La stratégie de couverture Sure-Fire Hedging

Climax · 28-06-2010 20:39:49

Sure-Fire Hedging Strategy

Cette stratégie de couverture va vous apprendre à profiter des mouvements et de la volatilité. Elle remplace le stop loss normale et agit comme une garantie de profits. Vous avez juste besoin de savoir à quelle heure le marché se déplace suffisamment pour obtenir les pips de bénéfice que vous souhaitez.

Sure-Fire Hedging Strategy
Les autres stratégies de Trading Forex
Simple martingale : extern int initial_deal = 0 : il prend un buy sur le premier trade et extern int initial_deal = 1 un sell
Double martingale : Il prends deux positions dès le début buy / sell.

siin · 03-08-2010 08:38:54

J'ai crée un EA à partir de cette stratégie, je l'ai backtesté.
Il est écrit comme quoi si le cours oscille dans le canal, en frôlant les deux extrémités, il peut y avoir surenchère de lots.

C'est justement là le problème, ok cela génère des profit quand notre ordre de départ est gagnant ou non.
Le problème c'est qu'arrivé à un certain niveau de lot, le risque est tellement gros que le broker coupe les perte à notre place, et là le compte est cramé.
C'est une martingale.
La stratégie fonctionnerai si nous arrivions à déterminer ces périodes de range très dangereuse, si vous y arrivez, dites le moi, je suis preneur ^^

Dernière modification par siin (03-08-2010 08:39:17)

Climax · 03-08-2010 09:43:51

Cette stratégie ne donne pas de signaux d'entrée, elle doit être utilisée comme un stop de protection.

J'ai fait le teste manuellement est ça donne de bons résultats
Je me place sur 3 ou 4 paires en même temps (EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF) et en général, il y a au moins une ou deux positions qui prennent 30 pips, ça permet d'avoir un gain qui compense l'éventuelle range d'une autre position.

Pour le problème du range, je coupe tout au bout de 3 positions dès qu'il y a un petit bénéfice ou même une petite perte si je le sent pas. J'essaye de ne pas me positionner sur des supports ou résistances qui sont susceptibles d'être les bornes d'un éventuel range.

Quand une position part dans la bonne direction de 20 pips environ, je remonte le stop au point d'entrer.
Parfois, je coupe avant les 30 pips. J'ai aussi essayé de scalper et de me servir de la stratégie pour protéger une position en perte.

Avec une petite taille de lot par rapport au capital, ce n'est pas si risquer que ça. On peut prendre beaucoup plus que 3 positions.

Un autre problème, c'est le spread, pour que les positions longues et short se coupent en même temps, je baisse le TP à 29 pips avec le SL toujours, a 30 pips.

nickleus · 03-08-2010 10:42:11

Dans ce cas il faut faire attention au appels de marge ou avoir un bon capital. Je me trompe ?

La stratégie fonctionnerai si nous arrivions à déterminer ces périodes de range très dangereuse, si vous y arrivez, dites le moi, je suis preneur

J'ai peu être une idée. Peut être qu'en utilisant les zones supérieures ou inférieures à 100 du CCI on pourrais en tirer quelque chose.

ou encore sortie de zone de sur-vente ou sur-achat CCI

Je programme ça et je vous redis.

Dernière modification par nickleus (03-08-2010 10:48:09)

Climax · 03-08-2010 11:18:31

Dans ce cas il faut faire attention au appels de marge ou avoir un bon capital. Je me trompe ?

Oui le principal risque, c'est l'appel de marge.
J'ai un ami qui programme la stratégie aussi, on devrait arriver à quelque chose d'intéressant tous ensemble.

siin · 03-08-2010 13:30:48

Oui comme je l'ai dis, le margin call est très dangereux ^^
l'idéal est en effet d'utiliser cette méthode comme ordre d'achat, pas comme signal.
Mais ne vaut il pas mieux utiliser la stratégie de Dow?
Je pense qu'il vaut mieux encaisser les pertes, au moins, on est sure des risques.
Pour cette stratégie, le risque est en fonction du lot qui grossi :s

J'ai personnellement pas de bons signaux d'entrée qui peuvent coller avec cette stratégie. Si vous avez des idées, je suis preneur.

nickleus, si tu arrives à empêcher cette stratégie d'aller dans les range avec un oscillateur, je suis prêt à te suivre.

