La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

dawood · 14-08-2012 10:33:06

Bonjour Climax,

Hier je me suis amusé à faire un backtest manuel, et le moins que l'on puisse dire est qu'au final , en prenant comme point d'entrée les news économiques, cela s'avère très concluant...
Pour optimiser les chances de succès, il faudrait s'assurer de la fiabilité intrinsèque des sites qui nivèlent le degrés d'importance de chaque news! Car d'un site à un autre, l'appréciation des news n'est pax la même.

Sinon pour l'EA c est fantastique de partager cela avec nous, pourrais-tu juste me dire comment fait-on pour entrer en sell avec l'EA qui n'ouvre qu'une seule position de départ, c'est le 1er que tu as partager il me semble de la surefire de base et est-il possible de le stopper au premier gain atteint?
Merci encore!

Climax · 14-08-2012 10:49:06

-> Simple martingale
extern int initial_deal = 0 : il prend un buy sur le premier trade et extern int initial_deal = 1 un sell

-> Double martingale
Il prend deux positions dès le début buy / sell.

La double est meilleur, elle permet de voir exactement le résultat dans toutes les configurations, car la simple peut fonctionner en buy sur certaines années et perdre en sell.

C'est intéressant, mais cela ne fonctionne pas toujours, j'ai trouvé une autre optimisation qui fonctionne mieux. Cependant, sur 10 ans de backtest, il y a une année ou le compte est cramé et deux autres en légère perte, le reste du temps il prend plus de 100 % par an avec un gros drawdown, c'est risqué quand même.

Il y a une option pour stopper les trades quand un daily profit est atteint. L'idéal serait de pouvoir configurer les SL et TP sur chaque niveau pour sortir rapidement avec une petite perte et éviter d'avoir plus de 6 ou 7 positions. Si quelqu'un peut programmer ça ??

L'EA peut donner de bons résultats, mais il y a encore des paramètres à améliorer pour diminuer le drawdown et ne jamais atteindre plus de 6 ou 7 positions.

dawood · 17-08-2012 17:26:41

Elle m'a l'air bien complexe la double, j'ai du mal à capté sa logique! Avec un schéma ou croquis, j'aurais plus de recul pour l'appréhender. Sinon pour le point d'entrée, ce qui est limpide et clair, c'est qu'il ne faut surtout pas se retrouver à équidistance des 2 bords d'une zone d'hésitation et de consolidation.
Justement, si tu pouvais me dire, sur quel point d'entrée tu t'es basé pour fignoler le BackTest, ça serait nice,,, Bon WeekEnd et merci du partage encore.

Climax · 17-08-2012 19:24:36

Schéma double martingale :

Le point d'entrée pour le backtest est pris au pif, les dates sont affichées sur l'image.

dawood · 17-08-2012 19:48:25

Merci à toi Climax pour ce beau shéma, j'avais pas percuté que c'était ce system là, maintenant reste à trouver la bonne distance entre les hedges et le TP approprié en vue d'une belle sortie,,, j'ai de la matière pour étudier ces jours prochains en tout les cas!!
Peace
@+++

Mickaelfx · 18-08-2012 19:36:29

Bonjour a tous,

En plein backtest de cet EA démoniaque, je me suis demandé si pour le calmer dans ces ardeurs quelqu'un saurait intégrer une fonction que j'ai vu dans un EA gratuit sur le site avec lequel j'ai bcp joué aussi.

A l’intérieur, on y trouve les lignes nécessaires pour mettre en risque une partie du compte en %
Fonction Account risk
Il coupe tout au dessus! Je suis pas sur que je ferai pas d'erreur en le copiant alors je laisse le lie au cas où un coder passe par là smile Je me disais que peut être vaudrait il mieux encaisser un bon -30% de DD et recommencer la double martingale que de laisser courrir la bête en serrant les fesses.

http://www.lifesdream.org/free_forex_systems_wpr_grid.php

Merci à tous pour ce passionnant forum!

PS: On y trouve également un panneau informatif qui apparaît sur le côté de l'écran avec la Perte ou le gain latent sur le Buy ou le sell. Je trouve que c'est sympa comme info.

dawood · 18-08-2012 20:11:44

Je sais pas si tout va fonctionner et que l'mage sera idéalement postée, si c'est le cas pourrais-tu me confirmer Climax que sur le shéma ci-joint cette config pourrait dégager du bénèf? Merci à l'avance,,,, wink

David

Climax · 19-08-2012 11:28:54

Dawood, sur le graph, l'écart de 10 pips c'est un exemple.... ça ne fonctionne pas avec 10 pips, trop de risques. Je préfère la technique B1, B2, B4, B8 etc... avec TP / SL au même niveau et égale à l'écart des bandes.

