#25 20-07-2011 16:14:45

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

Avec la stratégie de sure fire hedging le TP est par exemple à 30 pips et le SL à 60 pips. La deuxième position doit être triplées et les autres doublées. Les 2 niveaux achat/vente ont 30 pips d'écart donc tu te retrouves avec plusieurs positions d'ouvertes pendant les ranges.

Avec la stratégie TP 30, SL 29 tu n'as qu'une seule position d'ouverte à la fois, car tu prends les pertes au fur et à mesure. La deuxième position est seulement doublée et chaque trades supplémentaire rapportera un pip de plus à chaque fois si le TP est atteint.

Exemple :

position 1 : 0.02 lot -29 pips (2*29= 58)
position 2 : 0.04 lot -29 pips (4*29= 116)
position 3 : 0.08 lot -29 pips (8*29= 232)
position 4 : 0.16 lot -29 pips (16*29= 464)
position 5 : 0.32 lot +30 pips (32*30= 960)
Bénéfice 960 - Perte 870 = 90

Si le TP de la position 1 est touché tu gagnes 2*30 =60
Si le TP de la position 5 est touché tu gagnes 90

ça reste quand même une martingale avec tous les risques que cela comporte.

Salut Max,

Quelle stratégie as-tu programmé exactement ?
Le compte de 2000 tourne avec la stratégie décrite ci-dessus.

Comment as-tu fait le backtest, car la technique ne donne aucun signaux d'entrée !
Il faut ne faut pas prendre les trades aléatoirement, c'est une stratégie semi-automatisé qui doit être utilisée avec une autre pour trouver des points d'entrées.

Il y a quelques règles en plus :

Au bout d'un certain nombre de positions (à définir en fonction du risque), il ne faut pas attendre le TP à 30 pips, la position est coupée pour rattraper les pertes précédentes.

Il faut que le marché soit volatile, donc pas de trading la nuit, l'idéal c'est de 7h a 16h environ et sur des paires qui bougent bien. Par exemple c'est pas terrible sur EURGBP.

Sur la première série, il faut remonter le stop au breakevent ou plus si le TP est proche.

C'est moins risqué avec plusieurs paires, mais il faut avoir le capital, par exemple trois paires pour un capital de 3000 et des lots de 0.01.


Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).

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#26 20-07-2011 18:03:36

atk-x
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

Climax a écrit:

Avec la stratégie de sure fire hedging le TP est par exemple à 30 pips et le SL à 60 pips. La deuxième position doit être triplées et les autres doublées. Les 2 niveaux achat/vente ont 30 pips d'écart donc tu te retrouves avec plusieurs positions d'ouvertes pendant les ranges.

Avec la stratégie TP 30, SL 29 tu n'as qu'une seule position d'ouverte à la fois, car tu prends les pertes au fur et à mesure. La deuxième position est seulement doublée et chaque trades supplémentaire rapportera un pip de plus à chaque fois si le TP est atteint.

Exemple :

position 1 : 0.02 lot -29 pips (2*29= 58)
position 2 : 0.04 lot -29 pips (4*29= 116)
position 3 : 0.08 lot -29 pips (8*29= 232)
position 4 : 0.16 lot -29 pips (16*29= 464)
position 5 : 0.32 lot +30 pips (32*30= 960)
Bénéfice 960 - Perte 870 = 90

Si le TP de la position 1 est touché tu gagnes 2*30 =60
Si le TP de la position 5 est touché tu gagnes 90

ça reste quand même une martingale avec tous les risques que cela comporte.

Salut Max,

Quelle stratégie as-tu programmé exactement ?
Le compte de 2000 tourne avec la stratégie décrite ci-dessus.

Comment as-tu fait le backtest, car la technique ne donne aucun signaux d'entrée !
Il faut ne faut pas prendre les trades aléatoirement, c'est une stratégie semi-automatisé qui doit être utilisée avec une autre pour trouver des points d'entrées.

