La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax · 29-10-2012 15:51:24

Salut,

Pour le backtest tu peux mettre l'img ici http://imageshack.us/ ou me l'envoyer sur mon email.

Pour un broker à 5 digits, il faut configurer l'EA avec par exemple un TP à 500 pips pour avoir en fait 50 pips.

L'option "fixed lot" doit être paramétrée à 0.001, mais il faut que le broker accepte cette taille de lot. Vérifie aussi la taille du lot standard, normalement c'est 100 000 unités (donc 0.001 = 100 unités) , mais chez certains brokers la taille standard est de 10 000 (0.001 = 10 unités).

jugurtha · 29-10-2012 19:44:35

Bonsoir,

Je suis la stratégie sur myfxbook avec un petit plus maison en démo
http://www.myfxbook.com/members/jugurtha/fxcm-hedge/412104
même en range on arrive à gratter (on peut voir sur l'historique la quantité d'aller retour que le cours a effectué et le nombre de trades que j'ai eu à essuyer)
j'ai comme clôturé en gain de 200$ (sur mon indicateur)
en réel, le même problème persiste (avec le même paramétrage)
j'attends qu'un copain me gasse une version améliorée et une version inverse (son terrain sera le RANGE et non la volatilité)
combinées ensemble il faut le paramétrage adéquat, car il y aura certainement une distance (un domaine de définition comme en math à réduire au maximum) ou le stratégie sera certainement perdante

jugurtha · 30-10-2012 21:30:38

je pensais que tous les buy et sell se fermeraient ensemble et ce n'est pas le cas,par consequant j'ai modifié le tp,(les sell ont été fermés en manuel avec le cours de l'euro le plus élevé)
fermeture de tous les trades après une certaines equité
et voir le comportement

jugurtha · 01-11-2012 15:42:19

j'ai un souci de levier,le buy n'est pas pris
si le cours monte encore au dessus de 1.2966
MON TEST NE SERA PAS FIABLE
il faut avec un effet de levier élevé
climax je t'ai envoyé mon email pour up load de l'image merci

Climax · 01-11-2012 16:37:10

Quelle image veux tu uploader, ton compte http://www.myfxbook.com/members/jugurtha/fxcm-hedge/412104 ?

Je ne vois pas le rapport avec le levier...
Il suffit de paramétrer la taille de position par rapport au compte.

Tu utilises quels paramètres et quel EA ? car il y a plusieurs variantes.

J'ai un compte réel qui tourne depuis trois mois avec ces paramètres (EA double martingale). Parfois, je coupe à la main pour ne pas dépasser trois niveaux de martingale. J'ai paramétré un lot de départ à 0.008 (800 unités) pour un compte de 1700 $. Aout +3.24%, septembre +0.90%, octobre +2.60% avec très peu de risque.

Et là, je viens d'augmenter le risque (et le levier) avec un lot de départ à 0.015, car le Drawdown est faible.

jugurtha · 02-11-2012 09:18:48

bonjour,
le rapport avec l'effet de levier:
je trade avec un capital de 9500$ delta 8 pips et lot initial de 0.1 lot et j'utilise le sur fire hedging simple
dans ces conditions il ne prend plus le buy à3.8 lot (enough money) avec fxcm
par ailleurs il a pris son profit avec une volatilité de 65 pips
comme on a du le constaté les sl et tp sur myfxbook sont fictifs,je vais changer les parametres pour que les clotures de tous les trades se fassent avec une volatilité inferieure
en revanche
il manque certains parametres
1 la possibilité de cloturer soit 1 trade ou plusieurs trades(si on veut perdre on met le tp et sl comme indiqué au debut du fil de la strategie)
2 les horaires de trades
2 la possibilité de varier le delta en cours de route
domage qu'on ne peut pas joindre les images

Climax · 02-11-2012 13:12:26

Il est maintenant possible de télécharger des images sur le forum.

jugurtha · 02-11-2012 13:57:56

rebonjour
on peut voir la cloture des trades
et le backtest depuis le 1er juin 2012 ça decoiffe dans les chaumieres
est il possible de modifier le tp?
tp doit etre pris en additionnant les buy et les sell et non tp pour les buy et un autre tp pour les sell
explication:une fois un coté est cloturé que faire des trades en perte?

