#1 16-10-2023 13:32:28

Climax

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Introduction à la stratégie BBMA

BBMA, qui signifie bandes de Bollinger et moyenne mobile, est une méthode de trading très populaire et largement utilisée non seulement sur le marché des changes, mais aussi sur les marchés des actions et des matières premières. Cette stratégie est différente d'une autre version de la BBMA appelée BBMA Oma Ally, qui utilise deux moyennes mobiles.

Dans la stratégie BBMA, les traders utilisent les bandes de Bollinger pour repérer d'éventuels changements de direction et la moyenne mobile pour décider du moment opportun pour intervenir sur un marché.

Comment fonctionne la stratégie de trading BBMA ?

Pour les bandes de Bollinger, les paramètres standard sont une période de 20 et un écart de 2. Pour la moyenne mobile, nous utilisons une période de 10.

L'idée de base est de rechercher les moments où le prix passe au-dessus ou en-dessous des bandes de Bollinger, puis inverse sa direction pour revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger.

Lorsque le cours franchit brièvement les bandes de Bollinger puis revient en arrière, c'est un signe que la tendance est susceptible de changer. Pendant cette période, vous verrez souvent des chandeliers avec de longs corps ou de longues ombres.

Cette stratégie peut être utilisée sur différents cadres temporels, mais il est préférable de l'appliquer sur des cadres temporels plus élevés tels que H1 (1 heure) ou plus. En effet, sur les cadres temporels plus courts tels que M1 et M5, il y a beaucoup de mouvements de prix aléatoires qui peuvent rendre les choses confuses.

Position d'achat

Pour prendre une position d'achat, suivez les étapes ci-dessous.

1. Gardez un œil sur le prix lorsqu'il teste la ligne inférieure des bandes de Bollinger. Parfois, le cours peut brièvement dépasser cette ligne, mais il devrait rebondir à l'intérieur de celle-ci lors de la bougie suivante. La meilleure situation est lorsque le prix forme une longue ombre inférieure, montrant qu'il a été repoussé et qu'il est revenu à l'intérieur des bandes de Bollinger.

2. Une fois le test effectué, attendez que le cours augmente et franchisse la ligne de la moyenne mobile. Lorsque le cours parvient à clôturer au-dessus de cette ligne, il est temps d'entrer en position d'achat.

3. Fixez un stop loss juste en dessous du prix le plus bas avant ce mouvement.

4. Pour décider où prendre vos bénéfices, vous pouvez viser le niveau de résistance précédent ou utiliser un ratio risque/récompense de 1:2.

Position de vente

Pour prendre une position de vente, suivez les étapes suivantes.

1. Attendez que le cours teste la ligne supérieure des bandes de Bollinger. Au cours de ce test, le cours peut brièvement clôturer en dehors des bandes de Bollinger, mais il devrait rebondir à l'intérieur lors de la bougie suivante. La meilleure situation est lorsque le prix crée une longue ombre supérieure, montrant qu'il a été repoussé et qu'il est revenu à l'intérieur des bandes de Bollinger.

2. Ensuite, attendez que le cours baisse et passe sous la ligne de la moyenne mobile. Lorsque le cours parvient à clôturer en dessous de la moyenne mobile, c'est le signal pour entrer en position de vente.

3. Pour votre stop loss, placez-le au-dessus du prix le plus élevé avant ce mouvement.

   • Quant à votre take profit, vous pouvez viser le niveau de support précédent ou utiliser un ratio risque/récompense de 1:2.

Étude de cas

Pour faciliter la compréhension, je vais vous montrer deux exemples de graphiques : l'un où nous réalisons un profit et l'autre où nous subissons une perte.

#1 GBP/USD - Achat

Dans le graphique H1 de GBP/USD présenté ci-dessous, nous pouvons clairement voir que le prix est sur une tendance baissière. Le prix d'aujourd'hui est non seulement en dessous de la ligne de la moyenne mobile, mais il est également en baisse selon l'indicateur des bandes de Bollinger.

