#1 28-06-2010 20:39:49

Climax
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La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Sure-Fire Hedging Strategy


Cette stratégie de couverture va vous apprendre à profiter des mouvements et de la volatilité. Elle remplace le stop loss normale et agit comme une garantie de profits. Vous avez juste besoin de savoir à quelle heure le marché se déplace suffisamment pour obtenir les pips de bénéfice que vous souhaitez.

fleches Sure-Fire Hedging Strategy
fleches Les autres stratégies de Trading Forex


(éditer le 08/08/2012)
fleches Simple martingale

extern int initial_deal = 0 : il prend un buy sur le premier trade et extern int initial_deal = 1 un sell

fleches Double martingale
Il prends deux positions dès le début buy / sell.


Le trading du forex et des CFD est réservé aux traders professionnels. Les compétences requises pour gérer les risques sont trop complexes pour les traders amateurs. Les pertes peuvent être supérieures au dépôt initial.

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#2 03-08-2010 08:38:54

siin
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

J'ai crée un EA à partir de cette stratégie, je l'ai backtesté.
Il est écrit comme quoi si le cours oscille dans le canal, en frôlant les deux extrémités, il peut y avoir surenchère de lots.

C'est justement là le problème, ok cela génère des profit quand notre ordre de départ est gagnant ou non.
Le problème c'est qu'arrivé à un certain niveau de lot, le risque est tellement gros que le broker coupe les perte à notre place, et là le compte est cramé.
C'est une martingale.
La stratégie fonctionnerai si nous arrivions à déterminer ces périodes de range très dangereuse, si vous y arrivez, dites le moi, je suis preneur ^^

Dernière modification par siin (03-08-2010 08:39:17)

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#3 03-08-2010 09:43:51

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Cette stratégie ne donne pas de signaux d'entrés, elle doit être utilisé comme un stop de protection.

J'ai fais le teste manuellement est ça donne de bon résultats
Je me place sur 3 ou 4 paires en même temps (EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF) et en général il y a au moins une ou deux positions qui prends 30 pips, ça permet d'avoir un gain qui compense l'éventuelle range d'une autre position.

Pour le problème du range, je coupe tout au bout de 3 positions dès qu'il y a un petit bénéfice ou même une petite perte si je le sent pas. J'essaye de ne pas me positionner sur des supports ou résistances qui sont susceptible d'être les bornes d'un éventuelle range.

Quand une positions part dans la bonne direction de 20 pips environ, je remonte le stop au point d'entré.
Parfois je coupe avant les 30 pips. J'ai aussi essayé de scalper et de me servir de la stratégie pour protéger  une position en perte.

Avec une petite taille de lot par rapport au capital c'est pas si risquer que ça. On peut prendre beaucoup plus que 3 positions.

Un autre problème c'est le spread, pour que les positions long et short se coupent en même temps je baisse le TP à 29 pips avec le SL toujours a 30 pips.


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#4 03-08-2010 10:42:11

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Dans ce cas il faut faire attention au appels de marge ou avoir un bon capital. Je me trompe ?

La stratégie fonctionnerai si nous arrivions à déterminer ces périodes de range très dangereuse, si vous y arrivez, dites le moi, je suis preneur

J'ai peu être une idée. Peut être qu'en utilisant les zones supérieures ou inférieures à 100 du CCI on pourrais en tirer quelque chose.

ou encore sortie de zone de sur-vente ou sur-achat CCI

Je programme ça et je vous redis.

Dernière modification par nickleus (03-08-2010 10:48:09)

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#5 03-08-2010 11:18:31

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Dans ce cas il faut faire attention au appels de marge ou avoir un bon capital. Je me trompe ?

Oui le principal risque c'est l'appel de marge.
J'ai un ami qui programme la stratégie aussi, on devrai arriver à quelque chose d'intéressant tous ensemble.


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#6 03-08-2010 13:30:48

siin
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Oui comme je l'ai dis, le margin call est très dangereux ^^
l'idéal est en effet d'utiliser cette méthode comme ordre d'achat, pas comme signal.
Mais ne vaut il pas mieux utiliser la stratégie de Dow?
Je pense qu'il vaut mieux encaisser les pertes, au moins, on est sure des risques.
Pour cette stratégie, le risque est en fonction du lot qui grossi :s

J'ai personnellement pas de bons signaux d'entrée qui peuvent coller avec cette stratégie. Si vous avez des idées, je suis preneur.

nickleus, si tu arrives à empêcher cette stratégie d'aller dans les range avec un oscillateur, je suis prêt à te suivre.


Pour aller un peu plus dans le détail de la stratégie, il faut savoir que la probabilité de range diminue si vous augmentez l'écart entre les deux bornes. Cela permet proportionnellement de rapprocher les bornes des niveaux d'ordres. Malheureusement, plus on augmente l'écart, plus l'incrémentation des lots est excessive.

Dernière modification par siin (03-08-2010 13:31:06)

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#7 03-08-2010 13:45:16

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Cela permet proportionnellement de rapprocher les bornes des niveaux d'ordres. Malheureusement, plus on augmente l'écart, plus l'incrémentation des lots est excessive.

Peut-on dire que la volatilité est moins forte en cas de rang ? Dans ce cas on pourrait adapter la volatilité du marché pour déterminer les SL et TP.

Mais le problème pourrait venir quand on multiplie les lot. A voir aussi wink

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#8 03-08-2010 13:54:01

siin
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

En fait, si la volatilité est contenue entre tes deux bornes, c'est toujours le même problème.
Mais c'est pas idiot de fixer les bornes en fonction de la volatilité, au contraire wink
En espérant que l'ordre se ferme le plus tôt possible, avant que la volatilité diminue. et que les cours frôlent les bornes, et là c'est une fois de plus la catastrophe :s.

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