, synchronisant les entrées lors des replis et guidant la gestion des transactions grâce à des niveaux de support dynamiques.

Dans quelle mesure le Golden Cross est-il fiable ?

Le Golden Cross est modérément fiable, en particulier lorsqu'il est utilisé pour suivre les tendances à moyen et long terme. Il permet de saisir les changements de tendance majeurs et d'éviter les baisses importantes. Cependant, sa fiabilité dépend fortement des conditions du marché, car il peut donner des signaux tardifs et erronés sur des marchés instables.

Les tests rétrospectifs effectués par Oddmund Groette sur des marchés tels que le S&P 500 montrent que les transactions basées sur le Golden Cross ont un taux de réussite d'environ 79 %, avec un gain moyen par transaction de 15,8 % et un rendement annualisé d'environ 6,8 %.

Liste complète des transactions de 1960 à 2023.

Courbe de capital calculée à partir des résultats du backtest.

Résultats des backtests et statistiques

Le backtest a révélé que 79 % des transactions étaient gagnantes, avec un gain moyen de 15,8 % et un rendement annuel de 6,8 %. On pourrait donc affirmer que le taux de réussite est assez élevé, même si ce qui importe, c'est le rendement total.

À quelle fréquence le Golden Cross se produit-il ?

Le croisement doré ne se produit pas très fréquemment, car il utilise des moyennes mobiles sur de longues périodes, comme 50 et 200.

Voici la fréquence d'apparition du croisement doré sur différents marchés.

🔹Principaux indices : 1 à 3 fois par an
Les indices importants et stables produisent moins de croisements ; les tendances à long terme dominent.

🔹Actions à forte capitalisation : 2 à 6 fois par an
Une volatilité modérée entraîne des changements de tendance occasionnels, mais pas excessifs.

🔹Actions volatiles / Cryptomonnaies : 5 à 12 fois par an
Une volatilité élevée provoque des fluctuations fréquentes de la moyenne mobile et davantage de croisements.

🔹Marchés à forte tendance : Rare, parfois une fois par an
Une tendance haussière soutenue maintient la moyenne mobile sur 50 jours au-dessus de celle sur 200 jours pendant de longues périodes.

🔹Marchés latéraux / instables : Croisements fréquents (fluctuations importantes)
Une congestion à court terme entraîne des signaux erronés répétés de croisement doré/croisement mortel.

Le « death cross » est-il l'opposé du « golden cross » ?

Oui, le « death cross » est exactement l'opposé du « golden cross » en analyse technique. Le « death cross » se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 périodes passe en dessous de la moyenne mobile sur 200 périodes. Il indique une tendance baissière et un potentiel de tendance à la baisse à long terme.

Il se développe généralement lorsqu'il y a un pic de tendance haussière où la pression à la vente fait baisser la moyenne à court terme. Tout comme son homologue, il agit comme un signal de vente ou de position courte, mais il peut être en retard ou ne pas fonctionner sur des marchés instables.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.