#1 27-08-2022 15:07:53

Climax

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Comment définir la taille d'une position

Le dimensionnement de la position est un outil grâce auquel, avant de commencer à ouvrir des positions, nous déterminons le montant de l'investissement - d'où le nom de dimensionnement de la position ou Position Sizing en anglais - afin de ne risquer qu'une petite partie de notre capital et, au cas où nous serions touchés par une tendance négative, cela ne nous ferait pas sortir du marché.

En termes simples, le dimensionnement de la position est le nombre d'unités de la devise de base d'une paire que nous allons acheter ou vendre lorsque nous ouvrons une position.

Déterminer la taille de la position est une tâche que le trader doit effectuer avant de commencer à ouvrir des positions. C'est précisément pour éviter que le dimensionnement des positions soit risqué pour notre survie sur le marché.

Cela signifie que, pour l'utilisation de la stratégie de dimensionnement des positions, nous ferons intervenir plusieurs concepts que nous avons déjà abordés pour gérer correctement le risque. Une combinaison correcte de la taille de la position et de l'effet de levier peut nous donner beaucoup de satisfaction et, en cas de série de transactions défavorables, nous saurons qu'elles seront sous contrôle grâce à la taille de la position.

Comment calculer la taille de la position ?

Avant de commencer, et avec notre compte déjà ouvert auprès du broker que nous avons choisi, nous devrons rassembler certaines données nécessaires pour calculer la taille de la position que nous allons ouvrir.

Les données que notre trader devra rassembler pour le calcul sont les suivantes : le capital dont il dispose sur son compte, la paire de devises qu'il a choisi de négocier, le pourcentage de son compte qu'il est prêt à risquer, le Stop Loss qu'il utilisera, mesuré en pips, et enfin le taux de change de la paire choisie.

Étape 1

Notre trader a ouvert un compte avec 5 000 $ et s'est fixé pour objectif de ne pas risquer plus de 1 % de son capital. Il ouvrira donc une position de 50 $ (5 000 $ * 1 %). OK, mais jusqu'à présent nous n'avons pas défini la taille de la position.

Étape 2

Maintenant, le trader choisit d'ouvrir sa position sur EUR/USD et sait, grâce aux informations fournies, que le risque de perte est de 100 pips. A ce niveau, il fixera son Stop Loss. Ici, nous pouvons calculer la valeur de la perte possible en pips, qui sera de 0,50 $ (50 $/100 pips) par pip.

Étape 3

Dans cette étape, il est temps d'établir la taille de la position. Nous savons déjà, parce que nous l'avons vu auparavant, qu'un mini lot est composé de 10 mille unités de la devise de base, dans ce cas l'EUR, et qu'un pip dans un mini lot a la valeur d'un dollar. Ensuite, nous effectuons l'opération suivante :

0,50 dollar par pip * [(10 000 unités de la paire EUR/USD)/(1 dollar par pip)] = 5 000 unités.

De cette façon, nous aurons défini la taille de notre position à 5 000 unités de la paire EUR/USD.

Par conséquent, pour ouvrir un mini lot, nous aurons besoin d'un effet de levier de 2:1 et nous ne mettons que 1% de notre capital à risque.

Une alternative échelonnée

L'une de ces alternatives est d'ouvrir 3 positions, qui ensemble ne dépassent pas 2% de notre capital. Dans un compte brut, chaque position serait de 0,66%. Nous appliquons le calcul ci-dessus.

Une fois que nous avons les 3 positions ouvertes et que chacune d'entre elles gagne des pips, nous fermons la première, puis une autre et laissons la troisième rapporter le maximum de profit possible. De cette manière, nous aurons échelonné les bénéfices.

Comme nous pouvons le constater, le dimensionnement des positions nous conduit à ouvrir des positions sans risquer une trop grande partie de notre capital en cas de tendance négative.

Calcul du dimensionnement des positions avec différentes désignations

Pour ce calcul, il sera très utile de revenir aux formules utilisées dans le calcul traditionnel du dimensionnement des positions. Mais supposons maintenant que notre trader a ouvert son compte en USD, mais a décidé d'ouvrir une position sur la paire EUR/GBP. Comme nous pouvons le voir, la devise dans laquelle le compte a été ouvert n'est pas présente dans la paire.

Étape 1 : Collecte des données

Notre trader a ouvert un compte avec 5 000 $. D'autre part, il a décidé qu'il ne voulait pas risquer plus de 1 % de son capital, c'est-à-dire qu'il n'utilisera que 50 $ pour ouvrir une position. La paire choisie pour trader est l'EUR/GBP et selon les informations dont dispose notre trader, il serait opportun de fixer le Stop Loss à 200 pips. Nous disposons déjà de la plupart des données nécessaires pour commencer à calculer le dimensionnement de la position.

Étape 2 : Conversion du montant à risquer

Nous savons que nous ne voulons risquer au maximum 50 $ de notre compte, mais combien cela représente-t-il en livres sterling ? Pour le calculer, il suffit de consulter le taux de change GBP/USD.

GBP/USD= 1.3477

Maintenant, nous faisons le calcul suivant :

USD 50*(1 GBP/1,3477 USD)= 37,10 GBP

Étape 3 : Convertir le montant à risquer en pips

Notre trader a décidé de fixer son stop loss à 200 pips. Il faut maintenant déterminer à combien de pips correspond le risque :

37,10 GBP/200 pips = 0,19 GBP par pip.

Nous nous rapprochons de la fin.

Étape 4 : Calculer la taille de la position

Nous avons maintenant toutes les données nécessaires, alors appliquons la formule pour calculer la taille de la position.

(0,19 GBP par pip)*[(10 000 unités d'EUR/GBP)/(1GBP par pip)]= 1 900 unités.

La taille de la position à ouvrir par notre trader sera de 1 900 unités EUR/GBP.

Conclusion sur le dimensionnement des positions

Le dimensionnement des positions n'est pas seulement un calcul que nous devons faire lorsque nous avons un peu de temps à disposition. Nous savons qu'elle est lourde, mais nous comptons sur la discipline des futurs traders pour conserver cette stratégie comme l'un des outils les plus importants de la gestion des risques.

Avant de commencer à négocier dans le "monde réel", l'une des recommandations que nous faisons à nos traders est de s'entraîner. Pour ce faire, comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreux brokers offrent un compte de démonstration pour vous entraîner gratuitement et sans risque financier. Vous pourrez y mettre en pratique ce que nous avons appris pour calculer le dimensionnement des positions.

Sur internet, il est possible de trouver quelques calculateurs pour établir le dimensionnement de la position, si vous disposez des données nécessaires. Mais l'objectif principal d'apprendre à le calculer manuellement est de comprendre comment fonctionne cette stratégie de trading.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.