#1 22-09-2023 12:48:52

Climax

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Qu'est-ce que la latence dans le trading ?

Les traders, qu'ils soient nouveaux ou professionnels, doivent avoir entendu parler de la latence dans le trading. De nombreux brokers ont tendance à faire de la publicité pour leur temps de latence. Mais qu'est-ce que la latence ? En bref, la latence fait référence au décalage dans l'exécution après que le trader l'ait initiée.

Techniquement, il faut du temps pour qu'un ordre de trading passe du système du trader (ou de la plateforme de trading) à la bourse ou au lieu de trading où l'ordre est traité et exécuté. C'est pourquoi la latence peut faire en sorte que votre ordre soit exécuté à un prix différent de celui que vous aviez prévu.

Cela étant dit, que devez-vous savoir d'autre sur la latence dans le domaine du trading ? Comment la latence affecte-t-elle vos transactions ?

Ce qu'il faut savoir sur la latence

La latence est la vitesse à laquelle se déroulent les opérations. S'il y a trop de latence, cela signifie que les choses évoluent lentement. Cela peut poser problème, car il est difficile d'obtenir des informations opportunes du marché et de réagir rapidement.

Un problème courant de latence et de données de marché est appelé "décalage des données". Ce phénomène se produit lorsqu'il y a des problèmes ou des ralentissements dans la circulation de l'information. Souvent, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour remédier à ces problèmes, car ils sont dus à des défaillances des systèmes informatiques ou des connexions internet de la bourse.

Ces problèmes peuvent apparaître soudainement ; parfois, les traders ne les remarquent pas. Ils peuvent constituer un véritable défi lorsque vous essayez de placer une position d'entrée ou de sortie. C'est là que la latence devient cruciale. Elle peut déterminer si votre transaction se déroule sans encombre ou si elle se transforme en problème.

Comment la latence affecte-t-elle vos transactions ?

La latence affecte le trading en entraînant potentiellement des exécutions de transactions moins favorables, des opportunités manquées et des risques accrus. Voici comment la latence peut avoir un impact sur vos transactions.

1. Slippage

Le slippage désigne la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel auquel la transaction est exécutée. Le slippage est crucial pour certains traders, en particulier les traders à haute fréquence et les traders algorithmiques. Ces stratégies mettent l'accent sur les faibles écarts de prix et les vitesses d'exécution, de sorte que tout changement dans ces aspects peut avoir un impact considérable sur les profits et les pertes.

Imaginez que vous vouliez acheter quelque chose sur le marché. Vous demandez à votre ordinateur de le faire, mais il y a un décalage à cause de votre système ou de votre réseau. Pendant ce temps, les prix sur le marché changent. Lorsque votre ordre est finalement exécuté, vous risquez de payer plus cher que prévu.

Le bon côté des choses, c'est que cela peut parfois jouer en votre faveur. C'est comme une remise surprise. Si votre ordre est retardé, vous pouvez acheter quelque chose à un meilleur prix que prévu. C'est ce qu'on appelle le " slippage positif ".

2. Ordre de trading affecté

La réussite d'une opération de trading dépend de la fiabilité de l'exécution des ordres. Pour cela, il faut que les données du marché arrivent à temps, sans aucun retard. Voici comment fonctionne généralement le trading :

1. Vous (le trader) passez un ordre sur une plateforme de trading.

2. Le broker avec lequel vous travaillez reçoit votre ordre.

3. Le broker envoie votre ordre au marché.

4. Votre ordre rejoint une file d'attente, attendant son tour d'être exécuté.

L'exécution retardée d'un ordre peut augmenter l'exposition des traders aux risques du marché. Par exemple, si vous avez l'intention d'utiliser un ordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles, le temps de latence peut faire en sorte que l'ordre ne soit pas exécuté rapidement. Sur des marchés en évolution rapide, une telle latence peut faire manquer des opportunités aux traders.

Comment réduire le temps de latence

Il est essentiel de réduire le temps de latence dans les transactions pour rester compétitif, obtenir de meilleurs résultats, gérer les risques et maximiser la rentabilité.

Les traders, en particulier ceux qui pratiquent le trading à haute fréquence et le trading algorithmique, investissent dans des technologies et des infrastructures de pointe pour réduire le temps de latence et conserver un avantage concurrentiel sur des marchés financiers qui évoluent rapidement. Voici comment vous pouvez réduire le temps de latence.

1. Accès direct au marché

L'accès direct au marché (DMA) fait référence à une technologie et à un service qui permettent aux traders d'accéder directement aux marchés financiers et d'exécuter des transactions sans avoir besoin d'un intermédiaire, tel qu'un courtier.

