#1 04-10-2024 13:38:47

Climax

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Comment générer de nouvelles stratégies de trading

Élaborer une stratégie de trading ne consiste pas seulement à suivre une formule préétablie ; il s'agit de concevoir une approche qui résonne avec vos forces individuelles, vos préférences et votre personnalité.

Le trading doit vous passionner, dans le sens où vous l'appréciez et l'attendez avec impatience, et non pas vous ennuyer ou vous stresser.

Réfléchissez aux aspects du trading qui vous intéressent vraiment.

Vous aimez les décisions rapides et les environnements pleins d'énergie ?

Ou préférez-vous l'analyse méthodique et les positions à long terme ?

Votre stratégie doit refléter ces préférences.

Nous y reviendrons plus loin.

Points clés à retenir :

Adaptez votre stratégie à vos points forts

• Élaborez des stratégies qui correspondent à votre personnalité, qu'il s'agisse de transactions rapides ou méthodiques.

Quels sont vos objectifs ?

• Fondamentalement, tout découle de vos objectifs.

• De quel type de rendement avez-vous besoin ?

• Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ?

• Quel est votre horizon temporel ?

L'expérience en tant qu'effet de levier

• L'expérience réelle du trading permet d'élaborer des stratégies pratiques.

• C'est là que vous avez le plus de chances de trouver de nouvelles idées, y compris en commettant des erreurs.

Repérer les tendances du marché

• Identifiez les inefficacités et les tendances du marché pour élaborer des stratégies uniques.

Tester et adapter

• Affinez constamment votre approche en testant différentes conditions et en vous adaptant aux changements du marché.

Le rôle de l'expérience dans la création d'une stratégie

Les traders ont tendance à être moins influencés par les enseignements académiques et plus par l'expérience réelle du trading, car c'est là que les compétences pratiques entrent en jeu.

Rien ne peut remplacer l'expérience pratique.

Les livres et les cours permettent d'acquérir des connaissances, mais le véritable apprentissage a souvent lieu lorsque vous êtes au cœur de l'action.

N'ayez pas peur de vous lancer, de faire des erreurs et de vous faire malmener, et utilisez ces expériences pour apprendre à améliorer les choses (en limitant les risques, bien sûr).

Chaque opération, qu'elle soit réussie ou non, offre des perspectives qui peuvent façonner vos stratégies futures.

Nous avons tendance à apprendre le plus de ce qui ne va pas.

Identifier les inefficacités du marché

Repérer les schémas et les anomalies

Commencez par observer attentivement le comportement du marché.

Recherchez les schémas récurrents ou les anomalies.

Il peut s'agir de mouvements de prix à certains moments de la journée, de réactions à certains types de nouvelles ou de comportements autour de niveaux de prix clés.

Tous les schémas ne sont pas négociables, mais leur identification constitue la première étape de l'élaboration d'une stratégie unique.

Microstructure du marché

Comprendre comment les ordres sont placés et exécutés sur le marché choisi.

Comprendre les mécanismes du flux d'ordres, les spreads entre les cours acheteur et vendeur et la profondeur du marché peut révéler des opportunités qui ne sont pas évidentes à première vue.

Cette connaissance est particulièrement importante pour les stratégies de trading à court terme.

Intégrer les indicateurs économiques

Ne négligez pas la puissance de l'analyse fondamentale, même dans les stratégies à court terme.

Par exemple, une action que vous estimez sous-évaluée - ainsi que la tendance générale à l'augmentation des prix des actions au fil du temps - peut influencer vos décisions d'achat d'une action pour les transactions à court terme.

Analyse des secteurs et des industries

Élargissez votre stratégie au-delà des actifs individuels pour y inclure la dynamique des secteurs et des industries.

Comprendre comment les différents secteurs interagissent et réagissent aux conditions économiques peut éclairer les décisions d'entrée et de sortie.

Par exemple, comment les prix du pétrole affectent-ils les compagnies aériennes ?

Comment les taux d'intérêt affectent-ils les fonds de placement immobilier ?

Développez des méthodes pour quantifier et suivre les corrélations et les divergences intersectorielles.

Technologie et données

Big Data et apprentissage automatique

L'explosion des données disponibles et les progrès de l'apprentissage automatique offrent de nouvelles possibilités pour l'élaboration de stratégies, même si elles ne sont pas à la portée de tous.

Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent aider à identifier des modèles complexes que l'analyse humaine pourrait manquer.

Toutefois, il convient de se méfier de l'adaptation excessive - assurez-vous que vos modèles se généralisent bien à de nouvelles données.

Développement d'indicateurs personnalisés

Les indicateurs techniques standard ont leur place, mais la création d'indicateurs personnalisés adaptés à votre stratégie spécifique peut vous donner une longueur d'avance.

Il peut s'agir de variantes d'indicateurs existants ou de créations entièrement nouvelles basées sur vos observations du marché.

Le processus d'élaboration de ces indicateurs permet souvent de mieux comprendre le marché.

Le fait de mettre les choses par écrit de manière disciplinée vous oblige à réfléchir à vos critères, ce qui peut également vous permettre de les soumettre à des tests de résistance.

Gestion des risques et dimensionnement des positions

Élaboration d'un cadre de gestion des risques

Un cadre solide de gestion des risques est essentiel pour toute stratégie de trading.

Concevez vos contrôles des risques avant de vous concentrer sur les règles d'entrée et de sortie.

Envisagez d'utiliser un dimensionnement de position dynamique basé sur la volatilité du marché, les fonds propres du compte et la conviction de l'opération.

Utilisez des règles strictes de stop-loss et envisagez d'utiliser des options ou d'autres produits dérivés pour vous protéger contre les baisses.

Test de résistance de votre stratégie

Soumettez votre stratégie à des tests de résistance rigoureux.

Si possible, simulez des conditions de marché extrêmes (les données synthétiques sont alors très utiles) et observez les performances de votre stratégie.

Il peut s'agir d'un backtesting historique pendant des périodes de crise connues ou de simulations Monte Carlo pour générer des milliers de scénarios potentiels.

L'objectif est de comprendre les points de rupture de votre stratégie et de mettre en place des mesures de protection.

Les thèmes récurrents que les traders apprennent au cours des périodes de tests de résistance sont généralement les suivants :

• diversifier

• limiter la taille des positions

• se couvrir si nécessaire

Aspects psychologiques de l'élaboration d'une stratégie

Qu'est-ce qui caractérise une "personnalité de trader" ?

La personnalité d'un trader façonne son approche du trading.

Les principaux aspects sont les suivants :

• Tolérance au risque - La tolérance aux pertes potentielles influence les stratégies agressives ou conservatrices.

• Style de prise de décision - Les personnes à l'esprit vif peuvent préférer le trading actif. Les analystes préfèrent les investissements passifs.

• Résistance émotionnelle - La capacité à gérer le stress influe sur la cohérence.

• Niveau de patience - Les traders impatients peuvent opter pour des transactions à court terme. Les traders patients peuvent conserver des positions à long terme.

• Engagement en termes de temps - La disponibilité peut dicter la fréquence des transactions. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le temps de pratiquer le day trading.

• Désir de contrôle - Certains préfèrent une gestion directe. D'autres font confiance aux systèmes automatisés.

Alignement de la stratégie sur la tolérance au risque

Votre stratégie de trading doit s'aligner sur votre profil psychologique.

Tenez compte de votre tolérance au risque et de votre capacité émotionnelle à supporter les pertes.

Une stratégie qui semble excellente sur le papier mais qui provoque (littéralement) des nuits blanches n'est pas viable.

Si votre corps vous dit qu'une stratégie ne vous convient pas, c'est qu'elle est juste.

Renforcer la confiance grâce à des tests progressifs

La confiance dans votre stratégie est importante pour une exécution cohérente.

Commencez par effectuer des transactions sur papier ou en utilisant des positions de petite taille pour gagner en confiance.

Augmentez progressivement votre exposition au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et que vous affinez votre approche.

Cette approche progressive vous permet d'apprendre et de vous adapter sans risquer un capital important.

Combiner plusieurs stratégies

Créer un ensemble de stratégies

Ne vous limitez pas à une seule approche.

Envisagez de développer un ensemble de stratégies complémentaires qui fonctionnent bien ensemble.

Il peut s'agir de stratégies portant sur différents environnements de marché, différents horizons temporels ou différentes classes d'actifs.

