#1 02-04-2025 21:57:23

Climax

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Stratégie Bali Scalping : backtest et explications

Si vous êtes un trader débutant sur le marché des changes, vous avez certainement entendu dire qu'avoir une stratégie est l'une des clés de la réussite. Une bonne stratégie testée augmente la rentabilité, réduit le risque et vous aide à prendre confiance en vous.

La stratégie Bali Scalping est l'une des stratégies qui répond à ces critères. Il s'agit d'une méthode de trading à court terme qui vise à réaliser de petits profits à chaque entrée en utilisant plusieurs indicateurs techniques tels que la LWMA, les enveloppes de tendance et le DSS de l'indicateur de momentum.

Afin de prouver sa performance, nous avons backtesté la stratégie et voici l'histoire complète.

🤔 Pourquoi le backtesting est important

Il est primordial de tester l'efficacité de toute stratégie que vous souhaitez mettre en œuvre. Le backtesting vous permet d'évaluer les performances d'une stratégie à l'aide de données historiques afin d'en connaître les forces et les faiblesses.

Il vous permet d'affiner votre approche sur la base des performances passées, ce qui vous aide à définir des attentes réalistes et à gagner en confiance avant d'exécuter la stratégie en temps réel. Un backtesting approprié peut vous indiquer à quel point votre stratégie est rentable, risquée et cohérente.

Les principales méthodes de backtesting sont manuelles et automatiques. Voici la différence :

• Backtesting manuel : Il s'agit de faire défiler des graphiques de prix historiques et de marquer les entrées et les sorties de marché conformément aux règles de trading. Il permet une analyse plus approfondie et une meilleure prise en compte des conditions du marché, mais il est lent et sujet aux erreurs humaines.

• Backtesting automatisé: Ce backtesting utilise des algorithmes ou des logiciels de trading pour exécuter la stratégie sur des données historiques du marché. Il génère des résultats plus rapides et plus larges, mais peut ne pas prendre en compte les variables en temps réel, telles que les événements d'actualité ou le slippage.

La stratégie de scalping Bali présentée dans cet article a été testée manuellement sur la paire EUR/USD. Au total, 50 transactions ont été exécutées et enregistrées comme référence pour évaluer la cohérence, la rentabilité et la fiabilité de la stratégie. Cette approche pratique permet de mieux comprendre le comportement en temps réel de la stratégie et le contexte du marché, ce qui permet de tirer des conclusions plus pratiques et plus réalistes.

📊 Qu'est-ce que la stratégie Bali Scalping ?

La stratégie Bali Scalping est une méthode de trading à court terme mise en œuvre en quelques secondes pour réaliser des profits. Il existe de nombreuses variantes de cette stratégie sur Internet, mais le concept clé est le même : il s'agit d'une stratégie de scalping qui ne fonctionne que sur des cadres temporels plus courts.

Cela signifie que le Stop loss et le Take Profit sont petits puisqu'ils s'appliquent au graphique H1. Elle fonctionne le mieux pour la paire de devises EUR/USD.

Indicateurs utilisés dans la stratégie Bali Scalping

Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) - Période 48

• Cet indicateur permet de lisser les signaux et de donner plus de poids aux prix actuels.

• L'analyse des prix au-dessus de la LWMA indique une bonne opportunité d'achat, tandis qu'en dessous de la LWMA, il s'agit d'une opportunité de vente.

Trend Envelopes V2 - Réglé sur la période 2

• Une moyenne mobile lissée qui élimine le bruit des prix.

• Un changement de couleur de la ligne signale un renversement de tendance.

DSS de l'indicateur Momentum

• Oscillateur à réaction rapide qui identifie les renversements de tendance plus tôt que les indicateurs traditionnels.

• Il se compose d'une ligne continue et d'une ligne de signal en pointillés.

• Acheter lorsque la ligne continue est verte et au-dessus de la ligne en pointillés.

• Vendez lorsque la ligne continue est orange et en dessous de la ligne pointillée.

