#1 04-10-2013 13:49:33

Tristan
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Messages: 2

Recherche sur authentification des flux forex

Bonjour Climax et bonjour à tous,

Je suis en train de réaliser un projet de recherche en IT sur l' "authentification de flux financiers" dont le but serait de développer une technique de tatouage pour garantir l'authenticité et l'intégrité des flux forex émis par les grandes banques jusqu'aux courtiers/traders.

Malheureusement je ne suis pas un professionnel du forex, et j'ai donc du mal à définir certains axes de ma recherche. Si vous pouviez m'amener quelques éléments de réponses aux questions ci-dessous je vous serait extrêmement reconnaissant:

1° Pour authentifier l'émetteur du flux, nous devons légèrement modifier des valeurs du flux. Ma question est donc la suivante: étant donné l'activité des trader, quelles modifications pourrait-on apporter aux taux de change sans nuire à l'activité des trader (par exemple, étant donné l'activité des trader les plus réactifs, une erreur de +/- x pip sur la valeur d'une devise toutes les x publications de cette valeur n'affecterait pas leur activité).

2° Comment est agencée l'information à l'émission du flux par les banques? Les seul flux que j'arrive à récupérer sont par les archives de metradata, malheureusement, ces archives sont très loin des flux tels qu'émis par les banques (l'information y est classé par devise dans des tableaux à intervalle de temps réguliers d'une seconde). Existe-t-il un moyen d'accéder aux flux de données tels qu'ils transitent depuis la banque, ou entre courtier?

3° Quels sont les intermédiaires entre la banque émettrice et les courtiers/trader? J'ai cru comprendre que ces flux passent par de nombreux courtiers. Quels traitements chacun de ces courtiers est-il susceptible de faire sur ces flux? Tout ce que j'ai compris était qu'il y avait des courtiers qui relayaient directement les flux émis par une banque et des "market makers" qui compilaient les flux émis par différentes banques pour proposer les meilleurs prix.

4° Ce qui a motivé ce projet de recherche est l'activité de certains courtiers qui modifieraient des flux ou transmettraient des flux non légitimes. Cependant en cherchant sur le net, je n'ai jusqu'à présent pas trouver beaucoup d'information sur ce type de fraude.


Voila, je vous remercie d'avance pour toutes les réponses que vous pourriez m'apporter, à bientôt.

Tristan

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#2 04-10-2013 14:18:03

Climax
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Re: Recherche sur authentification des flux forex

Bonjour Tristan,

Il doit y avoir un moyen d'accéder aux flux des banques, mais ça doit être très cher. Le forex n'est pas centralisé, c'est un marché de gré à gré (OTC - Over The Counter), chaque banque propose ses prix (les banques sont des markets makers). Il n'y a donc pas de flux non légitimes, car en théorie, les fournisseurs de liquidités et les brokers markets makers ne proposent pas les mêmes prix.

Les intermédiaires entre les banques et les courtiers sont des prime brokers du type EBS. Certains brokers passent directement par les banques.

Le texte de cette page doit répondre à certaines de t'es questions :

Les Market Makers sont à la fois vendeurs et acheteurs, leurs prix sont basés sur un certain nombre de facteurs, notamment le flux d'ordres de leurs clients et les prix qu'ils sont en mesure d'obtenir par le biais d'autres fournisseurs de liquidités comme Currenex, HotspotFX, Integral, FXall et LavaFX qui possèdent chacun leur propre carnet d'ordres.

La plupart du temps, les prix de ces fournisseurs de liquidités sont corrélés ce qui élimine les possibilités d'arbitrage entre eux. Il y a trois autres réseaux que nous n'avons volontairement pas mentionnés, EBS, Reuters et Bloomberg. Chaque jour, EBS capte 60% du volume des transactions bancaires de l'EURUSD.

Tu peux aussi lire cette page pour comprendre les différents types de brokers .


Le trading du forex et des CFD est réservé aux traders professionnels. Les compétences requises pour gérer les risques sont trop complexes pour les traders amateurs. Les pertes peuvent être supérieures au dépôt initial.

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#3 07-10-2013 13:03:49

Tristan
Nouveau membre
Date d'inscription: 04-10-2013
Messages: 2

Re: Recherche sur authentification des flux forex

Bonjour Climax, merci beaucoup pour ces réponses, ça va m'aider à y voire plus clair.
Une autre question que je me posais est celle d'altérer légèrement la valeur des taux de changes publiés par les broker: Est-ce qu'une altération minime (fausser ponctuellement la valeur de taux de changes de quelques pips) génerait l'activité des traders, spéculateurs?
Nous n'en sommes qu'aux premiers stades de ce projet, je n'ai pas besoin d'une estimation précise, mais si cette altération est envisageable, pourriez-vous m'estimer grossièrement, par exemple: "une altération de l'ordre de 2 pips toutes les 10 publications d'un taux de change ne devrait pas géner les opérations de trading"
Je ne me rends pas compte de la précision sur les valeurs de taux de change dont ont besoin les trader pour prendre leurs décisions.

Encore merci!

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#4 07-10-2013 14:04:16

Climax
Administrateur
Date d'inscription: 30-08-2008
Messages: 4640
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Re: Recherche sur authentification des flux forex

Tout dépend de la stratégie, les traders scalpers (qui jouent sur de petites variations à très court terme) pourraient être perdants. Les autres traders (swing trading) ne devraient pas être gênés par une variation de 2 pips.


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