Le backtest d'une stratégie avec MetaTrader 4

Avant de lancer un expert advisor (EA) sur un compte réel, il est important de le tester sur des données historiques pour évaluer les performances du système de trading.

Le logiciel de trading MetaTrader 4 propose un testeur de stratégies qui permet de simuler les performances sur une période de temps définie. Il est également possible d'optimiser les paramètres de l'EA pour trouver les réglages optimaux de la stratégie sur chaque paire de devises.

La fiabilité du testeur stratégie MT4 est souvent critiquée pour l'inexactitude des données fournies par les courtiers. Les résultats du backtest sont donc approximatifs.

Malgré ces lacunes, un backtest avec MetaTrader fournit de précieuses informations sur les performances passées. Le backtest est une étape incontournable avant de lancer un EA sur un compte démo, puis sur un compte réel.

 

Données historiques du marché des changes

Pour que MetaTrader utilise le maximum de données historiques disponibles, allez dans le menu (Outils / Options) de la plateforme MetaTrader 4, puis dans l'onglet graphiques. Entrez les valeurs maximum dans Maxi bars 9 999 999 999.

Les données historiques du forex sont accessibles à partir du menu (outils / Archives). L'interface permet de télécharger les données indispensables pour faire un backtest.

Archives MetaTrader

Les données sont fournies par les brokers forex, mais la plupart du temps, elles ne sont pas précises. Des trous dans les cotations entraînent des erreurs, il est donc recommandé de tester plusieurs brokers pour trouver des données les plus fiables possibles. Il est aussi possible de télécharger les données de MetaQuote à partir de cette fenêtre.

 

Le testeur de stratégie MT4

Ouvrez le testeur de stratégie dans le menu (affichage / cadre stratégies). Cette fenêtre permet de configurer les paramètres du backtest.

Testeur MT4

Sélectionnez les paramètres en fonction des options disponibles : le choix de l'EA, la paire de devises, l'unité de temps du graphique, le modèle (sélectionnez "Chaque Tick" pour une meilleure précision), la date pour la période du test, le mode visuel pour voir le déroulement de la stratégie en temps réel sur un graphique.

Vous pouvez éventuellement cliquer sur "propriétés de l'expert" pour modifier certains paramètres. Dans l'onglet "test", vous avez le choix du dépôt et de la devise du compte. L'option "positions" n'est pas vraiment utile. La deuxième partie de cet onglet concerne l'optimiseur de stratégie MT4.

Test MT4

Dans l'onglet "Paramétres d'entrée", vous pouvez modifier les paramètre dans la colonne "valeur". Les autres colonnes sont utilisées pour l'optimiseur de stratégies.

Backtest MT4

Cliquez sur "valeur initiale" dans la fenêtre du testeur de stratégies pour lancer le test.

 

Interprétation des résultats d'un backtest MT4

Quand le test est terminé, vous pouvez accéder aux résultats à partir des onglets en bas de la fenêtre du testeur de stratégies.

L'onglet rapport affiche une analyse détalliée des résultats. Vous pouvez le sauvegarder avec un clic droit sur le tableau.

Resultat backtest MT4

La qualité du modelage est un élément important qui permet de vérifier la précision des données utilisées pour le test. Généralement, la qualité ne dépasse pas les 90 %, sauf si vous avez les moyens d'acheter des données très fiables.

Vous pouvez aussi analyser les résultats à l'aide des onglets :

Graphique de la performance

Graphique backtest

Le détail des transactions

Resultat backtest

Le journal pour voir s'il y a des erreurs

Journal backtest

 

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