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15 indicateurs de swing trading pour créer une stratégie
- 1. Moyennes mobiles (MM)
- 2. Convergence/Divergence de Moyenne Mobile (MACD)
- 3. Indice de force relative (RSI)
- 4. Oscillateur stochastique
- 5. On-Balance Volume (OBV)
- 6. Average Directional Index (ADX)
- 7. Bandes de Bollinger
- 8. Average True Range (ATR)
- 9. SAR parabolique
- 10. Supertrend
- 11. Retracement de Fibonacci
- 12. Points pivots
- 13. Ease of Movement (EOM)
- 14. VWAP (Prix moyen pondéré par le volume)
- 15. Indicateur de divergence
Mis à jour le 11 juillet 2026 par Ludovic
Le swing trading est une méthode de trading consistant à conserver des positions pendant plusieurs jours ou semaines afin de tirer profit des fluctuations de prix. Cette approche repose principalement sur l'identification des tendances, des replis, des cassures (breakouts) et des retournements de dynamique (momentum), dans le but de saisir les opportunités adéquates au meilleur prix.
Les indicateurs de swing trading sont des outils d'analyse technique permettant d'étudier l'évolution des prix, la direction et la dynamique de la tendance, la volatilité ainsi que les volumes. Des outils tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, le Supertrend et les bandes de Bollinger aident les traders à déterminer les points d'entrée et de sortie, les niveaux de stop-loss et les objectifs de cours. Toutefois, aucun indicateur ne garantit à lui seul le succès ; la fiabilité dépend de la manière dont le trader l'utilise pour filtrer les faux signaux et renforcer sa conviction dans ses décisions de trading.
1. Moyennes mobiles (MM)
Une moyenne mobile calcule le prix moyen de l'actif sous-jacent sur une période donnée et lisse les fluctuations de prix (le « bruit » du marché). En swing trading, la moyenne mobile aide à identifier les tendances du marché et agit comme un niveau dynamique de support et de résistance.
- Si le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile, cela indique une tendance haussière. Dans une tendance haussière, la moyenne mobile agit comme un support dynamique.
- Si le cours évolue en dessous de la moyenne mobile, cela indique une tendance baissière. Dans une tendance baissière, la moyenne mobile agit comme une résistance dynamique.
- Si le cours croise fréquemment la moyenne mobile, cela suggère une tendance latérale (ou marché en range).
Les moyennes mobiles sont couramment utilisées sur les marchés en tendance pour négocier les replis. Dans une tendance haussière, les traders prennent position lorsque le cours se replie vers la moyenne mobile et forme une bougie ou une figure graphique haussière. Dans une tendance baissière, les traders prennent position lorsque le cours se replie vers la moyenne mobile et forme une bougie ou une figure graphique baissière.
| Résumé des moyennes mobiles (MM) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Identification de tendance et trading sur repli |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat sur repli vers la MM 20 ou 50 avec confirmation haussière dans une tendance haussière. |
| Objectif de cours | Sommet précédent (swing high) ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le creux récent (swing low) ou légèrement en dessous de la zone des moyennes mobiles |
| Sortie | Lorsque le prix passe sous la MM ou que la structure de la tendance s'infirme |
La fiabilité et le taux de réussite des moyennes mobiles varient selon leur période et l'unité de temps utilisée. D'après les résultats de backtests réalisés par TradeSearch, une stratégie de suivi de tendance basée sur une moyenne mobile à 50 jours (appliquée aux actions sur une période de deux ans) affiche un taux de réussite de 60 %, un bénéfice net de 25 % et un repli maximal (drawdown) de 12 %. Plus la période de la moyenne mobile est courte, plus celle-ci réagit rapidement aux variations de prix.
2. Convergence/Divergence de Moyenne Mobile (MACD)
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence ) est un indicateur de momentum qui mesure la relation entre deux moyennes mobiles (une EMA à 12 périodes et une EMA à 26 périodes) d'un titre.
En swing trading, la MACD est utilisée pour mesurer le momentum ainsi que pour identifier les changements de momentum, la poursuite de la tendance et les retournements potentiels. La MACD se compose de trois éléments principaux : la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme.
- Croisement haussier : lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, cela indique un basculement vers une dynamique haussière.
- Croisement baissier : lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela indique un basculement vers une dynamique baissière.
- Histogramme : si l'histogramme s'élargit, cela suggère une dynamique croissante ; à l'inverse, s'il se réduit, cela indique un affaiblissement de la dynamique.
