#1 20-08-2024 14:20:38

Climax

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Le système de pari d'Alembert dans le trading

Le système d'Alembert est une stratégie de pari qui trouve des applications dans le trading.

Nommé d'après le mathématicien français Jean-Baptiste le Rond d'Alembert, ce système est basé sur le principe de l'équilibre dans la nature.

Conçu à l'origine pour les jeux de paris traditionnels tels que la roulette ou les paris sportifs, il a trouvé des applications dans diverses formes de trading sur les marchés financiers.

Points clés :

Ajustement progressif du risque

• Le système d'Alembert augmente la taille des transactions après les pertes et la diminue après les gains.

• Il est principalement conçu pour les approches de paris avec des résultats binaires.

• Il favorise davantage une approche contrôlée et progressive du risque que les schémas agressifs de Martingale.

Discipline psychologique

• La progression structurée aide les traders à maintenir la discipline et peut contribuer à réduire la probabilité d'une prise de décision émotionnelle.

Risque de drawdown limité

• Bien que moins agressif que les systèmes comme Martingale, les séries de pertes prolongées peuvent toujours conduire à d'importants drawdowns.

Dépendance à l'égard du capital

• Le système nécessite un capital de départ suffisant pour supporter des pertes consécutives sans épuiser le compte de trading.

Principes de base du système d'Alembert

Le concept d'équilibre

L'idée fondamentale qui sous-tend le système d'Alembert est que la nature tend à rechercher l'équilibre.

Pour les jeux de paris traditionnels, cela se traduit par la croyance que les gains et les pertes devraient finir par s'équilibrer au fil du temps.

Les paris progressifs

Contrairement à d'autres systèmes de paris, le système d'Alembert utilise une approche plus conservatrice des paris progressifs.

Il s'agit d'augmenter ou de diminuer les mises en fonction du résultat des mises précédentes, mais avec des incréments plus faibles par rapport à des systèmes plus agressifs comme la Martingale.

Fonctionnement du système d'Alembert

Commencer la séquence

• Choisissez une unité de base pour les paris (par exemple, 10 $).

• Commencer par une mise égale à une unité

Après une perte

Si vous perdez un pari, augmentez votre prochain pari d'une unité.

Cela repose sur l'hypothèse qu'une victoire est « attendue » dans un avenir proche.

Après un gain

Si vous gagnez un pari, diminuez votre prochaine mise d'une unité.

Vous protégez ainsi vos gains et réduisez le risque.

Atteindre l'équilibre

L'objectif est d'atteindre un point où le nombre de gains est égal au nombre de pertes, ce qui se traduit théoriquement par un bénéfice égal au nombre de paris effectués.

Système d'Alembert et système de Martingale

Par exemple, si un trader mise 100 $, en cas de perte, le parieur Martingale et le joueur d'Alembert passeront tous deux à 200 $ pour la mise suivante.

S'ils perdent à nouveau, le parieur Martingale passera à 300 $ pour récupérer ce qu'il a perdu (100 $ + 200 $). Le parieur d'Alembert passerait également à 300 $, car il s'agit simplement de l'étape suivante (200 $ + sa mise de 100 $).

Toutefois, à la troisième perte, les deux parieurs ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Ils ont tous deux perdu 600 $ au total.

Le parieur Martingale miserait donc 600 $, mais le parieur D'Alembert passerait à 400 $ - 300 $ (taille de la mise précédente) + 100 $ (son incrément).

Appliquer le système d'Alembert au trading

Adaptation du système aux marchés financiers

Bien que le système d'Alembert ait été conçu à l'origine pour les résultats binaires dans les jeux d'argent, il peut être adapté pour être utilisé dans le trading financier :

• Définissez une unité de base pour vos transactions (par exemple, 1 000 dollars).

• Utilisez l'analyse du marché et la stratégie globale de trading pour déterminer les points d'entrée.

• Appliquez la progression de d'Alembert à la taille de vos positions au fur et à mesure de vos transactions.

Exemple dans le trading de devises

Le système D'Alembert s'adapte le mieux au trading de résultats binaires, comme les options binaires.

