Backtesting en trading : Testez vos stratégies

Climax · 26-08-2023 15:41:37

Backtesting en trading : Testez vos stratégies grâce à l'analyse historiqu

Il n'est pas facile de naviguer dans les eaux des marchés financiers. C'est pourquoi les traders sont constamment à la recherche de nouvelles stratégies de trading qui leur permettent d'être plus sûrs d'eux. Cependant, chaque nouvelle stratégie et chaque nouveau plan de trading doivent également être testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Le backtesting en trading est un outil de plus en plus populaire mais quelque peu controversé, selon certains analystes.

Le fonctionnement du backtesting en trading n'est pas complexe. Il s'agit en fait de soumettre une stratégie de trading à des tests sur la manière dont elle aurait fonctionné dans le passé. Quels auraient été les résultats obtenus dans une période donnée si nous avions appliqué cette stratégie.

Dans cet article, nous allons découvrir ce qu'est le backtesting. Comment il fonctionne et quels sont les avantages et les inconvénients de son application. De plus, nous parlerons de quelques plateformes de trading qui facilitent le backtesting.

Qu'est-ce que le backtesting en trading ?

Lorsque nous développons une stratégie de trading pour intervenir sur les marchés financiers, nous voulons savoir dans quelle mesure elle est susceptible de fonctionner avant de la mettre en œuvre. La plupart des traders utilisent des comptes de trading papier ou des comptes de démonstration pour simuler des opérations et tester les performances de la stratégie.

Le backtesting, en trading, cherche à remplir la même fonction de test, mais d'un autre point de vue. Il consiste à savoir comment la stratégie que l'on teste aurait fonctionné dans le passé. En d'autres termes, le backtesting en trading est basé sur des données historiques.

Si la stratégie fonctionne avec ces données historiques, les traders sont prêts à l'appliquer sur le terrain et à l'exécuter avec de l'argent réel.

Certains analystes techniques émettent des réserves quant à l'utilisation du backtesting pour tester une stratégie de trading en vue d'une utilisation future. Toutefois, ceux qui croient que les actifs financiers répètent leurs mouvements selon des schémas soutiennent que le backtesting dans le domaine du trading peut apporter une contribution importante.

Importance du backtesting dans le trading

En tant que méthode d'évaluation d'une stratégie de trading, le backtesting présente plusieurs aspects pertinents. Examinons ce qui a rendu cette méthode de test importante.

Évaluation objective : le backtesting nous offre la possibilité d'évaluer objectivement une stratégie. En effet, en utilisant des données historiques, nous pouvons savoir comment elle se serait comportée. Nous pourrons ainsi déterminer le potentiel de votre stratégie et prendre des décisions en connaissance de cause.

Elle aide à réduire les risques : lorsque nous testons une stratégie par le biais du backtesting, nous pouvons reconnaître les points qui méritent notre attention. Cela nous aide à gérer les risques dans les positions analysées, réduisant ainsi les risques de pertes.

Optimiser les stratégies de trading : le backtesting en trading permet d'ajuster et d'optimiser une stratégie à l'aide de données historiques. Les traders peuvent tester différents paramètres, règles et approches afin d'améliorer la performance globale de la stratégie.

Apprendre : l'analyse des résultats du backtesting peut permettre aux traders de mieux comprendre le fonctionnement de leur stratégie. Les différentes conditions de marché constituent une source d'apprentissage pour les traders.

Identifier les faiblesses : Le backtesting permet aux traders d'identifier les faiblesses et les limites de leur stratégie. Ils ont ainsi la possibilité de l'ajuster avant de la mettre en œuvre en temps réel.

Renforcement de la confiance : les résultats positifs et constants du backtesting contribuent à renforcer la confiance des traders dans leur stratégie. Cette confiance se traduit par une plus grande assurance lors des transactions sur les marchés réels.

Comparaison des stratégies : Le backtesting vous permet de comparer différentes stratégies et approches afin de déterminer celles qui sont les plus efficaces dans différents scénarios.

Prise de décision éclairée : avec une base solide de résultats de backtesting, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur le moment d'entrer, de sortir ou d'ajuster leurs positions sur le marché.

Comment appliquer la méthode du backtesting au trading ?

Pour analyser une stratégie de trading par le biais du backtesting, il est nécessaire de respecter une série d'étapes fondamentales. Rappelez-vous que nous sommes sur le point de tester notre stratégie et de voir comment elle aurait fonctionné dans le passé.

La première étape consiste à définir très clairement votre stratégie de trading. Quels actifs ou instruments financiers allez-vous utiliser ? Des règles claires sur le moment d'acheter ou de vendre. Les niveaux de prise de bénéfices et de stop loss.