Le MACD est particulièrement efficace sur les marchés en tendance et aide les traders à optimiser le timing de leurs prises de position. Il convient d'ouvrir une position longue après un croisement haussier dans une tendance haussière, et une position courte après un croisement baissier dans une tendance baissière.
| Résumé de la convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Confirmation du momentum et poursuite de la tendance |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat lorsque la ligne MACD croise à la hausse la ligne de signal, avec un histogramme en progression dans une tendance haussière |
| Objectif de cours | Sommet précédent (swing high) ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le creux récent (swing low) ou un niveau de support clé |
| Sortie | Lorsque la ligne MACD croise à la baisse la ligne de signal ou que le momentum s'affaiblit (réduction de l'histogramme) |
Le MACD donne de mauvais résultats lorsqu'il est utilisé seul. Selon LiberatedStockTrader, il affiche un taux de réussite faible de 40 %. Toutefois, ce taux peut être amélioré en combinant le MACD avec d'autres indicateurs, tels que le RSI. D'après Quantified Strategies, la combinaison MACD + RSI présente un taux de réussite de 73 %, avec un gain moyen de 0,88 % par transaction.
3. Indice de force relative (RSI)
L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur des variations de prix sur une échelle de 0 à 100. Le RSI est utile pour identifier les mouvements excessifs (zones de surachat et de survente). L'identification de ces zones d'excès aide les traders à repérer des retournements ou des points d'achat et de vente opportuns sur des marchés en tendance.
- Si le RSI est supérieur à 70, cela indique une forte dynamique haussière, mais potentiellement excessive.
- Si le RSI est inférieur à 30, cela indique une forte dynamique baissière, mais potentiellement épuisée.
- Si le RSI oscille entre 40 et 60, cela suggère une zone neutre.
Dans une tendance haussière marquée, la zone des 40-50 du RSI agit souvent comme un support, tandis que dans une tendance baissière marquée, la zone des 50-60 agit souvent comme une résistance. En revanche, sur un marché latéral, le RSI oscille entre 0 et 100. Lors de tendances fortes, le RSI peut rester en zone de surachat ou de survente pendant des périodes prolongées ; c'est pourquoi les traders évitent de l'utiliser seul pour anticiper des retournements de tendance.
| Résumé de l'indice de force relative (RSI) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Entrées sur repli et timing basé sur le momentum |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Achat lorsque le RSI rebondit depuis le niveau 40 dans une tendance haussière, avec confirmation haussière |
| Objectif de cours | Sommet précédent (swing high) ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le creux récent (swing low) ou un niveau de support clé |
| Sortie | Lorsque le RSI atteint la zone de surachat (60–70) ou montre des signes de faiblesse |
Dans une tendance haussière marquée, un RSI à 40 est utilisé pour entrer en position longue lors d'un repli, tandis que dans une tendance baissière marquée, un RSI à 60 peut servir à entrer en position courte lors d'un rebond. Selon LiberatedTraders, le RSI standard à 14 périodes en unité de temps journalière affiche un taux de réussite de 54 % sur les actions, mais ce chiffre chute à 20-23 % lorsqu'il est utilisé sur des graphiques en 1 à 5 minutes.
4. Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui compare le cours de clôture d'une action à sa fourchette de prix sur une période donnée, permettant ainsi d'identifier les situations de surachat et de survente. Cet indicateur est conçu pour repérer les extrêmes de momentum et les points de retournement potentiels.
Il se compose de deux lignes, %K (ligne rapide) et %D (ligne de signal), oscillant toutes deux entre 0 et 100 et fournissant le signal suivant.
- Une valeur supérieure à 80 indique une zone de surachat.
- Une valeur inférieure à 20 indique une zone de survente.
Les traders recherchent généralement des opportunités de retournement dans ces zones. Lorsque le stochastique passe sous la barre des 20 et que la courbe %K croise la courbe %D à la hausse, cela signale un potentiel changement de dynamique haussière (opportunité d'achat). Lorsque le stochastique dépasse la barre des 80 et que la courbe %K croise la courbe %D à la baisse, cela signale un potentiel changement de dynamique baissière (opportunité de vente).
Toutefois, il est important de confirmer les signaux de croisement à l'aide d'une bougie ou d'une figure graphique, telle qu'une bougie d'avalement haussier, à proximité du point de croisement entre %K et %D. Cet indicateur est particulièrement efficace sur un marché sans tendance marquée (marché latéral) et peu volatil.
| Résumé de l'oscillateur stochastique | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Moment d'entrée en marché en range et lors de replis |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Acheter lorsque la ligne %K croise à la hausse la ligne %D sous le niveau de 20 (zone de survente), près d'un support |
| Objectif de cours | Haut du range ou niveau de résistance suivant |
| Stop-loss | Sous le récent plus bas (swing low) ou niveau de support |
| Sortie | Lorsque le Stochastique atteint la zone de surachat (80+) ou signale un croisement baissier |
Pris isolément, l'oscillateur stochastique affiche un taux de réussite faible. Selon LiberatedTraders, un backtest réalisé sur les actions du DJ30 en données horaires sur une période de 12 ans, avec les paramètres standards 14-3-3, a révélé un taux de réussite de 43 %. Toutefois, ce taux peut être amélioré en associant l'oscillateur stochastique à un filtre de tendance. Les résultats de backtests effectués par StartBase sur les cryptomonnaies et le Forex ont ainsi mis en évidence un taux de réussite compris entre 56 % et 62 %, ainsi qu'un facteur de profit situé entre 1,31 et 1,58.