Imaginons que vous négociez des paires de devises avec des options binaires :

• Commencez par une position de 1 000 $

• Si la transaction est infructueuse, augmentez la position suivante à 2 000 $.

• Si cette transaction est réussie, réduisez la position suivante à 1 000 $.

Application au trading d'actions

Le système peut également être appliqué au trading d'actions :

• Commencez avec un certain nombre d'actions comme unité de base.

• Augmentez ou diminuez le nombre d'actions négociées en fonction des résultats précédents.

• Utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles

• Pour les transactions à plus long terme, envisagez les options en raison de la capacité des marchés à s'écarter lorsqu'ils ferment pendant la nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés.

Avantages du système d'Alembert pour le trading

Gestion du risque

Comparé à des systèmes de paris plus agressifs, le système d'Alembert offre une meilleure gestion des risques.

L'augmentation progressive de la taille des positions permet de réduire les pertes importantes.

Avantages psychologiques

Une stratégie de paris plus systématique peut aider les traders à rester disciplinés et à éviter les prises de décisions émotionnelles.

En suivant un plan prédéterminé, les traders sont moins susceptibles de faire du trading impulsif basé sur la peur ou la cupidité.

Limites et risques

Aucune garantie de profit

Comme tous les systèmes de trading, le système d'Alembert ne garantit rien.

Les marchés peuvent connaître des tendances prolongées qui peuvent se traduire par des pertes consécutives, ce qui peut entraîner une accumulation des pertes.

Possibilité de pertes importantes

Bien que moins risqué que d'autres systèmes, une longue série de pertes peut tout de même entraîner des drawdowns importants sur votre compte de trading.

Dépendance à l'égard du capital de départ

L'efficacité du système dépend de la disponibilité d'un capital suffisant pour supporter une série de pertes sans épuiser vos fonds.

Modifications et améliorations

Fixer des limites supérieures

La mise en place d'une taille de pari maximale permet d'éviter les risques excessifs en cas de séries de pertes.

Par exemple, si un trader utilise 100 $ par transaction, il peut fixer une taille maximale de 300 $ par transaction afin que les longues séries de gains ne soient pas préjudiciables.

Ajuster la progression

Certains traders modifient le système en utilisant des incréments différents pour augmenter et diminuer les mises, en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché.

Comparaison avec d'autres systèmes de trading

D'Alembert vs. Martingale

Comme nous l'avons vu précédemment, le système d'Alembert est généralement considéré comme moins risqué que le système Martingale, qui double la mise après chaque perte.

Néanmoins, il présente également un potentiel plus faible de récupération rapide après une série de pertes.

D'Alembert contre Fibonacci

Comparé au système de paris Fibonacci, qui utilise la séquence de Fibonacci pour dimensionner les mises, le système d'Alembert est plus simple à mettre en œuvre en raison de l'incrément fixe.

Conclusion - Le système d'Alembert est-il adapté au trading ?

Le système d'Alembert propose une approche structurée du dimensionnement des positions dans le trading.

Cette approche présente des avantages potentiels en termes de gestion des risques et de discipline psychologique.

Cependant, aucun système de trading n'est infaillible et le système d'Alembert a ses limites, notamment parce qu'il convient mieux aux approches de trading dont les résultats sont plus discrets (par exemple, les options binaires).

Avant de mettre en œuvre ce système de trading ou tout autre, prenez en compte les éléments suivants :

• Votre tolérance au risque et vos objectifs financiers

• Les caractéristiques des marchés sur lesquels vous effectuez des transactions (par exemple, une meilleure adéquation avec des résultats binaires qu'avec des résultats continus et non contraints).

• Votre stratégie de trading et vos méthodes d'analyse

• La taille de votre compte de trading par rapport à votre unité de base.

En fin de compte, le système d'Alembert doit être considéré comme une stratégie parmi d'autres et comme un outil permettant d'élargir les horizons de chacun en ce qui concerne l'éventail des philosophies existantes.

Ce qui importe avant tout, c'est l'analyse du marché, des pratiques saines de gestion du risque et une formation en trading bien équilibrée.

Comme pour toute stratégie de trading, il est conseillé de tester le système d'Alembert sur un compte de démonstration avant de risquer un capital réel si vous décidez de l'essayer.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.