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La strategie "Grid Trading"

Dans cet article, nous allons discuter d'une technique de trading appelée "grid trading". Ceux qui utilisent ce système prétendent que ses principes sont totalement contraires à ce qui est normalement enseigné sur la gestion du risque et les opérations de marché en général, mais ils affirment également qu'il fonctionne et que, s'il est utilisé correctement, il peut générer des profits de façon constante. Cependant, d'autres disent que ce n'est qu'un chant de sirène et que cela ne fait que causer des pertes. Dans ce qui suit, nous présentons les principes du Grid Trading de manière à ce que vous puissiez vous faire votre propre opinion.

Nous pouvons définir le Grid Trading comme une célèbre stratégie qui permet au trader d'entrer sur le marché quel que soit le mouvement. La philosophie qui sous-tend ce système va à l'encontre des principes acceptés par la plupart des gestionnaires de fonds et des traders en général. Comme nous le verrons plus loin, c'est un système qui exige de la discipline, de la patience et du capital. Ceux qui font régulièrement des transactions basées sur le Grid Trading, affirment qu'avec le temps, ils obtiennent des bénéfices exceptionnels et ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'être constamment au courant de la tendance du marché.

Ce système consiste à placer des ordres d'achat à intervalles réguliers au-dessus du prix actuel du marché et des ordres de vente en dessous du prix actuel. Chaque ordre est paramétré avec une prise de profit (Take Profit) qui est égale à la distance entre les différents niveaux et il n'y a pas de stop loss. Toutes ces lignes tracées donnent au tableau un aspect de grille, comme indiqué ci-dessous :

Grid Trading 1

La grille est définie par une série de variables qui offrent une énorme variété de possibilités puisque nous pouvons la configurer avec une quantité infinie de valeurs. En fonction de ces paramètres, les systèmes basés sur le Grid Trading peuvent être très différents les uns des autres et même opposés. Dans cet article, nous allons nous concentrer principalement sur la version "Classique" comme on l'appelle, qui n'utilise pas le Stop Loss, et où les niveaux sont équidistants les uns des autres et fixes avec un Take Profit associé à chaque trade qui est égal à la distance entre les différents niveaux.

Au fil du temps, une grille classique accumule les pertes latentes, tandis que le solde augmente de manière linéaire. C'est pourquoi la rentabilité du Grid dépend entièrement du nombre de fois que le prix de l'actif franchit les différents niveaux. Ainsi, si nous avons une grille d'une largeur et d'une densité de niveaux définis, il y a un nombre minimum de passages à niveau qui doivent se produire en continu pour que la stratégie produise des bénéfices, car la somme totale des gains vient à dépasser la somme des pertes latentes qui s'accumulent.

La stratégie de trading sur ce graphique est représentée par trois niveaux (trois au-dessus du prix actuel du marché et trois en dessous). Le prix actuel du marché est de 2,1350, et le trader a décidé de placer les ordres avec un intervalle d'un centième de dollar. De nombreux traders choisissent de calculer les niveaux de supports et de résistance et utilisent ces valeurs comme guide pour définir les intervalles de leur stratégie de grille.

Les valeurs de take-profit pour chaque ordre sont éloignées d'un centième de la valeur d'entrée (équivalente à l'intervalle) de sorte que lorsqu'une transaction est fermée, une autre est ouverte au même niveau.

Résultats possibles de la stratégie Grid Trading

L'efficacité de cette stratégie de trading dépend en partie de la façon dont le prix évolue. Dans un marché tendanciel, le prix sortira inévitablement de sa bande de support et de résistance actuelle et évoluera dans une direction pendant une période prolongée. Dans un scénario idéal, le prix monte ou baisse constamment dans une direction sans oscillation, frappant tous vos ordres et vos prises de bénéfice dans un ordre consécutif. Les deux images suivantes montrent un scénario idéal de rupture de tendance à la hausse et à la baisse.

Grid Trading 2

Grid Trading 3

Il existe deux autres scénarios possibles, imparfaits, qui pourraient se produire dans un marché en tendance :

  1. Le prix pourrait partir dans une direction puis s'inverser de l'autre côté, laissant une position ouverte dans la direction opposée.
  2. Le prix pourrait osciller de manière à ouvrir une position, mais, dans un premier temps, sans atteindre la prise de profit, ce qui produit une perte latente plus importante.

Les périodes de perte qui résultent de chaque scénario sont mises en évidence en rouge dans le graphique suivant.

Grid Trading 4

Si vous êtes en mesure d'identifier ce scénario, vous pouvez tenter d'atténuer les pertes en plaçant des ordres stop loss supplémentaires pour sortir d'une transaction au cas où le prix ne se rectifierait pas immédiatement en votre faveur.

Dans un marché agité, il est plus difficile de prévoir l'efficacité de cette stratégie sans une compréhension approfondie du marché. Sur certains marchés, le prix peut se consolider, comme l'illustre l'image suivante.

Grid Trading 5

Cette fluctuation erratique des prix ouvrira tous vos ordres d'entrée et touchera tous vos points de prise de bénéfices. Dans ce cas, il est extrêmement important de surveiller vos gains et pertes nets pour savoir quand vous devez stopper la stratégie.

Les avantages et les inconvénients de la stratégie Grid Trading

Le plus grand avantage du Grid Trading est peut-être que cette stratégie élimine la nécessité d'anticiper la tendance du marché. En créant une grille d'ordres en attente, vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur avec l'assurance que, quelle que soit la direction du prix, vous ne manquerez pas une opportunité de profit. Cela dit, cette stratégie peut être risquée si les valeurs de prise de profit ne sont pas immédiatement atteintes après le déclenchement d'une position. En outre, la création d'un grand volume d'ordres en attente implique inévitablement la gestion d'un plus grand nombre de transactions. Bien que le Grid Trading nécessite moins d'actions manuelles, il exige néanmoins de surveiller constamment le marché. Lorsqu'une tendance se manifeste, vous devez clôturer les ordres en attente qui sont contraires à la tendance. Vous devez également surveiller les positions déclenchées pour vous assurer que le prix ne s'inverse pas avant d'atteindre votre prise de profit établie (vous laissant ainsi vulnérable à des pertes substantielles).

Afin de créer une stratégie de grid trading efficace, il est important de comprendre comment le marché que vous avez choisi évolue généralement et comment gérer le risque et la récompense en utilisant d'autres indicateurs analytiques de votre boîte à outils de trading.

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