5. On-Balance Volume (OBV)
L'On-Balance Volume (OBV) est un indicateur basé sur les volumes qui additionne de manière cumulative les volumes lors des séances de hausse (où le cours de clôture est supérieur à celui de la veille) et les soustrait lors des séances de baisse (où le cours de clôture est inférieur à celui de la veille). Cela permet aux traders d'appréhender la pression acheteuse et vendeuse à travers la dynamique des volumes.
L'OBV est représenté par une ligne continue unique qui monte ou descend en fonction du flux des volumes et suggère le signal suivant.
- Une évolution de l'OBV dans le même sens que le prix indique une tendance affirmée.
- Une évolution de l'OBV en sens inverse du prix signale une divergence et un possible retournement de tendance.
- Si le prix monte alors que l'OBV stagne ou baisse, cela indique une tendance faible.
- Si le prix baisse alors que l'OBV monte, cela signale une accumulation cachée.
Cet indicateur aide les traders à confirmer les cassures, à éviter les faux signaux de cassure, à repérer les phases précoces d'accumulation ou de distribution et à valider la force de la tendance. L'OBV est particulièrement utilisé lors des cassures pour valider la rupture du prix.
| Résumé de l'On-Balance Volume (OBV) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Confirmation par le volume et validation de la cassure |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Acheter lorsque le prix franchit la résistance avec un OBV en hausse (confirmation par le volume) |
| Objectif de cours | Prochain niveau de résistance ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le niveau de cassure ou le récent plus bas |
| Sortie | Lorsque l'OBV diverge du prix ou que la tendance s'affaiblit |
Il est important de noter que l'OBV est avant tout un indicateur de confirmation et non un signal de déclenchement ; par conséquent, pour obtenir de meilleurs résultats, il convient de l'utiliser en conjonction avec l'évolution des prix et d'autres indicateurs. PicturePerfectPortfolios a réalisé un backtest sur la divergence de l'OBV appliquée aux valeurs technologiques sur une période de trois ans. Ce test a abouti à un taux de réussite de 68 % et à un rendement annuel moyen de 12 %.
6. Average Directional Index (ADX)
L'indicateur Average Directional Index (ADX) mesure la force d'une tendance, quelle que soit sa direction. Il aide les traders à distinguer les tendances fortes des marchés sans direction claire ou évoluant latéralement.
L'ADX se compose de trois lignes principales : la ligne ADX, le +DI (mouvement directionnel positif) et le -DI (mouvement directionnel négatif).
- Pression haussière : lorsque la ligne ADX est supérieure à 20 et que le +DI (mouvement directionnel positif) est supérieur au -DI (mouvement directionnel négatif), cela indique une tendance haussière.
- Pression baissière : lorsque la ligne ADX est supérieure à 20 et que le -DI (mouvement directionnel négatif) est supérieur au +DI (mouvement directionnel positif), cela indique une tendance baissière.
- Tendance latérale : lorsque la ligne ADX reste inférieure à 20, cela indique un marché sans tendance (ou latéral).
Il est important de noter que le +DI et le -DI indiquent la direction, tandis que l'ADX mesure uniquement la force de la tendance. Les traders interviennent généralement sur des replis (pullbacks) ou des cassures (breakouts) après avoir identifié la tendance et sa force à l'aide de l'ADX.
Évitez d'utiliser l'ADX comme signal d'achat ou de vente, car il s'agit d'un indicateur de filtrage et non d'un indicateur de déclenchement.
| Résumé de l'Average Directional Index (ADX) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Mesure de la force de la tendance et filtrage des marchés en tendance |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Acheter lorsque l'ADX dépasse 25 et que le +DI est supérieur au –DI, avec confirmation de la tendance |
| Objectif de cours | Poursuite de la tendance basée sur la structure |
| Stop-loss | Sous le récent plus bas (swing low) ou un niveau de support clé |
| Sortie | Lorsque l'ADX commence à baisser ou que la structure de la tendance est rompue |
La fiabilité de l'ADX dépend entièrement de la manière dont il est utilisé en fonction du contexte du marché. L'efficacité de l'ADX s'accroît lorsqu'il est combiné au SuperTrend ou à une moyenne mobile.
7. Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur basé sur la volatilité qui mesure celle du marché à l'aide de deux écarts-types autour d'une moyenne mobile à 20 périodes. Elles s'élargissent et se contractent de manière dynamique en fonction de la volatilité du marché.
Cet indicateur aide les traders à évaluer la volatilité du marché, les mouvements de prix excessifs et les cassures potentielles.
- Élargissement des bandes : indique une augmentation de la volatilité.
- Resserrement des bandes : indique une diminution de la volatilité.
- Prix proche de la bande supérieure : suggère une forte pression acheteuse.
- Prix proche de la bande inférieure : suggère une pression vendeuse.
- Cassure (breakout) : lorsque le prix sort d'une zone de resserrement ou d'une fourchette étroite, cela signale une augmentation de la volatilité et le prix évolue brusquement dans le sens de la cassure.
