#17 02-07-2011 16:06:39

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Salut Nickleus,

Le schéma explique bien la stratégie, mais j'ai peur que cela soit compliqué avec le spread.
Car il faut prendre des positions opposées continuellement et il y a un risque que certaines ne soient pas exécutées.

Sinon, en ce moment j'ai mon ami John du site forex-central.net qui teste une autre martingale beaucoup plus simple. Pour l'instant les perf sont bien là.

Au départ il prend une position 0.02 lot pour un capital de 2000 euros.

Par exemple un long à 1.5000
Stop à 1.4971 (29 pips)
TP à 1.5030 (30 pips)

En même temps, il a un ordre short en attente de 0.04 le double de la première position à 1.4970 (30 pips plus bas) avec toujours TP 30 pips et SL 29 pips.

Etc... si le stop de la première position est touché et que l'ordre en attente est exécuté, il place un nouvel ordre en attente long à 1.5000 de 0.08 lot et ainsi de suite jusqu'à ce que le TP soit atteint. Pour l'instant, en un mois de teste, le nombre de positions maximum a été de 5 soit un lot de 0.32.

En fait ça ressemble à la stratégie de hedging sauf qu'il coupe la position avec un stop pour ne pas se retrouver avec plein de positions en cas de range des cours. De plus, chaque position supplémentaire fait gagner un pip de plus car le TP est 30 pips et le SL à 29 pips.

Parfois le stop à 29 pips peut être touché, mais l'ordre en attente pas exécuté, car il y a un pip de décalage. Il faut donc prévoir une fonction qui prend quand même le trade en attente dans la bonne direction quelques secondes plus tard à un meilleur prix.

Tu saurais programmé cette stratégie ?? C'est assez simple et franchement pour l'instant ça fonctionne depuis un mois sur un compte réel. En fait ça serait un EA qui gère la position prise manuellement et qui place ou supprime les ordres en attentes.


Le trading du forex et des CFD est réservé aux traders professionnels. Les compétences requises pour gérer les risques sont trop complexes pour les traders amateurs. Les pertes peuvent être supérieures au dépôt initial.

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#18 02-07-2011 16:40:47

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Je comprends mieux, mais je ne vois pas la différence avec le Sure-Fire Hedging ?

Est ce que la différence se trouve dans la disposition des SL et TP ? Au lieu que ce soit 1/3 - 2/3 c'est 50 - 50 ?

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#19 02-07-2011 16:46:09

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

Tu saurais programmé cette stratégie ?? C'est assez simple et franchement pour l'instant ça fonctionne depuis un mois sur un compte réel. En fait ça serait un EA qui gère la position prise manuellement et qui place ou supprime les ordres en attentes.

Pour répondre a ta question, je crois que c'est possible. Je vais essayer d’intégré ce dans mon EA et je te redis.

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#20 02-07-2011 16:59:48

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Une autre idée, car se genre de pratique est tout de même dangereux dans les périodes de range.

Ce serait de ce dire que l'on se limite un nombre lot à ne pas dépasser. En effet, au lieu de prendre 10 positions dans un range ou l'on risque de toucher les appels de marge, pourquoi pas en prendre 3 car on sait que l'on sortira pertinemment d'un range soit par le haut ou par le bas un jour ou l'autre.

Non ?

Dernière modification par nickleus (02-07-2011 17:00:42)

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#21 02-07-2011 17:06:16

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Avec la stratégie de sure fire hedging le TP est par exemple à 30 pips et le SL à 60 pips. La deuxième position doit être triplées et les autres doublées. Les 2 niveaux achat/vente ont 30 pips d'écart donc tu te retrouves avec plusieurs positions d'ouvertes pendant les ranges.

Avec la stratégie TP 30, SL 29 tu n'as qu'une seule position d'ouverte à la fois, car tu prends les pertes au fur et à mesure. La deuxième position est seulement doublée et chaque trades supplémentaire rapportera un pip de plus à chaque fois si le TP est atteint.

Exemple :

position 1 : 0.02 lot -29 pips (2*29= 58)
position 2 : 0.04 lot -29 pips (4*29= 116)
position 3 : 0.08 lot -29 pips (8*29= 232)
position 4 : 0.16 lot -29 pips (16*29= 464)
position 5 : 0.32 lot +30 pips (32*30= 960)
Bénéfice 960 - Perte 870 = 90

Si le TP de la position 1 est touché tu gagnes 2*30 =60
Si le TP de la position 5 est touché tu gagnes 90

ça reste quand même une martingale avec tous les risques que cela comporte.


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#22 02-07-2011 17:09:24

Climax
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

nickleus a écrit:

Une autre idée, car se genre de pratique est tout de même dangereux dans les périodes de range.

Ce serait de ce dire que l'on se limite un nombre lot à ne pas dépasser. En effet, au lieu de prendre 10 positions dans un range ou l'on risque de toucher les appels de marge, pourquoi pas en prendre 3 car on sait que l'on sortira pertinemment d'un range soit par le haut ou par le bas un jour ou l'autre.

Non ?

Oui, mais si ça sort dans la mauvaise direction ?
Le mieux c'est de ne pas utiliser de levier au début pour pouvoir encaisser les pertes.
C'est cool si tu fais un EA content


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#23 03-07-2011 18:44:12

nickleus
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax a écrit:

Pour l'instant, en un mois de teste, le nombre de positions maximum a été de 5 soit un lot de 0.32.

Ce qui serait intéressent de savoir c'est qu'elle stratégie il utilise pour que je puisse l'intégrer dans l'EA.

En attendant je vais me débrouiller wink

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#24 20-07-2011 13:33:17

atk-x
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Re: La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Bonjour, en voyant cette stratégie j'ai eu une envie folle de la programmer  .

Voila qui est chose faite ! Mais très très risquée !

En effet elle gagne pas mal, mais bonjour les stress que ça doit être en réel quand une suite de 6 ou 7 perdant tombe ...

Avec 2000 $ en commencent avec 0.02 lots , je me suis déjà fait éjecter en backtest ...

Ici je fait un essai sur 10000 $ sur un backtest d'un an en commencent a 0.01 lots afin d'être plus sur au niveau marge

Alors j'aimerai savoir comment faites vous avec 2000 $ sur un compte réel en plus avec 0.02 Lots ?!

Merci , Max

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