Pour aller un peu plus dans le détail de la stratégie, il faut savoir que la probabilité de range diminue si vous augmentez l'écart entre les deux bornes. Cela permet proportionnellement de rapprocher les bornes des niveaux d'ordres. Malheureusement, plus on augmente l'écart, plus l'incrémentation des lots est excessive.

Dernière modification par siin (03-08-2010 13:31:06)

nickleus · 03-08-2010 13:45:16

Cela permet proportionnellement de rapprocher les bornes des niveaux d'ordres. Malheureusement, plus on augmente l'écart, plus l'incrémentation des lots est excessive.

Peut-on dire que la volatilité est moins forte en cas de rang ? Dans ce cas on pourrait adapter la volatilité du marché pour déterminer les SL et TP.

Mais le problème pourrait venir quand on multiplie les lot. A voir aussi wink

siin · 03-08-2010 13:54:01

En fait, si la volatilité est contenue entre tes deux bornes, c'est toujours le même problème.
Mais c'est pas idiot de fixer les bornes en fonction de la volatilité, au contraire wink
En espérant que l'ordre se ferme le plus tôt possible, avant que la volatilité diminue. et que les cours frôlent les bornes, et là c'est une fois de plus la catastrophe :s.

nickleus · 04-08-2010 08:06:35

Oui, alors dans ce cas, il faut détecter une nouvelle augmentation de l'ATR. Ceci lié à breackout, peut être que ça permettrait de diminuer les périodes des ranges et de ne prendre, du coup que position sur les "sorties de ranges".

ricky82 · 08-11-2010 19:52:40

salut, vous connaissez l' indicateur, qui te dit a quel moment rentré et le nombre de take profit à prendre, par exemple( sell, et tp 1.4563)

Climax · 08-11-2010 23:30:56

Salut ricky82,

Cette stratégie ne donne pas de signaux d'entrée, mais de sortie de trade.
Attention, il y a un risque important si le marché évolue en range.
La première position doit être prise avec un minimum de levier.

Gustif · 16-05-2011 16:28:19

Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum et je suis tomber sur cette strategie qui me plait vraiment beaucoup . J'espere que je n'arrive pas trop tard car les derniers posts datent de quelques mois deja . Je voulais donc savoir s'il y avait tjrs quelqu'un branche dessus . J'ai lu egalement que l'un d'entre vous avait creer un EA . J'essaye desesperement d'en avoir un pour pouvoir tester les idées que j'ai par rapport a cette stratégie .
J'ai deja "teste" en manuel et ma fois cela marche bien . Je pars sur du 10/20/10 pour eviter une trop grande difference de range . j'aimerais tester egalement sur une unite inferieure genre 7/14/7 . Le probleme est que en manuel , cela demande beaucoup d'attention et parfois de rapidite . D'ou l'utilite d'un EA . L'autre probleme ( deja souleve ) est le spread et donc la possibilite de se faire touche un ordre sans que parte l'autre ( donc deduire le spread moitie l'un moitie l'autre ) encore faut-il egalement que le trade soit pris au pris demandé ce qui n'est pas tjrs le cas . Probleme aussi a savoir comment cela reagit aux moments des stats . Enfin , mon idée est également de la prendre en meme temps dans l'autre sens Comme il s'agit de martingale , si nous avons les 2 (contraire en permanence) en meme temps , nous pouvons prendre ainsi tous les pips sur la table . Bref , s'il y a tjrs quelqu'un dessus , j'aimerais pouvoir communiquer la dessus et expliquer un peu mieux ( par shema ) la double martingale .
L'avantage de votre strategie par rapport a une martingale classique est que ne fermant pas les trades achat/vente , ceux ci s'annulent aux niveaux des marges et permet donc de pouvoir aller plus loin !
A bientot j'espere