Les traders utilisent les bandes de Bollinger aussi bien pour anticiper la poursuite d'une tendance que pour repérer des retournements. En cas de resserrement (« squeeze ») des bandes, ils recherchent des opportunités de cassure ; à l'inverse, si le prix s'éloigne excessivement vers la bande supérieure ou inférieure, ils guettent des signaux de retournement. Toutefois, il est déconseillé d'utiliser les bandes de Bollinger isolément pour les stratégies de retournement, car le prix peut « longer la bande » lors de tendances marquées.
| Résumé des bandes de Bollinger | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Analyse de la volatilité et trading de cassure |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat sur cassure après un resserrement des bandes, avec confirmation par le volume |
| Objectif de cours | Basé sur l'expansion de la volatilité ou le prochain niveau de résistance |
| Stop-loss | À l'intérieur de la zone de consolidation ou sous le niveau de cassure |
| Sortie | Lorsque la volatilité se contracte ou que le prix revient à l'intérieur des bandes |
La fiabilité pratique des bandes de Bollinger s'améliore considérablement lorsqu'elles sont associées à des filtres de tendance ou de momentum — tels que le RSI, le volume ou la confirmation par l'action des prix — plutôt que de considérer chaque contact avec une bande comme un signal de retournement.
8. Average True Range (ATR)
L'Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité qui mesure l'amplitude moyenne des variations de prix sur une période donnée, généralement 14. L'ATR n'indique pas la direction du marché, mais mesure l'ampleur de ses mouvements ; il aide ainsi les traders à placer des ordres stop-loss, à déterminer la taille de leurs positions et à appréhender les phases de contraction et d'expansion de la volatilité.
- ATR élevé = Forte volatilité = Stop-loss plus large = Taille de position plus réduite
- ATR faible = Faible volatilité = Stop-loss plus serré = Taille de position plus importante
Les traders utilisent généralement 1,5 à 2 fois l'ATR pour calculer le stop-loss. Par exemple, si l'ATR est de 10 € et votre prix d'entrée de 500 €, le stop-loss se calcule comme suit :
- Stop-loss : 500 € – (2 × 10 €) = 480 €
Cela garantit que votre stop-loss s'adapte à la volatilité du marché, plutôt que de reposer sur une simple estimation. L'ATR augmente en période de forte volatilité et diminue en période de faible volatilité.
| Résumé de l'Average True Range (ATR) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Mesure de la volatilité et gestion du risque |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Non utilisé pour l'entrée directe (utilisé avec d'autres indicateurs pour définir la configuration) |
| Objectif de cours | Basé sur des multiples de l'ATR (par ex. un mouvement de 1,5 à 2 fois l'ATR) |
| Stop-loss | Situé à une distance de 1,5 à 2 fois l'ATR du prix d'entrée |
| Sortie | Stop suiveur basé sur l'ATR ou sortie en cas de baisse significative de la volatilité |
Cela garantit que votre stop-loss s'adapte à la volatilité du marché, et non aux émotions.
9. SAR parabolique
Le SAR parabolique (Stop and Reverse) est un indicateur de suivi de tendance qui identifie la direction de la tendance ainsi qu'un point de retournement potentiel. Il aide les traders à déterminer l'orientation de la tendance du marché et à définir des niveaux de stop suiveur (trailing stop).
- Tendance haussière : lorsque le cours évolue au-dessus des points du SAR, cela indique une tendance haussière.
- Tendance baissière : lorsque le cours évolue en dessous des points du SAR, cela indique une tendance baissière.
- Changement de position des points : un basculement des points du SAR suggère un retournement potentiel de la tendance.
Cet indicateur est particulièrement efficace sur les marchés en tendance et ceux caractérisés par une forte dynamique (momentum). Toutefois, tout changement de position des points ne constitue pas nécessairement un signal d'entrée, surtout en période de marché latéral (sans tendance marquée). Il est recommandé de combiner le SAR avec d'autres indicateurs tels que l'ADX, les moyennes mobiles, le RSI, etc., afin de renforcer la convergence des signaux.
Le Parabolic SAR est plus efficace sur les marchés en tendance, alors qu'il génère de faux signaux très fréquents sur les marchés sans tendance (ou marchés en « range »).
| Résumé du SAR parabolique | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Suivi de tendance et stop suiveur |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat lorsque les points du SAR passent sous le cours, avec confirmation de la tendance |
| Objectif de cours | Poursuite de la tendance (suivre la tendance) |
| Stop-loss | Au niveau du SAR (sous le cours en tendance haussière) |
| Sortie | Lorsque les points du SAR passent au-dessus du cours (signal d'inversion de tendance) |
Selon TradersVPS, le PSAR avec les paramètres par défaut affiche un taux de réussite de 65 à 70 %, qui chute à 45-50 % en phase de range.