L'idéal avec cette stratégie, c'est d'éviter d'atteindre plus de 5 ou 6 positions. D'après mes backtest sur 10 ans le meilleur écart entre les bandes est de 100 pips. J'ai trouvé une optimisation qui donne de bons résultats, mais sur 10 ans, il y a une année ou le compte est cramé et deux autres ou il perd un peu, le reste du temps, il fait plus de 100 % par an. En moyenne, l'EA se retrouve en grosse difficulté environ deux fois par an, pour éviter ça, il faut sortir de la martingale le plus tôt possible en diminuant le TP.

Il manque un truc sur cet EA -> pouvoir définir le SL et TP pour chaque niveau de la martingale. Avec cette fonction, je suis persuadé qu'on peut trouver une optimisation qui fonctionne sur 10 ans avec un DD raisonnable.

dawood · 19-08-2012 16:39:55

Ouais en fait par cette config mon intention était de diminuer la taille de lots pour bien évidemment éviter la sortie de route en marge excédée,,, Pour ce faire je réduisais le Koeff de la martingale sur les positions qui se succèdent, quitte à obtenir un gain infime je pense que le principal est de sortir en vert positif et massif lol J'ai juste ouvert L'EA dans Métaéditor et ajouter des lignes successives pour les Koeffs, ça a pas l'air très sorcier ton idée de SL et TP sur chaque niveau, je vais m'amuser à bidouiller l'engin.
Sinon Pourrais-tu me dire le nombre de paires à l'unisson que tu emploies ??

@+

dawood · 19-08-2012 18:03:20

Je te poste L'expert modifié par mes soins, je vais le tester à la réouverture du marché européen,,,,
fais parler ton optimization et dis moi quelle serait la meilleure en cas de grosse congestion, ciao!

dawood · 19-08-2012 18:09:59

Oups g oublié le fichier smile SurefireMod

Climax · 19-08-2012 19:45:41

Merci dawood !!!!! big_smile

Je vais tester l'EA que tu as modifié sur EUR USD et chercher une optimisation.

Climax · 19-08-2012 20:46:17

Apparemment ça ne fonctionne pas, les TP / SL ne changent pas.

dawood · 19-08-2012 22:03:34

Ok merci de m'avoir prévenu

je dois t'avouer que je suis un peu néophyte dans le langage mql4 et dans la programmation, essaie celui-ci, si cela ne fonctionne toujours pas, je remettrai les mains dans le cambouis dès demain, là je suis le match sur canal donc je manque légèrement d'attention,,, SurefireMod1

@+

Climax · 20-08-2012 11:31:07

Il ne fonctionne pas hmm

dawood · 22-08-2012 16:33:00

wé bah c'est balaize la programmation d'experts, c'est de la mécanique aux poils de cul, tu déplaces d'un cheveux une parenthèse et c'est toute la compilation qui est à revoir,,, je vais quand même insister, je lâche pas, je vais voir si je peux pas m'inspirer d'un robot déjà existant en espérant que tu donneras des newz dès que tu en auras,,,

@++:ct:

mossad101 · 19-09-2012 20:28:54

Salut les amis , sa va bien , si vous allez sur cette page :

http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy

vous trouverez les calculs de base pour la stratégie hedging et un modèle plus économique que celui du fichier sure fire (en fait il y a toute une colection de modèle du méme type) le modèle du fichier limitte le bénéfice (x=y=z) étant donner quil ne peut pas etre ''booster'' .se qui est intéréssant c'est que vous pourrez vous associer pour gagner . Si Climax veut bien faire des expert advisor et les mettre en ligne sa serai bien !

mossad101 · 19-09-2012 23:53:21

salut climax:
je me suis inscrit en temp que moss101 et je vient de voir que mon identifiant est mossad 101 ! lol, je m'envoie un email (chez moss101) et rien ! l'adresse a était changer . bon voila c'est un peu bizarre!

Climax · 20-09-2012 11:52:52

Salut mossad101,

Il y a déjà un membre avec le pseudo moss101 et le mail qui commence par syndicsysteme@........
Les deux comptes sont à toi ?