Ensuite, le prix décide de tester les bandes de Bollinger inférieures. Nous remarquons un chandelier avec une ombre inférieure très longue, mais il finit par rester à l'intérieur des bandes de Bollinger.

Ensuite, le prix clôture au-dessus de la ligne de la moyenne mobile. C'est le signal que la configuration est bonne et que nous prenons une position d'achat.

Par sécurité, nous plaçons un stop loss juste en dessous du prix le plus bas que nous avons vu jusqu'à présent, qui dans ce cas est le chandelier à longue ombre de tout à l'heure. En ce qui concerne notre take profit, nous visons un ratio risque/récompense de 1:2.

Une fois que nous sommes dans le trade, le prix décolle assez rapidement et finit par atteindre notre niveau de take-profit. Ce trade finit par nous donner un profit qui est le double du risque de notre stop loss, un beau gain de 2R.

#2 EUR/USD - Vente

Dans le graphique H1 pour l'EUR/USD présenté ci-dessous, il est clair que le prix est sur une tendance à la hausse. Vous pouvez le constater parce que le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que les bandes de Bollinger sont inclinées vers le haut.

Ensuite, quelque chose d'intéressant se produit. Le prix teste les bandes de Bollinger supérieures. Trois bougies haussières tentent de franchir la ligne supérieure mais n'y parviennent pas ; elles restent finalement à l'intérieur des bandes de Bollinger.

Ensuite, le cours s'effondre et clôture en dessous de la ligne de la moyenne mobile. C'est le signal d'une position de vente valide.

Pour plus de sécurité, nous plaçons un stop loss juste au-dessus du prix le plus élevé que nous ayons vu récemment. Et pour notre take profit, nous visons un ratio risque/récompense de 1:2.

Mais voici le coup de théâtre : après être entré en position de vente, le cours ne baisse pas beaucoup et remonte rapidement, atteignant notre stop loss. Cette position de vente particulière se solde par une perte.

Conseils de trading BBMA

Voici quelques conseils pour améliorer votre stratégie de trading sur le BBMA.

1. Négociez à des niveaux de prix importants : Pour rendre le trading BBMA plus précis, ne tradez que lorsque le prix se trouve à des niveaux importants. Cela signifie que vous devez rechercher une confluence entre les niveaux clés et les signaux d'entrée BBMA. Cette approche signifie que vous négocierez moins souvent, mais que vos chances de réussite seront plus élevées. En effet, vous entrez dans des zones où le cours est plus susceptible de se retourner.

2. Attendez la confirmation : Les fausses cassures peuvent conduire à des transactions non rentables, entraînant des pertes inutiles. Pour éviter cela, faites preuve de patience et de discipline. Attendez que le marché confirme la validité d'un breakout avant d'entamer une transaction.

3. Ne négociez pas à contre-courant de la tendance : La BBMA est particulièrement efficace sur les marchés à tendance. Toutefois, lorsque vous utilisez cette stratégie, donnez la priorité au trading dans le sens de la tendance générale et non à contre-courant, car cela améliore vos chances de réussite.

4. Gestion du risque : Mettez en œuvre des règles strictes de gestion des risques. Déterminez votre tolérance au risque et fixez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Une approche courante consiste à utiliser un ratio risque/récompense de 1:2, comme indiqué dans l'explication précédente.

5. Restez informé des événements d'actualité : Surveillez régulièrement un calendrier économique pour être au courant des communiqués de presse fondamentaux à venir, tels que les données économiques, les rapports sur les bénéfices et les événements géopolitiques. Les communiqués de presse à fort impact peuvent déclencher des pics de prix temporaires et des dépassements des bandes de Bollinger.

Avantages et inconvénients

Le trading avec la stratégie BBMA a ses avantages et ses inconvénients, comme toute méthode de trading. Examinons les avantages et les inconvénients de la stratégie BBMA.

Avantages :

• Adaptabilité : Vous pouvez utiliser la BBMA pour différents styles de trading et sur différents marchés, ce qui est assez flexible.

