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#1 17-05-2025 14:23:15

Climax
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Pourquoi une liquidité élevée est importante pour les scalpeurs


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Le scalping sur le Forex est une question de rapidité, de précision et de timing, et rien n'est plus propice à cela qu'une liquidité élevée. Sans liquidité, les transactions sont retardées, le slippage augmente et les profits diminuent. Pour les scalpeurs qui effectuent des dizaines, voire des centaines de transactions par jour, cela peut réduire à néant tout avantage. Une liquidité élevée signifie des spreads plus serrés, une exécution plus rapide et moins de risques de rester bloqué dans une transaction.

Selon la Banque des règlements internationaux, plus de 7 500 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le marché des changes. Les scalpeurs prospèrent sur les paires les plus liquides comme l'EUR/USD et l'USD/JPY, où les grandes banques et les institutions achètent et vendent en permanence. Si vous êtes sérieux au sujet du scalping, la liquidité n'est pas seulement utile, elle est non négociable.

Le scalping nécessite une exécution rapide et la liquidité permet d'y parvenir

Les scalpeurs cherchent à tirer profit de petits mouvements de prix, souvent de quelques pips seulement. Pour y parvenir de manière cohérente, ils ont besoin que leurs ordres soient exécutés instantanément. Une liquidité élevée garantit qu'il y a toujours un acheteur lorsque vous vendez et un vendeur lorsque vous achetez. Cela permet d'éviter les retards.

Par exemple, sur la paire EUR/USD, qui a la plus grande liquidité sur le Forex, un scalper peut entrer et sortir d'une position en moins d'une seconde avec un slippage minimal. Comparez cela à une paire exotique comme EUR/TRY. Une faible liquidité signifie que vous risquez de rester sur une transaction plus longtemps que prévu, ou pire, de sortir à un prix bien inférieur en raison d'un manque de contreparties.

Passer à l'ECN pour une vraie liquidité

Tous les brokers n'offrent pas une véritable liquidité de marché. Les teneurs de marché s'appuient souvent sur des prix internes, ce qui entraîne des retards, des spreads plus importants et des conflits d'intérêts potentiels. En revanche, les brokers ECN (Electronic Communication Network) et STP (Straight Through Processing) vous connectent directement aux banques et aux fournisseurs de liquidités pour une exécution plus rapide et une meilleure tarification.

Si vous effectuez des opérations de scalping ou des transactions fréquentes, un broker ECN/STP est indispensable. Recherchez :

  • Profondeur de marché en temps réel

  • Pas d'intervention du dealing desk

  • Exécution à très faible latence

Le bon broker vous offre des spreads plus serrés, des transactions plus rapides et un accès direct à la liquidité réelle du marché.

Conseil : Utiliser un broker forex à spread zéro avec une grande liquidité

Pour améliorer encore les performances, envisagez d'utiliser un broker forex à spread zéro avec une liquidité élevée. Par exemple, Pepperstone permet d'ouvrir un compte ECN. Ce broker offre des prix bruts avec une commission de 3.5 $ (soit 7$ aller-retour), éliminant les coûts de spread, ce qui est idéal pour le scalping. Le trading sans spread avec des pools de liquidité importants garantit une exécution plus rapide, un meilleur contrôle des points d'entrée et de sortie et une meilleure gestion des risques.

Des spreads plus serrés signifient des coûts moindres par transaction

Chaque fois que vous ouvrez une transaction, vous payez le spread, c'est-à-dire la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Sur les paires à forte liquidité, cet écart est très faible. C'est une grande victoire pour les scalpeurs, qui exécutent des dizaines de transactions par jour.

Prenons un exemple : le spread moyen pour l'EUR/USD est souvent de 0,1 à 0,3 pips avec un bon broker ECN. Mais pour les paires moins liquides, comme la paire GBP/NZD, les spreads peuvent grimper jusqu'à 4-6 pips. Cela représente un coût supplémentaire pouvant aller jusqu'à 60 fois par transaction.

