#1 09-01-2021 19:02:08

Climax

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Optimisation contre sur-optimisation d'un robot de trading

Aujourd'hui, nous découvrons les dangers de l'optimisation : la sur-optimisation. C'est le secret pour rendre notre système robuste, cohérent et assez durable dans le temps, ou un moyen rapide de perdre votre capital. C'est une ligne de conduite à ne pas franchir. Voyons donc quelles sont les exigences dont nous devons tenir compte et quelles sont les précautions que nous devons prendre lors de la création d'un système de trading, qu'il soit automatique ou 100% manuel. À quel moment l'optimisation apparaît-elle ?

Lorsque nous créons notre robot de trading, la première chose que nous faisons est de déterminer comment il commence à entrer sur le marché, quand il en sortira avec ses motifs correspondants (crossover, RSI, MACD, différentes échéances, etc.). ). Une fois cela fait, nous commençons par l'optimisation de l'Expert Advisor.

Pour l'instant, nous allons adapter le robot à chaque marché, car il est assez difficile pour eux de se comporter de la même manière. Par conséquent, si notre robot entre par des moyennes mobiles lorsque nous optimisons, le programme nous dira que les moyennes mobiles se sont améliorées et lesquelles se sont détériorées. C'est juste à cet instant que nous devrons être très prudents, car c'est à ce moment-là qu'arrivent les joies de voir un système qui a multiplié notre capital par 4 en 6 mois, en oubliant le reste des optimisations. Erreur.

Qu'est-ce que nous devons regarder dans l'optimisation d'un EA?

Dans le graphique de l'évolution de notre capital. Le capital ne doit avoir aucune opération qui excelle par rapport au reste notamment. Le trading est un travail de constance, il ne faut jamais chercher la balle, le trade de sa vie... s'il vient, il viendra. Imaginez que notre bénéfice après un an (500 opérations) s'élève à 1 800 €, mais nous voyons qu'avec un ou deux trades nous avons fait 2 000 €. Nous sommes en face d'un système qui n'obtiendra que rarement de grands trades, mais qui, pour le reste du temps, sera un système de profit négatif ou proche de zéro.

Un autre point qui peut nous aider à déterminer si nous sommes ou non sur-optimisé sera d'examiner les valeurs des moyens proches et de voir quels sont les résultats. Si les résultats sont très inégaux, faites attention, il est très pobable que la stratégie est sur-optimisée. Il se peut que les moyennes 10 et 20 se comportent très bien et que les moyennes 12 et 25 échouent lamentablement. Un bon système doit garder ces valeurs assez similaires, plus il y a de sous-systèmes (configurations de système), meilleur est le résultat global.

Il faut veiller à ce que, lorsque nous décidons d'optimiser une variable, celle-ci soit directement liée au marché, c'est-à-dire qu'il s'agisse de quelque chose de mesurable, d'une valeur numérique.

À titre d'exemple, nous pourrions optimiser notre système de trading à l'heure près. Le marché ne sait pas quelle heure il est, il n'est pas endormi, le marché est là. Nous devons tirer un modèle de comportement à partir d'indicateurs, ou autre, qui dépend directement du marché. Ce n'est pas parce qu'il est 9 heures du matin que le marché va bouger ou l'inverse ; ce n'est pas parce qu'il est 10 heures du soir que le marché va être plat. Il y a des tendances jour et nuit, même s'il est vrai qu'il y en a plus pendant la journée. Si nous décidons d'optimiser en éliminant certaines heures de la journée, les jours qui pour une raison inconnue n'ont pas de tendance, notre système, s'il est tendancieux, en souffrira probablement.

Le temps du backtesting et de l'optimisation ultérieure. Si notre stratégie est à long terme, nous devons avoir au moins 200 transactions, au moins. Avec moins, il est impossible d'obtenir la fiabilité de ce système. On estime que le robot continue à fonctionner pendant une période représentant environ 1/3 à 1/8 de la simulation totale. Si nous faisons un test de 8 mois, le système devrait au moins fonctionner d'un mois à presque 3.

Si après l'optimisation, le système ne fonctionne pas, il ne se passe rien. C'était une combinaison de trades qui pourrait se reproduire, mais peut-être dans 20 ans. Allez-vous perdre de l'argent pendant si longtemps ?

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.