La deuxième étape consiste à collecter des données historiques sur les actifs qui font partie de votre stratégie de trading. Ces données comprennent : les cours d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume, le tout dans différents cadres temporels correspondant à votre profil stratégique.

Maintenant, comme une machine à remonter le temps, vous allez commencer à appliquer votre stratégie à ce scénario historique. Vous achèterez et vendrez en fonction de votre stratégie. Suivez à la lettre les règles que vous avez élaborées.

Tous les résultats et données pertinents doivent être soigneusement consignés dans votre journal de trading. Vous pouvez même y intégrer vos données fondamentales actuelles. N'oubliez pas que de nombreux facteurs peuvent modifier le comportement des marchés financiers. Un changement dans les fondamentaux peut entraîner un rendement erroné lors de l'application du backtesting dans le domaine du trading.

Analyse des résultats du backtest

Gardez à l'esprit que ce que vous venez de faire consiste à simuler des transactions sur le marché dans le cadre d'un scénario passé. Vous avez appliqué votre stratégie de trading et il est maintenant temps d'évaluer vos résultats.

Passez en revue les données que vous avez enregistrées dans votre journal de trading. Analysez la performance globale de votre stratégie. Comment le ratio risque/récompense s'est-il comporté ? Étudiez le comportement de tous les indicateurs et le nombre de transactions gagnantes et perdantes.

Si les résultats obtenus grâce au backtesting ne sont pas satisfaisants, vous pouvez ajuster votre stratégie. Toutefois, n'oubliez pas que cette méthode n'est qu'indicative pour vérifier la solidité de votre stratégie de trading.

Avantages et inconvénients du backtesting

Tous les outils, méthodes et approches que nous utilisons en trading ont des avantages et des inconvénients. Réfléchissez bien avant d'appliquer une méthode de backtesting dans le cadre de vos activités de trading. Examinez chacun de ses avantages et de ses inconvénients.

Avantages du backtesting

L'évaluation de la stratégie : Elle permet une évaluation objective et quantitative de la manière dont une stratégie de trading aurait fonctionné dans le passé. Cette méthode peut aider les traders à prendre des décisions éclairées quant à sa viabilité.
Réduction du risque : en testant une stratégie sur des données historiques, les traders peuvent identifier les pertes potentielles et ajuster la stratégie avant de risquer de l'argent réel. Considérez le backtesting comme un élément de la gestion des risques de vos stratégies de trading.
Gain de temps : le backtesting permet de tester un grand nombre de scénarios et d'ajustements dans un laps de temps relativement court. Nous gagnons du temps avant de négocier sur les marchés réels.
Optimisation des paramètres : en testant, les résultats du backtesting en trading aident les traders à ajuster les paramètres de leur stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.

Inconvénients du backtesting :

Biais rétrospectif : l'analyse des performances passées peut influencer inconsciemment les décisions futures. Cela conduit à une stratégie qui ne semble bonne qu'a posteriori.
Changements de marché : tester une stratégie de trading par le biais du backtesting ne prend pas en compte les changements de marché potentiels et imprévus.
Surajustement : il existe un risque de surajustement d'une stratégie par rapport à des données historiques spécifiques, ce qui peut entraîner de mauvaises performances dans des conditions futures.
Modèles simplifiés : lorsque nous utilisons des modèles de backtesting en trading, ils sont généralement simplifiés. L'absence des complexités que les marchés présentent souvent peut entraîner l'échec des stratégies.
Sensibilité aux paramètres : Les paramètres que nous utilisons pour tester nos stratégies doivent être ajustés pour obtenir des résultats validés.
L'absence de prise en compte des émotions : Les investisseurs et les traders ne réagissent pas toujours de la même manière face à un même scénario. Le backtesting en trading ne prend pas en compte les biais émotionnels et ceux-ci peuvent produire des changements sur les marchés.

Principales objections des traders et des analystes au backtesting en trading

Certains analystes et traders ont soulevé plusieurs objections à l'encontre de la méthode de backtesting dans le domaine du trading. Bien que le backtesting soit un outil précieux, il présente également des limites et des défis qui doivent être pris en compte. Voici quelques-unes des objections les plus courantes :