Climax · 02-11-2012 15:35:26

Les trades en pertes doivent être fermés en même temps que les gagnants.

jugurtha · 04-11-2012 10:05:21

bonjour
je ne suis pas arrivé à telecharger les images sur le forum domage
comme j'ai eu l'experience de vendredi dans le cas de 2 trades ouverts avec une volatilité de 75 pips le gain etait faible
j'ai changé de robot sur myfxbook mais toujours avec la meme technique:sure fire hedging
en backtest tous les trades sont cloturés si volatilité de 45 pips
il trade à partir de 7 h à 18 h
si les perte de 30% tous les trades seront cloturés mais si perte de 15% je risque de me retrouver handicapé par l'effet de levier(faible)

thierry_marseille · 04-11-2012 19:41:08

Bonsoir à tous

Jugurtha, cette stratégie est terrible, mais je pense qu'il faut la coupler avec un indicateur ou simplement 2 ou 3 EMA peut être pour éviter de plonger dans les ordres de couvertures.

j'ai un expert qui utilise une technique à peu près similaire sans indicateurs non plus, je pense que si on peut coupler avec un bon indic on est proche d'une certaine sécurité (enfin si je puis dire lol)

je te laisse mon mail si ça t'interesse moi de mon côté je cherche un programmeur qui pourrait modifier cet expert pour que la série ne démarre qu'après un premier ordre donné par un indicateur et non pas de manière systématique.
je sais pas comment joindre l'expert directement dans la page

Bonne soirée
thierry

thierry_marseille · 04-11-2012 19:45:54

Re

je crois que j'ai trouvé

l'idée par rapport à cet expert est de placer les ordres stop uniquement après que le premier ordre soit donné par un indic,

et peut etre qu'un trail stop serait plus intéressant qu'un hard stop celui ci cloturerait à la fois les take profit et les stop loss

Je sais pas si c'est faisable je suis loin d'être un expert (très loin :-))

Climax · 04-11-2012 21:41:05

Attention, car cette stratégie gagne, mais elle finit par perdre un jour ou l'autre si le levier de départ est trop important. L'idéal, c'est d'avoir des écarts de 100 pips entre les buy/sell (il faut être patient et pas trop gourmant) et de baisser le TP au bout de 3 niveaux de martingale.

Je vais chercher une solution pour pouvoir joindre des EA sur le forum. En attendant, il suffit de m'envoyer vos pièces jointes (sur mon mail) et l'url du message sur lequel il faut joindre le fichier.

jugurtha · 05-11-2012 05:59:49

bonjour
on verra ce que l'avenir dira
d'après mes tests plus le delta est court plus on sort gagnant rapidement,mais trop court on risque les oscillations au mauvais niveau(loi de l'emmer......)
le sure fire hedging que je suis en test actuellement prend la premiere position avec indicateur
c'est une version payante corrigée car elle avait de nombreux defaults
pour envoyer l'email à l'administrateur il faut outlook express et avec yahoo c'est complexe
donc je joints ma boite jugurtha100 AROBASE yahoopointfr

jugurtha · 05-11-2012 21:36:09

bonsoir
la mèche a été trop courte:ma securité a fonctionné à DD de 25%
j'ai diminué la taille des trades et delta plus élevé,par la meme occasion j'ai mis sur la meme paire un autre EA:son terrain est le RANGE(pas de martingale)
il reste à trouver les trades adequat entre le trend et le range
sur myfxbook
jugurtha:trend
juba:range

jugurtha · 06-11-2012 21:39:02

bonsoir
tous les trades sont cloturés(en gain RAZ à 7500$) donc remise à zero (7635$)
y a t il un moyen de backtester sure fire hedging(volatilité) et simultanement avec mon autre ea (range)
j'ai une impression qu' à partir d'un certain gain on ne gagne plus quelques soit le cours mais on risque de perdre,dans ces conditions autant cloturer les trades et prendre moins de risque
le but est de determiner les parametres adequat
merci

Climax · 07-11-2012 12:32:51

Tu peux faire un backtest et une optimisation de chaque EA sur MT4. Pour faire les deux en même temps, il faut maitriser la programmation pour fusionner les deux codes dans un seul EA.