10. Supertrend
Le Supertrend est un indicateur de suivi de tendance tracé sur le graphique des prix, basé sur l'ATR et l'évolution des cours (price action). Cet indicateur aide les traders à identifier les tendances en cours, les points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que les niveaux dynamiques de support et de résistance.
- Tendance haussière : lorsque l'indicateur SuperTrend se situe sous le prix et est de couleur verte, cela signale une tendance haussière.
- Tendance baissière : lorsque l'indicateur SuperTrend se situe au-dessus du prix et est de couleur verte, cela signale une tendance baissière.
Un changement de couleur et de position du SuperTrend indique un retournement de tendance. L'indicateur SuperTrend est particulièrement efficace sur les marchés présentant une tendance marquée, car il permet de rester positionné tout au long de celle-ci. Les traders achètent lorsque le SuperTrend passe d'une configuration baissière à une configuration haussière, et vendent lorsqu'il passe d'une configuration haussière à une configuration baissière.
| Résumé de l'indicateur Supertrend | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 15 min, 1 h, 4 h, Journalier |
| Idéal pour | Suivi de tendance et trading de retournement |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat lorsque le cours clôture au-dessus du Supertrend avec confirmation haussière |
| Objectif de cours | Sommet précédent (swing high) ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous la ligne Supertrend ou sous le creux récent (swing low) |
| Sortie | Sortie lorsque le cours clôture sous le Supertrend ou en cas de retournement de tendance |
Un backtest réalisé par Nishchal Jain (chercheur en finance quantitative) sur l'indice S&P 500, couvrant la période de 2012 à 2025, a révélé que le taux de réussite de l'indicateur SuperTrend se situe entre 40 % et 43 % lorsqu'il est utilisé seul. Toutefois, ce taux peut être amélioré en combinant l'indicateur avec un indicateur de momentum tel que le RSI.
11. Retracement de Fibonacci
Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique qui aide les traders et les investisseurs à identifier des niveaux potentiels de support et de résistance lors d'un repli, au sein d'un marché en tendance. Il repose sur la célèbre suite de Fibonacci, avec des niveaux tels que 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Comme le marché n'évolue pas en ligne droite, le prix revient généralement vers ces niveaux de Fibonacci pour y trouver un support ou une résistance avant de poursuivre sa tendance principale.
- Si le prix revient au niveau de 38,2 % avant de repartir dans le sens initial, cela indique un retracement faible et une tendance forte.
- S'il revient au niveau de 50 % avant de repartir, cela témoigne d'une correction saine.
- S'il revient au niveau de 61,8 % avant de repartir, cela signale un retracement profond ainsi que la dernière zone de support solide.
Un retracement du prix au-delà du niveau de 61,8 % indique souvent un affaiblissement de la tendance et un possible changement de celle-ci. Les traders cherchent à prendre une position à l'achat lorsque le prix revient sur l'un de ces niveaux et forme une figure de retournement haussier. Pour une position à la vente, ils attendent que le prix revienne sur ces niveaux et forme une figure de retournement baissier.
| Résumé du retracement de Fibonacci | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Entrées sur repli dans des marchés en tendance |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Achat près des niveaux de retracement de 38,2 %, 50 % ou 61,8 % avec confirmation |
| Objectif de cours | Sommet précédent ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le prochain niveau de Fibonacci ou le creux précédent |
| Sortie | Au niveau du sommet précédent, d'une résistance ou en cas d'épuisement de la tendance |
Le retracement de Fibonacci peut être tracé d'un sommet à un creux lors d'une tendance baissière, et d'un creux à un sommet lors d'une tendance haussière ; il est donc particulièrement efficace sur un marché en tendance.
Le taux de réussite des niveaux de Fibonacci utilisés seuls n'est que de 37 % ; toutefois, si l'on associe le retracement de Fibonacci à l'analyse de l'action des prix (*price action*) et à une confirmation par les chandeliers, ce taux peut atteindre 50 à 60 %, selon LiberatedTrader. Cette amélioration significative démontre que le retracement de Fibonacci est plus efficace lorsqu'il est intégré dans un cadre d'analyse technique plus large.
12. Points pivots
Les points pivots sont des niveaux de prix calculés à partir des cours les plus hauts, les plus bas et de clôture de la veille. Ces niveaux agissent comme des zones potentielles de support et de résistance pour la séance de trading en cours. Le système de points pivots se compose d'une ligne centrale (le point pivot), de plusieurs niveaux de résistance (R1, R2, R3) situés au-dessus de cette ligne et de plusieurs niveaux de support (S1, S2, S3) situés en dessous.
Les points pivots sont largement utilisés par les traders intrajournaliers, car ces niveaux restent fixes tout au long de la séance de trading.
| Résumé des points pivots | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 5 min, 15 min, 1 h (intrajournalier) |
| Idéal pour | Niveaux de support et de résistance intrajournaliers |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Achat près du Pivot/S1 avec confirmation haussière ou lors d'une cassure au-dessus du Pivot |
| Objectif de cours | Niveau suivant (Pivot → R1 → R2 ou S1 → S2) |
| Stop-loss | Sous le support (S1) ou sous le niveau Pivot |
| Sortie | Au niveau Pivot suivant ou lorsque le cours ne parvient pas à se maintenir au-dessus ou en dessous d'un niveau |
Selon QuantifiedStrategies, la stratégie de cassure des points pivots affiche un taux de réussite de 62 %, avec un gain moyen par transaction de 0,16 %.
