Gérer son exposition au risque : Le Fixed Risk Ratio

Fonctionnement :

Cette stratégie de risk management consiste à acheter un nombre d'unités donné par capital. Elle a été popularisée par les légendaires « Turtles » dans les années 80 (rappelez vous du fameux pari entre Richard Dennis et William Eckhardt). Elle fut un des éléments clé de leur succès.

Exemple :

On peut décider d'acheter 1 mini contrat par tranche de 5000 € de capital. On aura alors, selon le contrat traité, un levier de deux. Dès que notre compte augmente de 5000€, on rajoute automatiquement une unité.

Inconvénients :

-> Le problème de cette stratégie est qu'elle ne permet pas d'augmenter l'exposition en fonction de la probabilité d'occurrence. On est donc exposé de la même manière pour un Trade à haute probabilité et pour un trade à probabilité moyenne.

-> Pour les petits comptes, cela peut durer longtemps avant de pouvoir rajouter une unité et ce même si on obtient un profit factor élevé pour une stratégie donnée.

Avantages :

-> Mode de calcul limpide et sans ambiguïté.

-> Approche mécanique permettant aux débutants de ne pas devoir se soucier des questions de position sizing et de risk management.

-> L'exposition n’augmente que si la taille du compte augmente. Le niveau de risque est prédéfini est reste toujours le même.

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