Avec l'EA double martingale, tu prends des pips dans les ranges aussi.

jugurtha · 07-11-2012 13:45:00

c'est plus complexe que ça
au total il y a 4 EA sur myfxbook à partir de 7500$
1 un EA sur fire hedging(jugurtha)
2un EA unniquement BUY(juba1)
3 un EA unniquement SELL(juba2)
4 unEA pour le moneymanagement
si on les fusionne:risque de conflits donc source de bug(rafales des trades jusqu'à epuisement du stock)
combiné cela donne (en theorie) une courbe de gain sous forme de CLOCHE
le but est de trouver le meilleur parametre pour se trouver au sommet de la cloche(en theorie quelquesoit le cours)
un desequilibre peut emmener aux pertes
tous les robots viennent de se réinitialer(equité 7740 touché donc le"trailling equité" est entré en action et cloture de tous les trades à 7720)

Climax · 07-11-2012 13:55:57

C'est compliqué avec 4 EA, j'aime quand les choses sont simples et claires.
Et surtout avec un Drawdown faible, c'est mon premier objectif.

Essaie de simplifier ta stratégie. Plus c'est compliqué et plus tu auras des difficultés pour comprendre et analyser les résultats afin d'optimiser les paramètres.

Bon courage pour tes recherches.

jugurtha · 09-11-2012 09:57:03

bonjour;
prise de profit toujours non optimisé
je rappelle : avec les nouveaux paramètres le top départ sur myfxbook était de 7500$ depuis le 06.11
prochain objectif:7890$ et tous les trades seront clôturés

http://www.myfxbook.com/members/jugurtha/fxcm-hedge/412104

jugurtha · 11-11-2012 11:35:47

etant donné la mise à jour de la mt4,donc redemarrage de celle ci
mon EA qui gère le MM risque de cloturer les trades ouverts

jugurtha · 12-11-2012 11:01:17

comme j'ai changé les parametres car le delta est faible(je suis à mon 9eme toucher)
j'ai commencé un autre myfxbook avec le TOP DEPART à 1955$,on verra ce qu'il donnera en fin de semaine(la semaine s'annonce agitée)
http://www.myfxbook.com/members/jugurtha/jugurtha1/422797

jugurtha · 19-11-2012 08:43:12

bonjour
je n'ai gardé que fxcm hedge sur myfxbook
j'ai raté de quelques peu l'objectif de la session de la semaine derniere,comme les trades n'etaient pas cloturés,je suis arrivé à un niveau suivant:
si le cours depassent de loin(mais pas sur) sur eur/usd:1.2775 l'equité baissera
si le cours depassent de loin l(mais pas sur):1.2775 l'equité baissera
si le cours reste entre 1.2752 et 1.775:l'equité baissera à chaque fois que les bormes seront touchées
dans ces conditions il vaut faire un RAZ
pour le moment l'equité est autour de 8100$ et si l'equité monte à 8290$ il y aura un RAZ
NB: je suis toujours à la recheche d'un moyen pour optimiser les parametres(4 ea ensembles)

thierry_marseille · 24-11-2012 20:35:27

Bonjour à tous
bonjour jugurtha,

Je pensais à une chose, quelqu'un a t-il essayer d'utiliser la corrélation négative entre l'EURUSD USDCHF
pour la stratégie?

on rentre 2 buy un EURUSD un USDCHF
en toute logique un des deux devrait être positif on pourrait alors hedger la valeur négative voir même la positive pour la bloquer en gain et fermer le tout au basket d'une position

Je dis peut etre des bétises je vais essayer dès lundi

merci
thierry

jugurtha · 25-11-2012 11:21:42

bonjour
quand on effectue 1 buy eur/usd et 1 buy usd/chf,cela revient à effectuer un buy eur/chf à epsilon près(nettement neglable) par rapport au spread perdu dans l'affaire
certains puristes(valable pour les instutionnels et encore KERVIEL l'a demontré) : epsilon peut aller à 1 pip pour revenir à ZERO et on peut profiter de cet ecartement mais ce n'est pas dit que cela va dans le sens du gain
lors de mon test du sure fire hedging j'ai constaté les faits suivants et il y a d'etudier certains parametres
si le delta est fixe:20pips le coef est 1.3 1 er lot à 0.20 les clotures se font à 3 fois du cours le plus proche
est il possible d'avoir une courbe en 3D(3parametres):
1=delta
2=coef
3= taille des lots
et le resultat:distance de fermeture des trades
merci

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