Grâce à l'accès direct au marché, les traders bénéficient d'un accès direct et non filtré à différents lieux de trading, notamment le marché des changes, les bourses de valeurs, les marchés à terme et les réseaux de communication électronique (ECN).

Les systèmes DMA sont conçus pour être rapides et, par conséquent, pour réduire les temps de latence. Ils sont souvent installés dans les mêmes locaux que les places de marché, ce qui réduit la distance physique entre votre système DMA et les serveurs de la bourse.

2. Changez votre appareil

Disposer d'un appareil performant permet de réduire le temps de latence. En outre, vous devez également tenir compte de l'efficacité du logiciel de trading et des conditions du marché pour déterminer la latence globale.

Les traders investissent souvent dans des ordinateurs très performants ou utilisent des stations de travail dédiées au trading afin de s'assurer que leurs appareils n'introduisent pas d'éléments inutiles dans le processus de trading. Voici quelques éléments à prendre en compte :

• Puissance de traitement.

• Mémoire (RAM)

• Type de stockage

• Système d'exploitation

• Maintenance et mises à jour

En plus de vous aider à réduire la latence, l'utilisation d'un bon appareil peut également s'avérer utile dans le cadre de diverses stratégies de trading qui requièrent de la vitesse. Par exemple, le scalping ou d'autres stratégies de trading à court terme.

3. Améliorez vos réseaux

La connectivité du réseau est un facteur essentiel pour déterminer le temps de latence dans les transactions. Les traders cherchent à disposer de connexions réseau à haut débit, à faible latence et stables pour s'assurer que leurs ordres sont transmis et exécutés aussi rapidement que possible.

Une connexion internet plus rapide permet de transmettre et de recevoir les données plus rapidement, ce qui réduit le risque de latence. Il est conseillé d'opter pour des connexions à haut débit ou à fibre optique afin de réduire les temps de latence et de faciliter les opérations à court terme.

4. Utiliser des serveurs privés virtuels (VPS)

Les serveurs privés virtuels peuvent avoir un impact positif sur le temps de latence en offrant la proximité des serveurs de trading, la stabilité, la fiabilité et la sécurité. En colocalisant votre VPS dans de tels centres de données, vous pouvez réduire considérablement la distance physique et la latence du réseau entre votre VPS et les serveurs de trading, ce qui se traduit par une exécution plus rapide des ordres.

Lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, un VPS peut être un outil précieux pour réduire la latence et améliorer les performances des stratégies de trading algorithmique et à haute fréquence. Toutefois, un hébergement VPS de haute qualité peut être relativement coûteux par rapport à un hébergement partagé standard. Cela dit, plusieurs brokers proposent aujourd'hui des services d'hébergement VPS gratuits.

Tirer parti de la latence

L'effet de la latence dans les transactions n'est pas entièrement négatif. De nombreux traders à haute fréquence utilisent l'arbitrage de latence pour réaliser des bénéfices. L'arbitrage de latence est une stratégie de trading utilisée sur les marchés financiers qui exploite les brefs délais ou la latence dans la transmission des données de marché entre différentes plateformes de trading ou bourses. Il convient de noter qu'il est différent de l'arbitrage de crypto-monnaies.

Cette stratégie vise à tirer profit des écarts de prix qui se produisent en raison des latences. Toutefois, il est essentiel de comprendre que l'arbitrage de latence repose sur une technologie rapide et fiable, notamment des flux de données à grande vitesse et des systèmes d'exécution ultra-rapides.

Cela dit, l'arbitrage de latence peut être controversé et faire l'objet d'un examen réglementaire. Certaines bourses et autorités de régulation imposent des règles et des restrictions pour freiner ou réglementer ce type de stratégie, qui peut être considéré comme perturbateur ou injuste pour les autres acteurs du marché.

Conclusion

Le temps de latence est un facteur essentiel dans le domaine des opérations boursières, car il peut facilement modifier vos résultats. La vitesse à laquelle les informations circulent et les ordres sont exécutés peut vous permettre d'obtenir les prix que vous souhaitez et d'éviter des pertes indésirables.

La gestion de problèmes tels que le slippage, les avantages de l'arbitrage et la garantie que vos ordres se déroulent comme prévu dépendent de la gestion de la latence. Les traders et les institutions financières investissent beaucoup dans des outils et des méthodes de haute technologie pour gérer les inconvénients de la latence et maximiser ses avantages dans le trading moderne.

En tant que trader particulier, le mieux que vous puissiez faire est de vous assurer un accès direct au système par le biais d'exécutions de marché et de plateformes ECN.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.