Optimiser un Expert Advisor avec MetaTrader 4

Une caractéristique clé fournie par MetaTrader 4 est qu'il vous permet d'optimiser les paramètres d'un EA. L'optimiseur va trouver les paramètres les plus rentables sur la période de temps choisi. Ce tutoriel va vous apprendre à optimiser un EA sur MT4.

Configuration de l'optimiseur de stratégies forex

Dans le testeur de stratégies (menu affichage / cadre stratégies), cliquez sur "propriétés de l'expert", puis sur l'onglet "Test". La première partie de cette fenêtre concerne le backtest, le dépôt, la devises du compte et une restriction de direction des trades (cette option est inutile).

Le deuxième partie concerne l'optimiseur. Les paramètres optimisés peuvent être :

• La balance du compte
• Le facteur de profit (profit brut / perte brute)
• Expected payoff, l'espérance mathématique de victoire (profit moyen / facteur de perte)
• Drawdown maximum en pourcentage ou en argent

La dernière ligne concerne l'algorithme génétique qui tente de rendre le processus plus intelligent. Lorsque le logiciel voit que certains paramètres vont inévitablement aboutir à une perte, l'algorithme ignore le test. Cette option accélère l'optimisation qui peut parfois être très longue.

L'onglet paramètres d'entrée

Cette fenêtre affiche tous les paramètres de l'EA qui sont modifiables.

Cochez la case des paramètres à optimiser. En modifiant les chiffres, vous allez pouvoir tester différentes configurations en fonction d'une fourchette de valeurs.

La "valeur initiale" représente la valeur minimum du paramètre à tester, le "stop" la valeur maximum et le "pas" l'incrément de variation pour aller de la valeur minimum à la valeur maximum.

La "valeur" par défaut sera utilisée pour les paramètres qui ne sont pas cochés.

Dans cet exemple nous testons le nombre maximum de positions buy ou sell. L'optimiseur va tester toutes les possibilités avec de 10 positions, 11, 12.... jusqu'à 15.

L'onglet optimisation

L'onglet "Optimisation" permet de définir des paramètres qui ne seront pas comptabilisés dans les résultats. Il est par exemple possible de supprimer les résultats si la chute maximal (drawdown) est de 70 %.

Après avoir choisi vos paramètre dans les trois onglets, cliquez sur "OK".

Lancer l'optimiseur de stratégies MT4

Dans la fenêtre du testeur de stratégie, cochez la case "optimisation" et cliquez sur le bouton "valeur initiale" pour démarrer l'optimisation.

Les résultats d'optimisation

Les résultats apparaissent dans l'onglet "Optimisation des résultats"

La liste affiche uniquement les résultats positifs, ils peuvent être triés en cliquant sur les titres des colonnes et sauvegardés avec un clic droit sur le tableau.

Vous pouvez maintenant sélectionner les paramètres efficaces et les insérer dans un nouveau backtest. Il suffit de modifier les paramètres dans "Propriétés de l'Expert" onglet paramètres colonne "valeur" et de lancer à nouveau le backtest de l'expert advisor.