#1 13-08-2015 16:00:05

Climax
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Etude sur l'impact des spreads interbancaires vs spreads avec mark-up

Etude de JFD Brokers sur l'impact des spreads interbancaires vs spreads avec mark-up

http://www.broker-forex.fr/img/logo/jfd-brokers-logo.jpg


JFD Brokers a publié une étude très intéressante qui montre l'impact des spreads sur la performance. Certains brokers comme JFD Brokers fournissent des spreads natifs qui proviennent directement des fournisseurs de liquidités (la commission du broker est facturée séparément), d'autres (généralement des Markets Makers) incluent leurs commissions dans les spreads avec un mark-up. L'étude de JFD Brokers conclut que le rendement d'un trader est meilleur avec des spreads interbancaires natifs.

fleche Cliquez ici pour lire l'étude complète


Scénario 1 - Le trader paramètre des SL / TP sur un trade long

http://www.broker-forex.fr/forum/userimages/jfd-s1.jpg

Scénario 2 - Le trader paramètre des ordres de ventes et d'achats à cours limité

http://www.broker-forex.fr/forum/userimages/jfd-s2.jpg

Scénario 3 - Le trader paramètre des ordres de ventes et d'achats à seuil de déclenchement

http://www.broker-forex.fr/forum/userimages/jfd-s3.jpg



http://www.broker-forex.fr/img/bannieres/JFD-Brokers-728-90.jpg


Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).

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