Climax · 16-05-2011 22:30:18

Salut Gustif,

Il y a aussi une autre méthode qui consiste à mettre le TP à 29 pips, le stop à 30 pips et de doubler la position en sens inverse si le stop est touché. Avec une double martingale, si la tendance est forte les deux trades vont obligatoirement se retrouver dans la même direction. Je ne vois donc pas l'intérêt.
30 ou 20 pips me semble être la meilleure configuration d'écart entre les prises de positions.

J'ai trouvé cet EA basé sur la méthode de hedging, mais je crois qu'il ne se comporte pas exactement pareil après plusieurs positions. A tester... Je ne me rappelle plus exactement comment il fonctionne.
Paulo_Costa_Hedge.mq4

Le plus dur, c'est de trouver le bon moment pour utiliser cette stratégie. C'est une bonne méthode pour gérer la position, mais pas pour trouver un point d'entrée. Toutefois, un EA pourrait en effet faciliter la tâche du trader.

N'hésite pas à venir ici pour nous parler de tes recherches ! wink

Climax · 16-05-2011 22:33:19

Il y avait plus de posts sur cette file de discussions, mais hélas un problème sur la base de données du forum ma fait perdre 2 mois de données... J'ai pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus.

Climax · 18-05-2011 21:59:36

Voici la stratégie des martingales croisées de gustif. C'est une variante de la stratégie Sure-Fire Hedging.

On part par exemple à l'achat sur B1lot avec l'idée que cela va monter. Mais nous prenons en même temps une position à la vente S1lot au cas où cela redescende. Ensuite, suivre le schéma. Quand une martingale s'arrête, l'autre reprend. Cette stratégie permet de prendre des pips pendant les périodes de range. Comme ce n'est qu'un lot supplémentaire à chaque fois par rapport à l'autre martingale cela ne change pas grand-chose. Il y a toujours un risque pour la première martingale pendant les ranges, mais il est atténué par les prises de pips de la seconde martingale.

Flèches = trade gagnant

À tester avec plusieurs configurations. Si quelqu'un peut programmer l'EA qu'il se manifeste !!

nickleus · 02-07-2011 13:02:47

Bonjour Climax,

Je suis entrain de programmer une stratégie sur une ut de 1 minute, et j'aimerais mieux comprendre cette "martingale" tu peux l'expliquer plus en détail STP ?

Merci
Bien cordialement

Climax · 02-07-2011 16:06:39

Salut Nickleus,

Le schéma explique bien la stratégie, mais j'ai peur que cela soit compliqué avec le spread.
Car il faut prendre des positions opposées continuellement et il y a un risque que certaines ne soient pas exécutées.

Sinon, en ce moment j'ai mon ami John du site forex-central.net qui teste une autre martingale beaucoup plus simple. Pour l'instant les perf sont bien là.

Au départ il prend une position 0.02 lot pour un capital de 2000 euros.

Par exemple un long à 1.5000
Stop à 1.4971 (29 pips)
TP à 1.5030 (30 pips)

En même temps, il a un ordre short en attente de 0.04 le double de la première position à 1.4970 (30 pips plus bas) avec toujours TP 30 pips et SL 29 pips.

Etc... si le stop de la première position est touché et que l'ordre en attente est exécuté, il place un nouvel ordre en attente long à 1.5000 de 0.08 lot et ainsi de suite jusqu'à ce que le TP soit atteint. Pour l'instant, en un mois de test, le nombre de positions maximum a été de 5, soit un lot de 0.32.

