Gérer son exposition au risque en pourcentage

Fonctionnement :

Cette stratégie part du risque de chaque Trade pour définir l’exposition.  Si par exemple on obtient une configuration technique nécessitant un stop large on diminuera  le nombre de contrats pour maintenir la même exposition. Si au contraire on rencontre une configuration technique nécessitant un stop serré on pourra augmenter le nombre de contrats tout en gardant la même exposition.

Si nous sommes prêts à prendre un risque prédéfini de  0.5% sur notre porte feuille, nous ferons le nécessaire pour que ce risque soit toujours à 0.5%.

Formule :

[(Taille du compte)*Pourcentage de risque prédéfini] = Risque toléré = RT

Pour trouver la taille de notre position faisons RT/Valeur Monétaire Du stop Pour 1 contrat =  Taille de la position.

Voyons ce que cela donne avec un exemple chiffré : 

J’ai un compte de 100 000$ et je tolère par trade un risque de 0.5% 

Je trade un contrat X dont la valeur du Tick (ou du PIP)  est à 5$. Mon stop sur ce trade se trouve à 25 pips. Quelle sera la taille de ma position ? Risque toléré = 100 000 $*0.005 = 500$

Risque par contrat = 25*5$ = 125$ / contrat

500/125= 4  nous pouvons donc trader 4 contrats pour cette exemple.

Inconvénients :

-> Pas de maximisation de l’exposition en fonction de la possibilité d’occurrence

Avantages :

-> Permet d'avoir un risque fixe en pourcentage quelle que soit la taille du stop.

-> Facile à Calculer

-> Permet d’augmenter graduellement le nombre de contrats tout en gardant un risque fixe en terme de pourcentage du compte.

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