Il y a quelques règles en plus :

Au bout d'un certain nombre de positions (à définir en fonction du risque), il ne faut pas attendre le TP à 30 pips, la position est coupée pour rattraper les pertes précédentes.

Il faut que le marché soit volatile, donc pas de trading la nuit, l'idéal c'est de 7h a 16h environ et sur des paires qui bougent bien. Par exemple c'est pas terrible sur EURGBP.

Sur la première série, il faut remonter le stop au breakevent ou plus si le TP est proche.

C'est moins risqué avec plusieurs paires, mais il faut avoir le capital, par exemple trois paires pour un capital de 3000 et des lots de 0.01.

Salut ,  la stratégie programmée est la même que celle de votre ami John

Pour l'entrée j'utilise une stratégie basée sur le WPR .

Il commence la martingal dès qu'un trade a été perdant ...

Autrement le stoploss est à 27 , takeprofit à 30

Sur un moi et demi pour le moment en backtest cela fonctionne bien .

Mais a mon avis la stratégie d'entrée de votre ami doit être plus au point que la mienne du faite que sont maximum de trade perdant est de 5 , moi je suis monter jusque 8 .

Connaissez vous ça stratégie d'entrée ?

Merci , Max

Dernière modification par atk-x (20-07-2011 18:08:58)

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#27 20-07-2011 21:23:21

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

WPR ? ça doit être le Williams Percentage Range, je ne connais pas bien cet indicateur.

A priori, il utilise quelques conseils d'analyse technique que je lui ai donné... en gros prendre la tendance dans un creux sur un support ou des pullbacks sur des cassures. Depuis, il a eu aussi 6 positions je crois. Toujours avec SL à 29 pips et non 27.

Tu pourrais partager ton EA ? ou en faire un qui ne prend pas de trades. Seulement pour gérer la position prise manuellement.

John est en vacances jusqu'à samedi, il pourra nous en dire plus.


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#28 21-07-2011 17:26:25

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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

WPR ? ça doit être le Williams Percentage Range, je ne connais pas bien cet indicateur.

A priori, il utilise quelques conseils d'analyse technique que je lui ai donné... en gros prendre la tendance dans un creux sur un support ou des pullbacks sur des cassures. Depuis, il a eu aussi 6 positions je crois. Toujours avec SL à 29 pips et non 27.

Tu pourrais partager ton EA ? ou en faire un qui ne prend pas de trades. Seulement pour gérer la position prise manuellement.

John est en vacances jusqu'à samedi, il pourra nous en dire plus.

Voila j'ai enlevé la fonction qui prend position en fonction du WPR  , ici il faut donc la prendre manuellement et l'expert s'occupe de la martingal ... ==> EA

Max

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#29 21-07-2011 19:00:36

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Merci atk-x !

Je teste l'EA demain.

content


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#30 22-07-2011 11:09:24

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

L'EA ne fonctionne pas. J'ai testé plusieurs paramètres, 0.10 lot car mon broker ne fait pas les mini lot, le TP à 300 pips pour la cotation à 5 chiffres.

atk-x, tu as testé l'EA modifier pour le mode manuel ?


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#31 22-07-2011 15:19:34

atk-x
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

L'EA ne fonctionne pas. J'ai testé plusieurs paramètres, 0.10 lot car mon broker ne fait les mini lot, le TP à 300 pips pour la cotation à 5 chiffres.

atk-x, tu a tester l'EA modifier pour le mode manuel ?

Salut , non je ne l'avais pas tester , mais j'ai corrigé le problème .

L'erreur était a l'orderSelect , il sélectionnai la position par rapport a son ticket , mais comme l'expert ne prend pas de position tout seul , il n'avait pas de ticket enregistrer dans une variable ...

nouvelle version ==> EA

Max

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#32 22-07-2011 16:18:48

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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Maintenant il y a ce message d'erreur :  "invalid lots amount for OrderSend function"
J'ai essayé avec plusieurs tailles de lot.


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