En fait ça ressemble à la stratégie de hedging sauf qu'il coupe la position avec un stop pour ne pas se retrouver avec plein de positions en cas de range des cours. De plus, chaque position supplémentaire fait gagner un pip de plus car le TP est 30 pips et le SL à 29 pips.

Parfois le stop à 29 pips peut être touché, mais l'ordre en attente pas exécuté, car il y a un pip de décalage. Il faut donc prévoir une fonction qui prend quand même le trade en attente dans la bonne direction quelques secondes plus tard à un meilleur prix.

Tu saurais programmer cette stratégie ?? C'est assez simple et franchement pour l'instant ça fonctionne depuis un mois sur un compte réel. En fait ça serait un EA qui gère la position prise manuellement et qui place ou supprime les ordres en attente.

nickleus · 02-07-2011 16:40:47

Je comprends mieux, mais je ne vois pas la différence avec le Sure-Fire Hedging ?

Est ce que la différence se trouve dans la disposition des SL et TP ? Au lieu que ce soit 1/3 - 2/3 c'est 50 - 50 ?

nickleus · 02-07-2011 16:46:09

Climax a écrit :

Tu saurais programmé cette stratégie ?? C'est assez simple et franchement pour l'instant ça fonctionne depuis un mois sur un compte réel. En fait ça serait un EA qui gère la position prise manuellement et qui place ou supprime les ordres en attentes.

Pour répondre a ta question, je crois que c'est possible. Je vais essayer d’intégré ce dans mon EA et je te redis.

nickleus · 02-07-2011 16:59:48

Une autre idée, car se genre de pratique est tout de même dangereux dans les périodes de range.

Ce serait de ce dire que l'on se limite un nombre lot à ne pas dépasser. En effet, au lieu de prendre 10 positions dans un range ou l'on risque de toucher les appels de marge, pourquoi pas en prendre 3 car on sait que l'on sortira pertinemment d'un range soit par le haut ou par le bas un jour ou l'autre.

Non ?

Dernière modification par nickleus (02-07-2011 17:00:42)

Climax · 02-07-2011 17:06:16

Avec la stratégie de sure fire hedging le TP est par exemple à 30 pips et le SL à 60 pips. La deuxième position doit être triplée et les autres doublées. Les 2 niveaux achat/vente ont 30 pips d'écart donc tu te retrouves avec plusieurs positions d'ouvertes pendant les ranges.

Avec la stratégie TP 30, SL 29 tu n'as qu'une seule position d'ouverte à la fois, car tu prends les pertes au fur et à mesure. La deuxième position est seulement doublée et chaque trade supplémentaire rapportera un pip de plus à chaque fois si le TP est atteint.

Exemple :

position 1 : 0.02 lot -29 pips (2*29= 58)
position 2 : 0.04 lot -29 pips (4*29= 116)
position 3 : 0.08 lot -29 pips (8*29= 232)
position 4 : 0.16 lot -29 pips (16*29= 464)
position 5 : 0.32 lot +30 pips (32*30= 960)
Bénéfice 960 - Perte 870 = 90

Si le TP de la position 1 est touché tu gagnes 2*30 =60
Si le TP de la position 5 est touché tu gagnes 90

ça reste quand même une martingale avec tous les risques que cela comporte.

Climax · 02-07-2011 17:09:24

nickleus a écrit :

Une autre idée, car se genre de pratique est tout de même dangereux dans les périodes de range.
Ce serait de ce dire que l'on se limite un nombre lot à ne pas dépasser. En effet, au lieu de prendre 10 positions dans un range ou l'on risque de toucher les appels de marge, pourquoi pas en prendre 3 car on sait que l'on sortira pertinemment d'un range soit par le haut ou par le bas un jour ou l'autre.
Non ?

Oui, mais si ça sort dans la mauvaise direction ?
Le mieux c'est de ne pas utiliser de levier au début pour pouvoir encaisser les pertes.
C'est cool si tu fais un EA :ct:

nickleus · 03-07-2011 18:44:12

Climax a écrit :

Pour l'instant, en un mois de teste, le nombre de positions maximum a été de 5 soit un lot de 0.32.