Pour un scalpeur qui ne vise que 5 pips de profit par transaction, payer 6 pips de spread tue instantanément la transaction. Vous opéreriez avec une perte nette. La liquidité protège votre avantage en maintenant les coûts de trading bas et cohérents.

Le slippage est le pire ennemi du scalpeur

Il y a dérapage (slippage) lorsque votre transaction est exécutée à un prix différent de celui prévu. Sur les marchés en évolution rapide ou sur les paires à faible liquidité, le slippage peut grignoter vos gains potentiels ou augmenter vos pertes.

Imaginez que vous passiez un ordre d'achat à 1,1000, mais qu'en raison de la faible liquidité, il soit exécuté à 1,1006. Cela représente 6 pips perdus instantanément et si votre objectif n'était que de 5 pips, vous êtes déjà dans le rouge.

Une liquidité élevée réduit le risque de slippage car il y a suffisamment d'ordres d'achat et de vente sur le marché pour que vos transactions soient exécutées rapidement au prix prévu. Cette constance est essentielle dans le scalping, où chaque pips compte.

La profondeur du marché est la raison pour laquelle les gros volumes ont besoin d'une grande liquidité

Les scalpeurs augmentent souvent leur volume lorsqu'ils sont en train de gagner. Mais les transactions portant sur des volumes plus importants nécessitent une plus grande profondeur de marché, c'est-à-dire un plus grand nombre d'ordres d'achat et de vente à différents niveaux de prix. Une liquidité élevée garantit un volume suffisant pour traiter des transactions plus importantes sans avoir d'impact sur les prix.

Supposons que vous négociez 10 lots au lieu de 1. En EUR/USD, le marché peut l'absorber facilement. Sur un marché étroit comme celui de l'USD/ZAR, le fait de passer un ordre important peut faire évoluer le cours en votre défaveur avant même que la transaction ne soit entièrement exécutée. C'est ce que l'on appelle l'impact sur le marché et cela nuit à la rentabilité.

Une liquidité élevée fournit le coussin dont les scalpers ont besoin pour exécuter des transactions importantes en toute confiance. Le marché « avale » le trade sans broncher.

La liquidité peut se tarir, soyez prêts

Même sur les marchés liquides, il y a des moments où la liquidité disparaît, généralement juste avant et après des communiqués de presse importants tels que les annonces de créations d'emplois non agricoles aux états-Unis ou les annonces de taux d'intérêt. Les spreads s'élargissent, le slippage augmente et l'exécution devient peu fiable.

Les scalpeurs avisés évitent de trader pendant les nouvelles ou utilisent des brokers ultra-rapides avec un accès direct au marché afin de réduire les risques. Il est essentiel de connaître le calendrier économique. Même les paires les plus liquides peuvent devenir volatiles et illiquides en quelques secondes en cas d'incertitude.

Conseil de pro : vérifiez les statistiques de slippage et les spreads moyens de votre broker pendant les événements d'actualité. S'ils augmentent, adaptez votre stratégie ou restez en dehors de ces périodes.

Les meilleures paires pour le scalping

Certaines paires de devises sont spécialement conçues pour le scalping en raison de leur liquidité constante et de leurs spreads serrés. Voici les meilleurs choix :

  • EUR/USD : Paire la plus liquide, spread faible, mouvements prévisibles.

  • USD/JPY : forte liquidité et spreads serrés, même pendant les sessions asiatiques.

  • GBP/USD : volatile mais liquide, idéale pour les mouvements rapides si vous êtes expérimenté.

Évitez les paires exotiques à moins d'avoir un avantage certain. Leur faible liquidité et leurs spreads importants les rendent risquées pour le scalping. Pour un scalping efficace, concentrez-vous sur les paires principales avec une exécution rapide et des spreads serrés en utilisant des brokers à accès direct.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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