#1 19-07-2023 13:19:45

Climax

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Les traders veulent attraper la vague de volatilité dans le trading, selon une étude

La volatilité est le principal moteur des marchés financiers. L'apparition de la volatilité s'accompagne d'une augmentation de l'activité de trading des traders et des entreprises d'investissement. Les données les plus récentes indiquent que les participants sont à la recherche de nouveaux produits leur permettant de mieux tirer parti de la volatilité du marché.

Une étude récente d'Acuiti, réalisée en association avec MIAX, indique une augmentation de la demande de produits de volatilité sur les marchés des produits dérivés. L'étude révèle que les entreprises et les traders cherchent de plus en plus à couvrir les risques et à tirer profit des pics de volatilité, caractéristiques des marchés d'actions depuis 2020.

Les traders montrent une demande croissante pour les produits de volatilité

Selon l'étude intitulée " Expanding Horizons in Volatility Trading ", 44 % des Futures Commission Merchants (FCM) ont fait état d'une augmentation de la demande de leur clientèle pour le trading de la volatilité depuis 2020. Cette recherche a impliqué 94 sociétés de trading pour compte propre, des fonds spéculatifs, des banques, des courtiers intermédiaires et les principaux FCM desservant le marché des produits dérivés.

Les résultats suggèrent que les entreprises qui négocient la volatilité sont désireuses d'élargir l'écosystème avec de nouveaux produits négociables parallèlement aux produits établis. En outre, les personnes interrogées ont exprimé le souhait de disposer de produits innovants susceptibles de réduire les coûts de trading et d'améliorer l'exécution, tels que des contrats à terme et des options de plus petite taille.

En 2022, quelle a été la performance de votre trading de volatilité par rapport à d'autres stratégies ?

Les traders demandent aux bourses d'innover et d'introduire de nouveaux concepts sur le marché, la méthodologie étant considérée comme un facteur crucial pour toute entreprise envisageant un nouveau produit. Une constatation notable est la forte demande de nouveaux contrats de produits dérivés parmi les traders de volatilité. Cela indique un appétit significatif pour l'élargissement de leurs options de trading au sein de la communauté des traders de volatilité.

"Les marchés de la volatilité présentent un potentiel d'innovation important", commente Ross Lancaster, responsable de la recherche chez Acuiti. "Différents produits avec différentes méthodologies permettront aux entreprises de trader sur différentes mesures de la volatilité, en élargissant les stratégies utilisées et en créant des opportunités de trading de base et d'arbitrage."

Le rapport indique également que le trading de volatilité devrait connaître une croissance substantielle à l'avenir. De nombreuses entreprises prévoient d'adopter cette classe d'actifs et de négocier de nouveaux produits parallèlement à leurs produits existants, ce qui favorisera encore l'expansion du trading de volatilité.

La méthodologie des indices apparaît comme un facteur crucial pour la plupart des acteurs du marché. Le succès de tout nouveau contrat est fortement influencé par la méthodologie utilisée pour calculer l'indice, ce qui en fait un élément important pour les traders et les investisseurs.

Quelle est l'importance des éléments suivants dans votre décision de trader la volatilité ?

En outre, le rapport révèle une tendance croissante à la popularité du trading d'options à court terme. Cette tendance pourrait avoir un impact considérable sur les attentes concernant les produits de volatilité cotés en bourse et les calculs qui y sont associés.

Dans un autre rapport publié récemment, Acuiti a révélé que l'Asie est actuellement la région la plus populaire pour le trading de nouveaux marchés parmi les sociétés de trading pour compte propre, les fonds spéculatifs et l'exécution bancaire ainsi que les bureaux de trading.

SPIKES vs VIX

Le VIX, proposé par le CBOE, est le produit de volatilité le plus populaire. Il calcule la volatilité sur la base des options du S&P 500 négociées exclusivement sur sa bourse . En revanche, MIAX propose son propre indice de volatilité, appelé SPIKES, qui mesure la volatilité attendue à 30 jours en utilisant des options sur le SPDR S&P 500 ETF, le plus grand fonds négocié en bourse au monde.

"La demande de produits de volatilité pour les contrats à terme, les options et les ETF reste forte, les acteurs du marché continuant à chercher des moyens de gérer leurs risques et de couvrir leurs portefeuilles même en période de faible volatilité", a commenté Kaitlin Meyer, vice-présidente du marketing et des ventes chez MIAX.

Meyer a souligné que les produits de volatilité SPIKES offrent aux traders une alternative pour le trading de produits basés sur les indices de volatilité, grâce à une méthodologie plus robuste et à des frais de change moins élevés pour soutenir leurs stratégies.

L'une des conclusions importantes du rapport est la volonté des traders de volatilité de diversifier leur trading en incluant de nouveaux produits de volatilité. Pas moins de 79 % des personnes interrogées se sont déclarées ouvertes au trading de SPIKES parallèlement à des produits de volatilité bien établis.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.