13. Ease of Movement (EOM)
L'Ease of Movement (EOM) est un oscillateur basé sur le volume qui mesure la facilité avec laquelle le prix évolue par rapport au volume. Il aide les traders à déterminer si le prix progresse de manière fluide, avec peu de résistance, ou s'il rencontre des difficultés face à une forte pression liée au volume.
L'EOM est représenté par une ligne unique gravitant autour d'un niveau zéro, reflétant ainsi la facilité du mouvement des prix.
- Une courbe EOM qui monte au-dessus de la ligne zéro signale une dynamique haussière régulière rencontrant peu de résistance.
- Une courbe EOM qui descend sous la ligne zéro indique une dynamique baissière régulière avec un soutien minimal.
Les traders utilisent également l'EOM pour repérer des divergences. Une hausse des prix accompagnée d'une courbe EOM en baisse ou stable indique une dynamique faible, tandis qu'une baisse des prix associée à une courbe EOM en hausse signale une baisse peu marquée. Cet indicateur est particulièrement efficace sur un marché en tendance et lors des phases de cassure (breakout).
| Résumé de l'EOM | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Force de la tendance et confirmation de cassure |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Acheter lorsque le prix franchit la résistance avec un EOM supérieur à zéro |
| Objectif de cours | Poursuite de la tendance ou prochain niveau de résistance |
| Stop-loss | Sous le niveau de cassure ou le récent plus bas (swing low) |
| Sortie | Lorsque l'EOM passe sous zéro ou que le prix montre un mouvement faible |
Lors de l'évaluation d'indicateurs avancés ou retardés, une cassure des prix au-dessus d'une résistance accompagnée d'une valeur EOM positive élevée (situation ne nécessitant qu'un faible volume) est souvent plus fiable que les signaux traditionnels fondés sur le volume. L'utilisation de l'EOM en complément d'autres indicateurs avancés ou retardés aide les traders à déterminer si un mouvement correspond à une véritable poussée ou s'il s'agit simplement d'un signe de distribution.
14. VWAP (Prix moyen pondéré par le volume)
Le VWAP (Prix moyen pondéré par le volume) est un indicateur de trading intrajournalier qui calcule le prix moyen d'un titre, pondéré par son volume de transactions. Contrairement aux moyennes mobiles, il indique le prix moyen auquel la majorité des traders achètent et vendent. Cet indicateur aide les traders à identifier la tendance ainsi qu'à repérer les niveaux de support et de résistance et les zones d'entrée.
- Un cours évoluant au-dessus du VWAP indique un sentiment haussier.
- Un cours évoluant en dessous du VWAP indique un sentiment baissier.
Cette méthode est particulièrement adaptée au trading intrajournalier et aux marchés en tendance.
| Résumé du VWAP (prix moyen pondéré par le volume) | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 5 min, 15 min, 1 h (intrajournalier) |
| Idéal pour | Trading basé sur la tendance intrajournalière et la juste valeur (fair value) |
| Avancé / Retardé | Indicateur retardé |
| Entrée | Achat près d'un rebond sur le VWAP en tendance haussière ou lors d'une cassure au-dessus du VWAP avec confirmation |
| Objectif de cours | Sommet intrajournalier ou poursuite de la tendance |
| Stop-loss | Sous le VWAP ou sous le récent plus bas (swing low) |
| Sortie | Lorsque le cours passe sous le VWAP ou perd de sa dynamique de tendance |
Le VWAP standard se réinitialise chaque jour à l'ouverture du marché ; il est donc principalement utilisé pour l'analyse intrajournalière plutôt que pour une analyse portant sur plusieurs jours.
15. Indicateur de divergence
La divergence est un concept d'analyse technique qui survient lorsque le prix et l'indicateur évoluent dans des directions opposées, suggérant un changement de momentum. Parmi les indicateurs permettant de repérer cette divergence, on trouve le RSI, le MACD, le stochastique et le RMI. Cet indicateur aide les traders à identifier des opportunités de retournement précoce offrant un rapport rendement/risque élevé.
- Divergence haussière : lorsque le prix inscrit un plus bas inférieur alors que l'indicateur forme des plus bas supérieurs, cela suggère un affaiblissement de la pression vendeuse et une augmentation de la dynamique haussière.
- Divergence baissière : lorsque le prix inscrit un plus haut supérieur alors que l'indicateur forme des plus hauts inférieurs, cela suggère un affaiblissement de la pression acheteuse et une augmentation de la dynamique baissière.