Ce qui serait intéressent de savoir c'est qu'elle stratégie il utilise pour que je puisse l'intégrer dans l'EA.

En attendant je vais me débrouiller wink

atk-x · 20-07-2011 13:33:17

Bonjour, en voyant cette stratégie j'ai eu une envie folle de la programmer .

Voila qui est chose faite ! Mais très très risquée !

En effet elle gagne pas mal, mais bonjour les stress que ça doit être en réel quand une suite de 6 ou 7 perdant tombe ...

Avec 2000 $ en commencent avec 0.02 lots , je me suis déjà fait éjecter en backtest ...

Ici je fait un essai sur 10000 $ sur un backtest d'un an en commencent a 0.01 lots afin d'être plus sur au niveau marge

Alors j'aimerai savoir comment faites vous avec 2000 $ sur un compte réel en plus avec 0.02 Lots ?!

Merci , Max

Climax · 20-07-2011 16:14:45

Climax a écrit :

Avec la stratégie de sure fire hedging le TP est par exemple à 30 pips et le SL à 60 pips. La deuxième position doit être triplées et les autres doublées. Les 2 niveaux achat/vente ont 30 pips d'écart donc tu te retrouves avec plusieurs positions d'ouvertes pendant les ranges.
Avec la stratégie TP 30, SL 29 tu n'as qu'une seule position d'ouverte à la fois, car tu prends les pertes au fur et à mesure. La deuxième position est seulement doublée et chaque trades supplémentaire rapportera un pip de plus à chaque fois si le TP est atteint.
Exemple :
position 1 : 0.02 lot -29 pips (2*29= 58)
position 2 : 0.04 lot -29 pips (4*29= 116)
position 3 : 0.08 lot -29 pips (8*29= 232)
position 4 : 0.16 lot -29 pips (16*29= 464)
position 5 : 0.32 lot +30 pips (32*30= 960)
Bénéfice 960 - Perte 870 = 90
Si le TP de la position 1 est touché tu gagnes 2*30 =60
Si le TP de la position 5 est touché tu gagnes 90
ça reste quand même une martingale avec tous les risques que cela comporte.

Salut Max,

Quelle stratégie as-tu programmée exactement ?
Le compte de 2000 tourne avec la stratégie décrite ci-dessus.

Comment as-tu fait le backtest, car la technique ne donne aucun signal d'entrée !
Il faut ne faut pas prendre les trades aléatoirement, c'est une stratégie semi-automatisée qui doit être utilisée avec une autre pour trouver des points d'entrées.

Il y a quelques règles en plus :

Au bout d'un certain nombre de positions (à définir en fonction du risque), il ne faut pas attendre le TP à 30 pips, la position est coupée pour rattraper les pertes précédentes.

Il faut que le marché soit volatile, donc pas de trading la nuit, l'idéal c'est de 7h a 16h environ et sur des paires qui bougent bien. Par exemple, ce n'est pas terrible sur EURGBP.

Sur la première série, il faut remonter le stop au breakevent ou plus si le TP est proche.

C'est moins risqué avec plusieurs paires, mais il faut avoir le capital, par exemple trois paires pour un capital de 3000 et des lots de 0.01.

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Sure-Fire Hedging Strategy

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#5 03-08-2010 11:18:31

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#7 03-08-2010 13:45:16

#8 03-08-2010 13:54:01

#9 04-08-2010 08:06:35

#10 08-11-2010 19:52:40

#11 08-11-2010 23:30:56

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#13 16-05-2011 22:30:18

#14 16-05-2011 22:33:19

#15 18-05-2011 21:59:36

#16 02-07-2011 13:02:47

#17 02-07-2011 16:06:39

#18 02-07-2011 16:40:47

#19 02-07-2011 16:46:09

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