Attachement excessif aux données historiques : les analystes remettent en question la méthode du backtesting dans le domaine du trading en raison de la tendance à ajuster la stratégie aux données historiques. De cette manière, la stratégie semble plus performante qu'elle ne l'est en réalité.
Changements de marché : Bien que les modèles de mouvement aient tendance à se répéter, les changements sur les marchés ne se répètent pas de la même manière. Ces changements et fluctuations soudains ne sont pas pris en compte dans les observations du backtest.
Surajustement de la stratégie : les traders peuvent surajuster leurs stratégies de trading par rapport aux résultats du backtest. Cela peut fonctionner avec succès lors des tests, mais pas sur les marchés réels. C'est ce que l'on appelle l'overfitting.
Limites des données utilisées : bien que, grâce à la technologie, cette situation soit de moins en moins probable, il peut y avoir des problèmes avec les données. Une mauvaise collecte de données peut donner des résultats de backtesting incorrects.
Simplification des modèles : les données historiques et les modèles utilisés ne tiennent pas toujours compte des complexités du marché. Cela peut conduire à des résultats qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui.
Possibilités d'événements non reproductibles : les événements qui façonnent le marché à un moment donné ne sont pas toujours les mêmes. Dans le scénario historique, il peut y avoir des successions d'événements non reproductibles.

Recommandations pour une application correcte de la méthode de backtesting dans le trading

Pour garantir une application correcte du backtesting dans le domaine du trading, il est important de suivre certaines recommandations et bonnes pratiques :

Travailler avec des données de qualité

La qualité des données que vous utilisez pour recréer le scénario passé est essentielle. Assurez-vous qu'il ne manque aucun élément susceptible d'influencer les résultats. Les graphiques en chandeliers vous aideront en raison de la quantité d'informations qu'ils contiennent.

Utilisez des périodes représentatives pour votre backtesting en trading

Utilisez un cadre temporel assez large et représentatif. À l'intérieur de ce cadre, vous pouvez analyser d'autres cadres temporels. Cela vous permettra d'observer le comportement des tendances, l'évolution des volumes de transactions, etc.

Évitez de surajuster votre stratégie

Lorsque vous optimisez votre stratégie sur la base des résultats du backtesting, évitez le surajustement. Nous avons déjà souligné que l'ajustement excessif de votre stratégie de trading aux résultats de cette méthode peut s'avérer contre-productif. Jouez avec une certaine élasticité dans vos transactions.

Testez avec plusieurs actifs

Effectuez votre backtesting en utilisant une variété d'actifs, si votre stratégie le permet. Vous pouvez également essayer de modifier certaines conditions de marché pour voir comment vos positions réagissent.

Tenir compte des conditions du marché

Chaque fois que vous négociez sur les marchés financiers, soyez conscient de la volatilité et de l'imprévisibilité des marchés. Avant de procéder au backtesting de votre stratégie de trading, notez les conditions actuelles du marché et les données fondamentales. Comparez ces conditions à celles qui existent dans vos périodes de test.

Mesurer la sensibilité aux paramètres

Lorsque vous ajustez les paramètres de votre stratégie en fonction des résultats du backtesting, effectuez d'autres tests. Vous pourrez ainsi connaître la sensibilité des ajustements. Analysez les résultats obtenus après la modification des paramètres.

Utiliser plusieurs indicateurs techniques pour évaluer les résultats

L'analyse technique offre une multitude d'outils et de ressources pour analyser l'action et le comportement des prix. Même dans le cadre d'un backtesting. Utilisez divers indicateurs techniques et statistiques pour interpréter les résultats des tests.

Utilisez une méthode de test A/B pour le backtesting en trading

Si vous souhaitez obtenir des résultats plus éclairés grâce au backtesting dans le domaine du trading, vous pouvez utiliser une approche un peu plus complexe, mais efficace. Divisez les données en deux parties. Une partie de votre stratégie sera appliquée à la méthode de backtesting. L'autre, dans le scénario actuel, servira à recouper les deux échantillons.

Ne vous limitez pas au backtesting

Bien que le backtesting soit une méthode que de nombreux traders mettent en pratique, vous devez tenir compte de ses limites. Par conséquent, utilisez toujours cette méthode en conjonction avec d'autres moyens de tester vos stratégies. Il peut s'agir de paper trading ou d'exercices sur des comptes de démonstration. Tester ses stratégies de trading est l'une des meilleures pratiques en matière de gestion des risques.

Backtesting sur les plateformes de trading

Les plateformes telles que MetaTrader 4 et 5 permettent aux traders d'utiliser la méthode du backtrading. Le "Simulateur de trading" de MT4 est l'outil qui permet d'effectuer des backtests sur la plateforme. Après avoir choisi cette option, vous activerez l'Expert Advisor de votre choix pour effectuer le test.

Si vous avez utilisé le délai d'une semaine, correspondant à un mois dans le passé, vous n'aurez pas à attendre. La plateforme et le simulateur se déplaceront de manière accélérée. N'oubliez pas que vous devrez effectuer des opérations d'achat et de vente, en fonction de votre stratégie.

D'autres plateformes comme Forex Tester vous permettent également de tester vos stratégies par le biais du backtesting.

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