Les traders exploitent cette divergence lorsque le prix franchit un niveau clé de support ou de résistance après l'apparition de la divergence. Ces indicateurs fonctionnent bien dans le cadre de tendances très marquées et à proximité de niveaux clés.
| Résumé de l'indicateur de divergence | |
|---|---|
| Meilleure unité de temps | 1H, 4H, Journalier |
| Idéal pour | Identification des retournements et de l'épuisement de la tendance |
| Avancé / Retardé | Indicateur avancé |
| Entrée | Achat sur divergence haussière près d'un support, avec confirmation par le prix |
| Objectif de cours | Résistance précédente ou mouvement de retournement |
| Stop-loss | Sous le récent plus bas (pour une divergence haussière) |
| Sortie | Au niveau de résistance ou lorsque le momentum s'essouffle |
La plupart des traders ne connaissent que les divergences classiques (signes de retournement), mais les divergences cachées sont tout aussi puissantes. Les professionnels les utilisent pour renforcer des positions gagnantes en cours de tendance, et pas seulement pour anticiper des retournements.
Comment combiner des indicateurs pour des stratégies de swing trading
Combiner des indicateurs pour le swing trading permet d'apporter de la clarté et de la structure à votre processus de décision. Au lieu d'ajouter des indicateurs au hasard, choisissez-en qui jouent un rôle spécifique afin qu'ils se complètent plutôt que de créer de la confusion.
Une combinaison d'indicateurs efficace comprend généralement un indicateur de tendance, un indicateur de momentum et un indicateur de volatilité.
- Indicateur de tendance : Les indicateurs de suivi de tendance, tels que les moyennes mobiles ou le Supertrend, servent à déterminer la direction du marché.
- Indicateur de momentum : Les indicateurs de momentum, comme le RSI ou le MACD, permettent de déterminer le moment opportun pour entrer en position.
- Indicateur de volatilité : Les indicateurs de volatilité, tels que les bandes de Bollinger ou l'ATR, aident à gérer les sorties de position et le risque.
L'essentiel est d'éviter les doublons. N'utilisez pas plusieurs indicateurs remplissant le même rôle. Le tableau ci-dessous présente quelques combinaisons d'indicateurs couramment utilisées en swing trading.
| Combinaison | Indicateurs | Objectif | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| Tendance + Momentum | 50 EMA, RSI | Direction + timing | Rebond au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) et du RSI / Baisse en dessous de l'EMA et du RSI | Aux niveaux clés ou en cas d'épuisement du RSI |
| Idéal Tendance + Momentum + Volatilité | 20 et 50 EMA, RSI, bandes de Bollinger | Tendance + repli + zones | Repli près de l'EMA et de la bande de support | Bande opposée ou momentum faible |
| Action des prix + Confirmation | S/R, RSI/RMI, ATR | Structure + confirmation + risque | Aux niveaux clés avec confirmation | Suivi de stop basé sur l'ATR |
Lorsqu'ils sont associés à une intention claire et en phase avec l'évolution des prix, les indicateurs cessent d'être des signaux aléatoires pour devenir la pierre angulaire de stratégies de swing trading rigoureuses. Ces stratégies permettent aux traders d'éliminer le « bruit » du marché et de se concentrer sur la capture de mouvements de tendance à forte probabilité s'étalant sur plusieurs jours.
Erreurs courantes dans l'utilisation des indicateurs de swing trading
Il existe quatre erreurs fréquentes que les traders commettent lorsqu'ils utilisent des indicateurs de swing trading. Ces erreurs sont brièvement abordées ci-dessous.
- Utiliser trop d'indicateurs : Les débutants pensent que l'utilisation d'un trop grand nombre d'indicateurs (plus de 5) leur fournira un signal fort et confirmé ; or, cela génère des signaux contradictoires qui conduisent à une paralysie décisionnelle. En tant que professionnel, vous devriez vous limiter à 2 ou 3 indicateurs de types différents, comme le RSI pour le momentum et la moyenne mobile pour la tendance.
- Ignorer le contexte du marché : Utiliser des indicateurs adaptés aux marchés en « range » (oscillant latéralement), comme les oscillateurs stochastiques, dans un marché en tendance, ou inversement utiliser des indicateurs de tendance, comme les moyennes mobiles, dans un marché sans tendance définie, entraîne des pertes inutiles. Vérifiez toujours le contexte du marché et appliquez l'indicateur en conséquence.
- Baser ses trades uniquement sur un indicateur : Utiliser des indicateurs pour obtenir un signal d'achat ou de vente sans aucune confirmation par l'action des prix (*price action*). Cette approche conduit souvent à des configurations perdantes.
Négliger la gestion du risque : Prendre des positions trop importantes basées sur des signaux d'indicateurs amplifie les pertes lorsque la configuration échoue. Placez votre stop-loss au-delà des points de swing (sommets ou creux) et risquez 1 à 2 % de votre capital total. Visez un ratio gain/risque d'au moins 1:2, quelle que soit la force du signal de l'indicateur.
Les indicateurs de swing trading sont plus efficaces lorsqu'ils sont combinés à l'analyse de l'action des prix, au contexte du marché et à une gestion rigoureuse du risque.