L'essentiel est de s'assurer que ces stratégies sont réellement décorrélées afin de maximiser les avantages de la diversification.

Allocation dynamique des stratégies

Développez un système d'allocation dynamique du capital dans l'ensemble de vos stratégies.

Ce système peut être basé sur les performances récentes, les conditions actuelles du marché ou une combinaison de facteurs.

Envisagez de déployer une partie de votre capital dans des stratégies bien adaptées à l'environnement actuel.

N'ayez pas peur du bêta

Une bonne approche de l'élaboration d'une stratégie de négociation consiste à commencer simplement.

Commencez par une stratégie axée sur le bêta, en mettant l'accent sur l'allocation passive pour capter les rendements du marché.

Cette approche vous permet d'acquérir de l'expérience et de comprendre la dynamique du marché sans la pression d'une gestion active constante.

Au fur et à mesure que vous gagnez en aisance et en connaissances, vous pouvez incorporer progressivement des techniques de génération d'alpha et de trading actif.

N'adoptez des stratégies plus actives que lorsque des opportunités se présentent ou lorsqu'elles correspondent à l'évolution de vos objectifs et de votre tolérance au risque.

Cette progression mesurée permet de renforcer la confiance et les compétences tout en minimisant les risques inutiles.

Stratégies dérivées personnalisées

Les options sont un domaine que de nombreux traders découvrent au cours de leur carrière.

Concevez des stratégies pour les options ou les contrats à terme, comme les spreads ou les straddles, qui peuvent être adaptées à des conditions de marché spécifiques.

Amélioration continue et adaptation

Mise en place d'une boucle de rétroaction

Le trading est un processus itératif.

Mettez en place une méthode systématique d'examen et d'amélioration de vos stratégies.

Il peut s'agir d'un journal quotidien des transactions, d'un examen hebdomadaire des performances et d'une évaluation mensuelle de la stratégie.

Faites preuve d'une honnêteté brutale lors de ces révisions - identifiez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi.

Il existe d'autres approches des marchés que le trading actif.

Le scalping est une forme agressive de day trading, mais le swing trading et le trading de position permettent des mouvements plus importants et des périodes de détention un peu plus passives.

L'investissement est, bien sûr, la forme la plus passive.

Garder une longueur d'avance sur l'évolution des marchés

Les marchés sont en constante évolution et les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui peuvent devenir inefficaces plus tard.

Restez à l'écoute des changements dans la structure du marché, les réglementations et le comportement des participants.

Réévaluez régulièrement les hypothèses fondamentales qui sous-tendent vos stratégies.

Soyez prêt à adapter ou à abandonner les stratégies qui ne correspondent plus à la réalité actuelle du marché.

Tirer parti de la communauté et de la collaboration

S'engager auprès des communautés de traders

Envisagez l'engagement communautaire sous ses différentes formes, que ce soit en ligne ou en personne.

Ces interactions peuvent apporter de nouvelles idées, remettre en question vos hypothèses et offrir de nouvelles perspectives sur le comportement du marché.

N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, de tailles différentes en termes de pools de capitaux qu'ils échangent/investissent, et toutes sortes de motivations différentes.

Il est possible d'apprendre quelque chose de beaucoup d'entre eux.

Développement de stratégies en collaboration

Envisagez de collaborer avec d'autres négociants ou chercheurs pour élaborer des stratégies.

Il peut s'agir de partager des idées, de co-développer des algorithmes ou de mettre en commun des ressources pour l'acquisition et l'analyse de données.

Assurez-vous d'avoir conclu des accords clairs sur la propriété intellectuelle et le partage des bénéfices avant d'entamer de telles collaborations.

Conclusion

L'élaboration de nouvelles stratégies de trading est un processus dynamique et continu qui combine des compétences analytiques, de la créativité et une vision personnelle.

Les stratégies les plus efficaces sont celles qui non seulement donnent de bons résultats, mais qui correspondent également à vos points forts et à vos préférences personnelles.

Le trading doit vous stimuler et vous engager, et non vous épuiser.

Ne vous laissez pas décourager par les échecs - ils font inévitablement partie du processus.

Chaque opération, qu'elle soit rentable ou non, permet de tirer des enseignements importants qui peuvent influencer votre approche future.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.