Configuration de l'entrée à l'achat

• Le prix dépasse les enveloppes de tendance V2 et l'indicateur change de couleur.

• Le chandelier de signal clôture au-dessus de la ligne rouge LWMA.

• La ligne continue du Momentum DSS est verte et au-dessus de la ligne pointillée.

• Ouvrez le trade lorsque le chandelier de signal se ferme.

• SL 20-25 pips, TP 40-50 pips.

Configuration d'entrée à la vente

• Le prix tombe sous la ligne bleue des enveloppes de tendance, qui devient orange.

• Le chandelier doit clôturer sous la ligne rouge de la LWMA.

• Le DSS de la ligne solide du Momentum est en dessous de la ligne pointillée.

• Le trade sera initié à la clôture du chandelier de signal.

• SL 20-25 pips et TP 40-50 pips.

Quand faut-il éviter cette stratégie ?

Tous les signaux ne sont pas fiables. Voici les cas dans lesquels il est judicieux de ne pas négocier :

❌ Si le chandelier clôture trop près de la LWMA, le signal peut être faible.

❌ Si le DSS du Momentum n'est pas aligné avec les enveloppes de tendance.

❌ Si le marché est plat ou manque de volatilité. Il est préférable d'attendre une tendance plus claire.

📈 Résultats du backtest pour la stratégie Bali Scalping

Pour évaluer les performances de cette stratégie, nous avons effectué un backtest sur une paire de devises majeure sur une période de six mois. Dans cette stratégie, nous fixons un profit (TP) de 3 $ à chaque transaction et limitons la perte (SL) à un maximum de 2 $.

Vous trouverez ci-dessous la répartition détaillée de 50 transactions exécutées sur l'EUR/USD :

📌 Notes : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Résumé des résultats du backtest :

• Capital initial : 100 $

• Nombre de transactions : 50

• Nombre de gains : 26

• Nombre de pertes : 24

• Taux de gain : 52.00%

• Capital final : 135 $

Ce backtest vérifie que la stratégie Bali Scalping fournit un taux de gain constant d'environ 52%, ce qui correspond à une croissance régulière du compte. Bien que la stratégie soit rentable, les traders sont toujours encouragés à prendre en compte les conditions de marché extérieures et la gestion des risques.

👍 Avantages

• Fonctionne bien sur les marchés à tendance avec une volatilité suffisante.

• S'appuie sur des signaux clairs, basés sur des règles, afin de réduire le trading émotionnel.

• Les petits TP et SL permettent une exécution rapide des transactions et une gestion du risque.

• Convient aux traders qui préfèrent les gains à court terme sans prendre de positions au jour le jour.

👎 Inconvénients

• Nécessite une surveillance constante des graphiques, ce qui prend du temps.

• La performance peut être affectée dans les marchés à faible volatilité ou à tendance baissière.

• La stratégie présente un ratio de gain inférieur à la moyenne par rapport à certaines stratégies de suivi de tendance.

• Les petites pertes peuvent se transformer en échecs considérables si elles ne sont pas contrôlées correctement.

📌 Réflexions finales

La stratégie Bali Scalping est simple, basée sur des indicateurs et adaptée aux débutants. Le backtest montre des résultats prometteurs, en particulier pour l'EUR/USD sur le cadre de temps H1. Avec un taux de gain de 52% et un ratio récompense/risque favorable, elle constitue un bon précédent pour les nouveaux traders afin de leur donner confiance.

Cependant, même avec des résultats de backtest positifs, il est essentiel de tester la stratégie sur un compte de démonstration. Cette étape permet de s'adapter au comportement des graphiques en temps réel, de s'habituer aux signaux des indicateurs dans des conditions de marché variables et de développer une discipline et une cohérence dans l'exécution.

Alors que le backtesting donne une vision statistique, le trading de démonstration vous permet d'acquérir une expérience pratique. En outre, cela permet de réduire le risque de surajustement lorsque la stratégie fonctionne parfaitement avec des données antérieures, mais qu'elle a du mal à s'adapter au prix actuel.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.