#1 02-02-2023 13:38:53

Climax

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Stratégie de trading avec le modèle de renversement à trois barres

La figure de renversement à trois barres est une formation à trois chandeliers qui est généralement appliquée pour identifier un renversement à venir à partir du mouvement actuel des prix. Les figures en triple chandelier sont considérées comme l'un des outils d'action sur les prix les plus puissants, car il faut trois formations pour confirmer le signal, et la figure de renversement à trois barres ne fait pas exception.

Selon Alton Hill, formateur en trading et auteur, la figure d'inversion à trois barres peut être un outil précieux pour les day traders, à condition que les traders fassent attention à la volatilité accrue et au bruit dans les cadres temporels intrajournaliers. Hill suggère que le meilleur modèle de renversement à trois barres pour le trading de jour est celui où la troisième barre du modèle clôture au-dessus du niveau le plus élevé des deux premières barres.

Ce modèle modifié permet de filtrer les faux signaux et d'améliorer les chances de réussite. Hill fournit également un diagramme qui illustre la différence entre une figure d'inversion à trois barres normale et sa version pour le trading.

Le schéma illustre la différence entre le modèle normal de retournement à trois barres et la version recommandée par Alton Hill pour le day trading. Le modèle normal se caractérise par un signal de renversement baissier ou haussier, la troisième barre clôturant en dessous ou au-dessus des deux premières barres. Cependant, la version de Hill pour le day trading ajoute un critère supplémentaire, à savoir que la troisième barre doit clôturer au-dessus du niveau le plus élevé des deux premières barres, ce qui la rend plus résistante à la volatilité et au bruit qui peuvent se produire dans les cadres intraday. En tant que telle, la version améliorée peut aider à filtrer les faux signaux et à augmenter les chances de succès des day traders.

Règles de trading

Configuration longue

1. La barre 1 montre une diminution de la valeur et est fermée à la baisse, représentée par une couleur rouge.

2. Le bas de la barre 2 est inférieur au bas de la barre 1 et au bas de la barre 3.

3. La barre 3 montre une augmentation de la valeur et sa valeur de clôture est supérieure aux valeurs les plus élevées de la barre 1 et de la barre 2.

4. Une recommandation d'achat est faite à la clôture de la barre 3.

Configuration courte

1. La barre 1 montre une augmentation de la valeur et est fermée à la hausse, représentée par une couleur verte ou haussière.

2. Le haut de la barre 2 est supérieur au haut de la barre 1 et éventuellement au haut de la barre 3.

3. La barre 3 montre une baisse de valeur et sa valeur de clôture est inférieure aux valeurs les plus basses des barres 1 et 2.

4. Une recommandation de vente est faite à la clôture de la barre 3.

Les moyens d'augmenter la précision

Le day trading utilisant uniquement une figure d'inversion à trois barres peut manquer de précision. Si vous utilisez ce modèle dans n'importe quel contexte, la précision n'est pas bonne, surtout si votre position d'entrée est opposée à la tendance actuelle.

Par conséquent, des paramètres supplémentaires sont nécessaires pour augmenter la précision et améliorer le rapport risque/récompense. Le moyen d'y parvenir est de mettre en œuvre 3 étapes importantes, à savoir la structure des prix, les niveaux clés et les signaux d'entrée. Dans ce cas, la figure d'inversion à trois barres dont nous avons parlé dans cet article est le signal d'entrée après avoir identifié la structure des prix et les niveaux clés.

Voyons-les un par un.

1. Structure des prix

Le premier processus à effectuer est d'identifier la structure des prix qui se produit. La structure des prix se divise en deux catégories, à savoir les tendances et les mouvements latéraux.

Une tendance est caractérisée par une tendance à la hausse ou à la baisse des prix, tandis qu'une tendance latérale est caractérisée par des prix qui montent et descendent dans une certaine fourchette, généralement entre des niveaux de support et de résistance. Une tendance à la hausse se manifeste par la formation de hauts et de bas plus élevés, tandis qu'une tendance à la baisse se manifeste par l'existence de bas et de hauts plus bas.