• Signaux clairs : Le BBMA vous indique clairement quand commencer et arrêter une transaction, ce qui rend vos décisions plus intelligentes.

• Restez en sécurité : Il vous aide à gérer les risques grâce à des outils tels que le stop-loss et le take-profit, afin que vous ne perdiez pas trop d'argent.

• Personnalisez-le : Vous pouvez adapter le BBMA à vos propres objectifs de trading et à ce qui se passe sur le marché.

Inconvénients :

• Faux signaux : Le BBMA, comme toute stratégie, peut générer de faux signaux, ce qui entraîne des transactions non rentables. Les traders doivent être prêts à subir des pertes occasionnelles.

• Nécessite des compétences : La mise en œuvre réussie du BBMA nécessite une bonne compréhension des indicateurs et la capacité d'interpréter les conditions du marché avec précision.

• Conditions du marché : Le BBMA peut avoir des performances différentes selon les conditions du marché. Il est essentiel de savoir quand utiliser ou adapter la stratégie.

Backtesting de la stratégie de trading BBMA

Pour montrer l'efficacité de la stratégie BBMA, nous avons effectué un backtest sur six mois. Nous l'avons divisé en deux tests, l'un allant de janvier à mars 2023 et l'autre de mai à juillet 2023.

Nous avons vérifié l'efficacité de la stratégie sur la paire de devises EUR/USD à l'aide d'un graphique horaire, où nous avons utilisé la BBMA pour identifier les positions d'entrée et de sortie comme expliqué ci-dessus.

Voici comment se sont déroulés nos tests.

• Total des transactions : 95

• Profit : 44

• Perte : 51

• Taux de gain : 46,3%

• Profit moyen : 2R

• Perte moyenne : 1R

• Pertes maximales consécutives : 5

• Profits maximums consécutifs : 4

• Transactions moyennes par mois : 15

• Bénéfice moyen par mois : 6R

• Valeur de l'espérance : 0,515

• Bénéfice total en 6 mois : 37R

Les résultats du test montrent quatre points importants à discuter :

1. Taux de gain inférieur à 50 % : Sur 95 transactions, nous avons enregistré 51 pertes et 44 profits, soit un taux de réussite d'environ 46,3 %. Pour simplifier, nous avons eu plus de transactions qui n'ont pas été en notre faveur que celles qui l'ont été. Si l'idée d'avoir plus de pertes que de gains vous met mal à l'aise, cette approche pourrait ne pas vous convenir.

2. Transactions moyennes par mois - 15 : Avec une moyenne de 13 transactions par mois, il est important de comprendre que cela signifie que nous ne traderons pas tous les jours, en particulier lorsque nous utilisons le cadre temporel d'une heure. En moyenne, nous effectuons environ 4 transactions par semaine. Si l'idée de ne pas trader tous les jours vous inquiète, cette approche ne vous conviendra peut-être pas.

3. Pertes consécutives maximales - 5 : Lors de nos tests, nous avons subi jusqu'à 5 pertes consécutives. C'est plus que notre plus longue série de gains, qui était de 4 trades. Ainsi, non seulement nous avons eu plus de transactions perdantes dans l'ensemble, mais nous avons également eu des moments où nous avons fait face à des séries de pertes plus longues que les séries de gains. Si nous étendons notre trading à un échantillon plus large, disons 100 trades, nous pourrions rencontrer jusqu'à 7 pertes consécutives.

4. Valeur d'espérance positive : Malgré un taux de gain inférieur à 50 % et des séries de pertes plus longues, la stratégie a tout de même permis de réaliser des bénéfices. Cela s'explique par le fait que nous avons maintenu un rapport risque/récompense intelligent de 1:2. Une opération réussie pouvait compenser les pertes de deux opérations précédentes. Sur une période de six mois, cette approche a permis de réaliser un bénéfice total 37 fois supérieur au risque initial, souvent appelé 37R. Cela montre qu'une gestion judicieuse des risques peut conduire au succès, même si l'on ne gagne pas plus souvent que l'on ne perd.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.