Merci pour le lien, je regarde ce weekend. J'ai beaucoup de travail en ce moment.

mossad101 · 20-09-2012 13:29:14

salut ,
c'est justement la que c'est intéréssant étant donner que l'adresse syndicsysteme@... n'est pas celle que j'ai donner a l'inscription (je sait quelle adresse jai donner)et je me suis pas reconecter depuis la semaine du dernier méssage avec mon identifiant moss101 donc une preuve est que lorsque j'ai demander le nouveau mot de passe (sous mossad 101 qui ne vien pas de moi) j'ai donner l'adresse email que j'ai utilisé lors de mon inscription ous moss101et j'ai bien reçus le mot de passe! bon en fait quelqu'un m'a réinscrit sous mossad101 en utilisant l'adresse de moss101 et a remplacer cette adresse par l'adresse syndicsysteme@... qui est effectivement une de mes boite email. lol, bon on laisse ça comme ça c'était juste pour faire cette remarque.(c'est surement quelqu'un de l'extérieur qui a accés au commande du forrum).

Climax · 20-09-2012 14:07:37

C'est bizarre, donc les deux mails sont à toi. Personne ne peut modifier les inscriptions à part moi et un ami qui a toute ma confiance. Bon, je bannis le compte moss101 pour éviter les doublons.

mossad101 · 20-09-2012 17:57:31

ok Climax .

thierry_marseille · 13-10-2012 13:05:06

Bonjour à tous,

je suis cette stratégie depuis quelques temps et j'aurais quelques suggestions pour essayer de l'optimiser,

Il serait peut être possible d'y adjoindre un hedge de chaque position sur un pourcentage fixe ou variable
je veux dire par la:
un buy limit 0.10 lot ainsi qu'un sell 0.05 lot cela representerait un hedge de 25%
en periode de range cela permettrait de limiter la casse
le hedging pourrait être variable en fonction de la taille du compte d'un ration de 10 à 100%

dans ce cas on ne sortirait pas en positif mais on limiterait grandement la casse.

On pourrait aussi partir d'un point zéro en buy et sell et non pas attendre un range de 15 pip
dans ce cas effectivement une position serait en perte mais l'autre déjà en gain
Cela à déjà été expliqué par un certain William dans sa stratégie.

Je n'ai pas les compétences pour coder tout ça et aucune compétence du tout d'ailleurs donc je laisse le soin
à des personnes plus compétentes que moi d'affirmer ou infirmer mes dires
Je backteste un EA nommé WILLIAM EA qui utilise cette stratégie aussi mais sans le point zéro si quelqu'un est interéssé je peux vous le joindre
Merci d'avance
thierry

Climax · 13-10-2012 14:30:43

Salut Thierry,

C'est peut-être possible en utilisant l'EA Simple martingale.

Il suffit de mettre deux EA sur un même graphique :

-> Un premier EA avec l'option extern int initial_deal = 0 (1re position en buy)

-> Un deuxième avec extern int initial_deal = 1 (1re position en sell), il faut aussi modifier le magic number pour qu'il n'interfère pas avec le premier EA.

-> Ensuite, tu configures une taille de lot différente pour chaque EA

Depuis trois mois, je teste la Double martingale sur un compte réel de 1644 $, des écarts de bandes de 100 pips, lot de départ 800 unités (0.008 lot). J'interviens manuellement parfois pour ne pas dépasser 3 positions en martingale. Au final, j'ai un drawdown minuscule, très peu de risque. Aout +3.24 %, septembre +1.41 %, Octobre -0.37 % pour l'instant.

Cette stratégie fonctionne, mais il ne faut pas être gourmand ! À partir de la troisième position, je cherche à couper pour rattraper les deux pertes précédentes ou avec une petite perte. Un objectif de 2 % par mois me semble raisonnable. Pour moi, c'est idéal, un petit bénéfice régulier en surveillant 5 minutes par jour et très peu de risque.

Tu peux partager ton EA ? Sur mon mail

jugurtha · 29-10-2012 12:23:20

bonjour,
j'ai effectué un backtest sur admiral market et cela donne un super resultat sur 3 mois
comment attacher le test?
en demo il trade normalement(en 5 digits)
en réel il envoie des trades de 100 lots!!! toujours en 5 digits au lieu de 0.001 lot!!!et par consequant dans le journal on a "enough money"
y a t il une explication? merci

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