Les conditions qui se prêtent le mieux à l'utilisation de modèles de retournement à trois barres sont les tendances, car la direction des prix est claire et le rapport risque/récompense potentiel est bon. L'entrée du trade doit suivre la tendance actuelle, c'est-à-dire que les positions d'achat doivent être préparées pendant une tendance à la hausse et vice versa.

2. Niveaux clés

Après avoir identifié la structure des prix et connu la direction actuelle des prix, l'étape suivante consiste à examiner les niveaux clés comme zones d'entrée. L'entrée à des niveaux clés augmentera vos chances de succès par rapport à une entrée basée uniquement sur les modèles de chandeliers.

Il existe de nombreux niveaux clés que vous pouvez utiliser, tels que le support et la résistance, l'offre et la demande, les points de pivot, le retracement de Fibonacci, etc. Vous pouvez également utiliser des indicateurs techniques de type oscillateur tels que le RSI pour voir les niveaux de surachat et de survente comme niveaux clés.

Si vous utilisez les niveaux clés de support et de résistance, marquez les niveaux forts sur le graphique des prix. Si le prix est dans une tendance à la baisse, le niveau clé que vous marquez est le niveau de résistance comme zone de vente. Inversement, si le prix est dans une tendance à la hausse, marquez le niveau de support comme zone d'achat.

3. Signal d'entrée

Enfin, il ne vous reste plus qu'à attendre que le prix entre dans les niveaux que vous avez marqués et forme un modèle de renversement à trois barres. Une position de vente ou d'achat est prise si le prix présente un modèle de renversement à trois barres valide.

Afin de rendre les choses plus claires, je vais vous donner un exemple de son application sur le graphique. Regardez le graphique des futures E-mini S&P 500 ci-dessous. On peut voir que le prix est dans une tendance à la hausse. La tendance à la hausse est marquée par la présence de hauts et de bas plus élevés.

Comme la tendance est à la hausse, nous allons marquer les niveaux importants pour la zone d'achat. Dans ce cas, j'ai marqué le niveau de support important.

Le prix subit un repli et teste le niveau de support. Pendant le test, le prix est rejeté et forme un modèle de renversement à trois barres valide, la position d'achat est donc confirmée. Le stop loss doit être placé en dessous du dernier point bas, tandis que le take profit pourrait être positionné au-dessus du dernier point haut.

Le graphique ci-dessous montre la progression du trade. Après avoir formé un modèle de renversement à trois barres, le prix continue à augmenter et atteint avec succès le take profit. Dans ce cas, ce trade vous a permis de réaliser des profits considérables.

Réflexions finales

La version modifiée de la figure d'inversion à trois barres est remarquable par son efficacité. L'ajout d'une règle simple a permis de transformer la configuration typique en une configuration de trade solide. Il est important de noter que cette règle supplémentaire exige la confirmation de la configuration avant d'entrer dans le trade.

La technique du mélange de bougies peut également être utilisée pour améliorer le modèle standard de renversement à trois barres. Si la troisième barre (barre 3) de la figure est suivie d'un fort mouvement dans la quatrième barre (barre 4), la combinaison des deux barres peut créer une version améliorée de la figure. Ce modèle modifié peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs ou modèles de prix pour identifier des configurations de trading à forte probabilité, comme dans l'exemple d'une formation épaule-tête-épaule (E.T.E) et d'un modèle de retournement à trois barres.

Cependant, en raison de ce critère supplémentaire, la barre de signal (barre 3) a tendance à avoir une plus grande amplitude, ce qui peut augmenter le risque du trade. Pour gérer ce risque, les traders peuvent être amenés à réduire la taille de leur trade ou à placer leurs ordres stop loss plus près de la barre de signal. S'il n'est pas possible de gérer le risque, il peut être préférable de ne pas procéder à la mise en place du trade.

Il est important de noter que si la barre centrale de la configuration de renversement à trois barres est une barre extérieure, les traders doivent faire preuve d'une prudence accrue. Une barre extérieure est une barre qui a un haut plus élevé et un bas plus bas par rapport aux barres précédentes et suivantes. Ce type de barre est souvent considéré comme un signe de volatilité accrue et d'imprévisibilité dans l'action des prix, les traders doivent donc être conscients des risques potentiels liés au trading de cette configuration.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.