Quelle unité de temps privilégier pour les indicateurs de swing trading ?
Pour le swing trading, les unités de temps supérieures, telles que les graphiques en heures, jours ou semaines, sont considérées comme les plus adaptées. Elles fournissent des signaux fiables, exploitables et clairs en filtrant le « bruit » de marché intrajournalier et en capturant les mouvements de prix s'étalant sur plusieurs jours, voire une semaine.
Les indicateurs tels que le RSI, les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger ont tendance à être plus performants sur ces unités de temps élevées. Toutefois, le véritable avantage réside dans l'utilisation d'une analyse multi-unités de temps.
| Unité de temps | Objectif | Éléments à surveiller | Rôle des indicateurs |
|---|---|---|---|
| Hebdomadaire | Tendance de fond | Tendance majeure (haussière/baissière/latérale), zones de support et de résistance solides | Les indicateurs confirment la force ou la faiblesse à long terme (évitez de trader à contre-tendance). |
| Journalière | Configuration principale | Direction de la tendance, replis, figures graphiques, niveaux clés | Les indicateurs fournissent des signaux fiables pour les configurations d'entrée et de sortie (unité de temps décisionnelle principale). |
| 4 heures | Moment d'entrée | Points d'entrée précis, replis plus faibles, zones de stop-loss plus serrées | Les indicateurs aident à affiner les points d'entrée et à améliorer le ratio risque/rendement. |
Le véritable avantage en swing trading ne réside pas dans la recherche de l’« indicateur parfait » ni même de l’unité de temps idéale ; il provient de l’alignement.
Comment utiliser les indicateurs de swing trading pour déterminer les points d'entrée et de sortie ?
Les indicateurs peuvent servir à identifier les points d'entrée et de sortie en swing trading, mais ils ne doivent pas être utilisés seuls. Puisqu'ils sont dérivés du prix, ils reflètent l'évolution actuelle du marché plutôt que de la prédire. La plupart des indicateurs confirment les mouvements de prix et signalent des opportunités d'achat ou de vente potentielles ; ils ne constituent pas, à eux seuls, des outils de décision autonomes.
Par conséquent, se fier uniquement aux indicateurs risque d'entraîner de faux signaux et un rapport risque/rendement défavorable. Il est préférable de les combiner avec l'analyse de l'action des prix (price action), de la tendance et des niveaux clés afin d'écarter les trades de moindre qualité. En se concentrant sur les configurations où le prix et les indicateurs sont en phase, on s'assure un rapport risque/rendement bien plus avantageux pour chaque opération.
Différence entre les indicateurs de swing trading et de day trading
La différence entre les indicateurs de swing trading et de day trading est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Caractéristique | Indicateurs de swing trading | Indicateurs de day trading |
|---|---|---|
| Durée de détention | De quelques jours à quelques semaines | De quelques minutes à quelques heures |
| Horizon temporel | 1 h, 4 h, journalier | 1 min, 5 min, 15 min |
| Approche | Capture de tendance | Momentum intrajournalier |
| Indicateurs populaires | EMA, RSI, MACD | VWAP, EMA, Volume |
| Rapidité du signal | Plus lent | Plus rapide |
| Bruit | Plus faible | Plus élevé |
| Marché privilégié | Marché en tendance | Volatil |
| Fréquence de trading | Faible | Élevé |
| Détention overnight (nuit) | Oui | Non |
L'efficacité des indicateurs dépend de votre style de trading et des conditions du marché. Utilisez des indicateurs adaptés à votre unité de temps, à votre stratégie et à votre approche de la gestion des risques.
Les logiciels de trading qui offrent des indicateurs de swing trading
| # | Broker | Note | Réglementation | Plateformes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ★★★★★ 4.6/5 | ASICCBFSAIFRSABVIFSCFSCAJFSAOCRISFCCMA | MetaTrader 4 & 5, AvaOptions | |
| 2 |  | ★★★★★ 4.6/5 | CySECKNFFCAFSCDFSA | xStation | |
| 3 |  | ★★★★ 4.5/5 | FCABaFinASICFINMAMASCFTC | IG, ProRealTime, MT4, TradingView | |
| 4 |  | ★★★★ 4.3/5 | CySECFCAASICFSASADGM | eToro | |
| 5 |  | ★★★★ 4.3/5 | CMVMFCASCBBACENFSCM | MT4 & 5, ActivTrader, TradingView |
ASIC : Australie • BaFin : Allemagne • BVIFSC : Îles Vierges britanniques • BACEN : Brésil • CySEC : Chypre • CMVM : Portugal • CFTC : USA • CBFSAI : Irlande • DFSA : Dubaï • FSCM : Île Maurice • FCA : Royaume-Uni • FINMA : Suisse • FRSA : Abu Dhabi • FSCA : Afrique du Sud • JFSA : Japon • KNF : Pologne • MAS : Singapour • OCRI : Canada • SCB : Bahamas • SFC : Colombie • CMA : Kenya
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