Comment gérer son exposition au risque (Partie 1)

Le trading est une pratique risquée par essence et trouver le bon niveau de risque n’est pas toujours chose aisée.

Directement liée à la taille de la position,  la gestion du risque est un des aspects clés en trading  et ce quel que soit votre horizon de temps.

Si vous prenez deux traders ayant exactement les mêmes entrées et sorties, c'est la gestion du risque et la taille de la position qui permettront de faire la différence de performance.

Pourtant, il est étonnamment rare que les traders débutants y accordent l'attention nécessaire.

Les experts en tous genres proposent plus de solutions destinées au timing des entrées qu’au « position sizing » et au « risk management » proprement dit.

Il a pourtant été prouvé à maintes reprises que la gestion du risque et de la taille de la position étaient des éléments bien plus essentiels que le seul Market Timming.

Malheureusement, l'aspect plus glamour des stratégies et systèmes en tous genres en font le centre d'attention principal de la plupart des traders. Le résultat est que le risk management et le position sizing sont des sujets qui sont beaucoup trop rarement abordés.

On distingue plusieurs approches différentes de gestion du risque :

Fixed Risk Ratio

Risque en pourcentage

Risque en fonction de la volatilité