Comment choisir un robot forex (Expert Advisor)

Les robots forex (EA) sont devenus très populaires avec l'arrivée de la plateforme de trading MetaTrader 4. Les nombreuses offres d'EA commerciaux et les arnaques fréquentes ne facilitent pas la tâche pour trouver un robot qui fonctionne réellement bien.

Pour trouver l'EA qui correspond à votre style de trading et à votre tolérance au risque, vous devez analyser les différentes statistiques comme la perte maximium (le drawdown), le facteur de profit et le ratio risque-récompense.

Le trading forex est très risqué, vous pouvez perdre tout votre argent même avec un robot qui affiche de bonnes statistiques. Avant d'utiliser un expert advisor avec un compte de trading réel, vous devez savoir à l'avance le risque financier que vous pouvez vous permettre de prendre. Les robots les plus rentables sont aussi les plus risqués. Vous devez donc aussi choisir un robot en fonction de votre appétit pour le risque.

Avant d'investir votre argent, il est essentiel de tester le robot dans un compte de démonstration et de faire des backtests sur les données historiques du marché. Choisissez un broker forex STP qui permet de trader des micro-lots afin de commencer le trading réel avec le minimum de risque et aussi pour voir si l'EA fonctionne bien avec ce courtier.

Comment trouver les statistiques d'un EA ?

Pour éviter les arnaques, ne choisissez pas les Experts Advisors qui ne sont pas testés par des sites indépendants. Il est préférable de filtrer les offres d'EA en regardant les statistiques sur des sites indépendants comme myfxbook ou forexpeacearmy. Par exemple l'EA REV Trader Pro a été testé sur ces deux sites avec un compte réel, les résultats sont bons, mais les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading forex automatisé comporte des risques très importants !! Cet EA affiche des bénéfices depuis un an et demi, mais il a perdu de l'argent sur les trois derniers mois.

Les robots ne sont pas performants sur tous les types de marché (en tendance, volatile, en trading range). Pour obtenir de bons résultats, il ne suffit pas de choisir le meilleur robot. Il faut aussi comprendre comment il fonctionne pour modifier les réglages en fonctions des types de marchés et de votre tolérance au risque. Si votre but est d'acheter un robot pour le laisser tourner seul sans aucune surveillance, vous allez probablement perdre votre argent au bout d'un certain temps. Le robot parfait qui fonctionne sur tous les types de marchés n'existe pas !

L'analyse des statistiques d'un Expert Advisor

1) Le facteur de profit (Profit Factor)

Le facteur de profit est l'une des statistiques les plus importantes. Il permet de répondre à une question importante : est-ce que le robot va gagner de l'argent?

Le facteur de profit est essentiel, car il montre le rapport entre le bénéfice et le risque. Un robot qui est rentable, mais qui risque toujours tout l'argent de votre compte n'est pas un robot idéal.

Voici comment calculer le facteur de profit:

Profit Factor = bénéfice brut (somme de tous les trades gagnants) / perte brute (somme de tous les trades perdant)

Si le facteur de profit est inférieur à 1, vous devez l'éliminer immédiatement, choisissez les EA avec un grand facteur de profit.

2) L'espérance de profit par transaction (Expectancy)

L'espérance de profit (Expectancy) est une statistique qui vous indique combien vous pourriez gagner en moyenne sur chaque trade.

évidemment, ce sont des statistiques basées sur l'historique de trading qui ne garantissent pas les résultats futurs, mais c'est un indicateur intéressant pour choisir un EA.

Espérance est calculée de la manière suivante:

Espérance = [% des trades gagnants (profit moyen par transaction)] - [% de trades perdants (perte moyenne par transaction)]

3) Le drawdown (max drawdown, average drawdown, drawdown recovery)

Un robot qui gagne de l'argent n'est pas intéressant s'il prend trop de risque sur chaque trade. Le drawdown est un indicateur de risque très important. Il montre le pourcentage de perte maximum depuis le dernier point haut. Cela peut vous donner une idée du potentiel de chute de votre compte quand le robot est en difficulté.

La première étape pour analyser le drawdown est de regarder un graphique de la courbe d'équité. Une courbe qui monte indique que le robot est rentable, mais si la courbe est vraiment agitée avec des creux et des sommets fréquents et amples, le robot est très volatile. Un robot volatile aura très probablement un drawdown élevé et un risque plus important. Vous pouvez donc filtrer les robots rapidement en sélectionnant les graphiques qui affichent une courbe d'équité lisse.

Le drawdown maximum (max drawdown) montre tout simplement la perte maximum depuis le dernier point haut. Par exemple, un drawdown de 50% signifie qu'à un moment donné le robot a perdu 50% de la valeur du compte depuis son point le plus haut. Si vous aviez par exemple ouvert un compte de trading avec 10 000 € pour utiliser cet EA au mauvais moment (juste avant le DD), vous auriez subi une perte de 50 % dès le départ !

Le drawdown moyen (average drawdown) compare les différentes quantités de drawdown d'un EA. Par exemple, disons que l'expert advisor a connu 3 drawdown, le premier de 10%, le second de 4% et le troisième de 12%. Pour calculer le drawdown moyen il suffit d'additionner les trois drawdown et de diviser le résultat par trois : (10% + 4% + 12%) / 3 = 8,7%. Le drawdown moyen est intéressant, car il vous donne une idée de ce que vous pouvez vous attendre à perdre au cours d'une période de drawdown, alors que le drawdown maximum vous a montré le pire des cas.

La récupération de drawdown (Drawdown Recovery) est un indicateur qui mesure la rapidité avec laquelle un système de trading sort d'une période de drawdown (en temps ou en nombre de trades). Comme vous pouvez l'imaginer, il est préférable de choisir un EA capable de revenir dans le positif rapidement après une perte. Cependant, un robot moins volatile (et moins risqué) va récupérer un drawdown d'une manière lente et régulière, contrairement à un robot plus risqué.

4) Le ratio risque-récompense

Le ratio risque-récompense indique l'appétit pour le risque d'un Expert Advisor. Un Expert Advisor qui utilise un take profit de 5 pips et un stop loss de 40 pips a un ratio risque-récompense de 8:1. Il a donc besoin d'un taux de réussite d'au moins 89% pour être rentable.

Certains EA offerts sur le marché - en particulier les scalpers - montrent un ratio risque-récompense de 15:1 et plus, ce qui indique une stratégie très risquée. Un ratio risque-récompense élevé ne signifie pas nécessairement que l'EA ne permet pas de gagner de l'argent. Un Expert Advisor avec un taux de succès de 95% sera quand même rentable avec un ratio risque-récompense de 15:1, mais si le taux chute à 93%, l'EA sera perdant.

La plupart des EA sont équipées d'options qui permettent de gérer le risque en paramétrant les TP et SL maximum, ce qui permet d'améliorer le ratio risque-récompense. Cependant, il faut faire des backtests avant de modifier les paramètres pour vérifier si les changements n'affectent pas la stratégie.